Tudo sobre HFT ou High Frequency Trading (Negociação de Alta Frequência) - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu topo testar na bmfbovespa, Figureli vc q vai ser o criador code base...legal
Favor colocar horário e minuto para iniciar e fechar as posição... levar posição para outro não eh legal! ai crio um sinal no mini-indicie na conta demo para acompanhamos juntos,para testar a performance do HFT :)
Eu topo testar na bmfbovespa, Figureli vc q vai ser o criador code base...legal
Favor colocar horário e minuto para iniciar e fechar as posição... levar posição para outro não eh legal! ai crio um sinal no mini-indicie na conta demo para acompanhamos juntos,para testar a performance do HTF :)
Richer, obrigado, muito bom, a minha ideia inicial é utilizar o servidor MetaBrazil-Demo para isso, pois é o mais agnóstico, ou seja, independente de corretoras e do próprio fabricante, e está dentro do Brasil, disponível para qualquer um criar contas demonstração.
A outra vantagem desse servidor é podermos comparar com dois ativos de mercados independentes (Bovespa e Forex), como por exemplo PETR4 e EUR/USD. No caso do PETR4 existe um delay de 15 minutos nos preços, mas isso não irá afetar os testes pois estaremos medindo apenas tempo de reação e não eficácia de estratégias HFT (pelo menos nesse primeiro momento).
Quanto ao EA de testes, vou estudar uma primeira versão para publicar aqui assim que possível, para deixarmos mais prática a análise.
Quanto aos testes práticos, temos que registrar a cidade de teste e também fazermos um traceroute para identificar todos nops e latência até o servidor. Quem estiver em SP acredito que irá obter os menores tempos. O ideal era ter uma máquina rodando os testes dentro do mesmo datacenter desse servidor.
Na teoria, o que vejo como grande barreira do mercado é ainda a velocidade da luz, ou seja, 3,3 nanosegundos para viajar 1 metro.
Mas, na prática, tudo que conseguirmos abaixo do tempo de reação humana a um estímulo visual (em torno de 190 milhões de nanosegundos), já estaremos classificando como nosso primeiro benchmark de HFT com o MT5 no Brasil, e uma meta a ser cada vez mais batida (e, quando possível, publicada nesse tópico).
Richer, obrigado, muito bom, a minha ideia inicial é utilizar o servidor MetaBrazil-Demo para isso, pois é o mais agnóstico, ou seja, independente de corretoras e do próprio fabricante, e está dentro do Brasil.
Eu posso testar na MetaBrazil-Demo, eu tb queria testar na Demo do broker*, para ver se os resultados são diferentes...
mas blz, depois que estiver pronto EA, vamos ver isso
Fico no aguardo
figurelli:
...
No caso do PETR4 existe um delay de 15 minutos nos preços, mas isso não irá afetar os testes pois estaremos medindo apenas tempo de reação e não eficácia de estratégias HFT (pelo menos nesse primeiro momento).
Foi exatamente este ponto que me deixou bastante intrigado (e desconfiado) em relação aos testes que realizei para frente em contas demo ECN, (que não costumam apresentar recotizações).
Partindo do pressuposto de que o que se busca com HFT é justamente chegar na frente dos outros pedidos concorrentes que são inscritos por ordem de chegada na fila ou book de ofertas, para que a ordem seja executada na melhor oferta de preço e volume disponível para aquele exato momento, é que o sistema HFT se revela vantajoso.
Nos testes que alcançaram dezenas de milhões de dólares virtuais em apenas 24 horas, presumo que era justamente isso que acontecia, pois, as vezes, as operações já surgiam na lista de negociações de minha plataforma operando no lucro, isto é, já cobrindo a respectiva taxa de comissão e indo além, o que na média gerou lucro absurdamente alto.
Essas operações, a meu ver, relacionadas à rapidez ou "método HFT" de execuções das ordens, de repente, como já mencionei, foram bloqueadas pela a corretora que possibilitava esse tipo de execução com lucro desde o seu início, (como já impediam todas as demais corretoras em que realizei os testes) de modo que absolutamente todas as execuções passaram a iniciar do negativo por causa da taxa de comissão, inviabilizando a estratégia.
Daí o meu ceticismo em relação ao modelo HFT de execução de ordens, por causa de minha desconfiança, gerada a partir de minha experiência em relação às corretoras em geral, no sentido de que talvez possam, de alguma maneira, manipular as ordens para que nunca alcancem, de fato, a melhor oferta do lado oposto do book, a ponto de eventualmente, dependendo da liquidez e/ou volatilidade, algumas dessas ordens poderem ser executadas no lucro desde o "start".
Foi exatamente este ponto que me deixou bastante intrigado (e desconfiado) em relação aos testes que realizei para frente em contas demo ECN, (que não costumam apresentar recotizações).
Partindo do pressuposto de que o que se busca com HFT é justamente chegar na frente dos outros pedidos concorrentes que são inscritos por ordem de chegada na fila ou book de ofertas, para que a ordem seja executada na melhor oferta de preço e volume disponível para aquele exato momento, é que o sistema HFT se revela vantajoso.
Nos testes que alcançaram dezenas de milhões de dólares virtuais em apenas 24 horas, presumo que era justamente isso que acontecia, pois, as vezes, as operações já surgiam na lista de negociações de minha plataforma operando no lucro, isto é, já cobrindo a respectiva taxa de comissão e indo além, o que na média gerou lucro absurdamente alto.
Essas operações, a meu ver, relacionadas à rapidez ou "método HFT" de execuções das ordens, de repente, como já mencionei, foram bloqueadas pela a corretora que possibilitava esse tipo de execução com lucro desde o seu início, (como já impediam todas as demais corretoras em que realizei os testes) de modo que absolutamente todas as execuções passaram a iniciar do negativo por causa da taxa de comissão, inviabilizando a estratégia.
Daí o meu ceticismo em relação ao modelo HFT de execução de ordens, por causa de minha desconfiança, gerada a partir de minha experiência em relação às corretoras em geral, no sentido de que talvez possam, de alguma maneira, manipular as ordens para que nunca alcancem, de fato, a melhor oferta do lado oposto do book, a ponto de eventualmente, dependendo da liquidez e/ou volatilidade, algumas dessas ordens poderem ser executadas no lucro desde o "start".
João Alexandre, na verdade existem várias táticas e estratégias de HFT baseadas no livro de ofertas (profundidade de mercado ou DoM), não necessariamente focadas na melhor posição na fila. Muitas dessas estratégias são justamente de Market Makers, gerando uma liquidez e competição virtual através de ordens pendentes, colocando ofertas complementares de compra e venda, que, na prática, nunca de fato são executadas. Para fazer isso, precisam realmente serem muito rápidos, senão as ordens acabam de fato sendo executadas sem nenhuma estratégia (para ser sincero esse é um dos motivos que não acredito na eficácia da maior parte das estratégias baseadas em DoM, porque é difícil filtrar o que são ordens realmente verdadeiras, com objetivo de compra ou venda real, e não ordens que só estão agindo rapidamente para trazer liquidez ao mercado).
Entretanto, note que teus testes para frente são feitos em conta demonstração, e nesse tipo de conta não vejo nenhuma lógica que alguma corretora fosse criar alguma manipulação. Em conta real, até é possível, se não for uma corretora séria e autenticada, mas como você está em uma conta com dinheiro virtual, ainda me parece que os problemas são mais relacionados à tecnologia e market data do que qualquer outra coisa.
João Alexandre, na verdade existem várias táticas e estratégias de HFT baseadas no livro de ofertas (profundidade de mercado ou DoM), não necessariamente focadas na melhor posição na fila. Muitas dessas estratégias são justamente de Market Makers, gerando uma liquidez e competição virtual através de ordens pendentes, colocando ofertas complementares de compra e venda, que, na prática, nunca de fato são executadas. Para fazer isso, precisam realmente serem muito rápidos, senão as ordens acabam de fato sendo executadas sem nenhuma estratégia (para ser sincero esse é um dos motivos que não acredito na eficácia da maior parte das estratégias baseadas em DoM, porque é difícil filtrar o que são ordens realmente verdadeiras, com objetivo de compra ou venda real, e não ordens que só estão agindo rapidamente para trazer liquidez ao mercado).
Entretanto, note que teus testes para frente são feitos em conta demonstração, e nesse tipo de conta não vejo nenhuma lógica que alguma corretora fosse criar alguma manipulação. Em conta real, até é possível, se não for uma corretora séria e autenticada, mas como você está em uma conta com dinheiro virtual, ainda me parece que os problemas são mais relacionados à tecnologia e market data do que qualquer outra coisa.
Figurelli, agradeço por sua atenção e resposta bem fundamentada.
Realmente, se mostra ilógico que uma corretora possa manipular as execuções de uma conta demo ECN.
Entretanto, os testes para frente em contas demo geralmente (mas não em todas as estratégias) apresentam resultados melhores do que uma conta real; isso acontece em parte devido a conta demo nem sempre copiar fielmente a volatilidade do mercado, como o faz uma conta real. Não é possível caracterizar isso como algo intencional ou "manipulação", mas é um fato recorrente e que beneficia as corretoras, pois esses resultados promissores, porém não absolutamente fieis à verdadeira oscilação do mercado, acabam por estimular o próximo passo do trader, que é a abertura e provisão de fundos em uma conta real.
Como exceção a regra do dito acima, a minha estratégia, que inicialmente apresentou um resultado super excelente em conta demo, deveria apresentar um resultado ainda melhor em uma conta real, eis que é justamente dependente da rápida variação de preços ou volatilidade para a obtenção de lucro pela execução de mercado na melhor oferta, abrindo eventualmente no lucro.
No tocante às ordens pendentes, a referida corretora possui a regra de desdobrar um pedido de limite de compra ou venda em vários outros menores, caso não haja correspondência na dimensão dos negócios entre posições opostas no livro de pedidos, até que o montante do volume posto na ordem pendente original seja preenchido totalmente conforme novos pedidos opostos vão surgindo no livro. Mas aí não se espera que as ordens sejam executadas no lucro, ou seja, já cobrindo o valor da comissão.
Enfim, continuarei a realizar testes para tentar descobrir a razão da repentina interrupção das referidas execuções de ordens que eram iniciadas no lucro, e se tiver alguma novidade eu postarei.
Obrigado.
Ótimo feedback Rodrigo, acredito que compararmos com o MT4, principalmente essa nova versão que está para ser lançada, é sempre relevante.
O MT4, por exemplo, talvez tenha uma grande vantagem em relação ao MT5 no que se refere ao Forex, já que não incorpora latências decorrentes das soluções e problemas da integração com as bolsas.
Mas a nossa realidade, ou seja, a BM&FBovespa, e a de qualquer outra bolsa, é buscar o HFT através do MT5.
E, nesse ponto, vejo como vantagem as evoluções em relação ao uso de carteiras de instrumentos, Cloud e a função OrderSendAsync(), projetada justamente para adequar o MT5 para HFT.
Mesmo com o MT4 incorporando esses recursos, o MT5 ainda será uma arquitetura que saiu na frente e já tem alguns anos de evolução nesse sentido.
A pergunta que não quer calar é: qual o menor tempo que conseguimos reagir a um determinado evento dentro da plataforma MT5 e encaminhar uma ordem com sucesso para o servidor da corretora?
Acredito que necessitamos desenvolver um EA especialmente para fazer esse teste, com a colaboração de todos para testar em várias cidades (e latências), para chegar a uma primeira resposta, mesmo que empírica.
Alguém se habilita a participar?
Olá!
Estou estudando muito o assunto para Forex, e gostaria de saber se andou alguma coisa sobre esse tema na prática.
Se andou, posso participar? Se não andou, podemos pensar em algo?
Conheço e já fiz alguns Eas.
Olá!
Estou estudando muito o assunto para Forex, e gostaria de saber se andou alguma coisa sobre esse tema na prática.
Se andou, posso participar? Se não andou, podemos pensar em algo?
Conheço e já fiz alguns Eas.
Quanto ao mercado Forex, com taxas diferenciadas, acredito que a grande evolução foi a solução de VPS incorporada na plataforma, o que abre as portas para soluções de maior frequência que sejam realmente competitivas.
O que seria uma negociação de alta frequência ? Quando operava opções no exterior no gráfico M1, chegava a executar manualmente entre 50 e 60 operações por hora. No mercado Brasileiro, trabalhando com scalper, chego a executar 110 operações por pregão. Já usei robôs de alta frequência no exterior negociando moeda e realmente fica difícil de acompanhar manualmente. Penso que a questão principal, não seja a tecnologia do "expert advisor" , que já existe. A questão é que para fazer uso desta tecnologia, se faz necessário que as corretoras tenham servidores a altura. Para escalpelar no MT5 das corretoras no Brasil, tem que ser "artista", pois travam e perdem conexão em Hi- Frequence. Mas para quem trabalha swing e posição, não há problema. O problema é para escalpelar, e aí entra o robô de alta frequência que não conseguiria executar as ordens. Outra questão das operações de alta frequência está relacionada ao valor cobrado das corretagens. Como trabalho com ações em operações intra day de escalpelamento, logo preciso de corretagem zero, só a Clear me oferece este benefício em ações. Um robô de alta frequência também escalpela, e mesmo que tivéssemos servidores compatíveis com o Expert Advisor, só poderia trabalhar com mini indice e mini dólar, onde a corretagem é zero. A Clear não cobra corretagem de ações, mas não permite rodar robô no mt5. Resumindo : Estamos muito distante de fazer uso de robôs de alta frequência no Brasil, infelizmente...
Oi Luiz
O que geralmente é chamado de "HFT" (High-Frequency Trading), embora isso possa variar conforme o contexto da conversa, é algo beeeem mais rápido que "50 ou 60 operações por hora".
Os robôs HFT's normalmente são hospedados em servidores situados dentro do prédio da B3 e fazem operações na casa dos milionésimos de segundo.
Esse tipo de robô geralmente não é usado pra scalping, mas sim pra operações ultra-rápidas tirando proveito de ineficiências de microestrutura de mercado (fim de fila ou distorções no book de ofertas, etc.) e operações de arbitragem (lote cheio x mercado fracionário de um mesmo ativo, índice cheio x mini-índice, dólar cheio x mini-dolar, units x ações preferenciais + ordinárias, diferentes vencimentos do mesmo contrato futuro, diferentes vencimentos de opções com mesmo strike, estruturas de opções de risco zero como borboletas gratuitas, box de 4 pontas, etc.).
É impossível competir com um HFT a partir de um servidor fora da B3. A melhor opção que encontrei pra alugar a custo baixo foi um servidor da Amazon em São Paulo, que mantém uma latência com a B3 bem estável entre 7 e 8 ms, boa pra chegar na frente de outros robôs scalpers de MT5 numa oportunidade de scalping rápido, mas longe de conseguir competir com um HFT. Pra competir com os HFT o servidor tem que ficar dentro da B3, na mesma rede local onde é processado o pregão.
Para viabilizar um HFT, a opção mais barata que encontrei de aluguel de slot dentro da B3 custava R$ 7.500 mensais há cerca de 1 ou 2 anos atrás. Isso é só o aluguel do slot, vc ainda tem que comprar a máquina pra colocar lá e fica totalmente responsável pela manutenção dela (eles oferecem suporte também, mas é caríssimo. Por outro lado, eles oferecem acesso remoto, dá pra acessar diretamente a máquina da nossa própria casa ou escritório, sem precisar ter ninguém fisicamente presente lá na B3. Lá dentro a latência é de milionésimos de segundo e dá pra competir com os robôs dos bancos.... mas pra valer o investimento na compra do servidor e mais o aluguel de 7 pilas e meia por mês, só tendo uma estratégia que seja realmente vencedora e colocando um capital razoável em risco... infelizmente ainda não cheguei nesse patamar ... mas a esperança de um dia ter um HFT dentro da B3 ainda se mantém viva na minha mente.