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명시
UI = user input
#Parâmetros da estratégia:
1- contratos: UI;
2- horario_inicio: UI;
3- horário_fim: UI;
4- corpo_devio: desvio padrão dos tamanhos dos corpos dos candles do dia anterior (sd(abs(Fechamento[1] - abertura[1]), ... , abs(Fechamento[n] - abertura[n]) ) ) . Se não for possível então colocar como UI;
5- tamanho_sombra: UI;
6- segurança: UI;
7- n_desvio: UI;
8- tamanho_max_corpo: UI;
9- erro: UI;
10- risco: UI;
#Descrição da estratégia:
Condição de compra:
Se ((Fechamento > Abertura) e (Máxima-Fechamento <= tamanho_sombra) e (Abertura-Mínima <= tamanho_sombra) e (Fechamento - Abertura >= corpo_desvio*n_desvio) e
(Fechamento - Abertura <= tamanho_max_corpo*corpo_desvio*n_desvio) e (horário_atual >= horário_início) e (horário_atual < horário_fim) )
{
1- Compra à mercado na abertura do próximo candle;
2- Se (Preço_atual <= Mínima - segurança): Stop loss;
3- Se (Preço_atual - Fechamento >= corpo_desvio*n_desvio*risco + erro): Stop gain;
4- Se (horário_atual == horário_fim) e (2 == Falso) e (3 == Falso): Encerra a operação;
}
Condição de venda:
Se ((Fechamento < Abertura) e (Fechamento-Mínima <= tamanho_sombra) e (Máxima-Abertura <= tamanho_sombra) e (Abertura - Fechamento >= corpo_desvio*n_desvio) e
(Abertua - Fechamento <= tamanho_max_corpo*corpo_desvio*n_desvio) e (horário_atual >= horário_início) e (horário_atual < horário_fim) )
{
1- venda à mercado na abertura do próximo candle;
2- Se (Preço_atual >= Máxima + segurança): Stop loss;
3- Se (Fechamento - Preço_atual >= corpo_desvio*n_desvio*risco + erro): Stop gain;
4- Se (horário_atual == horário_fim) e (2 == Falso) e (3 == Falso);
}
#Detalhes:
1– Se dentro da condição de compra ou venda ocorrer um candle que se encontre nas condições de compra ou venda, então não fazer nada .
2– Se no candle atual ocorrer um stop loss ou stop gain e o candle anterior se encontre nas condições de compra ou venda então não fazer nada .
3– Poder operar em mais de um ativo ao mesmo tempo .