Alb stochastic - indicador para MetaTrader 5

Uma versão do estocástico que está usando períodos adaptativos (variáveis) para o cálculo em vez de usar o cálculo da média de tamanho fixo. Esta versão está usando o método de lookback adaptativo

Sobre o adaptive lookback

O lookback adaptativo é verdadeiramente um indicador orientado ao mercado, usado para determinar o período de lookback variável para muitos indicadores diferentes, em vez de um valor fixo tradicional.

Ele se baseia na frequência das oscilações do mercado - o tempo entre swing highs ou swing lows. Um swing high é definido como as duas maiores máximas consecutivas seguidos por duas máximas menores consecutivas; um swing low é definido pelas duas menores baixas consecutivas seguidos por duas mínimas maiores consecutivas. Como os pontos de oscilação geralmente acompanham as reversões, eles ocorrem com mais frequência em mercados mais instáveis e voláteis do que nas tendências.

O período de lookback adaptativo é determinado como:

1. Determine o número inicial de pontos de oscilação (parâmetro swing count) para usar no cálculo.
2. Conte o número de barras de preço necessárias para o n pontos de swing para formar.
3. Divida o passo 2 pelo passo 1 e arredonde o resultado.
4. como um acréscimo, ajuste a "velocidade" do período produzido usando o parâmetro speed - quanto menor o parâmetro de velocidade, mais lenta a média e vice-versa
   

Interpretação

Isso faz com que o período de lookback variável cresça em mercados calmos ou em tendência, e encurte em mercados com limites de oferta e volatilidade. Para um sistema seguidor de tendências, você gostaria que o oposto evitasse ser violinado, portanto este indicador e seu uso como um modificador de período é mais adequado para traders de curto prazo e sistemas de contra-tendência (portanto, em todos os sistemas onde a velocidade máxima de reação e sinalização é necessária).

Sobre o estocástico

O parâmetro de desaceleração do estocástico (suavização) foi deixado igual o original - ou seja: ele não é adaptativo. Isso foi feito para dar a você um controle mais preciso do estocástico (já que se a suavização fosse adaptativa também, você não seria capaz de controlar a suavidade do estocástico produzido)