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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir
- Visualizações:
- 4786
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 14:54
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
-
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A regressão linear corresponde à seguinte equação de uma linha reta para os dados de preço:
y[x] = y0 + b*x
onde:
- x é um número de barras (x=1..n);
- y[x] é o preço correspondente (abertura, fechamento, mediana etc);
- b é um coeficiente de proporcionalidade
- y0 é uma inclinação.
A inclinação da regressão linear, dado por este indicador, é igual a uma versão normalizada do coeficiente b.
A fórmula para b é:
b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)
onde:
- Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
- Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
- Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
- Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
- n é o período de LRS-inclinação da regressão linear- (parâmetro de entrada Por)
O denominador de b pode ser simplificado para:
n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12
Finalmente, toda a equação para b pode ser simplificada para
b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)
O coeficiente b não é normalizado. Ele tem que ser normalizado, se queremos ter uma LRS aproximada ao mesmo alcance dos pares de moedas diferentes. É conveniente normalizar b dividindo-o por qualquer uma média móvel simples (SMA) ou média móvel ponderada (LWMA) que são dadas por:
SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)
As versões correspondentes da LRS são dadas por:
LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)
Estas duas versões de normalização são quase indistinguíveis. Assim, foi escolhido o indicador SMA para normalização. Também, por causa dos valores muito pequenos da LRS, os indicadores de valores são calculados e representados em 100 mil partes para caber aproximadamente no intervalo de -100 a 100.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/127
![TTF](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Indicador clássico TTF com o método T3 suavizado e uma linha de sinal.
![Slope Direction Line](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Indicator de tendência que é desenhado sobre a base de uma Média Móvel.
![Trend](https://c.mql5.com/i/code/indicator.png)
Indicador de tendência desenhado na forma de nuvem colorida
![Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD.](https://c.mql5.com/i/code/expert.png)
Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD.