Discussão sobre Oferta Retail Liquidity Provider (RLP) - página 4
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Pessoal, como anda suas analises em relação ao RLP?
Alguém chegou a fazer algum teste para comprovar a execução no melhor preço?
Vocês estão deixando ativado ou desativado?
Vou começar um teste:
Atualmente utilizo um robô que executa até 60 minis por operação. Eu e um amigo estamos rodando o mesmo robô e ambos estamos com RLP desativado. Quando executa a ordem, as vezes, chego a pegar o preço em 4 ticks diferentes. Teoricamente com o RLP teria que pegar os 60 contratos todos no melhor preço.
Para o teste, vamos ativar o RLP apenas em uma conta e vamos executar o mesmo robô para ver se de fato o RLP está ajudando ou atrapalhando.
Premissas:
Em breve trarei os resultados.
Boa tarde Srs,
Utilizei o RLP hoje mas nas operações que fiz no WIN, tomei 2 sleepages de aproximadamente de 30pts, um na parte da manhã e outro na parte da tarde.
O texto abaixo para mim nunca ficou claro, a considerar que há pouquíssimas informações a certa do assunto, o que se encontra geralmente é uma redundância do que já foi divulgado pela B3:
Volume máximo de negociação da RLP
O volume máximo de negociação da RLP é de 15% do volume total negociado. É um percentual que também será revisado mensalmente pela B3. A CVM entende que para o processo funcionar, é necessário que a formação de preços tradicional (Book de Ofertas) se mantenha íntegra
Será que isso quer dizer que ao atingir o limite de 15% aí volta tudo ao normal? Se for isso em vista deste volume de negociação, no fundo, não há garantias da efetividade deste recurso.
Alguém mais teve alguma experiência expressiva com RLP?
Boa tarde Srs,
Utilizei o RLP hoje mas nas operações que fiz no WIN, tomei 2 sleepages de aproximadamente de 30pts, um na parte da manhã e outro na parte da tarde.
O texto abaixo para mim nunca ficou claro, a considerar que há pouquíssimas informações a certa do assunto, o que se encontra geralmente é uma redundância do que já foi divulgado pela B3:
Volume máximo de negociação da RLP
O volume máximo de negociação da RLP é de 15% do volume total negociado. É um percentual que também será revisado mensalmente pela B3. A CVM entende que para o processo funcionar, é necessário que a formação de preços tradicional (Book de Ofertas) se mantenha íntegra
Será que isso quer dizer que ao atingir o limite de 15% aí volta tudo ao normal? Se for isso em vista deste volume de negociação, no fundo, não há garantias da efetividade deste recurso.
Alguém mais teve alguma experiência expressiva com RLP?
Todas as corretoras simplesmente "repetem" em suas comunicações o texto oficial da B3... o que é um absurdo... ninguém explica nada direito... mas enfim, Brasil... nem vou entrar nessa questão...
1- Os 15% é o volume total transacionado pela Corretora, não tem nada a ver com você.
2- Para a corretora dar corretagem de graça se vc usar o RLP, a conclusão óbvia é que ela ganha com o spread que há no mercado, agindo nas 2 pontas em tempo real e em nanosegundos. Isso já vinha acontecendo no mercado há algum tempo, apenas foi oficializado pela B3.
3- Pra você praticamente nada muda, vc ia tomar o spread de qualquer jeito. Digo nada muda desde que, tecnicamente a corretora esteja preparada em infraestrutura e velocidade para fazer o papel da contraparte da Ordem enviada. Isto também é obscuro e ninguém explica.
4- Se você usa SL e TP nativos do MT5, eles são à mercado, portanto é grande a chance de você sofrer o spread do Book.
5- De quanto vai ser esse spread? Depende da velocidade da sua ordem de SL e TP sairem dos servidores do MT5 e irem para a Corretora/Bolsa, Volatilidade do mercado, e tipo de estratégia que vc está usando, ex: se seu SL está posicionado em um nível de Preço que praticamente todos os players sabem que ali é zona de stop, o spread muito provavelmente será bem alto, quando acionado.
;)
Todas as corretoras simplesmente "repetem" em suas comunicações o texto oficial da B3... o que é um absurdo... ninguém explica nada direito... mas enfim, Brasil... nem vou entrar nessa questão...
1- Os 15% é o volume total transacionado pela Corretora, não tem nada a ver com você.
2- Para a corretora dar corretagem de graça se vc usar o RLP, a conclusão óbvia é que ela ganha com o spread que há no mercado, agindo nas 2 pontas em tempo real e em nanosegundos. Isso já vinha acontecendo no mercado há algum tempo, apenas foi oficializado pela B3.
3- Pra você praticamente nada muda, vc ia tomar o spread de qualquer jeito. Digo nada muda desde que, tecnicamente a corretora esteja preparada em infraestrutura e velocidade para fazer o papel da contraparte da Ordem enviada. Isto também é obscuro e ninguém explica.
4- Se você usa SL e TP nativos do MT5, eles são à mercado, portanto é grande a chance de você sofrer o spread do Book.
5- De quanto vai ser esse spread? Depende da velocidade da sua ordem de SL e TP sairem dos servidores do MT5 e irem para a Corretora/Bolsa, Volatilidade do mercado, e tipo de estratégia que vc está usando, ex: se seu SL está posicionado em um nível de Preço que praticamente todos os players sabem que ali é zona de stop, o spread muito provavelmente será bem alto, quando acionado.
;)
Grato pelos esclarecimentos Flavio.
No demais, é difícil não ficar incomodado com estas hipóteses que vocês, mais técnicos, já levantaram neste tópico.
Alguém já pensou em juntar estas hipóteses e apresentá-las de maneira mais formal em algum canal da B3 ou da CVM, para ver qual seria o esclarecimento ? Perguntar não ofende e outra, fica evidente que as informações disponível ao trader de varejo são muito rasas.
Grato pelos esclarecimentos Flavio.
No demais, é difícil não ficar incomodado com estas hipóteses que vocês, mais técnicos, já levantaram neste tópico.
Alguém já pensou em juntar estas hipóteses e apresentá-las de maneira mais formal em algum canal da B3 ou da CVM, para ver qual seria o esclarecimento ? Perguntar não ofende e outra, fica evidente que as informações disponível ao trader de varejo são muito rasas.
Monaco,
O RLP não necessariamente é caso "ruim" para todos.
O que me interessa é "dinheiro no bolso", então nem vou entrar no quesito técnico ou filosofar sobre conceitos ou suposição de manipulação de mercado, etc. Vamos aos números finais direto:
Cenário Indice Futuro BMF:
Antes do RLP meu resultado final líquido girava algo em torno de 58% de lucro líquido em uma operação bem sucedida. E 42% ficavam no impacto do spread + custos (ISS + Taxas + Emolumentos + Registro + Corretagens + IR), isso se mantendo por aproximadamente desde o início de 2018 até julho de 2019, e claro, mantendo o mesmo SETUP nas minhas operações.
Em agosto/2019 aderi ao RLP e meus CUSTOS (taxas, ISS, Emolumentos, Registro BMF, Corretagens, IR) reduziram 9%. De 42% passou para 33% de agosto/2019 em diante. Por outro lado meus spreads aumentaram também e meu alvo de GAIN teve redução também e ai teríamos vários e vários fatores técnicos para uma longa discussão; mas como disse, o que me interessa é dinheiro no bolso, então...
No final das contas o meu ganho líquido que antes era de 58% passou para 62%, leve alta de +4%, porém meus custos reduziram de 42% para 33%, e o Delta entre esses valores (5%) são as "perdas nos preços alvos", pois pratico compra/venda a mercado. E o SETUP nada mudou.
Para melhorar esse Delta de perdas na venda à mercado estou fazendo testes com meu EA utilizando ordem limit, mas não está se comportando bem na conta real, pois muitas vezes estou ficando na fila do preço e não realizando, consequentemente revertendo meu possível ganho a um STP com perda. Então meu EA "oficial" continua com venda à mercado, pois mesmo com o RLP meu líquido subiu +4% por operação realizada.
Resumindo: Pra quem já foi dono de restaurantes ou similar vai entender essa frase: " - Não importa se estão me roubando ou não, desde que eu continue obtendo lucro sem ter que ser escravo do meu próprio negócio".
Monaco,
O RLP não necessariamente é caso "ruim" para todos.
O que me interessa é "dinheiro no bolso", então nem vou entrar no quesito técnico ou filosofar sobre conceitos ou suposição de manipulação de mercado, etc. Vamos aos números finais direto:
Cenário Indice Futuro BMF:
Antes do RLP meu resultado final líquido girava algo em torno de 58% de lucro líquido em uma operação bem sucedida. E 42% ficavam no impacto do spread + custos (ISS + Taxas + Emolumentos + Registro + Corretagens + IR), isso se mantendo por aproximadamente desde o início de 2018 até julho de 2019, e claro, mantendo o mesmo SETUP nas minhas operações.
Em agosto/2019 aderi ao RLP e meus CUSTOS (taxas, ISS, Emolumentos, Registro BMF, Corretagens, IR) reduziram 9%. De 42% passou para 33% de agosto/2019 em diante. Por outro lado meus spreads aumentaram também e meu alvo de GAIN teve redução também e ai teríamos vários e vários fatores técnicos para uma longa discussão; mas como disse, o que me interessa é dinheiro no bolso, então...
No final das contas o meu ganho líquido que antes era de 58% passou para 62%, leve alta de +4%, porém meus custos reduziram de 42% para 33%, e o Delta entre esses valores (5%) são as "perdas nos preços alvos", pois pratico compra/venda a mercado. E o SETUP nada mudou.
Para melhorar esse Delta de perdas na venda à mercado estou fazendo testes com meu EA utilizando ordem limit, mas não está se comportando bem na conta real, pois muitas vezes estou ficando na fila do preço e não realizando, consequentemente revertendo meu possível ganho a um STP com perda. Então meu EA "oficial" continua com venda à mercado, pois mesmo com o RLP meu líquido subiu +4% por operação realizada.
Resumindo: Pra quem já foi dono de restaurantes ou similar vai entender essa frase: " - Não importa se estão me roubando ou não, desde que eu continue obtendo lucro sem ter que ser escravo do meu próprio negócio".
Ruy, acho que todos almejamos esta mentalidade pelo menos aqueles que já estão calejados pelo mercado. É um belo estudo de caso que você colocou aqui e tomara que isso se perdure. No processo de investigação da verdade, informações como a sua são valiosas e somam ao debate para fazermos um cruzamento de dados, considerando também os colegas que têm uma visão contrária ou mais questionadora.
Tb tenho negócios e apesar da sua frase ser realista dentro de um contexto, discordo parcialmente:
O problema é sempre uma questão de proporção, quando a malandragem é pequena ou está num estágio inicial está tudo sob controle, porém, isso tende sempre a se proliferar e uma hora a conta chega. Numa proporção maior, isso me lembra de uma multa de 4 bi que o Itau tomou agora em novembro/19 por "suposta" fraude. No contexto de operações na bolsa, por enquanto fica valendo a frase "Os fortes que se aguentem e os fracos que se arrebentem". Por fim, acho que ninguém tem obrigação de se preocupar com isso, mas não é o meu caso.
Abç.
Grato pelos esclarecimentos Flavio.
No demais, é difícil não ficar incomodado com estas hipóteses que vocês, mais técnicos, já levantaram neste tópico.
Alguém já pensou em juntar estas hipóteses e apresentá-las de maneira mais formal em algum canal da B3 ou da CVM, para ver qual seria o esclarecimento ? Perguntar não ofende e outra, fica evidente que as informações disponível ao trader de varejo são muito rasas.
No momento atual, jamais funcionaria, é um ecossistema montado para tirar dinheiro de todas as pontas, assim como o mercado americano é, e de onde o RLP veio.
Não estou citando teorias conspiratórias e afins, apenas os fatos em si, para quem os conhece. E 99% dos traders de varejo não conhecem. Adicione isso às fracas leis no país e você terá um ecossistema que só beneficia aqueles que comandam o mercado. Relembrando:
1- Aposto que pouquíssimos lembram do "facilitation" da [EDITADO] , atitude que rendeu (se foi adiante, não sei) de alguns milhões em multas.
2- É um monopólio. A Bolsa brasileira é uma fusão, agora, de BM&F, Bovespa e a Cetip. Vulgo, B3.
3- Em 2017 a ATS tentou entrar no Brasil, com a finalidade de abrir uma nova Bolsa de Valores, mas foi ceifada na raíz pelos custos de operação impostos pela agora B3.
4- Um dos novos negócios da B3, assim como é nos EUA, é de incentivar HFTs, pois hoje a B3 não é apenas "Bolsa", é um provedor de infraestrutura, e isso é muito lucrativo.
Hey, não acreditem em mim... Pesquisem, estudem, e conhecerão a verdade...
No momento atual, jamais funcionaria, é um ecossistema montado para tirar dinheiro de todas as pontas, assim como o mercado americano é, e de onde o RLP veio.
Não estou citando teorias conspiratórias e afins, apenas os fatos em si, para quem os conhece. E 99% dos traders de varejo não conhecem. Adicione isso às fracas leis no país e você terá um ecossistema que só beneficia aqueles que comandam o mercado. Relembrando:
1- Aposto que pouquíssimos lembram do "facilitation" da XP, atitude que rendeu (se foi adiante, não sei) de alguns milhões em multas.
2- É um monopólio. A Bolsa brasileira é uma fusão, agora, de BM&F, Bovespa e a Cetip. Vulgo, B3.
3- Em 2017 a ATS tentou entrar no Brasil, com a finalidade de abrir uma nova Bolsa de Valores, mas foi ceifada na raíz pelos custos de operação impostos pela agora B3.
4- Um dos novos negócios da B3, assim como é nos EUA, é de incentivar HFTs, pois hoje a B3 não é apenas "Bolsa", é um provedor de infraestrutura, e isso é muito lucrativo.
Hey, não acreditem em mim... Pesquisem, estudem, e conhecerão a verdade...
Boas palavras Flavio,
Realmente só beneficia os que comandam o mercado.
Eu, e acredito como muitos, tento pegar as "sobras" e "migalhas" e ir sobrevivendo aos trancos e barrancos.
Abração.
Boas palavras Flavio,
Realmente só beneficia os que comandam o mercado.
Eu, e acredito como muitos, tento pegar as "sobras" e "migalhas" e ir sobrevivendo aos trancos e barrancos.
Abração.
@Ruy, neste aspecto, temos uma filosofia muito próxima. Meu lema eh: "pegar as moedinhas, diariamente", estilo o peixe rêmora que fica com as migalhas da alimentação do tubarão...rs
Sobre o tema RLP, concordo plenamente contigo, com o @Flavio Jarabeck e com o @Monaco33 (que já tive o privilegio de debater o assunto pessoalmente).
Acredito que, ao formularmos as estrategias, devemos considerar todas as nuances que foram colocadas para tentarmos nos beneficiar de forma lucrativa.
Assim como o Ruy, em meu caso, o RLP ate o momento vem sendo benéfico a estrategia. Mas ainda não atuei com lotes grandes, como se propôs a testar o colega @Rafael Gazzinelli.
$uce$$o a todos!
@Ruy, neste aspecto, temos uma filosofia muito próxima. Meu lema eh: "pegar as moedinhas, diariamente", estilo o peixe rêmora que fica com as migalhas da alimentação do tubarão...rs
Sobre o tema RLP, concordo plenamente contigo, com o @Flavio Jarabeck e com o @Monaco33 (que já tive o privilegio de debater o assunto pessoalmente).
Acredito que, ao formularmos as estrategias, devemos considerar todas as nuances que foram colocadas para tentarmos nos beneficiar de forma lucrativa.
Assim como o Ruy, em meu caso, o RLP ate o momento vem sendo benéfico a estrategia. Mas ainda não atuei com lotes grandes, como se propôs a testar o colega @Rafael Gazzinelli.
$uce$$o a todos!
Joscelino...
... olhe...
... nem sei exatamente como dizer isso...
... mas...
... você realmente me surpreendeu amigo, mesmo, de verdade. Sua mensagem foi de uma pessoa bacana, teor bacana também, e tal. Gostei para caramba. Pois confesso, que vindo de você, eu esperava só "lapadas" rsrsrs.
Você falou tudo, nem vou repetir o que você falou senão fica repetido, este post meu agora foi mais para lhe agradecer :)
Obrigado amigo :) :) :)