Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 62
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Então queres um graal... Você treina uma vez e passa o resto da sua vida a cortar cupões? Ai sim? Estou surpreendido, em que ano é que estiveste no mercado? Se não é segredo...... Você sabe que o mercado está mudando constantemente e após algum tempo o modelo simplesmente desaparece. Se você quer que o modelo funcione por muito tempo, então mude para um gráfico mensal, neste caso é a melhor opção. E assim, durante 5 minutos por semana é um resultado bastante normal, então você está treinando demais ..... E se você trabalhar por uma quinzena, então é ótimo....
"Eu compreendo a tua preocupação" S.
Estou em Forex há 8 anos, sem lucros sistemáticos, se isso for de interesse.
Veja:
Eu marquei a caixa para marcar o início da frente. Isto já dura há quase 6 anos! Os dados anteriores foram utilizados para fins de treinamento. Eu recebo um sinal lucrativo num período tão longo.
Este é um resultado satisfatório (por 3). Vou melhorá-lo ainda mais. Se se revelar um 4, você pode apostar no real. Não tenho medo de ver resultados fracos, isso só me motiva a melhorar, e tenho feito isso há anos.
Nunca vi um resultado assim antes. Mostre-me um teste de pelo menos 5 anos, pelo menos 2.000 negociações com um lote constante e sem truques no testador.
Estou a promover a ideia de que existe um sinal único e constante no mercado. E eu já estou a apanhá-lo.
PS: se você quiser fazer um modelo de reaprendizagem periódica, faça um deslizamento para frente, ou seja, colagem para frente.
É muito mais simples do que isso. Calculo a diferença entre o clone do sinal actual e o clone do sinal anterior, se esta diferença for positiva tendo em conta a direcção do sinal e a diferença for superior a 100 pips, dou ao sinal anterior um, se for inferior, dou-lhe zero.
"Eu compreendo a tua preocupação" S.
Estou em Forex há 8 anos, sem lucros sistemáticos, se isso for de interesse.
Vê isto:
Eu marquei a caixa para marcar o início da frente. Durou quase 6 anos! Os dados anteriores foram utilizados para fins de treinamento. Estou a receber um sinal lucrativo num intervalo tão longo.
Este é um resultado satisfatório (por 3). Vou melhorá-lo ainda mais. Se se revelar um 4, você pode apostar no real. Não tenho medo de ver resultados fracos, isso só me motiva a melhorar, e tenho feito isso há anos.
Nunca vi um resultado assim antes. Mostre-me um teste de pelo menos 5 anos, pelo menos 2.000 negociações com um lote constante e sem truques no testador.
Estou a promover a ideia de que existe um sinal único e constante no mercado. E eu já estou a apanhá-lo.
Não posso fazer tal teste, pois tenho de reeducar o meu sistema todas as semanas. A propósito, estou no mercado desde 2004 e estou ativamente engajado no comércio de redes neurais. Mesmo em neuroschel fizemos uma gangue em um fórum.... fechado
O que eu quero dizer é que depois do tick você vai em frente, e depois há um grande drawdown, e é neste ponto que você vai duvidar que o sistema vai puxar o depósito para cima novamente, então é tudo uma besteira. Existem certas regras, o equilíbrio do sistema deve estar a 45 graus e crescer sistematicamente sem saltos e quedas bruscas, então é considerado adequado. E o fato de Beter ter conseguido levantar seu depósito em 2007 com a ajuda da NS, foi porque ele pegou o ritmo do mercado e entrou nele com sucesso, ele teve sorte e nada mais, foi discutido quando ele colheu as recompensas. Da mesma forma, o modelo Reshetov pode ser treinado com sucesso e funciona durante três meses sem problemas, mas tudo se baseia no nível de sorte. Ele não poderia repetir tal resultado depois do Campeonato... Então é assim....
Hmm boa sorte a apanhar o verdadeiro sinal, não posso fazer tais testes, pois tenho de reeducar o sistema todas as semanas. A propósito, eu estou no mercado desde 2004 e estou ativamente envolvido no comércio de redes neurais. Mesmo em neuroschel estávamos em um gangue em um fórum.... fechado
O que eu quero dizer é que depois do tick você vai em frente, e depois há um grande drawdown, e é neste ponto que você vai duvidar que o sistema vai puxar o depósito para cima novamente, então é tudo uma besteira. Existem certas regras, o equilíbrio do sistema deve estar a 45 graus e crescer sistematicamente sem saltos e quedas bruscas, então é considerado adequado. E o fato de Beter ter conseguido levantar seu depósito em 2007 com a ajuda da NS, foi porque ele pegou o ritmo do mercado e entrou nele com sucesso, ele teve sorte e nada mais, foi discutido quando ele colheu as recompensas. Da mesma forma, o modelo Reshetov pode ser treinado com sucesso e funciona durante três meses sem problemas, mas tudo se baseia no nível de sorte. Ele não poderia repetir tal resultado depois do Campeonato... Então é assim....
Muito original e, na verdade, muito mais trivial do que eu esperava. Obrigado!
Podes mastigar um pouco a tua ideia da variável alvo? Ainda não entendo, mas achei interessante.
Bem, já foi dito aí. Para sinais com mais de 100 pips de retorno coloque 1 para os outros 0. Leia atentamente o meu post, tudo está claramente descrito lá.
Corrija-me se eu estiver errado.
MMMM não é muito claro, mas vou tentar explicar. Suponha que o sistema dá sinais de compra e venda. Para todos os sinais que levam a um determinado lucro ou mais, eu defini 1 para todos os outros 0. Eu subtraio o cloze do sinal corrente do cloze do sinal anterior, no caso de um sinal de compra e se esta diferença for maior do que a especificada, eu defini 1 para o sinal anterior, caso contrário defini 0. O sinal do alvo não é usado em nenhum outro lugar, apenas para construir um modelo, e então ... No futuro, quando aparecer um sinal do indicador, o modelo dirá 1 ou 0. Aqui está como ele é implementado no meu código, se isso faz sentido......
Where Maximum is the profit (it is just called that way) Neste exemplo, este código é do sinal de venda....
LastI é o índice de buffer do sinal anterior para escrever o valor lá. Como no passado, porque agora não sabemos se o sinal será lucrativo ou não, agora podemos contar sobre o lucro do sinal anterior, e o modelo da Reshetov é apenas o que remove esta mudança e responde a esta pergunta em tempo real. Será o sinal de corrente rentável ou não.... Se o sinal de corrente pertence ou não à classe dos sinais rentáveis. Portanto, não há reavaliação, se é isso que queres dizer12.
MMMM É um pouco confuso, mas vou tentar explicar. Suponha que o sistema dá sinais de compra e venda. Para todos os sinais que levaram a um determinado lucro ou mais eu defini 1 para os outros 0. Eu subtraio o cloze do sinal corrente do cloze do sinal anterior, no caso de um sinal de compra e se esta diferença for maior do que a especificada, eu defini 1 para o sinal anterior, caso contrário defini 0. O sinal do alvo não é usado em nenhum outro lugar, apenas para construir um modelo, e então ... No futuro, quando aparecer um sinal do indicador, o modelo dirá 1 ou 0. Aqui está como ele é implementado no meu código, se isso faz sentido......
Where Maximum is the profit (it is just called that way) Neste exemplo, este código é do sinal de venda....
LastI é o índice de buffer do sinal anterior para escrever o valor lá. Como no passado, porque agora não sabemos se o sinal será lucrativo ou não, agora podemos contar sobre o lucro do sinal anterior, e o modelo da Reshetov é apenas o que remove esta mudança e responde a esta pergunta em tempo real. Será o sinal de corrente rentável ou não.... Se o sinal de corrente pertence ou não à classe dos sinais rentáveis. Portanto, não há reavaliação, se é isso que queres dizer12.
Eu não disse nada sobre qualquer re-cablagem, não distorçam as minhas palavras.
Estou a ver, significa a hora da transacção de sinal para sinal. Bem, o resto é claro.
Outro método, nunca o experimentei, por isso vou calar-me. A questão aqui é se o próprio sistema de sinais é adequado. Isto é, por que exatamente naqueles lugares onde há um sinal que começamos a observar, e não em outros lugares.