EMA com racio de desvio padrão adaptável - indicador para MetaTrader 5

Teoria:

O Standard Deviation Ratio (SDR) foi apresentado pela primeira vez como um indicador técnico na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities, no artigo "Adapting Moving Averages To Market Volatility", edição de março de 1992, autoria de Tushar S. Chande, Ph.D. A versão original utiliza o Índice de Volatilidade da própria Média Dinâmica do Índice de Volatilidade (VIDYA) ou da Média Móvel Variável (VMA).

Com base nisso, aqui está uma EMA usando o SDR (racio de desvio padrão, publicado como um indicador autônomo aqui: Standard Deviation Ratio) como uma forma de torná-lo adaptável.

Uso:

Pode ser usado como qualquer média original ou você pode usar a mudança de inclinação do indicador como sinal.

PS: comparação da ADR adaptive EMA (linha colorida) com EMA original (linha cinza). A diferença pode ser significativa em alguns casos, mas depende principalmente das condições do mercado. Em qualquer caso, é aconselhável experimentar antes de usar o indicador para decisões de negociação.