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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simple VWAP - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Conrado Carvalho
- Visualizações:
- 8011
- Avaliação:
- Publicado:
- 2018.11.19 15:42
- Atualizado:
- 2019.02.23 18:07
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O VWAP (Volume Weighted Average Price) é um indicador simples, mas que carrega em si mais informação que uma simples média móvel. Cada ponto plotado no gráfico de preços consiste no cálculo da média aritmética dos preços ponderada por seus respetivos volumes. A primeira execução do VWAP foi em 1984 para a Ford Motor Company por James Elkins.
O Simple VWAP é uma codificação básica que utiliza o preço típico como entrada para o cálculo da média ponderada. O preço típico é calculado como a média aritmética simples dos preços máximo, mínimo e fechamento: (H+L+C)/3.
O VWAP é calculado usando a seguinte fórmula:
Onde:
Pi é o preço típico negociado em i;
Vi é o volume negociado em i;
i corresponde a cara período de negócios definido para cálculo.
O indicador pode ser usado semelhante ao uso da média móvel para entradas e saídas. Seu uso pode ser combinado com outro indicador atuando como um filtro para evitar entradas e saídas indevidas.
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Um Expert Advisor baseado em dois indicadores iMA (Média Móvel, MA).
MACD Stochastic 2iMACD (Média Móvel de Convergência/Divergência, MACD) com períodos gráficos ajustáveis e um Estocástico do período atual.
Um canal formado por duas Médias Móveis Exponenciais Duplas (DEMA) baseadas nas média da séries temporais High e Low
Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRecDois sistemas de negociação independentes usando os indicadores BrainTrend2 e AbsolutelyNoLagLWMA dentro de um EA, com a opção de alterar o tamanho da negociação futura, dependendo dos resultados dos anteriores para este sistema de negociação.