Mudando seus paradigmas para construir Expert Advisors mais competitivos
Muito bem dito, em Português ainda melhor.
Acredito que um trader para automatizar o seu processo precisa de muitos kilometros de operações reais, perder ganhar revoltar retentar reinsistir ganhar perder tentar compreender porque perdeu e essencialmente não encarar o trading como uma ida ao casino, pois nada é fácil, e tudo o que é facil tem pouco valor de mercado heheeh, ou seja a prática da modalidade recomenda-se com moderação racional e sem medo.
Bons pips a todos nós.
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A maior parte dos traders já possui um bom modelo operacional pronto, que apesar de não ser 100% sistêmico, contendo algumas partes discricionárias, está muito próximo disso.
Afinal, setups operacionais é que não faltam por ai, e a análise técnica está cheia deles, e todo dia vemos novos setups surgirem no mercado com novas ideias de estratégias possivelmente vencedoras.
Então é muito natural que o trader busque criar seu Expert Advisor (EA) baseado nesse modelo, ainda mais se ele apresenta um histórico vencedor.
Entretanto esse pode ser um caminho que nem sempre irá gerar bons resultados, e talvez seja o principal motivo que tanto frustra bons traders que operam com robôs de negociação ou investidores, pois acabam não conseguindo criar bons trading systems.
Talvez mudar esse paradigma seja o caminho para encontrar boas ideias e desenvolver EAs mais competitivos, e essa é a ideia que apresento nesse tópico.
Mudando seus paradigmas de EAs
O problema de você converter sua estratégia utilizada no dia a dia em operação manual para um trading system é que ela provavelmente também é baseada em decisões intuitivas ou muito dependentes de cada momento do mercado, por menos que você reconheça isso ou por menor que seja essa influência emocional. Afinal, na hora que o dinheiro real está em jogo, os métodos já não são a prioridade e muitas decisões passam pela questão emocional.
Se você duvida disso, procure lembrar aquela última notícia relevante e tipicamente fundamentalista onde seu método de análise técnica ficou em segundo plano, passando o trader a agir pela intuição (acredito que todo analista técnico já passou por essa situação um dia, por menos que reconheça). Quanto mais forte o impacto da notícia e confiabilidade da fonte de origem, maior a pressão emocional e intuitiva, pois nosso cérebro funciona dessa forma, buscando reagir de forma rápida às mudanças de cenário de mercado.
Então você já parou para pensar que dificilmente o seu método operacional irá de fato um dia se tornar um trading system, ou seja, um modelo realmente sistêmico e sem emoções ou decisões não científicas?
Talvez a melhor forma de você testar o que estou dizendo é construindo um EA a partir do zero, baseado apenas em modelos quantitativos, ou seja, esquecendo sua boa e velha estratégia, setup ou método.
Alguns traders consideram isso absurdo, mas eu não vejo outra forma, já que um EA é feito para traders sistêmicos, e se você utiliza vários indicadores e métodos matemáticos mas que na hora H são muitas vezes modificados por efeitos emocionais, nunca chegará nesse objetivo sistêmico.
Começando seu novo EA
Mas se você gostou da ideia (e continua lendo), minha sugestão é começar com um EA do zero (ou até mesmo baseado na Base de Código aqui do site) e colocar nele um ou dois indicadores de sua preferência, com alguns parâmetros que considera importantes, partindo logo após para os testes e validação do modelo.
Isso na verdade pode ser tão rápido quanto algumas horas, basta apenas mudar de paradigma (o que realmente pode ser muito lento).
Não se surpreenda se esse seu novo EA for mais competitivo que o antigo, que parecia o reflexo de seu modelo operacional. Também não se surpreenda se o seu novo EA for incrivelmente mais simples que seu velho bom modelo operacional, baseado em diversos indicadores, rompimentos, timeframes, etc (até porque não há regras desse tipo no mercado).
A diferença agora está no fato que você realmente se tornou um trader sistêmico e começa a incorporar modelos quantitativos ao seu EA, partindo do zero para isso.
E, principalmente, descobriu uma nova forma de criar EAs competitivos, se desprendendo de ideias e conceitos antigos (talvez essa seja a única forma).
Se tiver alguma dificuldade para fazer isso, compartilhe ela aqui e conte comigo e demais colegas para colocar o novo paradigma para funcionar.