John Elhlers의 첨부 문서를 보면 알 수 있습니다(물론 줄 사이에 ) 그도 그 문제를 알고 있었다. 그가 그 값(문서의 5페이지)을 사이버 사이클의 역피셔에 사용하기로 결정한 것은 단순한 기회가 아닙니다(보다시피 사이버 사이클 계산의 기초로 거의 완벽한 100이며, 어떤 이유에서인지 그는 3페이지의 RSI 예제와 동일한 데이터를 사용하지 않기로 결정했습니다. :))
John Ehlers는 때때로 그렇게 합니다. 그는 매우 유용한 지표를 많이 발명했지만 때때로 "세부 사항"에 신경 쓰지 않습니다.
Mladen에 대한 절대적인 위치 - 평소와 같이 이 오래된 게시물을 보고(그리고 관련된 모든 책, 기술 문서 등을 읽고) 내 프로젝트에서 배우고 적용할 수 있는 항목을 선택합니다(완료되면 유용한 공유가 가능해짐). 나는 현재 JE를 검토하고 있으며 그는 서킷에서 가장 타당하고 아마도 가장 정확한 사상가라고 생각합니다(물론 후기 Mandelbrot 제외). 내 특별한 관심은 물론 시장의 주기와 순환성이지만 프랙탈 기하학의 IFS 형식에 기반을 두고 있습니다(모든 시장 움직임에 대한 설명으로 놀라울 정도로 간단한 방법으로 도입하고 따라서 도구 설계에 대한 보다 정확한 기초). 그러나 다른 곳과 마찬가지로 여기에서도 통찰력을 사랑하십시오. 지표를 다시 그리는 이 문제에 대한 선을 그리는 데 도움이 되었으면 하는 한 가지(왜냐하면 당신은 최소한 여기에서는 권위 있고 다른 사람들이 더 건설적으로 정렬하도록 할 수 있기 때문입니다) - 예를 들어 혼돈 세마포어 도구 - 이러한 것들은 다음과 같은 이유로 다시 계산됩니다. 그들이 가격을 측정하는 방식에 따라 시리즈는 "재계산"됩니다. 이는 결국 동적입니다. 실제로 이러한 지표는 시장 역학을 제대로 이해하는 데 매우 유익합니다. 동의하시겠습니까? 나는 이것에 대한 당신의 완전한 생각에 대해 기쁘게 생각합니다. 확실히 내 감각은 지표를 다시 계산하는 것이 코딩 불능의 사례를 어떻게든 반영하는 것으로 생각된다는 것입니다. 그러나 그것이 맞습니까(내 코딩 능력은 무시할 수 있을 정도입니다)? 아니면 실제로 시장에서 추구하는 정보에 따라 그것들이 바람직하고 필요할 수 있고 모든 코더가 그런 종류의 목적을 위해 그러한 알고리즘을 사용하는 것이 정당화되거나 예를 들어 모든 "재계산"하는 도구 재계산의 "오류" 없이 동일한 정확한 결과를 재현하는 데 더 정확한 대체 코딩 요법이 있습니까(예: cycleidentifier)? 건배
이 특정 아이디어를 기반으로 사용 가능한 지표를 테스트한 결과는 저자의 이상적인 프레젠테이션과 거리가 멉니다. 그가 이 구현을 다르게 사용하고 구체적으로 그의 MESA 주기와 MESA 모멘텀이 결합하여 그의 요점을 증명하거나 그들이 주식 등에 더 구체적으로 더 쉽게 적용된다는 것이 가능합니다. 그러나 분명히 지붕 필터를 기반으로 하는 어떤 것도 외환 및 상품 영역에서 잠을 이루지 못할 것입니다.
그렇지만 나는 그것이 예측 지표에 대한 그의 기사에서 핵심 테이크아웃이라고 생각하지 않습니다. 사실 저는 그의 기사가 보물 창고이며 "검증되지 않은" 응용 프로그램의 안개 속에서 사라지도록 허용되어서는 안 되는 매우 중요한 아이디어를 제공한다고 생각합니다. "루핑 필터링된" 확률의 용어.
a) 그는 오실레이터 읽기 곡선 데이터의 동적 구조에 대한 몇 가지 매우 기본적이고 중요한 통찰력을 제공합니다.
b) 그는 전통적인 도구의 비의존성과 그러한 통찰력을 바탕으로 효과적으로 사용하는 데 어려움이 있는 가장 가능성 있는 이유를 강조하고 정당화합니다.
c) 그는 자신의 이상화된 "루핑 필터링된" 확률론과 결합하여 (그리고 이것이 중요한 포인트입니다) 예상 진입/출구 전략과 함께 도구의 개념에서 솔루션을 제안하면서 전통적 또는 관습적 지혜 기반의 폭로를 폭로합니다. 오실레이터에 기반한 스윙 및/또는 모멘텀 거래에 대한 접근 방식.
d) 따라서 이 점수에 대한 그의 실용적인 장점은 i) 그와 다른 사용 가능한 도구 중에서 그러한 오실레이터를 찾는 것입니다. ii) 지연이 잠재적 이익 및 흐름에 미치는 영향에 대한 통찰력에 맞게 그러한 도구에 대한 전략을 미세 조정합니다. 기존의 지혜 중심 전략에 기반한 타이밍과 예상 진입/퇴장 개념에 대한 전략 개발.
e) 이것들(즉, "d")은 특히 그가 가격 분포의 의미를 추가로 설명하는 피셔 및 역 피셔 변환에 대한 기사에 추가로 노출되었을 때 스윙 및 모멘텀 기반 거래의 효율성을 높이는 것과 관련이 있습니다. 가격 행동을 구형파에 비유했습니다. 그 누구도 골드를 놓칠 수 없습니다.
f) 전반적인 그의 주요 약점은 (내 겸손한 이해로는) 혼돈 수학 및 프랙탈 기하학의 새로운 발견에 직면하여 개념적으로 구식으로 해당 분야를 완전히 덤핑하는 것을 촉진하기보다는 기술 (및 기본) 분석을 "개선"하려고한다는 것입니다. 그는 분명히 시장의 프랙탈 구조가 의미하는 바를 설명하지 않고 시간이 다른 차트와 소위 스펙트럼 팽창에 대한 의미에서 명백한 자기 친화성이라는 사실로 자신의 견해를 제한합니다. 실제로, 프랙탈 기하학(시장의 혼돈)의 IFS 형식주의에 아직 기초를 두지 않은 대부분의 사람들과 마찬가지로 그는 결과적으로 시장에 대한 이해에서 놓치고 있는 것이 많습니다. 분명히 DSP와 관련된 수학은 시장에 대한 이해를 높이는 것과 관련이 있지만 그가 믿는 것과는 달리(시장에 대한 기본 수학적 형식을 먼저 이해하지 않고 사이클과 사이클 이론에 몰두하는 다른 많은 사람들과 마찬가지로) 전체 범위가 다음과 같이 쉽게 증명됩니다. 이 접근 방식에서 드러난 수학의 핵심은 시장 평가를 시작하고 도구를 개발하는 데 사용하는 기본 형식주의라기보다는 이차적 형식입니다. 내 프로젝트는 물론 그 모든 것을 끝낼 것입니다. 그러나 지금과 그들이 말하는 대로 내가 콩을 쏟을 준비가 되었을 때 나는 그가 많은 것을 가지고 있다는 점을 지적해야 합니다. 위의 사항(그리고 그의 일반 작업에서)과 훌륭한 머리를 가진 사람들은 진정으로 창의적인 마음의 이러한 훌륭한 설명을 통해 실제로 수익성 있게 달릴 수 있습니다. 물론 어떤 오실레이터를 사용할지, 어떤 설정이 결과를 가장 잘 전달하는지, 그리고 그 이유(힌트: 기존 설정 내 겸손한 의견으로는 일반적으로 "루핑 필터링된" 결과보다 거래에 더 나쁩니다. 물론 실제로 작동하는 결과를 찾는 것은 합리적인 시행착오의 문제입니다).
g) 이제 Geortzel 브라우저를 테스트하여 이 친구 Ehler가 제공하는 도구 및 기술과 비교하여 장점이 있는지 확인하고 결론을 내리는 데 한 달 이상 걸릴 수 있습니다. BTW: 시장의 난제인 진입/출구를 해결하는 방법에 대한 긍정적인 아이디어 측면에서 Ehler의 1마일 이내에도 아무도 오지 않은 것 같습니다.
가장 먼저 한 일은 E-mini 거래 보고서를 보는 것이었습니다. 미끄러짐과 수수료는 고려되지 않습니다. 즉, 0입니다. 이것은 현실적이지 않습니다.
한 틱 미끄러짐과 면당 $2.50(다소 적음)을 허용했다면 더 좋았을 것입니다. 숫자는 어떻게 운동합니까?
총 거래는 272개이므로 수수료 + 슬리피지는 (272 * 12.5) + (272 *2.50) = 4080이 됩니다. 거래 비용은 순이익에서 16%를 잘라냅니다. 55%의 승률로 거래 비용을 무시하는 것은 일종의 연기이자 거울입니다. 승률은 현실 세계에서 훨씬 더 무작위에 가까웠을 것입니다. 장기 거래의 수익성은 S&P의 자연적 강세 편향에 쉽게 기인할 수 있습니다.
아가트, 이해한다고 생각합니다. 죄송합니다. 코딩 오류였습니다.
그것은 지금 나를 위해 잘 작동합니다
안녕하세요 여러분.....
이 인디에 대한 도움이 필요합니다.
- 색상 변경 시 알림 : 팝업 알림, 소리 알림, 이메일 알림.
이 인디가 첨부된 현재 차트 및 시간 프레임에 대한 정보를 잊지 마십시오.
smfishertransform3.mq4
많은 감사
안녕하세요 여러분.....
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이 인디가 첨부된 현재 차트 및 시간 프레임에 대한 정보를 잊지 마십시오.
smfishertransform3.mq4
많은 감사그것은 태양풍의 또 다른 버전일 뿐입니다. 여기에서 많은 버전을 찾을 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/forum/179650
예, 거의 동일합니다.
John Elhlers의 첨부 문서를 보면 알 수 있습니다(물론 줄 사이에
) 그도 그 문제를 알고 있었다. 그가 그 값(문서의 5페이지)을 사이버 사이클의 역피셔에 사용하기로 결정한 것은 단순한 기회가 아닙니다(보다시피 사이버 사이클 계산의 기초로 거의 완벽한 100이며, 어떤 이유에서인지 그는 3페이지의 RSI 예제와 동일한 데이터를 사용하지 않기로 결정했습니다. :))
John Ehlers는 때때로 그렇게 합니다. 그는 매우 유용한 지표를 많이 발명했지만 때때로 "세부 사항"에 신경 쓰지 않습니다.Mladen에 대한 절대적인 위치 - 평소와 같이 이 오래된 게시물을 보고(그리고 관련된 모든 책, 기술 문서 등을 읽고) 내 프로젝트에서 배우고 적용할 수 있는 항목을 선택합니다(완료되면 유용한 공유가 가능해짐). 나는 현재 JE를 검토하고 있으며 그는 서킷에서 가장 타당하고 아마도 가장 정확한 사상가라고 생각합니다(물론 후기 Mandelbrot 제외). 내 특별한 관심은 물론 시장의 주기와 순환성이지만 프랙탈 기하학의 IFS 형식에 기반을 두고 있습니다(모든 시장 움직임에 대한 설명으로 놀라울 정도로 간단한 방법으로 도입하고 따라서 도구 설계에 대한 보다 정확한 기초). 그러나 다른 곳과 마찬가지로 여기에서도 통찰력을 사랑하십시오. 지표를 다시 그리는 이 문제에 대한 선을 그리는 데 도움이 되었으면 하는 한 가지(왜냐하면 당신은 최소한 여기에서는 권위 있고 다른 사람들이 더 건설적으로 정렬하도록 할 수 있기 때문입니다) - 예를 들어 혼돈 세마포어 도구 - 이러한 것들은 다음과 같은 이유로 다시 계산됩니다. 그들이 가격을 측정하는 방식에 따라 시리즈는 "재계산"됩니다. 이는 결국 동적입니다. 실제로 이러한 지표는 시장 역학을 제대로 이해하는 데 매우 유익합니다. 동의하시겠습니까? 나는 이것에 대한 당신의 완전한 생각에 대해 기쁘게 생각합니다. 확실히 내 감각은 지표를 다시 계산하는 것이 코딩 불능의 사례를 어떻게든 반영하는 것으로 생각된다는 것입니다. 그러나 그것이 맞습니까(내 코딩 능력은 무시할 수 있을 정도입니다)? 아니면 실제로 시장에서 추구하는 정보에 따라 그것들이 바람직하고 필요할 수 있고 모든 코더가 그런 종류의 목적을 위해 그러한 알고리즘을 사용하는 것이 정당화되거나 예를 들어 모든 "재계산"하는 도구 재계산의 "오류" 없이 동일한 정확한 결과를 재현하는 데 더 정확한 대체 코딩 요법이 있습니까(예: cycleidentifier)? 건배
루핑 필터에 대한 결론:
이 특정 아이디어를 기반으로 사용 가능한 지표를 테스트한 결과는 저자의 이상적인 프레젠테이션과 거리가 멉니다. 그가 이 구현을 다르게 사용하고 구체적으로 그의 MESA 주기와 MESA 모멘텀이 결합하여 그의 요점을 증명하거나 그들이 주식 등에 더 구체적으로 더 쉽게 적용된다는 것이 가능합니다. 그러나 분명히 지붕 필터를 기반으로 하는 어떤 것도 외환 및 상품 영역에서 잠을 이루지 못할 것입니다.
그렇지만 나는 그것이 예측 지표에 대한 그의 기사에서 핵심 테이크아웃이라고 생각하지 않습니다. 사실 저는 그의 기사가 보물 창고이며 "검증되지 않은" 응용 프로그램의 안개 속에서 사라지도록 허용되어서는 안 되는 매우 중요한 아이디어를 제공한다고 생각합니다. "루핑 필터링된" 확률의 용어.
a) 그는 오실레이터 읽기 곡선 데이터의 동적 구조에 대한 몇 가지 매우 기본적이고 중요한 통찰력을 제공합니다.
b) 그는 전통적인 도구의 비의존성과 그러한 통찰력을 바탕으로 효과적으로 사용하는 데 어려움이 있는 가장 가능성 있는 이유를 강조하고 정당화합니다.
c) 그는 자신의 이상화된 "루핑 필터링된" 확률론과 결합하여 (그리고 이것이 중요한 포인트입니다) 예상 진입/출구 전략과 함께 도구의 개념에서 솔루션을 제안하면서 전통적 또는 관습적 지혜 기반의 폭로를 폭로합니다. 오실레이터에 기반한 스윙 및/또는 모멘텀 거래에 대한 접근 방식.
d) 따라서 이 점수에 대한 그의 실용적인 장점은 i) 그와 다른 사용 가능한 도구 중에서 그러한 오실레이터를 찾는 것입니다. ii) 지연이 잠재적 이익 및 흐름에 미치는 영향에 대한 통찰력에 맞게 그러한 도구에 대한 전략을 미세 조정합니다. 기존의 지혜 중심 전략에 기반한 타이밍과 예상 진입/퇴장 개념에 대한 전략 개발.
e) 이것들(즉, "d")은 특히 그가 가격 분포의 의미를 추가로 설명하는 피셔 및 역 피셔 변환에 대한 기사에 추가로 노출되었을 때 스윙 및 모멘텀 기반 거래의 효율성을 높이는 것과 관련이 있습니다. 가격 행동을 구형파에 비유했습니다. 그 누구도 골드를 놓칠 수 없습니다.
f) 전반적인 그의 주요 약점은 (내 겸손한 이해로는) 혼돈 수학 및 프랙탈 기하학의 새로운 발견에 직면하여 개념적으로 구식으로 해당 분야를 완전히 덤핑하는 것을 촉진하기보다는 기술 (및 기본) 분석을 "개선"하려고한다는 것입니다. 그는 분명히 시장의 프랙탈 구조가 의미하는 바를 설명하지 않고 시간이 다른 차트와 소위 스펙트럼 팽창에 대한 의미에서 명백한 자기 친화성이라는 사실로 자신의 견해를 제한합니다. 실제로, 프랙탈 기하학(시장의 혼돈)의 IFS 형식주의에 아직 기초를 두지 않은 대부분의 사람들과 마찬가지로 그는 결과적으로 시장에 대한 이해에서 놓치고 있는 것이 많습니다. 분명히 DSP와 관련된 수학은 시장에 대한 이해를 높이는 것과 관련이 있지만 그가 믿는 것과는 달리(시장에 대한 기본 수학적 형식을 먼저 이해하지 않고 사이클과 사이클 이론에 몰두하는 다른 많은 사람들과 마찬가지로) 전체 범위가 다음과 같이 쉽게 증명됩니다. 이 접근 방식에서 드러난 수학의 핵심은 시장 평가를 시작하고 도구를 개발하는 데 사용하는 기본 형식주의라기보다는 이차적 형식입니다. 내 프로젝트는 물론 그 모든 것을 끝낼 것입니다. 그러나 지금과 그들이 말하는 대로 내가 콩을 쏟을 준비가 되었을 때 나는 그가 많은 것을 가지고 있다는 점을 지적해야 합니다. 위의 사항(그리고 그의 일반 작업에서)과 훌륭한 머리를 가진 사람들은 진정으로 창의적인 마음의 이러한 훌륭한 설명을 통해 실제로 수익성 있게 달릴 수 있습니다. 물론 어떤 오실레이터를 사용할지, 어떤 설정이 결과를 가장 잘 전달하는지, 그리고 그 이유(힌트: 기존 설정 내 겸손한 의견으로는 일반적으로 "루핑 필터링된" 결과보다 거래에 더 나쁩니다. 물론 실제로 작동하는 결과를 찾는 것은 합리적인 시행착오의 문제입니다).
g) 이제 Geortzel 브라우저를 테스트하여 이 친구 Ehler가 제공하는 도구 및 기술과 비교하여 장점이 있는지 확인하고 결론을 내리는 데 한 달 이상 걸릴 수 있습니다. BTW: 시장의 난제인 진입/출구를 해결하는 방법에 대한 긍정적인 아이디어 측면에서 Ehler의 1마일 이내에도 아무도 오지 않은 것 같습니다.
ehler 로우 패스 필터를 가지고 있는 사람이 있습니까? 제가 항상 사용하는 20sma 및 100 ema를 교체하고 싶습니다. 이것이 티켓이라고 들었습니다.
'베스트
다스
ehler 로우 패스 필터를 가지고 있는 사람이 있습니까? 제가 항상 사용하는 20sma 및 100 ema를 교체하고 싶습니다. 이것이 티켓이라고 들었습니다.
'베스트
다스이것을 확인하십시오 : https://www.mql5.com/en/forum/177732
이것은 교차하는 선에 대한 경고가 있는 Cyber Cycle의 적응형 독립 실행형 버전입니다.
엘러스 슈퍼스무더
엘러스 슈퍼스무더
super_smoother.mq4
나는 오늘 Stock & Commodities 잡지에서 내 이메일로 이것을 받았습니다....
MESA_인트라데이
가장 먼저 한 일은 E-mini 거래 보고서를 보는 것이었습니다. 미끄러짐과 수수료는 고려되지 않습니다. 즉, 0입니다. 이것은 현실적이지 않습니다.
한 틱 미끄러짐과 면당 $2.50(다소 적음)을 허용했다면 더 좋았을 것입니다. 숫자는 어떻게 운동합니까?
총 거래는 272개이므로 수수료 + 슬리피지는 (272 * 12.5) + (272 *2.50) = 4080이 됩니다. 거래 비용은 순이익에서 16%를 잘라냅니다. 55%의 승률로 거래 비용을 무시하는 것은 일종의 연기이자 거울입니다. 승률은 현실 세계에서 훨씬 더 무작위에 가까웠을 것입니다. 장기 거래의 수익성은 S&P의 자연적 강세 편향에 쉽게 기인할 수 있습니다.
어쨌든 $3000.00이면 합격할 것 같아요.