Discussão do artigo "Reamostragem avançada e seleção de modelos CatBoost pelo método de força bruta"
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Novo artigo Reamostragem avançada e seleção de modelos CatBoost pelo método de força bruta foi publicado:
Este artigo descreve uma das possíveis abordagens para a transformação de dados com o objetivo de melhorar a generalização do modelo, ele também discute a amostragem e seleção dos modelos CatBoost.
A amostra aleatória simples de rótulos usada no artigo anterior tem algumas desvantagens:
O modelo 1 tem autocorrelação de resíduos, que pode ser comparado ao overfitting do modelo em certas propriedades de mercado (por exemplo, relacionado à volatilidade dos dados de treinamento), enquanto outros padrões não são levados em consideração. O modelo 2 possui resíduos com a mesma variância (em média), o que indica que o modelo cobriu mais informações ou foram encontradas outras dependências (além da correlação de amostras vizinhas).
Autor: Maxim Dmitrievsky