Composite High/Low Momentum Blau_HLM - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

O Composite High-Low Momentum é descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

• WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Blau_HLM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Indicador Composite High-Low Momentum por William Blau

Cálculo:

O Composite High/Low Momentum é calculado da seguinte forma:

onde:

• q - número de barras, utilizado no cálculo da tendência do Momentum de alta e do de baixa;
• HMU(q) - tendência de alta do Momentum (barra q;
• LMD(q) - tendência de queda do Momentum (barras q).

O Composite High / Low Momentum suavizadas é calculado da seguinte forma:

onde:

• q - número de barras, usado no cálculo da tendência de alta e baixa do movimento;
• HMU(q) - tendência de alta do Momentum (barra q;
• LMD(q) - tendência de baixa do Momentum (barras q);
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
• EMA(HLM(q),r) - 1º suavização - EMA (r), aplicada ao Composite High / Low Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.

• q - número de barras, utilizado no cálculo de HLM (por padrão q = 2);
• r - período do 1º EMA, aplicada a HLM (por padrão r = 20);
• s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
• u - período do 3º EMA, aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
• Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).