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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Volatility Quality - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3114
- Avaliação:
- Publicado:
- 2019.02.11 09:33
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Teoria:
Originalmente, o indicador Volatility Quality foi inventado por Thomas Stridsman, que usa a combinação de duas médias (o original foi publicado, com mais algumas explicações, aqui: Volatility quality Stridsman)
Esta versão:
Não está usando médias para estimativa de tendência, mas está usando a inclinação da qualidade da volatilidade. Algumas versões semelhantes, para diminuir o número de sinais (o que pode ser enorme se o VQ não for filtrado) estão usando filtros de pips. Esta versão está usandoum percentual do ATR (Average True Range). A razão para isso é que:
- usando o valor fixo de pips como um filtro, funcionará em um símbolo e não funcionará em outro
- A alteração dos timeframes tornará o filtro sem valor, já que os intervalos de timeframes mais altos são muito maiores do que aqueles em timeframes menores, quando você define seu filtro por timeframes e o experimenta em outro, é quase certo que terá de ser ajustado novamente.
- ajuste automático dos símbolos e timeframes usando o percentual do ATR.
Uso:
Ao usar este indicador, você pode usar a mudança de cor como sinal.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/22936
Desvio de filtro não linear de Kalman
Generalized double DEMAGeneralized double DEMA
Volatility Quality - linha zero e baseado no ATR
Stripped T3 levelsStripped T3 levels (Níveis de T3 que podem exibir as 3 fases do cálculo do T3)