BrazilianTrader: Wackena에게 감사합니다. 하지만 좋은 백테스트를 하는 더 간단한 방법이 있다고 생각합니다. 1. 모든 브로커에서 MT4 빌드 200을 다운로드하고 History Center에서 "다운로드" 버튼을 누릅니다.
브라질 상인
빌드 200 플랫폼에서 이 기능의 문제에 대한 많은 포럼 채팅이 있었습니다. 다운로드한 MT4 틱 데이터의 데이터 간격을 수정하는 방법을 찾았습니까? 그렇다면, adives하십시오. 이렇게 하면 alpari 데이터를 수동으로 다운로드하고 period_converter를 사용할 필요가 없어 내 삶이 훨씬 쉬워집니다.
빌드 200 플랫폼에서 이 기능의 문제에 대한 많은 포럼 채팅이 있었습니다. 다운로드한 MT4 틱 데이터의 데이터 간격을 수정하는 방법을 찾았습니까? 그렇다면, adives하십시오. 이렇게 하면 alpari 데이터를 수동으로 다운로드하고 period_converter를 사용할 필요가 없어 내 삶이 훨씬 쉬워집니다.
와케나
그게 문제야...
그러나 백테스트에서 고려해야 할 또 다른 사항이 있습니다.
각 브로커 및 서버의 데이터 피드.
Alpari 데이터 피드는 FXDD, IBFX, NF... 등과 다릅니다.
동일한 데이터 피드에는 다른 차이점이 있습니다. 동일한 브로커가 오프라인 데이터 피드, 데모 계정 및 라이브 계정에 대해 서로 다른 서버를 가지고 있습니다.
예를 들어, Alpari 오프라인 데이터 피드에 대한 백테스트(데모 및 라이브 계정의 피드와 크게 다름)는 FXDD 또는 IBFX의 기록 데이터에 대한 다른 백테스트와 동일한 결과를 갖지 않습니다. Alpari 데이터 피드에 대한 백테스트와 FXDD 또는 IBFX 데모/라이브 계정의 성능 간의 차이는 더 커질 수 있습니다. 그것들은 아마도 약간 비슷할 수 있지만 나에게는 충분히 신뢰할 수 없습니다.
Alpari 데이터 피드는 Alpari Demo 또는 Live에 대한 아이디어를 제공할 수 있지만 EA가 FXDD 또는 IBFX(Backtest, Demo 또는 Live)에서 수행할 작업을 확실히 보여주지는 않습니다.
Alpari 데이터 피드는 참으로 훌륭하지만 FXDD에 투자할 예정임을 고려하면 90% 모델링 품질로 FXDD 데이터 피드에서 EA를 테스트하고 데모 서버에서 앞으로 테스트하는 것을 선호합니다.
동일한 데이터 피드에는 다른 차이점이 있습니다. 동일한 브로커가 오프라인 데이터 피드, 데모 계정 및 라이브 계정에 대해 서로 다른 서버를 가지고 있습니다.
예를 들어, Alpari 오프라인 데이터 피드에 대한 백테스트(데모 및 라이브 계정의 피드와 크게 다름)는 FXDD 또는 IBFX의 기록 데이터에 대한 다른 백테스트와 동일한 결과를 갖지 않습니다. Alpari 데이터 피드에 대한 백테스트와 FXDD 또는 IBFX 데모/라이브 계정의 성능 간의 차이는 더 커질 수 있습니다. 그것들은 아마도 약간 비슷할 수 있지만 나에게는 충분히 신뢰할 수 없습니다.
Alpari 데이터 피드는 Alpari Demo 또는 Live에 대한 아이디어를 제공할 수 있지만 EA가 FXDD 또는 IBFX(Backtest, Demo 또는 Live)에서 수행할 작업을 확실히 보여주지는 않습니다.
Alpari 데이터 피드는 참으로 훌륭하지만 FXDD에 투자할 예정임을 고려하면 90% 모델링 품질로 FXDD 데이터 피드에서 EA를 테스트하고 데모 서버에서 앞으로 테스트하는 것을 선호합니다.
전부는 아니지만 대부분의 브로커가 제공하는 데모 및 라이브 데이터 피드가 다른 서버에서 제공된다는 데 전적으로 동의합니다. IBFX는 곧 데모 계정 에 대한 라이브 틱 데이터 피드를 제공할 계획입니다. 얼마나 빨리, 지난 주에 그들은 몇 달을 말했다.
MT4 빌드 200에서 모든 백테스트 데이터는 MetaQuote에서 가져옵니다. 이것이 모든 MT4 브로커가 포함된 빌드 200의 히스토리 센터에서 다운로드한 모든 데이터에 데이터 갭이 있는 이유입니다. MetaQuote가 곧 이 문제를 해결할 수 있기를 바랍니다. 그러나 현재로서는 MT4에서 백테스팅을 위한 최고의 데이터 소스는 alpari입니다. 라이브 틱 데이터를 구매하거나, 자신의 라이브 틱 데이터를 수집하거나, 몇 개의 웹사이트에서 라이브 틱 데이터를 다운로드하여 MT4 형식으로 변환하지 않는 한, 나는 alpari 외에 인터넷에서 다른 MT4 형식의 데이터 뱅크를 알지 못합니다.
나는 당신이 "great ea in back test" 스레드를 끝까지 읽을 것을 제안합니다.
글쎄요, 시간이 좀 걸렸지만 그게 제가 해온 일입니다. 와우, 얼마나 많은 일을 했습니까! 놀라운 일입니다. 나는 많은 것을 배웠다.
아라곤:
이제 메타트레이더 4의 새로운 빌드 200이 있습니다. 백테스터의 작은 삐걱거리는 소리가 처음 3-4번은 재미있지만 지금은 그냥 짜증스럽습니다. 나는 그것을 끌 수 있기를 바란다. 누구든지 방법을 알고 있습니까?
아직 발견하지 못한 경우를 대비하여 Tools/Options/Events 로 이동하면 모든 소리가 거기에 있다고 생각합니다. 나는 당신이 그들을 변경 / 삭제할 수 있어야한다고 생각합니다.
제가 조금 늦었지만 몇가지 질문이 있습니다. FXDiva는 185f로 좋은 결과를 얻고 있다고 말했습니다. 아직도 그런가요? 나는 Alpari와 함께 라이브 데모를 사용하여 이것을 직접 테스트하고 있습니다. 유망해 보입니다. 뉴스 시간을 제외하기 위해 수정했습니다. 1200개 이상의 게시물에서 제가 놓친 것이 있을 수 있습니다. 많은 토론과 조정이 있지만 실제로 더 최근의 "F" 버전이 있습니까?
내가 조금 불분명 한 한 가지. 거래 시간을 제외하면 모든 오픈 포지션이 마감될 것입니다. 그것이 반드시 좋은 일입니까? 잠재적인 우승 위치가 실제로 조기 퇴장함으로써 잃는 것일 수 있습니까? 또한 뉴스는 실제로 나쁜 것입니까? 나는 아마도 여기에서 순진하지만 어느 쪽이든 갈 수 있습니다. 일부는 이기고 다른 일부는 잃게 됩니다. 결국 다 나오지 않겠습니까?
Autostoploss가 TRUE일 때 시스템은 카운트 막대의 스프레드 계산을 사용하여 스톱 다이내믹을 이동합니다. 이론적으로 그리고 최소한 내 테스트의 대부분은 동적 정지가 하드 정지를 수정하는 것보다 더 잘 수행되어야 합니다. 스톱은 시장의 변동성에 따라 결정되어야 하기 때문입니다. 스윙이 거칠수록 더 큰 정지가 필요합니다. 따라서 변덕스러운 상황에서 고정 20핍 하드 스톱을 가질 수 없습니다. 매번 때릴 것입니다.
따라서 나는 내가 정지 바이어스라고 부르는 것을 포함하도록 자동 정지를 프로그래밍했고 최적값을 찾기 위해 옵티마이저를 사용했고 AutoStop 기능의 제어를 조정함으로써 성능이 크게 향상되었음을 발견했습니다.
또한 Value period count와 Value period count max가 시스템 효율성에 중요한 역할을 한다는 점에 주목했습니다. 이 값은 1과 30 사이에서 최적화되어야 합니다. 낮은 값은 3에서 7 사이에서 더 잘 작동합니다.
StopLoss 값이 0이면 자동 정지를 무시하고 덜 효과적이지만 그 값은 StopLoss 인덱스로 제어할 수 있습니다.
나쁜 소식은 이 시스템이 지난 몇 주 동안 데모 포워드와 데모 테스트 모두에서 실제로 어려움을 겪었다는 것입니다. 많은 연구 끝에 그 이유는 유로의 일일 ATR이 2002년 이후 최악이거나 최저이기 때문입니다!! 이것이 최근 라이브 테스트가 평탄한/손실 성능을 보여주는 반면 이전의 백테스트 는 상당한 이득을 보여주는 이유입니다. 휘발성이 마르면 시스템은 스프레드를 지나쳐 캡처하는 데 필요한 풀백을 얻을 수 없습니다. 이 효과는 8월 말까지 지금까지 가장 낮은 수준에 도달한 일일 ATR에 정비례합니다.
이제 이 백테스트가 2004년 1월부터 오늘까지 계속되는 차트를 게시하는 방법을 알아냈습니다. 모든 것이 완전히 조정되었을 때 성장률은 놀랍지만 차트의 최근 오른쪽이 떨어지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 많이 보이지는 않지만 낮은 ATR에 대한 마지막 2개월은 상당한 하락 기간입니다.
가기 전에 한 가지 더. 이 시스템은 Values Period Count에서 알고 있는 모든 것을 활용합니다. 즉, 지난 5시간 또는 7시간일 수 있으며 사용된 지표에 대한 정보를 포함하는 마지막 몇 개의 막대입니다. 그것의 ESSENTIAL 스프레드는 미래에 대한 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 변경되지 않습니다.
제 생각에 이 시스템은 Interbank FX 및 FDD를 모두 사용하지 않는 스프레드를 변경하는 브로커와 함께 사용하면 안 됩니다. 두 브로커가 스프레드를 다양화하기 때문입니다.
다른 사람들이 있을 수 있지만 마음에 떠오르는 Alpari(영국이 아닌 러시아인)와 NF만 스프레드를 고정할 것입니다.
bolt: 가기 전에 한 가지 더. 이 시스템은 Values Period Count에서 알고 있는 모든 것을 활용합니다. 즉, 지난 5시간 또는 7시간일 수 있으며 사용된 지표에 대한 정보를 포함하는 마지막 몇 개의 막대입니다. 그것의 ESSENTIAL 스프레드는 미래에 대한 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 변경되지 않습니다.
제 생각에 이 시스템은 Interbank FX와 FDD를 모두 사용하지 않는 스프레드를 변경하는 브로커와 함께 사용하면 안 됩니다. 두 브로커가 스프레드를 다양화하기 때문입니다.
다른 사람들이 있을 수 있지만 마음에 떠오르는 Alpari(영국이 아닌 러시아인)와 NF만 스프레드를 고정할 것입니다.
1. 스프레드가 CT 결정과 어떤 관련이 있습니까? 내가 아는 한 스프레드는 거래가 열릴 때만 발생합니다 ...
2. CT는 어떤 지표를 사용합니까? 논리를 정의하는 3가지 가능성(구매, 판매, 불확실성)에 대한 5가지 변수가 있습니다.
3. 값 기간 수가 시간 단위로 표시되는 이유는 무엇입니까? 몇 분 안에 코드에서 보았지만 틀릴 수 있습니다.
4. Dave는 FXDD가 어떻게 작동하는지 잘 알고 있습니다. 그는 몇 초 이상 동안 3보다 큰 스프레드를 찾지 못했습니다. 그리고 나는 그것이 주문을 하기 위한 최종 가격에 짧은 소음 정도만 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다(CT는 TP를 사용하지 않음) ;
FutureMillionaire?: 글쎄요, 시간이 좀 걸렸지만 그게 제가 해온 일입니다. 와우, 얼마나 많은 일을 했습니까! 놀라운 일입니다. 나는 많은 것을 배웠다.
아직 발견하지 못한 경우를 대비하여 Tools/Options/Events 로 이동하면 모든 소리가 거기에 있다고 생각합니다. 나는 당신이 그들을 변경 / 삭제할 수 있어야한다고 생각합니다.
제가 조금 늦었지만 몇가지 질문이 있습니다. FXDiva는 185f로 좋은 결과를 얻고 있다고 말했습니다. 아직도 그런가요? 나는 Alpari와 함께 라이브 데모를 사용하여 이것을 직접 테스트하고 있습니다. 유망해 보입니다. 뉴스 시간을 제외하기 위해 수정했습니다. 1200개 이상의 게시물에서 제가 놓친 것이 있을 수 있습니다. 많은 토론과 조정이 있지만 실제로 더 최근의 "F" 버전이 있습니까?
내가 조금 불분명 한 한 가지. 거래 시간을 제외하면 모든 오픈 포지션이 마감될 것입니다. 그것이 반드시 좋은 일입니까? 잠재적 인 우승 위치가 실제로 조기 퇴장하여 잃을 수 있습니까? 또한 뉴스는 실제로 나쁜 것입니까? 나는 아마도 여기에서 순진하지만 어느 쪽이든 갈 수 있습니다. 일부는 이기고 다른 일부는 잃게 됩니다. 결국 다 나오지 않겠습니까?
어쨋든 뉴스시간은 제외했으니... 스스로 알아봐야겠네요.
좋은 추측이지만 슬프게도 전략 테스터 의 사운드는 도구/옵션/이벤트의 사용자 옵션에 없습니다.
스레드를 통해 읽어 주셔서 감사합니다. 일부 사람들은 모든 오래된 질문을 다시 하기 전에 즉시 그렇게 한다는 것을 아는 것이 좋습니다.
이 EA에 대한 질문에 대해서는 두 경우 모두 영향이 미미하다고 생각합니다. 말하자면 너무 많은 날마다 한 주문이 조기 마감된다고 해서 버킷의 하락일 때 전반적인 결과를 바꾸지는 않을 것입니다. 백테스트처럼 라이브로 거래하지 않는 것이 너무 아쉽습니다. 그러나 생각을 시작하고 아이디어를 개발하는 데는 훌륭한 학습 도구입니다.
bolt: 가기 전에 한 가지 더. 이 시스템은 Values Period Count에서 알고 있는 모든 것을 활용합니다. 즉, 지난 5시간 또는 7시간일 수 있으며 사용된 지표에 대한 정보를 포함하는 마지막 몇 개의 막대입니다. 그것의 ESSENTIAL 스프레드는 미래에 대한 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 변경되지 않습니다.
제 생각에 이 시스템은 Interbank FX와 FDD를 모두 사용하지 않는 스프레드를 변경하는 브로커와 함께 사용하면 안 됩니다. 두 브로커가 스프레드를 다양화하기 때문입니다.
다른 사람들이 있을 수 있지만 마음에 떠오르는 Alpari(영국이 아닌 러시아인)와 NF만 스프레드를 고정할 것입니다.
나는 당신이 여기에 몇 가지 유효한 통찰력을 가지고 있다고 생각합니다.
1- 누가 스프레드를 변경하지 않고 metatrader4를 지원합니까?. 나는 라이브 선도 거래에서 다양한 스프레드가 실제로 이것을 죽이는 방법을 보았습니다.
2- 자동 정지에서 무엇을 조정했는지 그리고 설정 사전 설정과 함께 사용한 EA를 게시해도 되는지 궁금합니다.
3- ATR 필터가 비거래 시간보다 더 많은 도움을 줄 수 있다고 생각하십니까? 시간 필터는 특정 시간이 프로그램의 효율성을 예측할 수 없다는 가정에 불과합니다. 내가 보기에는 좀 더 실제적인 시장 지표를 지시하는 것이 근무 외 시간을 사용하는 것보다 더 나을 것 같습니까? 그것이 그렇게 간단할 수 있습니까? 당신은 정말로 여기에서 뭔가를하고 있을지도 모릅니다 ...
필터에 대한 최적화된 ATR 설정에 대한 정보를 수집하기 위해 또 다른 데이터 덤프를 수행합니다.
Wackena에게 감사합니다. 하지만 좋은 백테스트를 하는 더 간단한 방법이 있다고 생각합니다. 1. 모든 브로커에서 MT4 빌드 200을 다운로드하고 History Center에서 "다운로드" 버튼을 누릅니다.
브라질 상인
빌드 200 플랫폼에서 이 기능의 문제에 대한 많은 포럼 채팅이 있었습니다. 다운로드한 MT4 틱 데이터의 데이터 간격을 수정하는 방법을 찾았습니까? 그렇다면, adives하십시오. 이렇게 하면 alpari 데이터를 수동으로 다운로드하고 period_converter를 사용할 필요가 없어 내 삶이 훨씬 쉬워집니다.
와케나
브라질 상인
빌드 200 플랫폼에서 이 기능의 문제에 대한 많은 포럼 채팅이 있었습니다. 다운로드한 MT4 틱 데이터의 데이터 간격을 수정하는 방법을 찾았습니까? 그렇다면, adives하십시오. 이렇게 하면 alpari 데이터를 수동으로 다운로드하고 period_converter를 사용할 필요가 없어 내 삶이 훨씬 쉬워집니다.
와케나그게 문제야...
그러나 백테스트에서 고려해야 할 또 다른 사항이 있습니다.
각 브로커 및 서버의 데이터 피드.
Alpari 데이터 피드는 FXDD, IBFX, NF... 등과 다릅니다.
동일한 데이터 피드에는 다른 차이점이 있습니다. 동일한 브로커가 오프라인 데이터 피드, 데모 계정 및 라이브 계정에 대해 서로 다른 서버를 가지고 있습니다.
예를 들어, Alpari 오프라인 데이터 피드에 대한 백테스트(데모 및 라이브 계정의 피드와 크게 다름)는 FXDD 또는 IBFX의 기록 데이터에 대한 다른 백테스트와 동일한 결과를 갖지 않습니다. Alpari 데이터 피드에 대한 백테스트와 FXDD 또는 IBFX 데모/라이브 계정의 성능 간의 차이는 더 커질 수 있습니다. 그것들은 아마도 약간 비슷할 수 있지만 나에게는 충분히 신뢰할 수 없습니다.
Alpari 데이터 피드는 Alpari Demo 또는 Live에 대한 아이디어를 제공할 수 있지만 EA가 FXDD 또는 IBFX(Backtest, Demo 또는 Live)에서 수행할 작업을 확실히 보여주지는 않습니다.
Alpari 데이터 피드는 참으로 훌륭하지만 FXDD에 투자할 예정임을 고려하면 90% 모델링 품질로 FXDD 데이터 피드에서 EA를 테스트하고 데모 서버에서 앞으로 테스트하는 것을 선호합니다.
그게 문제야...
그러나 백테스트에서 고려해야 할 또 다른 사항이 있습니다.
각 브로커 및 서버의 데이터 피드.
Alpari 데이터 피드는 FXDD, IBFX, NF... 등과 다릅니다.
동일한 데이터 피드에는 다른 차이점이 있습니다. 동일한 브로커가 오프라인 데이터 피드, 데모 계정 및 라이브 계정에 대해 서로 다른 서버를 가지고 있습니다.
예를 들어, Alpari 오프라인 데이터 피드에 대한 백테스트(데모 및 라이브 계정의 피드와 크게 다름)는 FXDD 또는 IBFX의 기록 데이터에 대한 다른 백테스트와 동일한 결과를 갖지 않습니다. Alpari 데이터 피드에 대한 백테스트와 FXDD 또는 IBFX 데모/라이브 계정의 성능 간의 차이는 더 커질 수 있습니다. 그것들은 아마도 약간 비슷할 수 있지만 나에게는 충분히 신뢰할 수 없습니다.
Alpari 데이터 피드는 Alpari Demo 또는 Live에 대한 아이디어를 제공할 수 있지만 EA가 FXDD 또는 IBFX(Backtest, Demo 또는 Live)에서 수행할 작업을 확실히 보여주지는 않습니다.
Alpari 데이터 피드는 참으로 훌륭하지만 FXDD에 투자할 예정임을 고려하면 90% 모델링 품질로 FXDD 데이터 피드에서 EA를 테스트하고 데모 서버에서 앞으로 테스트하는 것을 선호합니다.전부는 아니지만 대부분의 브로커가 제공하는 데모 및 라이브 데이터 피드가 다른 서버에서 제공된다는 데 전적으로 동의합니다. IBFX는 곧 데모 계정 에 대한 라이브 틱 데이터 피드를 제공할 계획입니다. 얼마나 빨리, 지난 주에 그들은 몇 달을 말했다.
MT4 빌드 200에서 모든 백테스트 데이터는 MetaQuote에서 가져옵니다. 이것이 모든 MT4 브로커가 포함된 빌드 200의 히스토리 센터에서 다운로드한 모든 데이터에 데이터 갭이 있는 이유입니다. MetaQuote가 곧 이 문제를 해결할 수 있기를 바랍니다. 그러나 현재로서는 MT4에서 백테스팅을 위한 최고의 데이터 소스는 alpari입니다. 라이브 틱 데이터를 구매하거나, 자신의 라이브 틱 데이터를 수집하거나, 몇 개의 웹사이트에서 라이브 틱 데이터를 다운로드하여 MT4 형식으로 변환하지 않는 한, 나는 alpari 외에 인터넷에서 다른 MT4 형식의 데이터 뱅크를 알지 못합니다.
와케나
나는 당신이 "great ea in back test" 스레드를 끝까지 읽을 것을 제안합니다.
글쎄요, 시간이 좀 걸렸지만 그게 제가 해온 일입니다. 와우, 얼마나 많은 일을 했습니까! 놀라운 일입니다. 나는 많은 것을 배웠다.
이제 메타트레이더 4의 새로운 빌드 200이 있습니다. 백테스터의 작은 삐걱거리는 소리가 처음 3-4번은 재미있지만 지금은 그냥 짜증스럽습니다. 나는 그것을 끌 수 있기를 바란다. 누구든지 방법을 알고 있습니까?
아직 발견하지 못한 경우를 대비하여 Tools/Options/Events 로 이동하면 모든 소리가 거기에 있다고 생각합니다. 나는 당신이 그들을 변경 / 삭제할 수 있어야한다고 생각합니다.
제가 조금 늦었지만 몇가지 질문이 있습니다. FXDiva는 185f로 좋은 결과를 얻고 있다고 말했습니다. 아직도 그런가요? 나는 Alpari와 함께 라이브 데모를 사용하여 이것을 직접 테스트하고 있습니다. 유망해 보입니다. 뉴스 시간을 제외하기 위해 수정했습니다. 1200개 이상의 게시물에서 제가 놓친 것이 있을 수 있습니다. 많은 토론과 조정이 있지만 실제로 더 최근의 "F" 버전이 있습니까?
내가 조금 불분명 한 한 가지. 거래 시간을 제외하면 모든 오픈 포지션이 마감될 것입니다. 그것이 반드시 좋은 일입니까? 잠재적인 우승 위치가 실제로 조기 퇴장함으로써 잃는 것일 수 있습니까? 또한 뉴스는 실제로 나쁜 것입니까? 나는 아마도 여기에서 순진하지만 어느 쪽이든 갈 수 있습니다. 일부는 이기고 다른 일부는 잃게 됩니다. 결국 다 나오지 않겠습니까?
어쨋든 뉴스시간은 제외했으니... 스스로 알아봐야겠네요.
나는 지금 이 시스템에서 꽤 많은 시간을 보냈고 몇 가지 흥미로운 점을 발견했습니다.
Autostoploss가 TRUE일 때 시스템은 카운트 막대의 스프레드 계산을 사용하여 스톱 다이내믹을 이동합니다. 이론적으로 그리고 최소한 내 테스트의 대부분은 동적 정지가 하드 정지를 수정하는 것보다 더 잘 수행되어야 합니다. 스톱은 시장의 변동성에 따라 결정되어야 하기 때문입니다. 스윙이 거칠수록 더 큰 정지가 필요합니다. 따라서 변덕스러운 상황에서 고정 20핍 하드 스톱을 가질 수 없습니다. 매번 때릴 것입니다.
따라서 나는 내가 정지 바이어스라고 부르는 것을 포함하도록 자동 정지를 프로그래밍했고 최적값을 찾기 위해 옵티마이저를 사용했고 AutoStop 기능의 제어를 조정함으로써 성능이 크게 향상되었음을 발견했습니다.
또한 Value period count와 Value period count max가 시스템 효율성에 중요한 역할을 한다는 점에 주목했습니다. 이 값은 1과 30 사이에서 최적화되어야 합니다. 낮은 값은 3에서 7 사이에서 더 잘 작동합니다.
StopLoss 값이 0이면 자동 정지를 무시하고 덜 효과적이지만 그 값은 StopLoss 인덱스로 제어할 수 있습니다.
나쁜 소식은 이 시스템이 지난 몇 주 동안 데모 포워드와 데모 테스트 모두에서 실제로 어려움을 겪었다는 것입니다. 많은 연구 끝에 그 이유는 유로의 일일 ATR이 2002년 이후 최악이거나 최저이기 때문입니다!! 이것이 최근 라이브 테스트가 평탄한/손실 성능을 보여주는 반면 이전의 백테스트 는 상당한 이득을 보여주는 이유입니다. 휘발성이 마르면 시스템은 스프레드를 지나쳐 캡처하는 데 필요한 풀백을 얻을 수 없습니다. 이 효과는 8월 말까지 지금까지 가장 낮은 수준에 도달한 일일 ATR에 정비례합니다.
이제 이 백테스트가 2004년 1월부터 오늘까지 계속되는 차트를 게시하는 방법을 알아냈습니다. 모든 것이 완전히 조정되었을 때 성장률은 놀랍지만 차트의 최근 오른쪽이 떨어지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 많이 보이지는 않지만 낮은 ATR에 대한 마지막 2개월은 상당한 하락 기간입니다.
가기 전에 한 가지 더. 이 시스템은 Values Period Count에서 알고 있는 모든 것을 활용합니다. 즉, 지난 5시간 또는 7시간일 수 있으며 사용된 지표에 대한 정보를 포함하는 마지막 몇 개의 막대입니다. 그것의 ESSENTIAL 스프레드는 미래에 대한 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 변경되지 않습니다.
제 생각에 이 시스템은 Interbank FX 및 FDD를 모두 사용하지 않는 스프레드를 변경하는 브로커와 함께 사용하면 안 됩니다. 두 브로커가 스프레드를 다양화하기 때문입니다.
다른 사람들이 있을 수 있지만 마음에 떠오르는 Alpari(영국이 아닌 러시아인)와 NF만 스프레드를 고정할 것입니다.
가기 전에 한 가지 더. 이 시스템은 Values Period Count에서 알고 있는 모든 것을 활용합니다. 즉, 지난 5시간 또는 7시간일 수 있으며 사용된 지표에 대한 정보를 포함하는 마지막 몇 개의 막대입니다. 그것의 ESSENTIAL 스프레드는 미래에 대한 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 변경되지 않습니다.
제 생각에 이 시스템은 Interbank FX와 FDD를 모두 사용하지 않는 스프레드를 변경하는 브로커와 함께 사용하면 안 됩니다. 두 브로커가 스프레드를 다양화하기 때문입니다.
다른 사람들이 있을 수 있지만 마음에 떠오르는 Alpari(영국이 아닌 러시아인)와 NF만 스프레드를 고정할 것입니다.1. 스프레드가 CT 결정과 어떤 관련이 있습니까? 내가 아는 한 스프레드는 거래가 열릴 때만 발생합니다 ...
2. CT는 어떤 지표를 사용합니까? 논리를 정의하는 3가지 가능성(구매, 판매, 불확실성)에 대한 5가지 변수가 있습니다.
3. 값 기간 수가 시간 단위로 표시되는 이유는 무엇입니까? 몇 분 안에 코드에서 보았지만 틀릴 수 있습니다.
4. Dave는 FXDD가 어떻게 작동하는지 잘 알고 있습니다. 그는 몇 초 이상 동안 3보다 큰 스프레드를 찾지 못했습니다. 그리고 나는 그것이 주문을 하기 위한 최종 가격에 짧은 소음 정도만 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다(CT는 TP를 사용하지 않음) ;
글쎄요, 시간이 좀 걸렸지만 그게 제가 해온 일입니다. 와우, 얼마나 많은 일을 했습니까! 놀라운 일입니다. 나는 많은 것을 배웠다.
아직 발견하지 못한 경우를 대비하여 Tools/Options/Events 로 이동하면 모든 소리가 거기에 있다고 생각합니다. 나는 당신이 그들을 변경 / 삭제할 수 있어야한다고 생각합니다.
제가 조금 늦었지만 몇가지 질문이 있습니다. FXDiva는 185f로 좋은 결과를 얻고 있다고 말했습니다. 아직도 그런가요? 나는 Alpari와 함께 라이브 데모를 사용하여 이것을 직접 테스트하고 있습니다. 유망해 보입니다. 뉴스 시간을 제외하기 위해 수정했습니다. 1200개 이상의 게시물에서 제가 놓친 것이 있을 수 있습니다. 많은 토론과 조정이 있지만 실제로 더 최근의 "F" 버전이 있습니까?
내가 조금 불분명 한 한 가지. 거래 시간을 제외하면 모든 오픈 포지션이 마감될 것입니다. 그것이 반드시 좋은 일입니까? 잠재적 인 우승 위치가 실제로 조기 퇴장하여 잃을 수 있습니까? 또한 뉴스는 실제로 나쁜 것입니까? 나는 아마도 여기에서 순진하지만 어느 쪽이든 갈 수 있습니다. 일부는 이기고 다른 일부는 잃게 됩니다. 결국 다 나오지 않겠습니까?
어쨋든 뉴스시간은 제외했으니... 스스로 알아봐야겠네요.좋은 추측이지만 슬프게도 전략 테스터 의 사운드는 도구/옵션/이벤트의 사용자 옵션에 없습니다.
스레드를 통해 읽어 주셔서 감사합니다. 일부 사람들은 모든 오래된 질문을 다시 하기 전에 즉시 그렇게 한다는 것을 아는 것이 좋습니다.
이 EA에 대한 질문에 대해서는 두 경우 모두 영향이 미미하다고 생각합니다. 말하자면 너무 많은 날마다 한 주문이 조기 마감된다고 해서 버킷의 하락일 때 전반적인 결과를 바꾸지는 않을 것입니다. 백테스트처럼 라이브로 거래하지 않는 것이 너무 아쉽습니다. 그러나 생각을 시작하고 아이디어를 개발하는 데는 훌륭한 학습 도구입니다.
가기 전에 한 가지 더. 이 시스템은 Values Period Count에서 알고 있는 모든 것을 활용합니다. 즉, 지난 5시간 또는 7시간일 수 있으며 사용된 지표에 대한 정보를 포함하는 마지막 몇 개의 막대입니다. 그것의 ESSENTIAL 스프레드는 미래에 대한 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 변경되지 않습니다.
제 생각에 이 시스템은 Interbank FX와 FDD를 모두 사용하지 않는 스프레드를 변경하는 브로커와 함께 사용하면 안 됩니다. 두 브로커가 스프레드를 다양화하기 때문입니다.
다른 사람들이 있을 수 있지만 마음에 떠오르는 Alpari(영국이 아닌 러시아인)와 NF만 스프레드를 고정할 것입니다.나는 당신이 여기에 몇 가지 유효한 통찰력을 가지고 있다고 생각합니다.
1- 누가 스프레드를 변경하지 않고 metatrader4를 지원합니까?. 나는 라이브 선도 거래에서 다양한 스프레드가 실제로 이것을 죽이는 방법을 보았습니다.
2- 자동 정지에서 무엇을 조정했는지 그리고 설정 사전 설정과 함께 사용한 EA를 게시해도 되는지 궁금합니다.
3- ATR 필터가 비거래 시간보다 더 많은 도움을 줄 수 있다고 생각하십니까? 시간 필터는 특정 시간이 프로그램의 효율성을 예측할 수 없다는 가정에 불과합니다. 내가 보기에는 좀 더 실제적인 시장 지표를 지시하는 것이 근무 외 시간을 사용하는 것보다 더 나을 것 같습니까? 그것이 그렇게 간단할 수 있습니까? 당신은 정말로 여기에서 뭔가를하고 있을지도 모릅니다 ...
필터에 대한 최적화된 ATR 설정에 대한 정보를 수집하기 위해 또 다른 데이터 덤프를 수행합니다.
이것을 삽입한다는 증거가 있습니다 ...
int 엔터마켓()
{
//시장 변동성이 이 범위를 벗어나면 우리는 둡니다.
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
리턴(0);
}
이것은 성능에 도움이 될 것입니다
> 0.0025도 문제가 될 수 있다는 증거가 있습니다.