3rd Generation XMA - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

EarnForex

XMA 3ª geração é uma média móvel de 3ª geração. Esta é uma versão avançada do indicador média móvel padrão (МА) que segue um procedimento bastante simples para reduzir o atraso de tempo (lag) com base no aumento no período de média móvel.

Este método foi descrito pela primeira vez pelo Dr. Manfred Dürschner em seu artigo "Gleitende Durchschnitte 3.0" (em Alemão). Esta implementação utiliza λ = 2 resultando em uma redução de lag mais efetiva. Valores elevados de λ faz com que o indicador se assemelhe mais com a média móvel clássica.

Parâmetros de entrada:

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//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR|
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input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // método de suavização
input int XLength=50;                    // profundidade de suavização
input int XPhase=15;                     // parâmetro de suavização
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // constante de preço
input int Shift=0;                       // deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                  // deslocamento vertical do indicador em pontos

Este indicador permite selecionar qualquer algoritmo de suavização dentre as dez possíveis opções:

1. SMA - média móvel simples;
2. EMA - média móvel exponencial;
3. SMMA - média móvel suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa JMA;
6. JurX - suavização ultra linear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO. Para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. O coeficiente potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador 3rdGenXMA