Tudo sobre HFT ou High Frequency Trading (Negociação de Alta Frequência) - página 6
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Tudo sobre HFT ou High Frequency Trading (Negociação de Alta Frequência)
Rogerio Figurelli, 2019.06.06 04:36
Olá Jb Rolim, vou passar meus dois centavos sobre esse assunto, desde já recomendo a thread https://www.mql5.com/pt/forum/18984 para maiores detalhes.
Minha visão é que qualquer um pode ter um robô HFT usando as plataformas MT4/MT5, mesmo se sua latência não é a ideal ou você não está ligado à velocidade da luz até à corretora, principalmente devido à possibilidade de poder encaminhar ordens assíncronas (veja mais em https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordersendasync), que é um recurso relativamente recente, certamente devido justamente à pressão de operações em alta velocidade. O ponto relacionado à corretora e suas regras é relevante, mas como a corretora é uma das maiores beneficiadas pelo HFT, ela provavelmente só irá dificultar algo se ainda não tem uma estrutura compatível.
Portanto, a questão principal, no meu entender, é ter um robô HFT que gere retorno (ROI) consistente!
Note que, em renda variável, ainda mais com uma estratégia sistêmica (praticamente sem fatores emocionais), qualquer ROI consistente acima do CDI, mesmo em baixa frequência, já é um desafio para qualquer investidor, trader, gestor, etc.
A verdade é que o HFT irá aumentar os riscos (e custos operacionais) em buscas de maiores oportunidades (e mais determinísticas) de ganho, mas tudo isso deve fazer parte da equação de ROI.
Nesse sentido, para ser sincero, nunca encontrei um modelo operacional realmente consistente, utilizando apenas uma plataforma como o MT5. Mas já vi vários modelos serem lucrativos em determinados momentos, intermitentes, onde foi implantado um sistema específico para gerar ROI em uma oportunidade específica.
Sds.,
Rogério Figurelli
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Problemas para operar robôs scalp no mini-dólar
Vinicius Lehmann, 2019.06.04 15:09
Bom dia pessoal,
Sou ainda um novato no desenvolvimento de robôs no MetaTrader 5 e estou trabalhando no desenvolvimento de um robô que opera por afastamento de média e busca ganho de 1 ponto no mini-dolar. Nos testes as coisas são maravilhosas mas na conta real é bem diferente.
Comecei o teste do robô com ordens à mercado utilizando o parâmetro TakeProfit do objeto MqlTradeRequest e infelizmente para scalp's curtos como esse não funcionou como o esperado.
Novos testes realizados com ordens limit's e novamente problemas:
Pela corretora XP as ordens limit's de 1 ponto de distância da ordem inicial não foram executadas.
A questão que coloco aqui é será possível operar scalp's tão curtos como esse? Quais variáveis devo levar em consideração no desenvolvimento para a conta real? Devo mudar a abordagem do robô para não operar com um "gain" tão curto?
Desde já agradeço a ajuda da comunidade. E deixo uma sugestão de criarmos um grupo no telegram dos desenvolvedores.
Um abraço à todos!
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Problemas para operar robôs scalp no mini-dólar
Joscelino Celso de Oliveira, 2019.06.07 02:04
Sugiro a leitura do artigo abaixo.Fiz esse robo de afastamento da média buscando poucos pontos no indice tanto com ordem a mercado quanto a limite e funciona perfeitamente na Modal e Terra no real.
Robo entra contra o movimento, comprado ou vendido quando o preço se afasta XX pontos de uma média X, com opção de aumentos de posição, ganho e perda diária maxima etc...
Ainda não testei no dollar mas com certeza não irá performar igual ao backtest mesmo devido ao book...no máximo mandar ordem a mercado buscando 1 mas pegando 0,5 em 90% das vezes.
Fiz esse robo de afastamento da média buscando poucos pontos no indice tanto com ordem a mercado quanto a limite e funciona perfeitamente na Modal e Terra no real.
Robo entra contra o movimento, comprado ou vendido quando o preço se afasta XX pontos de uma média X, com opção de aumentos de posição, ganho e perda diária maxima etc...
Ainda não testei no dollar mas com certeza não irá performar igual ao backtest mesmo devido ao book...no máximo mandar ordem a mercado buscando 1 mas pegando 0,5 em 90% das vezes.
Olá Daniel, obrigado por compartilhar, o seu case me lembra o que dizem ser a primeira lei da engenharia: o que está funcionando, não se mexe.
Mas o mercado não segue bem essas leis — se é que segue alguma — e, no seu caso, pelos riscos envolvidos, eu não confiaria tanto na perfomance da plataforma, em nenhuma das pontas, portanto de toda arquitetura, e nem em movimentos teoricamente determinísticos do mercado.
Dessa forma, recomendo reforçar o sistema de proteção de perdas, como por exemplo diminuir ao máximo seu S/L, principalmente no caso de um movimento forte de tendência, com alta volatilidade. Ainda mais com maior exposição, já que você comenta a possibilidade de aumento de posição.
Sds.,
Rogério Figurelli
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Vai romper hoje ou não?
Rogerio Figurelli, 2019.11.06 17:07
Olá Rogerio Giannetti Torres, antes de mais nada parabéns por essa thread. Mesmo para quem não faça análises discricionárias, como meu caso, é um excelente ponto focal para análise e criação de estratégias, buscando entender a ação dos preços em momento de ruptura.
Quanto ao seu ponto, sem dúvida essa foi uma das notícias mais fortes das últimas semanas, com um movimento muito parecido com o que vemos no Forex com as os breaking news relevantes, e é possível perceber o forte movimento de robôs, principalmente de HFT.
Na minha opinião, na verdade existe uma outra força impactando esse movimento, e que todos robôs devem estar preparados, que é a máxima histórica, e certamente os grandes players estão com modelos muito ajustados para esse cenário.
Sds.,
Rogério Figurelli
Pessoal,
Compartilho essa planilha que fiz com as tarifas da B3 cobradas sobre operações com mini-contratos. O quadro amarelo é o que se cobra pra quem não está no programa HFT da B3. O quadro azul, é pra quem está no programa.
Pessoal,
Compartilho o endereço ftp://ftp.bmf.com.br/MarketData é o servidor FTP da BMF apontando na pasta onde dá pra baixar arquivos com dados de mercado. São arquivos com as transações e os books de ofertas. Tem também os arquivos com a definição do leiaute dos mesmos.
Segundo informação que li na página da B3, este endereço está disponível até 28/02. Depois disso só comprando via serviço da B3.
Bom dia Sres,
.............
Meu caro,
aqui não é lugar para propaganda e se você é representante dessa empresa sugiro apagar esse postagem, pois isso pode complicar sua vida, mas suspeito que é um perfil FAKE já que não tem e-mail e foi aberto hoje só com esse propósito.