Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência"
Poderiam converter o algoritmo para o MQL5.
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Novo artigo Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte II): melhorando a eficiência foi publicado:
Neste artigo, continuarei meu tópico, mas começarei tornando o algoritmo desenvolvido anteriormente mais flexível. Ele se tornou mais estável com o aumento no número de candles na janela de análise ou com o aumento no valor limite da porcentagem a nível de preponderância de candles decrescentes ou crescentes. Tivemos que fazer concessões e definir um tamanho de amostra maior para análise ou uma porcentagem maior de preponderância de candles prevalecentes.
O artigo não descreve todas as modificações e modos de operação desenvolvidos, apenas os principais e mais interessantes. Muito mais foi implementado do que foi escrito e todos os modos podem ser combinados entre si. Vou anexar uns termos de referência para o algoritmo anexado ao artigo, tudo é descrito em detalhes.
Vou fazer os testes com base nos mesmos pares de moedas que usei para testar a primeira versão do algoritmo, e vou comparar visualmente o que aconteceu. Como a primeira versão, esse algoritmo funciona com o fechamentos dos candles, por isso, podemos testar com segurança no modo "pontos de controle". Dentro do candle, ele apenas controla o lucro atual e garante que os fundos atuais não caiam abaixo do valor limite definido nas configurações. Como antes, os testes serão realizados com um spread superestimado e irei definir um spread de 40 para GBPUSD.
Como na primeira versão do algoritmo, podemos negociar e otimizar qualquer timeframe. O timeframe mínimo é limitado pelo tamanho dos candles em relação aos spreads e comissões. Quanto mais pequeno for o timeframe, maiores serão os requisitos de qualidade do sinal e expectativa de lucro. Com um aumento no timeframe, o tamanho dos candles aumenta e, consequentemente, o nível de rebaixamentos também. Por isso, o timeframe maior é limitado pelas preferências em termos de estilo de negociação.
Realizei a otimização em 2017, com um robô para negociar em contas reais, nessa altura, apenas peguei as configurações antigas e não executei a otimização agora.
Fig. 7. GBPUSD H1 2000.01.01 - 2020.12.08 lote estático
Autor: Maxim Romanov