Adaptive Moving Average (AMA) - indicador para MetaTrader 5

Adaptive Moving Average (AMA) é utilizado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade para os ruídos de preços em série e é caracterizado pelo baixo atraso (lag mínimo) na detecção de tendências.

Este indicador foi desenvolvido por Perry Kaufman e descrito em seu livro "Smarter Trading".

Uma das desvantagens dos diferentes algoritmos de suavização para preços em série é que se houver saltos acidentais nos preços, estes podem resultar na geração de sinais falso-positivos. Por outro lado, a suavização leva a inevitáveis atrasos na predição de tendências. Este indicador foi desenvolvido para superar essas duas desvantagens.

Indicador Adaptive Moving Average

Fórmula:

Para definir o estado atual do mercado Kaufman introduziu a noção de Taxa de Eficiência (ER), que é calculado pela fórmula a seguir:

onde:

• ER(i) - valor atual da Taxa de Eficiência;
• Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - valor do sinal atual, valor absoluto da diferença entre o preço atual e o preço de N períodos atrás;
• Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - valor do ruído atual, soma dos valores absolutos da diferença entre o preço atual e o preço do período anterior para N períodos.
  

Em uma forte tendência a Taxa de Eficiência (ER) tenderá a 1, se não houver movimento direcional, ele vai ser um pouco mais do que 0.

O valor obtido de ER é usado na fórmula da suavização exponencial formula:

onde:

• SC = 2/(n+1) - constante EMA suavizada, n - período da média móvel exponencial;
• EMA(i-1) - valor anterior de EMA.

A taxa de suavização para o mercado rápido deve ser igual a EMA com período 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), e para o período sem tendência o período de EMA deve ser igual a 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Assim, se introduz uma nova variável constante de suavização (scaled smoothing constant) SSC:

ou

Para que a variável constante de suavização obtida tenha mais efeito sobre o período médio, Kaufman recomenda elevá-la ao quadrado.

Fórmula do cálculo final:

ou (após o rearranjo):

onde:

• AMA(i) - valor atual de AMA;
• AMA(i-1) - valor anterior de AMA;
• SSC(i) - valor atual da variável constante de suavização escalada (scaled smoothing constant).