Ordem encerrando 0.5 abaixo do Take Profit. - página 2

 
RafaelGR:
Deixe-me entender também kk, no caso para "anular o Spread eu colocaria uma ordem de venda, mas esta seria buy stop ou buy limit? Li sobre, mas fiquei com duvida nesse caso

Para substituir o Take-Profit (saída de uma posição vencedora):

  • se for uma ordem de venda para encerrar uma posição comprada, use sell limit. 
  • se for uma ordem de compra para encerrar uma posição vendida, use buy limit.

Ordens stop ou stop limit seriam pra substituir o Stop-Loss. Mas eu, particularmente, não acho vantajoso substituir o stop-loss, pois ele já é, por natureza, uma ordem stop (com a vantagem de ser gerenciada automaticamente pela plataforma). Algumas pessoas substituem o stop-loss por ordem stop limit, pra tentar sair da posição perdedora num preço menos ruim, mas eu acho perigoso pq não há garantia de a ordem stop limit ser executada e o mercado pode de repente voar na direção desfavorável, machucando feio o seu bolso. Prefiro um stop-loss que pode sofrer algum pequeno slippage mas cuja execução é garantida.

 
Numa conta netting (tipo de conta utilizado na maioria das contas em corretoras brasileiras, senão em todas), há uma segunda vantagem em usar ordens limit em lugar do take-profit: vc pode "diluir" a sua saída de posição distribuindo pequenos volumes em vários níveis de preço. 
 

CM Capital fez um vídeo dentro da B3 explicando sobre RLP:

https://m.youtube.com/watch?v=-UjLJc6ZUHc

Fizeram um e-Book também:

http://cmcapital.rds.land/e-book-rlp

 

               

                  Verifique o slippage 

 
Trader_Patinhas:

Para substituir o Take-Profit (saída de uma posição vencedora):

  • se for uma ordem de venda para encerrar uma posição comprada, use sell limit. 
  • se for uma ordem de compra para encerrar uma posição vendida, use buy limit.

Ordens stop ou stop limit seriam pra substituir o Stop-Loss. Mas eu, particularmente, não acho vantajoso substituir o stop-loss, pois ele já é, por natureza, uma ordem stop (com a vantagem de ser gerenciada automaticamente pela plataforma). Algumas pessoas substituem o stop-loss por ordem stop limit, pra tentar sair da posição perdedora num preço menos ruim, mas eu acho perigoso pq não há garantia de a ordem stop limit ser executada e o mercado pode de repente voar na direção desfavorável, machucando feio o seu bolso. Prefiro um stop-loss que pode sofrer algum pequeno slippage mas cuja execução é garantida.

Muito obrigado mais uma vez! Vou testar isso, se realmente zerar o spread isso vai mudar minha vida (mesmo que de leve por enquanto kkkk).

 
Ralph_ForNow:

Muito obrigado mais uma vez! Vou testar isso, se realmente zerar o spread isso vai mudar minha vida (mesmo que de leve por enquanto kkkk).

Vai melhorar um pouco sua vida sim, mas talvez não tanto quanto vc está imaginando ... vale lembrar que a ordem pendente entra na fila do book, atrás de todas que tiverem sido enviadas antes da sua com aquele mesmo preço  ... se a fila estiver grande a sua ordem pode ficar lá no fim da fila e, nesse caso, num ativo muito líquido isso é quase equivalente a vc configurar o TP 1 tick acima do preço desejado ... mas vai ser sempre um pouco melhor que usar o TP .. na pior das hipóteses igual a botar o TP 1 tick acima do desejado.

E ATENÇÃO porque há vários detalhes que vc precisa gerenciar pra não tomar ferro com ordens pendentes "esquecidas" na pedra (stop-loss, cancelamento manual, execução parcial, etc.).

Este artigo aqui vai te ajudar: https://www.mql5.com/en/articles/5206

Using limit orders instead of Take Profit without changing the EA's original code
Using limit orders instead of Take Profit without changing the EA's original code
  • www.mql5.com
In various forums, users criticize MetaTrader 5 for its market performance of take profit levels. Such posts can be found on this website forum as well. Users write about the negative impact of a slippage on the financial result during take profit execution. As an alternative, some propose using limit orders for replacing a standard take...
 
Joscelino Celso de Oliveira:

CM Capital fez um vídeo dentro da B3 explicando sobre RLP:

https://m.youtube.com/watch?v=-UjLJc6ZUHc

Fizeram um e-Book também:

http://cmcapital.rds.land/e-book-rlp

A criação da ordem RLP que o Joscelino mencionou vai tornar menos sofrida a vida do scalper que usa TP. Com o advento da ordem RLP, pelo que entendi, vai acabar o problema do slippage para o trader de varejo, então passará a haver pouca diferença entre substituir o TP por ordem limit e simplesmente botar o TP 1 tick acima do valor desejado. 

Ainda não pensei muito profundamente no assunto, mas, numa primeira rápida análise, me parece que, com a RLP, em ativos líquidos cujo spread se mantém em 1 tick a maior parte do tempo, a diferença entre uma ordem limit no preço P e um take-profit no preço P + 1 tick só vai ser percebida se o preço subir até P com fluxo suficiente pra executar a ordem limit que está enfileirada no preço P e em seguida voltar a descer sem atingir o preço P+1.  Se houver o rompimento do preço P e algum negócio executado em P+1, o take-profit em P+1 também vai vender pelo preço P igualzinho à ordem limit em P. Atualmente, sem a RLP, isso nem sempre acontece, pois no momento da ruptura o spread frequentemente alarga pra 2 ticks e o TP vende em P-1 mesmo quando configurado em P+1 porque nesse momento o BID ainda está em P-1. Com a RLP o take-profit vai passar a conseguir vender por P nessa situação.

Ou seja, só vai fazer diferença qdo vc acertar precisamente o preço de pico daquele movimento (num robô que não tenha poderes "sobrenaturais", isso acontecerá raras vezes).

obs: o raciocínio que fiz acima está tomando como referência a saída de uma posição comprada. Para posição vendida é a mesma coisa, bastando trocar "vender" por "comprar" e "P+1" por "P-1"

obs2: isso ainda é uma análise preliminar, ainda não pensei muito profundamente sobre as consequências da RLP no scalping ... de repente é um bom tema para uma outra thread

 
Trader_Patinhas:

A criação da ordem RLP que o Joscelino mencionou vai tornar menos sofrida a vida do scalper que usa TP. Com o advento da ordem RLP, pelo que entendi, vai acabar o problema do slippage para o trader de varejo, então passará a haver pouca diferença entre substituir o TP por ordem limit e simplesmente botar o TP 1 tick acima do valor desejado. 

Ainda não pensei muito profundamente no assunto, mas, numa primeira rápida análise, me parece que, com a RLP, em ativos líquidos cujo spread se mantém em 1 tick a maior parte do tempo, a diferença entre uma ordem limit no preço P e um take-profit no preço P + 1 tick só vai ser percebida se o preço subir até P com fluxo suficiente pra executar a ordem limit que está enfileirada no preço P e em seguida voltar a descer sem atingir o preço P+1.  Se houver o rompimento do preço P e algum negócio executado em P+1, o take-profit em P+1 também vai vender pelo preço P igualzinho à ordem limit em P. Atualmente, sem a RLP, isso nem sempre acontece, pois no momento da ruptura o spread frequentemente alarga pra 2 ticks e o TP vende em P-1 mesmo quando configurado em P+1 porque nesse momento o BID ainda está em P-1. Com a RLP o take-profit vai passar a conseguir vender por P nessa situação.

Ou seja, só vai fazer diferença qdo vc acertar precisamente o preço de pico daquele movimento (num robô que não tenha poderes "sobrenaturais", isso acontecerá raras vezes).

obs: o raciocínio que fiz acima está tomando como referência a saída de uma posição comprada. Para posição vendida é a mesma coisa, bastando trocar "vender" por "comprar" e "P+1" por "P-1"

obs2: isso ainda é uma análise preliminar, ainda não pensei muito profundamente sobre as consequências da RLP no scalping ... de repente é um bom tema para uma outra thread

Coincidência ou não, acabei de receber comunicado da corretora:

"Na semana que vem, o mercado de capitais brasileiro viverá um grande avanço com o lançamento de um mecanismo usado pelas principais bolsas de valores do mundo. 


A partir de segunda-feira (5/8/19), você poderá se beneficiar com um novo recurso para fechamento das operações. A B3 – Brasil, Bolsa, Balcão iniciará a negociação de minicontratos futuros de Ibovespa (WIN) e dólar comercial (WDO) através da chamada RLP - Retail Liquidity Provider (provedor de liquidez do varejo).


A RLP aumenta a liquidez das execuções de ordens de clientes do varejo e garante que o preço da operação seja sempre igual ou melhor do que o preço disponível no livro central de ofertas.


Para entender melhor como o RLP funciona e saber todas as vantagens da novidade, confira o e-book que criamos neste link.


Conte com mais este benefício e bons negócios!"


O pdf citado pela mesma pode ser acessado no link abaixo:

http://mkt.terrainvestimentos.com.br/Compliance/e-book_rlp.pdf

 
Joscelino Celso de Oliveira:

Coincidência ou não, acabei de receber comunicado da corretora:

"Na semana que vem, o mercado de capitais brasileiro viverá um grande avanço com o lançamento de um mecanismo usado pelas principais bolsas de valores do mundo. 


A partir de segunda-feira (5/8/19), você poderá se beneficiar com um novo recurso para fechamento das operações. A B3 – Brasil, Bolsa, Balcão iniciará a negociação de minicontratos futuros de Ibovespa (WIN) e dólar comercial (WDO) através da chamada RLP - Retail Liquidity Provider (provedor de liquidez do varejo).


A RLP aumenta a liquidez das execuções de ordens de clientes do varejo e garante que o preço da operação seja sempre igual ou melhor do que o preço disponível no livro central de ofertas.


Para entender melhor como o RLP funciona e saber todas as vantagens da novidade, confira o e-book que criamos neste link.


Conte com mais este benefício e bons negócios!"


O pdf citado pela mesma pode ser acessado no link abaixo:

http://mkt.terrainvestimentos.com.br/Compliance/e-book_rlp.pdf

Ótima informação  Joscelino Celso de Oliveira, obrigado por compartilhar, gostaria de ver essa agilidade por parte de nossas instituições e organizações para liberar o Forex no Brasil, mas provavelmente isso ainda vai levar algumas décadas, senão séculos!
Seja como for, apesar de considerar que o maior problema de adotar o RLP no nosso país é a questão de visibilidade, já que praticamente temos apenas uma Bolsa (B3), com regras totalmente centralizadas, o que não acontece nos principais mercados, como nos EUA, com mais de vinte players atuando (NYSE, NASDAQ, IEX, etc.), me parece que a oportunidade de melhorar a liquidez pode ser de fato um ponto positivo para a área de varejo e, principalmente, para os algotraders.
Sds.,
Rogério Figurelli