Metodologia de teste de qualidade de dados - página 10
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Sem dúvida, o stop na ordem é executado no servidor na corretora, mas como o ideal é otimizar as estratégias, quando fazemos isso dependemos dos ticks no backtesting. E no backtesting os stops são emulados no terminal cliente, portanto dependemos dos ticks para qualquer período se usamos o Strategy Tester.
Uma dúvida, esta análise é tick a tick, Correto?
E pelo que entendi, esta falta de sintonia entre Corretora e MetaQuotes torna inviável qualquer sistema automatizado com operações tick a tick atualmente.
É isto? Se for isto, é uma péssima notícia!
E quanto a sistemas automatizados em timeframe Maiores (H1 - H4 - D1 ...) também fica inviável qualquer operação?
Obrigado!
Me corrija se eu estiver errado, mas até onde me consta, os stops são colocados diretamente no servidor, não dependendo de conexão com o MetaTrader para serem executados... Logo, se o servidor "perder" um stop, esse é um problema da corretora, e não da ferramenta MetaTrader...
Ainda com relação ao stops, ontem mesmo aconteceu uma coisa muito interessante comigo, durante aquela correria de mercado causada pela notícia do Fed: eu estava com uma ordem de compra em WING14 na pedra e o mercado desceu de forma muito abrupta; fiquei de olho na minha ordem e, visualmente, eu recebi no terminal a confirmação de execução da minha ordem (uma seta azul pra cima), mas o preço no gráfico ainda não tinha sequer alcançado aquele patamar!!! Alguns segundos depois, quando eu estava me preparando para publicar o screenshot no site MQL5.com, o preço acabou descendo e atingindo aquele patamar onde minha ordem havia sido executada... acabei perdendo o screenshot (realmente foi um intervalo bem pequeno de tempo, mas estou 100% convencido de que aconteceu)...
Moral da história: a ordem foi corretamente executada e o servidor retornou prontamente a mensagem para o meu terminal... entretanto, as cotações chegaram com atraso! Posso estar muito enganado, mas acredito que isso também ocorra com o servidor no caso de ordens stop...
Se eu estiver certo, isso acaba sendo um "pequeno" alívio: saber que as ordens são corretamente executadas, mesmo que a informação gráfica do terminal MetaTrader não esteja correta...
Abraços,
Malacarne
Essa é uma outra discussão interessante... saber se os ticks dentro do Strategy Tester são reais... na minha humilde opinião (e como já debatido anteriormente) eles são simulados...
Ainda é muito cedo para tirar conclusões. Eu tenho algumas idéias que eu gostaria de testar e os resultados pubier aqui, infelizmente, me falta tempo. Talvez, entretanto temos respostas do corretor ou Metaquotes.
É claro que eles são simuladas, e você não pode perda um carrapato com o Tester Estratégia. Então, eu não tenho certeza eu entendo como isso está relacionado com este tema?
Divida suas ideias conosco!!! Assim nós poderemos te ajudar também...
A idéia já está publicado. Isso significa que eu não tenho certeza OnTick é o melhor evento para usar quando a profundidade do mercado está ativo.
A idéia já está publicado. Isso significa que eu não tenho certeza OnTick é o melhor evento para usar quando a profundidade do mercado está ativo.
Para um Expert Advisor ou para indicadores? Até onde eu sei, OnBookEvent não pode ser computado por indicadores...
A dúvida então, se é que eu entendi, é testar se OnTick é melhor do que OnCalculate para processar eventos (mudanças) no DOM em Expert Advisors, certo ???
Essa é uma outra discussão interessante... saber se os ticks dentro do Strategy Tester são reais... na minha humilde opinião (e como já debatido anteriormente) eles são simulados...
Exato, para ser sincero, depois de tantos testes com os ticks no últimos dias, faltou compararmos os dados de backtesting, e nesse caso teu script me parece o ideal para isso. Mas esse considero um esforço irrelevante nesse momento, e o melhor é assumir o que está explícito na documentação, ou seja, que eles são simulados.
A única coisa que não entendo é porque essa simulação apresenta uma quantidade de ticks tão diferente a cada minuto? Talvez você e o Alain tenham a resposta para isso, já que no Tick Counter aparece uma proporção de ticks de backtesting muito parecida com os reais a cada minuto.
Exato, para ser sincero, depois de tantos testes com os ticks no últimos dias, faltou compararmos os dados de backtesting, e nesse caso teu script me parece o ideal para isso. Mas esse considero um esforço irrelevante nesse momento, e o melhor é assumir o que está explícito na documentação, ou seja, que eles são simulados.
A única coisa que não entendo é porque essa simulação apresenta uma quantidade de ticks tão diferente a cada minuto? Talvez você e o Alain tenham a resposta para isso, já que no Tick Counter aparece uma proporção de ticks de backtesting muito parecida com os reais a cada minuto.
Eu acredito que a resposta é fácil... juntamente com as "tradicionais" informações de mercado (OHLCV), o histórico do MetaTrader traz uma outra informação que é extremamente rara em várias outras ferramentas de trading: o volume de ticks... Logo, se o terminal local recebe essa informação, é fácil (dada a quantidade histórica de ticks) determinar o total de simulações que devem ser feitas para cada tempo gráfico...
Detalhe: esse é um palpite meu, pois não vi isso escrito em nenhuma documentação oficial até agora...
Abraços,
Malacarne