Discussão do artigo "Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão"

 

Novo artigo Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão foi publicado:

O artigo apresenta um estudo extenso das características sazonais: autocorrelação, mapas de calor e gráficos de dispersão. O objetivo do artigo é mostrar que a "memória de mercado" é de natureza sazonal, na qual ela é expressa através da correlação maximizada de incrementos de ordem arbitrária.

Vamos fazer uma verificação adicional no período M15. Suponha que nós estamos procurando a mesma correlação entre a hora atual e a mesma hora do dia anterior. Nesse caso, o atraso efetivo deve ser 4 vezes maior e ser cerca de 24*4 = 96, porque cada hora contém quatro períodos M15. Eu otimizei o Expert Advisor com as mesmas configurações e com o período M15.

No intervalo otimizado, o atraso efetivo resultante é <60, o que é estranho. Provavelmente, o otimizador encontrou outro padrão, ou o EA foi super otimizado.

 

Fig. 16. Relação da variável 'Lag' com a variável 'Order threshold' no intervalo otimizado

Quanto aos resultados do forward test, o atraso efetivo é normal e corresponde a 100, o que confirma o padrão. 

Fig. 17. Relação da variável 'Lag' com a variável 'Order threshold' no intervalo de forward

Autor: Maxim Dmitrievsky