Discussão do artigo "Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte I): fundamentos"
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Novo artigo Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte I): fundamentos foi publicado:
Nesta série de artigos, procuraremos uma aplicação prática da teoria da probabilidade para descrever o processo de negociação e precificação. No primeiro artigo, conheceremos os fundamentos da combinatória e da teoria da probabilidade, e analisaremos o primeiro exemplo de aplicação de fractais no âmbito desta última.
Fiz este exemplo próximo ao mercado e nele é calculada a probabilidade de que fora de "n" etapas o mercado se move "u" etapas para cima. Uma etapa é um movimento de preço para baixo ou para cima ao longo de um certo número de pontos em relação à etapa anterior. Graficamente, a matriz de probabilidades para cada "u" pode ser traçada assim:
Neste caso, para simplificar, usei um esquema de Bernoulli com "10" etapas. O arquivo será anexado ao artigo e quem quiser pode mexer nele à vontade. Nem sempre temos que aplicar este esquema de formação de preços, ele também se aplica a ordens ou qualquer coisa.
Autor: Evgeniy Ilin