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Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + MFI - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2868
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.15 08:19
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
-
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O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors pronto para uso com base nas classes da Biblioteca padrão fornecidas no terminal do cliente (ver Criando Expert Advisors prontos no Assistente MQL5 para maiores detalhes). Ele permite verificar suas ideias de negociação de forma rápida, tudo o que você precisa é criar sua classe personalizada de sinais de negociação. A estrutura desta classe e os exemplos podem ser encontrados no artigo Assistente MQL5: Como criar um Módulo de Sinais de Negociação.
Em geral, a ideia é a seguinte: a classe de sinais de negociação é derivada de CExpertSignal, então, é necessário sobrescrever os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.
No livro "Estratégias dos melhores Traders" (em Russo), podemos encontrar várias estratégias de negociação, por hora focaremos nos padrões de velas de reversão , e confirmado pelos osciladores Estocástico, CCI, MFI e RSI.
A melhor maneira de proceder é criando uma classe separada, derivada de CExpertSignal para verificar a formação dos padrões de velas. Para confirmar os sinais de negociação, gerado pelos padrões de velas, é suficiente escrever uma classe, derivada de CCandlePattern e adicionar as características necessárias nela (por exemplo, confirmação por osciladores).
Neste artigo, consideraremos os sinais com base no padrão de velas de reversão "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa", confirmado pelo indicador MFI (Market Facilitation Index). O módulo de sinais de negociação, baseado na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso na geração de sinais de negociação por meio dos padrões de velas.
1. Padrões de velas de reversão "Linhas de Contra-Ataque"
1.1. Linhas de Contra-Ataque de Alta
O padrão consiste em duas velas (baixista e altista) com preços de fechamento iguais (ou muito próximos). O corpo das duas velas deve ser maior que o comprimento médio do corpo.
O padrão "Linhas de Contra-Ataque de Alta" indica o fim de uma tendência de baixa.
Fig. 1. Padrão "Linhas de Contra-Ataque de Alta"
O reconhecimento do padrão "Linhas de Contra-Ataque de Alta" está implementado no método CheckPatternBullishMeetingLines() da classe CCandlePattern:
//+------------------------------------------------------------------------+ //| Verifica a formação do padrão de vela "Linhas de Contra-Ataque de Alta"| //+------------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines() { //--- Linhas de Contra-Ataque de Alta if((Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // vela negra comprida ((Close(1)-Open(1))>AvgBody(1)) && // vela branca comprida (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1))) // preços de fechamento iguais (ou muito próximos) return(true); //--- return(false); }
O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão de vela "Linhas de Contra-Ataque de Alta".
1.1. Linhas de Contra-Ataque de Baixa
O padrão consiste em duas velas (altista e baixista) com preços de fechamento iguais (ou muito próximos). O corpo das duas velas deve ser maior que o comprimento médio do corpo.
O padrão "Linhas de Contra-Ataque de Baixa" indica o fim de uma tendência de baixa.
Fig. 2. Padrão "Linhas de Contra-Ataque de Baixa"
O reconhecimento do padrão "Linhas de Contra-Ataque de Baixa" está implementado no método CheckPatternBearishMeetingLines() da classe CCandlePattern:
//+--------------------------------------------------------------------------+ //| Verifica a formação do padrão de vela "Linhas de Contra-Ataque de Baixa" | //+--------------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines() { //--- Linhas de Contra-Ataque de Baixa if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // vela branca comprida ((Open(1)-Close(1))>AvgBody(1)) && // vela negra comprida (MathAbs(Close(1)-Close(2))<0.1*AvgBody(1))) // preços de fechamento iguais (ou muito próximos) return(true); //--- return(false); }
O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão de vela "Linhas de Contra-Ataque de Baixa".
2. Sinais de negociação, confirmado pelo indicador MFI
O sinais de negociação para abrir posições de compra ou venda deve ser confirmado pelo indicador MFI. O valor do indicador MFI deve ser inferior a 40 (para posições compradas) ou superior a 60 (para posições vendidas).
O fechamento da posição em aberto depende dos valores do indicador MFI. Ele pode ser feito em 2 casos:
- Se o MFI atingiu o nível crítico oposto (70 para posição comprada e 30 para posição vendida)
- Se o sinal reverso não foi confirmado (quando o indicador MFI atinge os seguintes níveis: 30 para posição comprada e 70 para posição vendida)
Figure 3. Padrão "Linhas de Contra-Ataque de Baixa", confirmado pelo indicador MFI
- int CML_MFI::LongCondition() - verifica as condições de abertura de posição comprada (retorna 80) e o fechamento de posição vendida (retorna 40);
- int CML_MFI::ShortCondition() - verifica as condições de abertura de posição vendida (retorna 80) e o fechamento de posição comprada (retorna 40).
2.1. Abertura de posição comprada/fechamento de posição vendida
A formação do padrão "Linhas de Contra-Ataque de Alta" deve ser confirmado pelo indicador MFI: MFi(1)<40 (o valor do indicador MFI da última barra completa deve ser menor que 40).
A posição vendida deve ser fechada se o indicador MFI cruzou acima dos níveis críticos (70 ou 30).
//+---------------------------------------------------------------------------+ //| Verifica as condições de entrada e saída do mercado | //| 1) Entrada no mercado (abertura de posição comprada, resultado=80) | //| 2) Saída do mercado (fechamento de posição vendida, resultado=40) | //+---------------------------------------------------------------------------+ int CML_MFI::LongCondition() { int result=0; //--- idx pode ser usado para determinar o modo de funcionamento do Expert Advisor //--- idx=0 - neste caso o EA verifica as condições de negociação a cada tick //--- idx=1 - neste caso o EA verifica as condições de negociação somente quando há novas barras int idx =StartIndex(); //--- verificando as condições de abertura de posição comprada //--- formação do padrão Linhas de Contra-Ataque de Alta e MFI<40 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) && (MFI(1)<40)) result=80; //--- verificando as condições de fechamento de posição vendida //--- cruzamento da linha de sinal nos níveis de sobrecompra/sobrevenda (acima de 30, acima de 70) if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70))) result=40; //--- retorna o resultado return(result); }
2.2. Abertura de posição vendida/fechamento de posição comprada
A formação do padrão "Linhas de Contra-Ataque de Baixa" deve ser confirmado pelo indicador MFI: MFI(1)>60 (o valor do indicador MFI da última barra completa deve ser maior que 60).
A posição comprada deve ser fechada se o indicador MFI cruzou acima dos níveis críticos (70 ou 30).
//+------------------------------------------------------------------------+ //| Verifica as condições de entrada e saída do mercado | //| 1) Entrada no mercado (abertura de posição vendida, resultado=80) | //| 2) Saída do mercado (fechamento de posição comprada, resultado=40) | //+------------------------------------------------------------------------+ int CML_MFI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx pode ser usado para determinar o modo de funcionamento do Expert Advisor //--- idx=0 - neste caso o EA verifica as condições de negociação a cada tick //--- idx=1 - neste caso o EA verifica as condições de negociação somente quando há novas barras int idx =StartIndex(); //--- verificando as condições de abertura de posição vendida //--- formação do padrão Linhas de Contra-Ataque de Baixa e MFI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (MFI(1)>60)) result=80; //--- verificando as condições de fechamento de posição comprada //--- cruzamento da linha de sinal nos níveis de sobrecompra/sobrevenda (acima de 70, abaixo de 30) if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30))) result=40; //--- retorna o resultado return(result); }
2.3. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5
A classe CML_MFI não está incluída na Biblioteca Padrão de classes, para usá-la, é necessário baixar o arquivo aml_mfi.mqh (ver anexos) e salvá-lo em client_terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito para o arquivo acandlepatterns.mqh. Você pode usá-lo no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.
Para criar um Expert Advisor inicie o Assistente MQL5:
Fig. 4. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5
Vamos especificar o nome do Expert Advisor:
Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor
Após isso, precisamos selecionar os módulos dos sinais de negociação usados.
Fig. 6. Propriedades de sinais do Expert Advisor
Em nosso caso usaremos apenas um módulo de sinais de negociação.
Adicionando o módulo de sinais de negociação "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa e confirmado pelo MFI":
Fig. 7. Propriedades de sinais do Expert Advisor
Módulo de sinais de negociação adicionado:
Fig. 8. Propriedades de sinais do Expert Advisor
Você pode selecionar qualquer propriedade de trailing, mas nós usaremos "Trailing Stop não utilizado":
Fig. 9. Propriedades de Trailing do Expert Advisor
Em relação às propriedades de gerenciamento de capital, usaremos "Negociação com volume fixo":
Fig. 10. Propriedades do gerenciamento de capital do Expert Advisor
Ao pressionar o botão "Finalizar", obteremos o código gerado do Expert Advisor, de nome Expert_AML_MFI.mq5, localizado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Experts\.
Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor gerado:
//--- entradas do sinal principal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Valor do sinal de abertura [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Valor do sinal de fechamento [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Nível do preço para a execução do negócio input double Signal_StopLevel =50.0; // Nível de Stop Loss (em pontos) input double Signal_TakeLevel =50.0; // Nível de Take Profit (em pontos)
deve ser substituído por:
//--- entradas do sinal principal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Valor do sinal de abertura [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // Valor do sinal de fechamento [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Nível do preço para a execução do negócio input double Signal_StopLevel =0.0; // Nível de Stop Loss (em pontos) input double Signal_TakeLevel =0.0; // Nível de Take Profit (em pontos)
Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os valores dos níveis de abertura e fechamento de posições.
No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação, nós especificamos os valores fixos das limiares:
- Abertura de posição: 80;
- Fechamento da posição: 40.
O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5 abre e fecha posições utilizando os "votos" dos módulos de sinais de negociação. O voto do módulo principal (como contêiner, ele consiste em todos os módulos adicionados) também é usado, mas seus módulos LongCondition() e ShortCondition() sempre retornam 0.
O resultado da votação do módulo principal também é usado para calcular a média dos "votos". Em nosso caso temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso, temos que levar em consideração ao estabelecer os valores da limiar. Por esta razão os valores de ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.
Os valores dos parâmetros de entrada de Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel está definido com o valor 0, isto significa que o fechamento das posições será executado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.
2.4. Resultados do backtesting com dados históricos
Vamos considerar o backtesting com dados históricos do Expert Advisor como sendo (EURUSD H1, período de teste: 2000.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=12, MA_period=4).
Na criação do Expert Advisor usaremos o volume fixo (Negociação com lote fixo, 0.1), o algoritmo de Trailing Stop não é usado (Trailing não utilizado).
Fig. 11. Resultados do teste com o Expert Advisor, baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + MFI
O melhor conjunto dos parâmetros de entrada podem ser encontrado utilizando o Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.
O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 se encontra em anexo em expert_aml_mfi.mq5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/320
![iBBands_HTF](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Bandas de Bollinger desenhadas utilizando o estilo DRAW_SECTION, método habitual de desenho em ZigZag. O período gráfico em que é calculado pode ser definido nos parâmetros de entrada. É por isso que um estilo tão diferente é usado para desenhar.
![Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa + RSI](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
Vamos nos concentrar nos sinais de negociação obtidos a partir dos padrões de velas "Linhas de Contra-Ataque de Alta/Baixa" e confirmado pelo indicador RSI (Índice de Força Relativa). O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente utilizando o Assistente MQL5.
![SelfLearningExperts](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
Expert Advisor Selflearning.
![Módulo de sinal de Negociação: Simples Sinal de cruzamento de MA](https://c.mql5.com/i/code/library.png)
Simples Sinal de cruzamento de MA para o Assistente de Expert Advisors.