Estado do ativo - Leilão/Negociação

[Geslon Nascimento]

Estou criando um EA e preciso que o robô para de executar a lógica caso o ativo esteja em Leilão. Não encontrei um SYMBOL que me retorne com esta informação(em negociação, em leilão). Há alguma função?

[Rogerio Giannetti Torres]

Geslon Nascimento:

Não existe nenhum atributo em SYMBOL que identifique que está em leilão. Mas é possível "contornar" essa situação executando dois testes

1) Na fase de pregoamento pode ocorrer:  bid >= ask return;

2) Como não há negociação na fase de leilão:   last == ultimoLast return;

[Eduardo Oliveira]

acho que se tiver em leilão não terá tick novo, se sua estrategia estiver em OnTick talvez não precise fazer nada, mas precisa testar é palpite

[Kl_ Urt]

Eduardo Oliveira:
acho que se tiver em leilão não terá tick novo, se sua estrategia estiver em OnTick talvez não precise fazer nada, mas precisa testar é palpite

Me parece que antes mesmo da abertura ou do leilão, ocorrem alguns ticks (no caso XP). Mas talvez pelo volume desses ticks (!= 0) consiga identificar...

[Trader_Patinhas]

Esses ticks com flags 2, 4 e 6 aí no início são movimentações do book durante o leilão de abertura.

2 é o TICK_FLAG_BID (indica que o preço BID mudou)

4 é o TICK_FLAG_ASK (indica que o preço ASK mudou)

6 são os dois combinados (ambos os preços BID e ASK mudaram)

obs: todos estão com volume em branco, nenhum tem volume != 0, pois não há negociação (talvez vc tenha se confundido pq o editor de texto desalinhou a exibição do campo <FLAGS>)

Veja o significado dos flags aqui: https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqltick

[Kl_ Urt]

Trader_Patinhas:

Esses ticks com flags 2, 4 e 6 aí no início são movimentações do book durante o leilão de abertura.

2 é o TICK_FLAG_BID (indica que o preço BID mudou)

4 é o TICK_FLAG_ASK (indica que o preço ASK mudou)

6 são os dois combinados (ambos os preços BID e ASK mudaram)

obs: todos estão com volume em branco, nenhum tem volume != 0, pois não há negociação (talvez vc tenha se confundido pq o editor de texto desalinhou a exibição do campo <FLAGS>)

Veja o significado dos flags aqui: https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqltick

Não consegui através do link sugerido identificar a que corresponde cada tick, mas talvez pelo volume seja outra forma também de diferenciar ticks pré-abertura/leilão:

void OnTick()
  {
   MqlTick last_tick;
   if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
     {
      if (last_tick.volume == 0)
         {
            Print("Pré-abertura / Leilão");
         }
      else if (last_tick.volume != 0)
         {
            Print("Mercado em negociação");
         }
     }
  }

[Trader_Patinhas]

Seu lógica de verificar se o volume é zero vai funcionar perfeitamente para identificar os ticks de movimento do book que ocorrem durante o leilão de abertura, pois os ticks de movimento do book repetem o volume negociado no último tick de trade, de modo que, realmente, somente no leilão de abertura haverá ticks com volume == 0.

Mas lembre-se de que há também o leilão de fechamento, que começa às 17:55h e, em dias de grande volatilidade, pode haver leilões no meio do pregão também.

Sugiro vc testar  ( last_tick.volume == 0 || last_tick.bid >= last_tick.ask ), pois assim vc detectará também o leilão de encerramento e eventuais leilões extraordinários que ocorram durante o pregão.

[Kl_ Urt]

Trader_Patinhas:

Seu lógica de verificar se o volume é zero vai funcionar perfeitamente para identificar os ticks de movimento do book que ocorrem durante o leilão de abertura, pois os ticks de movimento do book repetem o volume negociado no último tick de trade, de modo que, realmente, somente no leilão de abertura haverá ticks com volume == 0.

Mas lembre-se de que há também o leilão de fechamento, que começa às 17:55h e, em dias de grande volatilidade, pode haver leilões no meio do pregão também.

Sugiro vc testar  ( last_tick.volume == 0 || last_tick.bid >= last_tick.ask ), pois assim vc detectará também o leilão de encerramento e eventuais leilões extraordinários que ocorram durante o pregão.

Salvo engano, até onde pude verificar, qualquer outro movimento de tick que não seja negociação (em mercado aberto), tem volume = 0 (talvez a edentação na imagem do post tenha misturado a coluna volume com a de flags) e portanto, mesmo que ocorram outros leilões durante o dia, a idéia é a mesma. Até mesmo no leilão de fechamento, os ticks tem volume = 0, entretanto após o leilão de fechamento, são disparadas todos os ticks de uma só vez (no mesmo horário/minuto/segundo), mas aí já cabe a EA ter outras funcionalidades para evitar a negociação nesse horário. De qualquer forma, obrigado pela dica do bid >= ask, já tá anotado também! 

[Trader_Patinhas]

Sim, vc tem razão. Somente ticks de trade têm volume diferente de zero. Portanto, a condição (volume > 0) sozinha já distingue perfeitamente os ticks de trade dos ticks de book.

A condição (bid >= ask) seria para detectar os períodos de leilão, para evitar que o robô negocie nesses momentos.

Ao chegar um tick com bid >= ask, isso significa que o ativo entrou em leilão. Na hora que chegar o primeiro tick com volume > 0, acabou o leilão.

Os leilões de abertura e de fechamento têm horários conhecidos. O teste dessa condição seria para detectar os leilões disparados por volatilidade no meio do pregão (estes leilões são perigosos, pois a sua posição fica presa e o mercado pode voltar a negociar num preço muito além do seu stop-loss  de proteção, trazendo prejuízos muito além dos tolerados pela sua estratégia de gerenciamento de risco). Geralmente é muito raro isso acontecer no índice futuro, mas nestes últimos meses da crise covid-19 aconteceu algumas vezes.

[THIRDAWESOME]

Olá pessoal,

No meu caso estou testando um EA para Swing Trade e no testador de estratégia percebo que há fechamentos no leilão. Criel esse double SL e TP para fechar. Como posso usar uma condiçao para nao executar no leilao??

//+------------------------------------------------------------------+
      //| LOGICA DE ROTEAMENTO                                             |
      //+------------------------------------------------------------------+
      //--- zerado
      ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
      bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);   
      
      if( !comprado && !vendido && HoraNegociacao() )
        {
         //--- sinal de compra
         if( sinalCompra  )
          {
            double SL = ask -L;
            double TP = ask +G;
           trade.Buy(LOTE,_Symbol,0,SL, TP ,"Compra a mercado");
          }
        
       
         //--- sinal de venda
         if( sinalVenda  )
          {
            double SL = bid +L;
            double TP = bid -G;
           trade.Sell(LOTE,_Symbol,0 , SL, TP,"Venda a mercado");
          }

[Otavio Konmin Clemente]

Kl_ Urt:

Salvo engano, até onde pude verificar, qualquer outro movimento de tick que não seja negociação (em mercado aberto), tem volume = 0 (talvez a edentação na imagem do post tenha misturado a coluna volume com a de flags) e portanto, mesmo que ocorram outros leilões durante o dia, a idéia é a mesma. Até mesmo no leilão de fechamento, os ticks tem volume = 0, entretanto após o leilão de fechamento, são disparadas todos os ticks de uma só vez (no mesmo horário/minuto/segundo), mas aí já cabe a EA ter outras funcionalidades para evitar a negociação nesse horário. De qualquer forma, obrigado pela dica do bid >= ask, já tá anotado também! 

Estou tentando implementar a sua solução de olhar o volume do último tick pra verificar se o mercado está em leilão.

Mas quando olho o last_tick.volume ele sempre tem volume != 0, mesmo quando o mercado está fechado. Não sei se é um problema da corretora (RICO), mas sempre vem o volume da última negociação.

Será que estou fazendo alguma coisa errada? O código abaixo até funciona, mas por causa do ask e do bid não por causa do volume do last_tick. Mas observei que nem sempre no leilão o ask é menor ou igual ao bid.

bool Leilao()
{
   MqlTick last_tick;
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
     {
     Print("Erro ao buscar SymbolInfoTick da função Leilao()"); 
     return(true);
     }
   if(last_tick.volume == 0 || last_tick.ask <= last_tick.bid)
     {
     Print("Pré-abertura / Leilão");
     Print("Volume: "+last_tick.volume);
     Print("Ask :"+last_tick.ask);
     Print("bid :"+last_tick.bid);
     return(true);
     }
   else if(last_tick.volume != 0 && last_tick.ask > last_tick.bid)
     {
     Print("Mercado em negociação");
     Print("Volume: "+last_tick.volume);
     Print("Ask :"+last_tick.ask);
     Print("bid :"+last_tick.bid);
     return(false);
     }
   else
     {
     Print("Erro na função Leilao()"); 
     return(true);      
     }
}