Discussão do artigo "Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação"
romulocta:
Hello. I added the Ontester () method to my EA, and in the backtest a numeric value (4.3222) appears in the OnTester result. How do I interpret this value to improve EA performance?
Hello. I added the Ontester () method to my EA, and in the backtest a numeric value (4.3222) appears in the OnTester result. How do I interpret this value to improve EA performance?
It is used as a 'Custom max' criterion when optimizing input parameters.
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Novo artigo Aplicação do método de Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação foi publicado:
Antes de lançar um robô em uma conta de negociação, geralmente nós realizamos testes e otimizações no histórico das cotações. No entanto, surge uma pergunta razoável: como os resultados passados podem nos ajudar no futuro? O artigo descreve a aplicação do método de Monte Carlo para construir critérios personalizados para a otimização da estratégia de negociação. Além disso, são considerados os critérios de estabilidade do EA.
Vamos explicar tudo acima pelo gráfico. Ele mostra várias curvas de capital. Cada um deles é determinado pela sequência gerada de negociações. Eu marquei as curvas com cores diferentes para uma maior conveniência. Na verdade, o número deles é muito maior — várias dezenas de milhares. Para cada um deles, nós calculamos os parâmetros necessários e fazemos conclusões estatísticas com base em sua totalidade. Obviamente, a mais importante dessas características é o lucro final.
Outras abordagens para a formalização probabilística e a posterior modelagem operacional do EA também são possíveis. Por exemplo, em vez de sequências de negociações, nós podemos simular sequências de preços e estudar os lucros agregados que o EA obteve sobre eles. O princípio de gerar as séries de preços pode ser selecionada dependendo de uma tarefa que você queira resolver. No entanto, esse método requer muito mais recursos de computação. Além disso, a MetaTrader atualmente não fornece formas regulares de usá-lo com um EA aleatório.Autor: Aleksey Nikolayev