Burg Extrapolator - expert para MetaTrader 5

Autor da ideia — Vladimir, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor usa o método de Burg para previsão linear (linear prediction). A previsão linear é baseada em encontrar valores futuros como funções lineares de valores anteriores. Suponhamos que tenhamos o intervalo de preços x [0] .. x [n-1] onde o índice mais alto corresponde a preços mais recentes. A previsão do preço futuro x [n] é calculada da seguinte forma:

aqui a[i = 1..p] são coeficientes de modelo, e p é a ordem do modelo. O método de Burg encontra as razões [] ao diminuir um erro de quadrado médio nas últimas barras de treinamento np.

Selecione uma estrela

• MaxRisk - risco máximo de todos os trades simultâneos;
• ntmax - número máximo de trades em uma só direção;
• MinProfit - lucro mínimo pronosticado, segundo o qual é aberta a posição;
• MaxLoss - perda máxima pronosticada, segundo a qual a posição é fechada;
• TakeProfit;
• StopLoss;
• TrailingStop;
• PastBars - número de barras decorridas usadas para realizar o pronóstico;
• ModelOrder - a ordem do modelo de Burg como uma fração do número de barras passadas (0..1).
• UseMOM - permite destruição de dados de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)];
• UseROC - permite destruição de dados de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1).

Apenas uma das variáveis UseMOM e UseROC pode ser true, ou seja. UseMOM=true e UseROC=true não são permitidos.

Como a maioria dos Experts otimizados, Burg Extrapolator trabalha bem apenas nas barras de tendência. O Expert Advisor perderá dinheiro sem uma re-otimização constante.