Discussão do artigo "Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte I): fundamentos"
Às vezes, acho que é um bot que está rotulando os artigos....
Só consegui ler as três primeiras seções (até a primeira foto) - cansei de reler cada frase duas vezes. Na minha opinião, depois de cada frase você pode colocar um sinal de copyright (C) ou copiá-la para o WikiCitebook
ZY: ou talvez seja uma tradução de um país estrangeiro? - então uma tradução muito medíocre, para dizer o mínimo, o original está em quê? - Albanês?
Há muitas maneiras de ganhar dinheiro. Você não deve culpar o autor. Especialmente porque parece que essas publicações são muito procuradas pelo "conselho editorial" .....
Você tem razão, haverá pelo menos mais dois, parte do material já está lá, sim, é complicado, mas útil, para que todos entendam que tudo foi tirado da minha cabeça e sem tradução. Eu não uso fontes externas e, se uso, tento dizer com minhas próprias palavras, mas isso acontece muito raramente. Já estou vendo que esse ramo será muito procurado, mesmo que seja apenas por causa dos comentários. Estude cuidadosamente antes de trollar (não estou falando com você, Michael, mas com todos os outros), o material é realmente útil do ponto de vista prático.
Você está certo, haverá pelo menos mais 2, parte do material já está lá, sim, é complicado, mas útil, para que todos entendam que tudo foi tirado de minha cabeça e sem tradução. Eu não uso fontes externas e, se uso, tento dizer com minhas próprias palavras, mas isso acontece muito raramente. Já estou vendo que esse ramo será muito procurado, mesmo que seja apenas por causa dos comentários. Estude cuidadosamente antes de trollar (não estou falando com você, Michael, mas com todos os outros), o material é realmente útil do ponto de vista prático.
Eu lerei!
Ah, eu me lembro de como passei em um teste no "TheorVeru".
Além disso, nossa Rimma Ilyinichna não gostou do meu atraso, então, em vez de uma, ela me deu duas tarefas:
1. Calcular a probabilidade de um evento;
2. Sobre matematização.
Passei no teste :)
Comente durante a leitura:
- Eu começaria com o lançamento de uma moeda - é clássico e muito claro.
Bem, é assim mesmo, não é um julgamento ruim.
Excelente!
Sou totalmente a favor, mas:
1. Para o futuro MTS, é necessário limitar:
a) o espaço de opções em si, por exemplo, para calcular a probabilidade não apenas para cima ou para baixo, mas para tomar uma direção já mais provável com a ajuda do indicador estocástico (uma suposição tão experiente).
O movimento em si por um determinado período é expresso por uma intenção, que nos leva a uma tendência local, que, durante o dia, pode ser expressa em apenas 5 a 10 barras de, por exemplo, 48 barras (30 minutos).
Assim, se uma das negociações tiver um resultado negativo após n etapas, continuaremos a seguir a intenção, aumentando o volume e a probabilidade de um resultado positivo do número limitado de barras restantes
no dia de negociação atual. "StopLoss" e "Taki Profit" serão igualados para beleza.
2. O estado anterior com outra direção selecionada não será tocado, deixando-o se fundir com o atual e terminar quando a última ordem for executada.
Excelente!
Sou totalmente a favor, mas:
1. Para o futuro MTS, é necessário limitar:
a) o espaço de opções em si, por exemplo, para calcular a probabilidade não apenas para cima ou para baixo, mas para tomar uma direção já mais provável com a ajuda do indicador estocástico (uma suposição tão experiente).
O movimento em si por um determinado período é expresso por uma intenção, que nos leva a uma tendência local, que, durante o dia, pode ser expressa em apenas 5 a 10 barras de, por exemplo, 48 barras (30 minutos).
Assim, se uma das negociações tiver um resultado negativo após n etapas, continuaremos a seguir a intenção, aumentando o volume e a probabilidade de um resultado positivo do número limitado de barras restantes no dia de negociação atual. "StopLoss" e "Taki Profit" serão igualados para beleza.
2. O estado anterior com outra direção selecionada não será tocado, deixando-o se fundir com o atual e terminar quando a última ordem for executada.
Sim, podemos fazer isso, o problema é que apenas pensamos que haverá alguma continuação ou reversão da tendência, todas as estimativas são puramente aproximadas, a olho nu. Apenas "achamos" que o indicador dará algo, mas ele não nos deve nada. Tudo o que temos é um nome sonoro e a ilusão de que ele deve dar algo, mas na realidade é "0". Precisamos de valores específicos, expectativas matemáticas, proporções de paradas entre si. Essa matemática só pode ajudar quando há probabilidades claramente definidas, e essas só podem ser determinadas a partir de estatísticas de negociação. Essa é a variabilidade, no sentido de que essa matemática só nos dirá quais são as probabilidades de determinados eventos com base em quão bem previmos o futuro. A qualidade da previsão só pode ser descrita pelas estatísticas de negociação). Há muitas outras nuances sobre as quais poucas pessoas pensam. Por exemplo, o quanto a tendência continuará em relação ao segmento em que foi detectada, o quanto sua expectativa matemática cairá ou, ao contrário, se inverterá, há tantos pontos em branco que é melhor não pensar neles se ainda pudermos usar nossa razão). Tentarei mostrar algo realmente útil, na medida do possível. Quanto ao indicador, aqui tudo é simples: encontramos probabilidades, inserimos essas probabilidades no modelo e obtemos a resposta). Mas, para isso, é necessário obter estatísticas primeiro
A questão da busca por uma estrutura elementar (como um átomo na física ou um elemento da tabela de Mendeleev na química) foi colocada de forma bastante correta.
Para os gráficos do mercado financeiro, essa estrutura é encontrada na teoria do equilíbrio de impulso. E ela é a forma M (estrutura fractal).
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte I): fundamentos foi publicado:
Nesta série de artigos, procuraremos uma aplicação prática da teoria da probabilidade para descrever o processo de negociação e precificação. No primeiro artigo, conheceremos os fundamentos da combinatória e da teoria da probabilidade, e analisaremos o primeiro exemplo de aplicação de fractais no âmbito desta última.
Fiz este exemplo próximo ao mercado e nele é calculada a probabilidade de que fora de "n" etapas o mercado se move "u" etapas para cima. Uma etapa é um movimento de preço para baixo ou para cima ao longo de um certo número de pontos em relação à etapa anterior. Graficamente, a matriz de probabilidades para cada "u" pode ser traçada assim:
Neste caso, para simplificar, usei um esquema de Bernoulli com "10" etapas. O arquivo será anexado ao artigo e quem quiser pode mexer nele à vontade. Nem sempre temos que aplicar este esquema de formação de preços, ele também se aplica a ordens ou qualquer coisa.
Autor: Evgeniy Ilin