Discussão do artigo "Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação"
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Novo artigo Uma abordagem científica para o desenvolvimento de algoritmos de negociação foi publicado:
O artigo considera a metodologia para o desenvolvimento de algoritmos de negociação, na qual uma abordagem científica consistente é usada para analisar os possíveis padrões de preços e para construir algoritmos de negociação com base nesses padrões. Os ideais de desenvolvimento são demonstrados por meio de exemplos.
Os testes foram realizados no período de 01/01/2018 a 28/07/2020, no período M1, utilizando o modo tick real. Os parâmetros não foram otimizados porque eu quero mostrar que não pode haver necessidade de otimizar um algoritmo totalmente preparado para cada par de moedas. Nós mudaremos o tamanho do bloco, o tamanho mínimo do bloco e o lote, em um esforço para a obtenção do lucro que exceda significativamente o valor da comissão.
Figura 7.
Para o EURUSD, como esperado, o spread e o delta levaram todo o lucro que deveríamos ter obtido da tendência do ativo. Como resultado, o retorno esperado é de -$1.67 por negociação. O lote foi alterado dinamicamente, dependendo do tamanho do bloco, com um lote médio igual a 0.078. Vamos tentar entender de onde vem a perda. O robô registra as informações sobre o spread. O spread médio durante a abertura e fechamento da posição é de 0.00008. Nós pagamos $159.76 de swap e abrimos 614 posições. Portanto, o swap médio por posição foi de 159.76/614=$0.2602.
Se o spread médio for 0.00008 e o lote médio for 0.078, 1 pip de EURUSD com um lote de 0.078 é igual a $0.078 e, portanto, o spread custa 0,078*8=$0.624. No total, a comissão é igual a $0.624+$0.2602=$1.104. Se nós estivéssemos perdendo uma comissão em cada negócio, o retorno esperado seria de -$1.104, mas é de $1.67, o que é $0.566 a mais. O tamanho mínimo do bloco é definido como 0.002 nas configurações, portanto, fazendo $15.6 para um lote médio de 0.078. Vamos estimar aproximadamente a mudança do saldo negativo se o gráfico de saldo fosse um passeio aleatório e o tamanho do bloco fosse sempre mínimo. Ele é calculado como 15.6*(614^0.5)=$386.55. Agora, somamos a comissão média por negociação multiplicada pelo número de negociações. 1.104*614+386.55=$1064.406.
O valor é igual a $1064.406, o que significa o rebaixamento médio do gráfico de saldo se a probabilidade de abertura da posição na direção certa for 50% e uma comissão for paga para cada posição aberta. Na verdade, nós obtemos um prejuízo de $1027.45, que está próximo desse valor. Nós podemos concluir que nós tivemos uma perda, porque o retorno esperado do nosso algoritmo é zero para o EURUSD.
Vamos ver os resultados das ações da AAPL com mais tendência. O resultado é mostrado na Figura 8 abaixo.
A figura 8
Autor: Maxim Romanov