BACKTEST PARA DAYTRADE COM ROBÔS - QUANTO TEMPO?

 

Pessoal quando vocês fazem BT para otimizar os parâmetros de um robô qual o período de tempo utilizado.

Já vi pessoas dizendo em 30 dias, outros que preferem um tempo um pouco maior 3 ou 6 meses.

Quanto tempo a maioria utiliza?


Obrigado

 
frccosta:

Pessoal quando vocês fazem BT para otimizar os parâmetros de um robô qual o período de tempo utilizado.

Já vi pessoas dizendo em 30 dias, outros que preferem um tempo um pouco maior 3 ou 6 meses.

Quanto tempo a maioria utiliza?


Obrigado

quando eu realizei o meu back test de robo day trader utilizei um periodo de 5 anos variando o dia de entrada ao longo de um mes .Posteriormente realizei o back test em um periodo dos ultimos dois meses.

Sempre anotei os resultados e os comparei ao final do test .afinal é o meu suado money que foi depositado na conta , assim sendo vale a pena realizar o melhor back test possivel

 

Na minha visão, não há um período de tempo certo ou errado, maior ou menor, para se obter melhores resultados. O que realmente diferencia os resultados é qualidade dos critérios de classificação dos parâmetros obtidos na otimização de um robô. Comparar resultados de diferentes períodos é recomendável, mas não determina a qualidade dos resultados.

Ao longo de mais de 1 ano, realizei otimizações manuais, sem auxílio de um método objetivo e experimentei todo o tipo de aleatoriedade nos resultados, o que me deixava bastante inseguro em colocar um robô na conta real. Por isso, desenvolvi uma ferramenta que atualmente me auxilia na preparação de um portfólio de robôs em conta real.

Para saber mais só acessar: [LINK REMOVIDO PELO MODERADOR]

 

Na minha experiência, sugiro testes anuais, de ciclos fechados do primeiro ao último dia do ano.

No mínimo: 1 ano.

Média desejável: 3 anos

Chegando a "perfeição": 5 anos.

 
Utopia Investimentos:

Na minha experiência, sugiro testes anuais, de ciclos fechados do primeiro ao último dia do ano.

No mínimo: 1 ano.

Média desejável: 3 anos

Chegando a "perfeição": 5 anos.

Uma dúvida nesse caso, você testou o setup do robo em 2018 deu OK, em 2017 deu OK, em 2016 deu NOK, nesse caso você retira esse setup de sua lista de possíveis configurações mesmo que ele tenha desempenhado bem nos últimos 2 anos?