Metodologia de teste de qualidade de dados - página 14

 
Malacarne:

Olá Figurelli,

nesse horário houve uma pequena "corrida" com as ações da PETR4, e essa muito provavelmente foi a causa no delay das cotações.

Com relação à profundidade de mercado, ela só confirma aquilo que está sendo mostrada no meu indicador proprietário! A máxima do dia está sendo acusada como sendo 16,08 (o mesmo está sendo mostrado no DOM: vendedor a 16,08). Entretanto, minha venda já havia sido realizada a 16,09 !!!

Esse é mais um erro preocupante, como eu disse, daqueles que podem causar um pequeno desastre em qualquer EA... 

Malacarne, perfeito, se você tem esses dados coletados de outra fonte para mim esse delay se torna um problema muito grave, bem mais que as perdas dos ticks analisadas antes, mas acredito que esse seja um dos ítens que estão sendo endereçados pelo provedor, já que ainda estamos em um período de homologação e testes.
 

Pensando em uma forma de monitorar permanentemente esse possível problema descoberto pelo Malacarne, assim como fizemos com os Ticks, tive a seguinte ideia, que segue para apreciação de vocês.

Como mostra o diagrama abaixo, podemos criar uma comparação em tempo real utilizando os recursos de exportação por DDE do MT5 e do Homebroker.

Com isso criamos uma solução de monitoração permanente de diferenças de preços/volumes para os principais ativos e em tempo real, com log das diferenças.

Na prática é uma ferramenta útil para qualquer corretora/broker nacional/internacional que tiver um Homebroker com DDE e estiver homologando o MT5 como alternativa, e uma forma a mais de colaborarmos nesse processo.

Quanto aos aspectos técnicos da ideia de monitoração proposta

Vejo duas opções de custo/tempo mais indicadas para fazer um monitor: utilizar o recurso de DDE do Excel para isso, fazendo um script para comparar e registrar toda e qualquer diferença de preços de vários ativos (que me parece a solução mais rápida) ou criar uma aplicação dedicada para coletar os dados por DDE e fazer a comparação. Existe também uma terceira opção, que é chamar APIs do Windows dentro do MQL5 para fazer a leitura de dados por DDE, mas essa me parece mais trabalhosa e nem coloquei no diagrama abaixo.

 

O ideal mesmo seria alguém com boa prática em Visual Basic para Excel fazer isso, pois ai me parece a solução mais rápida, mas seja como for fica a ideia inicial para análise de viabilidade e opções de implantação.

 
figurelli:

Pensando em uma forma de monitorar permanentemente esse possível problema descoberto pelo Malacarne, assim como fizemos com os Ticks, tive a seguinte ideia, que segue para apreciação de vocês.

Como mostra o diagrama abaixo, podemos criar uma comparação em tempo real utilizando os recursos de exportação por DDE do MT5 e do Homebroker.

Com isso criamos uma solução de monitoração permanente de diferenças de preços/volumes para os principais ativos e em tempo real, com log das diferenças.

Na prática é uma ferramenta útil para qualquer corretora/broker nacional/internacional que tiver um Homebroker com DDE e estiver homologando o MT5 como alternativa, e uma forma a mais de colaborarmos nesse processo.

Quanto aos aspectos técnicos da ideia de monitoração proposta

Vejo duas opções de custo/tempo mais indicadas para fazer um monitor: utilizar o recurso de DDE do Excel para isso, fazendo um script para comparar e registrar toda e qualquer diferença de preços de vários ativos (que me parece a solução mais rápida) ou criar uma aplicação dedicada para coletar os dados por DDE e fazer a comparação. Existe também uma terceira opção, que é chamar APIs do Windows dentro do MQL5 para fazer a leitura de dados por DDE, mas essa me parece mais trabalhosa e nem coloquei no diagrama abaixo.

 

O ideal mesmo seria alguém com boa prática em Visual Basic para Excel fazer isso, pois ai me parece a solução mais rápida, mas seja como for fica a ideia inicial para análise de viabilidade e opções de implantação.

Figurelli, a ideia é boa. Entretanto, eu tenho minhas dúvidas também com relação aos dados do homebroker... Acredito que quando ocorre delay no MetaTrader, o mesmo acontece com dados do HB...

Ainda não tenho como confirmar isso, mas é uma forte suspeita que eu tenho... 

 
a corretora lançou oficialmente um produto com problema. 
 
alisonmarques:
a corretora lançou oficialmente um produto com problema. 
Olá Alison, você chegou a fazer algum teste recentemente usando a metodologia proposta nesse post?
 
Malacarne:
Olá Alison, você chegou a fazer algum teste recentemente usando a metodologia proposta nesse post?
Fiz teste na conta real comparando com outra plataforma.
 

ressuscitando esse tópico,

estou criando uma base de dados que usa, como "time tag" o horário do sistema do Windows, com marcas de ate milissegundos, como não temos um tag de tal precisão nos dados que vem da bolsa.

alguém continua com problemas de sincronização de dados de DOM ou tick data , a metaquotes ou alguma das corretodas que prestam o serviço aqui chegarem a alguma solução?

 
Eduardo Gonzatti:

ressuscitando esse tópico,

estou criando uma base de dados que usa, como "time tag" o horário do sistema do Windows, com marcas de ate milissegundos, como não temos um tag de tal precisão nos dados que vem da bolsa.

alguém continua com problemas de sincronização de dados de DOM ou tick data , a metaquotes ou alguma das corretodas que prestam o serviço aqui chegarem a alguma solução?

Ótima iniciativa de ressuscitar o post. Que é realmente um ótimo post.

Fico me perguntando se nas novas versões do MT5 esse problema de perda de ticks melhorou?

Vou testar aqui e divulgo meus resultados até o final da semana.

Abs 

 
Pedro:

Ótima iniciativa de ressuscitar o post. Que é realmente um ótimo post.

Fico me perguntando se nas novas versões do MT5 esse problema de perda de ticks melhorou?

Vou testar aqui e divulgo meus resultados até o final da semana.

Abs 

Olá Eduardo Gonzatti e Pedro,

Após a build 1200 já está tudo funcionando PERFEITAMENTE !!! Nenhum único tick sequer é perdido!

A única informação que ainda falta ser atualizada com precisão é mesmo o milissegundo do tick.

Fora isso, já fiz todos os testes possíveis e imagináveis, nenhum único tick perdido.

Abraços,
Malacarne 

 
Rodrigo Malacarne:

Olá Eduardo Gonzatti e Pedro,

Após a build 1200 já está tudo funcionando PERFEITAMENTE !!! Nenhum único tick sequer é perdido!

A única informação que ainda falta ser atualizada com precisão é mesmo o milissegundo do tick.

Fora isso, já fiz todos os testes possíveis e imagináveis, nenhum único tick perdido.

Abraços,
Malacarne 

Ótimo saber disso, Malacarne!

Meu ping é horrivel ainda, de minha casa ate o MT5 Server são ~60ms, mas imagino que consiga colocar pra rodar a ~1ms com um proximity em SP. (Já fiz isso antes, era em torno disso no ping, mas o RTT total acabava sendo ~50ms.. infelizmente, creio que por causa da análise de risco da corretora + Link RCB ~> OMS)

Estou no aguardo do MS stamp das ordens diretamente pelo feed do MT, aí sim poderemos ver o quanto "lagado" estamos apesar do "ping" aos servidores das corretoras. (comparando o timestamp do feed com o timestamp local do kernell do windows)

Abs!