Histórico de Ticks incompleto. CopyTicksRange.

[Marcelo Lacerda]

Pessoal, por favor.

Estou encontrando várias falas no histórico de ticks quando rodo um teste. É perceptível no gráfico, quando a linha last trava num lugar e as barras continuam sendo formadas, e pelo meu código identifiquei alguns minutos que não existem nenhuma transação de trade, apenas bid/ask. Como meu EA trabalha com mini-índice futuro, me parece improvável não ter nenhuma negociação. Trabalho com a corretora Órama, e o suporte é sofrível. Não consegui até o momento uma resposta.

Isto está me dando um maior problema. Não sei se estou fazendo algo errado ou é um problema da base histórica.

Vcs tem tido algum problema neste sentido? Podem me ajudar? Segue o código e o print da tela que o gráfico trava a linha último preço (linha azul).

//+=========================================================================+
void Cpml68_Ticks::GetTickRealVolume(double &xTickRealVolumeCP,double &xTickRealVolumVD,datetime tick_atual_time)
  {
   int   ticksCount=0;
   MqlTick ticks_array[];
   string tick_flag="";
   xTickRealVolumeCP=0;
   xTickRealVolumVD=0;
   ulong dtini;
   datetime   data_posicao;
   int period_seconds=PeriodSeconds(_Period); // Number of seconds in current chart period
   data_posicao=tick_atual_time/period_seconds*period_seconds; // Time of bar opening on current chart
   dtini=(ulong)(data_posicao*1000);
   // Busca histórico de Ticks
   ticksCount=CopyTicksRange(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_TRADE,dtini);
   // Loop do histórico
   for(int i=0;i<ticksCount;i++)
     {      
      tick_flag=GetTickStringFlag(ticks_array[i].flags);
      if(tick_flag=="TICK_FLAG_BUY")
         xTickRealVolumeCP+=ticks_array[i].volume_real;
      if(tick_flag=="TICK_FLAG_SELL")
         xTickRealVolumVD+=ticks_array[i].volume_real;
      if(tick_flag=="TICK_FLAG_BUY|TICK_FLAG_SELL")
        {
          xTickRealVolumeCP+=ticks_array[i].volume_real/2;
          xTickRealVolumVD+=ticks_array[i].volume_real/2;
        }
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+
string Cpml68_Ticks::GetTickStringFlag(const uint flag )
  {
        if((flag&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && ( flag&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // 376 If the tick is of both directions
           return "TICK_FLAG_BUY|TICK_FLAG_SELL";
   if((flag&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY)   // In case of a buy tick
        return( "TICK_FLAG_BUY" );
   if((flag&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // In case of a sell tick
        return( "TICK_FLAG_SELL" );
   if((flag&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK) // In case of a sell tick
        return( "TICK_FLAG_ASK" );
   if((flag&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK) // In case of a sell tick
        return( "TICK_FLAG_ASK" );
   if((flag&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID) // In case of a sell tick
        return( "TICK_FLAG_BID" );      
   if((flag&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST) // In case of a sell tick
        return( "TICK_FLAG_LAST" );
   if((flag&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME) // In case of a sell tick
        return( "TICK_FLAG_VOLUME" );
   return( "WRONG_VALUE" );
  }

[Hawllysson Gardel Queiroz Almeida]

Já passei por isso. É falha no histórico da corretora! Geralmente quando ocorre falhas no servidor esses dados param de ser armazenados até o problema ser resolvido.

Entretanto, existe datas desse ano que ocorreu circuit break, março principalmente, essas datas é normal ter lacunas nos ticks.

Essas lacunas de circuit break é baixa liquidez, poucas transações.

Vc pode contornar isso da seguinte forma: baixar o histórico de todas as corretoras e começar a fazer um "merge" desses ticks via python.

Faça um script em python que identifica essas lacunas e busca em outra corretora os dados que falta.

Ou então, compre o histórico de alguém que já fez esse trabalho.

[Marcelo Lacerda]

Hawllysson Gardel Queiroz Almeida:

Já passei por isso. É falha no histórico da corretora! Geralmente quando ocorre falhas no servidor esses dados param de ser armazenados até o problema ser resolvido.

Entretanto, existe datas desse ano que ocorreu circuit break, março principalmente, essas datas é normal ter lacunas nos ticks.

Essas lacunas de circuit break é baixa liquidez, poucas transações.

Vc pode contornar isso da seguinte forma: baixar o histórico de todas as corretoras e começar a fazer um "merge" desses ticks via python.

Faça um script em python que identifica essas lacunas e busca em outra corretora os dados que falta.

Ou então, compre o histórico de alguém que já fez esse trabalho.

Nossa Hawllysson, para mim agora está complicado estes contornos. O Python está na minha lista para aprender. Mas agradeço seu retorno, pelo menos fico mais tranquilo que não é algo que esteja fazendo errado.

Valeu.