Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseado em Harami de Alta/Harami de baixa + MFI - expert para MetaTrader 5

O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors pronto para uso com base nas classes da Biblioteca padrão fornecidas no terminal do cliente (ver Criando Expert Advisors prontos no Assistente MQL5 para maiores detalhes). Ele permite verificar suas ideias de negociação de forma rápida, tudo o que você precisa é criar sua classe personalizada de sinais de negociação. A estrutura desta classe e os exemplos podem ser encontrados no artigo Assistente MQL5: Como criar um Módulo de Sinais de Negociação.

Em geral, a ideia é a seguinte: a classe de sinais de negociação é derivada de CExpertSignal, então, é necessário sobrescrever os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.

No livro "Estratégias dos melhores Traders" (em Russo), podemos encontrar várias estratégias de negociação, por hora focaremos nos padrões de velas de reversão , e confirmado pelos osciladores Estocástico, CCI, MFI e RSI.

A melhor maneira de proceder é criando uma classe separada, derivada de CExpertSignal para verificar a formação dos padrões de velas. Para confirmar os sinais de negociação, gerado pelos padrões de velas, é suficiente escrever uma classe, derivada de CCandlePattern e adicionar as características necessárias nela (por exemplo, confirmação por osciladores).

Neste artigo, consideraremos os sinais com base no padrão de velas de reversão "Harami de alta/Harami de baixa", confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI). O módulo de sinais de negociação, baseado na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso na geração de sinais de negociação por meio dos padrões de velas.

1. Padrões de velas de reversão "Harami de alta" e "Harami de baixa"

1.1. Harami de alta

O padrão de reversão "Harami de alta" se forma em tendências baixistas quando uma grande vela negra é seguida por uma pequena vela branca, cujo o corpo está totalmente envolvido pela grande vela. Este padrão indica que a tendência de baixa pode estar se invertendo, sinalizando que é um bom momento para abrir uma posição comprada. A segunda vela se abre com um gap para cima.

Quanto menor for a segunda vela (branca), é mais provável que ocorra uma reversão.

Fig. 1. Padrão de vela "Harami de alta"

O reconhecimento do padrão "Harami de alta" está implementado no método CheckPatternBullishHarami() da classe CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "Bullish Harami" candlestick pattern         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBullishHarami()
  {
//--- Bullish Harami
   if((Close(1)>Open(1))              && // the last completed bar is bullish (white day)
     ((Open(2)-Close(2))>AvgBody(1))  && // the previous candle is bearish, its body is greater than average (long black)
     ((Close(1)<Open(2))              && // close price of the bullish candle is lower than open price of the bearish candle 
      (Open(1)>Close(2)))             && // open price of the bullish candle is higher than close price of the bearish candle
      (MidPoint(2)<CloseAvg(2)))         // down trend
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Harami de baixa

O padrão de reversão "Harami de baixa" se forma em tendências altistas quando uma grande vela branca é seguida por uma pequena vela negra, cujo o corpo está totalmente envolvido pela grande vela. Este padrão indica que a tendência de alta pode estar se invertendo, sinalizando que é um bom momento para abrir uma posição vendida. A segunda vela se abre com um gap para baixo.

Quanto menor for a segunda vela (negra), é mais provável que ocorra uma reversão.

Fig. 2. Padrão de vela "Harami de baixa"

O reconhecimento do padrão "Harami de baixa" está implementado no método CheckPatternBearishHarami() da classe CCandlePattern:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks formation of "Bearish Harami" candlestick pattern         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternBearishHarami()
  {
//--- Bearish Harami
   if((Close(1)<Open(1))              && // last completed bar is bearish (black day)
     ((Close(2)-Open(2))>AvgBody(1))  && // the previous candle is bullish, its body is greater than average (long white)
     ((Close(1)>Open(2))              && // close price of the bearish candle is higher than open price of the bullish candle 
      (Open(1)<Close(2)))             && // open price of the bearish candle is lower than close price of the bullish candle
      (MidPoint(2)>CloseAvg(2)))         // up trend
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Sinais de negociação, confirmado pelo indicador MFI

O sinais de negociação para abrir posições de compra ou venda deve ser confirmado pelo indicador MFI. O valor do indicador MFI deve ser inferior a 40 (para posições compradas) ou superior a 60 (para posições vendidas).

O fechamento da posição em aberto depende dos valores do indicador MFI. Ele pode ser feito em 2 casos:

1. Se o MFI atingiu o nível crítico oposto (70 para posição comprada e 30 para posição vendida)
2. Se o sinal reverso não foi confirmado (quando o indicador MFI atinge os seguintes níveis: 30 para posição comprada e 70 para posição vendida)

Fig. 3. Padrão de vela "Harami de alta", confirmado pelo indicador MFI

• int CBH_BH_MFI::LongCondition() - verifica as condições de abertura de posição comprada (retorna 80) e o fechamento da posição vendida (retorna 40);
  
• int CBH_BH_MFI::ShortCondition() - verifica as condições de abertura de posição vendida (retorna 80) e o fechamento da posição comprada (retorna 40)

2.1. Abertura de posição comprada/fechamento de posição vendida

1. A formação do padrão "Harami de alta" deve ser confirmado pelo indicador MFI: MFi(1)<40 (o valor do indicador MFI da última barra completa deve ser inferior a 40).

2. A posição vendida deve ser fechada se o indicador MFI cruzou acima dos níveis críticos (70 ou 30).

//+---------------------------------------------------------------------------+
//| Verifica as condições de entrada e saída do mercado                       |
//| 1) Entrada no mercado (abertura de posição comprada, resultado=80)        |
//| 2) Saída do mercado (fechamento de posição vendida, resultado=40)         |
//+---------------------------------------------------------------------------+
int CBH_BH_MFI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx pode ser usado para determinar o modo de funcionamento do Expert Advisor
//--- idx=0 - neste caso o EA verifica as condições de negociação a cada tick
//--- idx=1 - neste caso o EA verifica as condições de negociação somente quando há novas barras
   int idx   =StartIndex();
//--- verificando as condições de abertura de posição comprada</s12
//--- formação do padrão Harami de alta e MFI<40
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) && (MFI(1)<40))
     result=80;
//--- verificando as condições de fechamento de posição vendida
//--- cruzamento da linha de sinal nos níveis de sobrecompra/sobrevenda (acima de 30, acima de 70)
  if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)))
     result=40;
//--- retorna o resultado
   return(result);
  }

2.2. Abertura de posição vendida/fechamento de posição comprada

1. A formação do padrão "Harami de baixa" deve ser confirmado pelo indicador MFI: MFI(1)>60 (o valor do indicador MFI da última barra completa deve ser superior a 60).

2. A posição comprada deve ser fechada se o indicador MFI cruzou acima dos níveis críticos (70 ou 30).

//+------------------------------------------------------------------------+
//| Verifica as condições de entrada e saída do mercado                    |
//| 1) Entrada no mercado (abertura de posição vendida, resultado=80)      |
//| 2) Saída do mercado (fechamento de posição comprada, resultado=40)     |
//+------------------------------------------------------------------------+
int CBH_BH_MFI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx pode ser usado para determinar o modo de funcionamento do Expert Advisor
//--- idx=0 - neste caso o EA verifica as condições de negociação a cada tick
//--- idx=1 - neste caso o EA verifica as condições de negociação somente quando há novas barras
   int idx   =StartIndex();
//--- verificando as condições de abertura de posição vendida
//--- formação do padrão Harami de baixa e MFI>60
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) && (MFI(1)>60))
     result=80;
//--- verificando as condições de fechamento de posição comprada
//--- cruzamento da linha de sinal nos níveis de sobrecompra/sobrevenda (acima de 70, abaixo de 30)
   if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30)))
     result=40;
//--- retorna o resultado
   return(result);
  }

2.3. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5

Para criar um Expert Advisor inicie o Assistente MQL5:

Fig. 4. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5

Vamos especificar o nome do Expert Advisor:

Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor

Após isso, precisamos selecionar os módulos dos sinais de negociação usados.

Fig. 6. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Em nosso caso usaremos apenas um módulo de sinais de negociação.

Adicionando o módulo de sinais de negociação "Sinais baseado no Harami de alta/Harami de baixa e confirmado pelo MFI":

Fig. 7. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Módulo de sinais de negociação adicionado:

Fig. 8. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Você pode selecionar qualquer propriedade de trailing, mas nós usaremos "Trailing Stop não utilizado":

Fig. 9. Propriedades de Trailing do Expert Advisor

Em relação às propriedades de gerenciamento de capital, usaremos "Negociação com volume fixo":

Fig. 10. Propriedades do gerenciamento de capital do Expert Advisor

Ao pressionar o botão "Finalizar", obteremos o código gerado do Expert Advisor, de nome Expert_ABH_BH_MFI.mq5, localizado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Parâmetros de entrada padrâo do Expert Advisor gerado:

//--- entradas do sinal principal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Valor do sinal de abertura [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Valor do sinal de fechamento [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Nível do preço para a execução do negócio
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Nível de Stop Loss (em pontos)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Nível de Take Profit (em pontos)

deve ser substituído por:

//--- entradas do sinal principal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Valor do sinal de abertura [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Valor do sinal de fechamento [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Nível do preço para a execução do negócio
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Nível de Stop Loss (em pontos)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Nível de Take Profit (em pontos)

Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os valores dos níveis de abertura e fechamento de posições.

No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação, nós especificamos os valores fixos das limiares:

• Abertura de posição: 80;
• Fechamento da posição: 40.
  

Os valores dos parâmetros de entrada de Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel está definido com o valor 0, isto significa que o fechamento das posições será executado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.

2.4. Resultados do backtesting com dados históricos

Vamos considerar o backtesting com dados históricos do Expert Advisor como sendo (EURUSD H1, período de teste: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=37, MA_period=11).

Na criação do Expert Advisor usaremos o volume fixo (Negociação com lote fixo, 0.1), o algoritmo de Trailing Stop não é usado (Trailing não utilizado).

Fig. 11. Resultados do teste com o Expert Advisor, baseado em Harami de alta/Harami de baixa + MFI

O melhor conjunto dos parâmetros de entrada podem ser encontrado utilizando o Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 se encontra em anexo em expert_abh_bh_mfi.mq5.