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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2671
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 14:24
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
-
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Autor Real:
Extrapolator é resultado de uma pesquisa de longo prazo na área de Previsão de Timeseries. Este indicador prevê o comportamento futuro dos preços. O indicador desenha duas linhas: a azul mostra a modelagem dos preços em barras de treinamento, o vermelho mostra a previsão dos preços futuros.
O indicador é baseado em vários métodos que podem ser selecionados pela variável de entrada Método:
- Fourier's series extrapolation; as freqüências são calculadas usando o algoritmo Quinn-Fernandes;
- Autocorrelation Method;
- Weighted Burg Method;
- Burg Method with Helme-Nikias weighting function;
- Itakura-Saito (geometric) method;
- Modified covariance method.
Métodos de 2 a 6 são métodos de predição linear. Predições lineares baseiam-se na constatação de valores futuros como uma função linear de valores anteriores. Suponha que temos o intervalo de preços, x [0] .. x [n-1], onde o índice mais antigo corresponde aos preços mais recentes.
Previsão do preço futuro x[n] é calculado como
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
Onde:
- a[i=1..p] - modelos proporcionais;
- p - estrutura do modelo.
Os métodos de 2 a 6 encontram as proporções a[], diminuindo um erro médio da raiz quadrada na última formação de barras n-p. A penas para constar, previsão de erro zero na formação das barras pode ser obtida através da resolução do sistema de equações lineares, anteriormente mencionado diretamente com n=2*p, usando o algoritmo de Levinson-Durbin. Tal método de previsão é chamado Método Prony. Sua desvantagem são previsões instáveis dos valores futuros do intervalo. Portanto, este método não está incluído.
Outros dados de entrada são:
- LastBar - último índice de barras em dados anteriores;
- Número de barras anteriores usadas para prever valores futuros;
- LPOrder - estrutura de módulo linear como proporção do número de barras anteriores (0 .. 1);
- FutBars - Número das futuras barras numa previsão;
- HarmNo - número máximo de frequências para o método 1 (0 seleciona todas as frequências);
- FreqTOL - medida de imprecisão nas frequências no cálculo para o método 1 (> 0.001 podem não convergir);
- Burgwin - peso do índice da função para o método 2 (0 = retangular, 1 = Hamming, 2 = parabólica);
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 9.12.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/412
![Go](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Indicador de tendência bem simples.
![Média adaptativa JMA](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
A média móvel adaptativa JMA oferece a melhor maneira de suavizar os preços com um lag mínimo (delay).
![JJurX](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Linha de tendência adaptativa lenta com os algoritmos de suavização ultra linear e JMA.
![2pbIdealMA](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Os indicadores 2pbIdeal1MA.mq5 e 2pbIdeal3MA.mq5 são médias móveis suavizadas com o algoritmo desenvolvido pela Neutron.