내 접근 방식의 기본 아이디어는 시장 조건, 기어링 기능에 의해 정의된 시장 조건(눈표범이 설정한 언어 사용)을 기반으로 이상적인 ma cross를 정의하는 것입니다.
데이터를 Excel로 가져와서(csv 데이터가 잘 작동함) 이 작업을 수행하고 vb 프로그램을 사용하여 다양한 ma cross를 기반으로 거래를 배치하는 데이터를 순환합니다. 프로그램은 거래를 이익으로 기록하고 거래가 이루어졌을 때 기어링 함수의 값과 관련된 ma의 값을 기록합니다.
바라건대 이 시점에서 특정 ma의 이익을 기어링 함수에 대해 그래프로 나타내면 멋진 벨/가우스 곡선이 있을 것입니다. 이것은 좋은 검사가 될 것이지만 다음 단계는 이 데이터를 통해 프로그램을 실행하고 기어링 함수 값의 일부 주어진 범위에 대해 최상의 ma cross를 선택하는 것입니다.
결정 기능(지금 거래하고 있음)은 기어링 기능의 현재 값에 따라 위에 제공된 데이터에서 느리고 빠른 ma의 값을 조회한다는 점을 제외하고 모든 ma cross ea처럼 작동합니다.
이제 기어링 기능을 무엇으로 만들어야 할까요? 비록 실용적인 선택은 아닐지라도 우리가 기대해야 하는 것에 대한 좋은 예는 볼륨일 것입니다. 거래량 자체는 매우 변동적이지만 이전 막대, 이전 날짜의 동일한 시간, 이전 같은 날짜의 동일한 시간( 현재 시간 - n * 1주) 또는 다음의 일부 조합에서 데이터를 취하여 일종의 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 삼.
주어진 ma cross의 조건은 동일하게 유지되지만 시장의 움직이는 그림에 적용됩니다. 또한 이러한 조건은 새 데이터가 나타날 때마다 새로 고칠 수 있으며 해당 최적화에 사용하는 데이터 범위는 원하는 만큼 길어질 수 있습니다.
^^ 글이 너무 많아서 죄송합니다. 기어링 기능의 대체 옵션에 대한 논의는 첨부된 텍스트 파일을 참조하십시오.
아마도 이것은 트레이너에게 도움이 될 수 있습니다 ... 여러 '어제 마감 ''DAILY BAR'' 및 오늘 효과를 사용하는 ATR 값 .. 시스템이 승리한 ma 크로스 설정과 일치하는 값을 계산할 수 있다면 결국 여러 번 실행하는 경우 충분한 시간이 지나면 EA가 atrs의 범위 값에 따라 사용할 십자가를 결정할 좋은 평균을 얻게 될 것입니다. 지금은 동일한 차트 수준에서 일일 마감과 28일 및 5일 atrs를 봅니다. 즉, 겹치는 것처럼 보입니다. MA 5는 macd ''112 works great on macd''에서 MA와 같이 28 이상을 붙여넣었습니다. 내가 무엇을 얻고 있는지 설명하는 좋은 방법을 알아낼 수 있습니다.
자체 훈련된 MA 교차 전문가는 그렇게 하기 어려울 것 같지 않습니다. 최적화를 위해 두 개의 터미널 을 실행한 다음 EA를 실행하기 위해 다른 터미널을 실행해야 합니다. 설정된 막대의 모든 수를 최적화하거나 4h와 같은 더 높은 시간 프레임을 사용하는 경우 모든 막대를 최적화할 수 있습니다. 범위를 제한하는 경우 1h일 수도 있습니다. 또는 매일 특정 시간에 최적화할 수 있습니다.
나는 크로스오버 전략도 좋아하지만 Codersguru에서는 크로스오버 전략이 계속 작동하려면 재최적화를 계속해야 한다고 말한 사람의 의견에 동의하지 않습니다. 일반적으로 그렇지 않습니다.
새로운 아이디어, 일종의 ...
한동안 이 포럼에 숨어 있었지만 이것이 첫 번째 게시물이므로 좋은 글이 되길 바랍니다.
내 접근 방식의 기본 아이디어는 시장 조건, 기어링 기능에 의해 정의된 시장 조건(눈표범이 설정한 언어 사용)을 기반으로 이상적인 ma cross를 정의하는 것입니다.
데이터를 Excel로 가져와서(csv 데이터가 잘 작동함) 이 작업을 수행하고 vb 프로그램을 사용하여 다양한 ma cross를 기반으로 거래를 배치하는 데이터를 순환합니다. 프로그램은 거래를 이익으로 기록하고 거래가 이루어졌을 때 기어링 함수의 값과 관련된 ma의 값을 기록합니다.
바라건대 이 시점에서 특정 ma의 이익을 기어링 함수에 대해 그래프로 나타내면 멋진 벨/가우스 곡선이 있을 것입니다. 이것은 좋은 검사가 될 것이지만 다음 단계는 이 데이터를 통해 프로그램을 실행하고 기어링 함수 값의 일부 주어진 범위에 대해 최상의 ma cross를 선택하는 것입니다.
결정 기능(지금 거래하고 있음)은 기어링 기능의 현재 값에 따라 위에 제공된 데이터에서 느리고 빠른 ma의 값을 조회한다는 점을 제외하고 모든 ma cross ea처럼 작동합니다.
이제 기어링 기능을 무엇으로 만들어야 할까요? 비록 실용적인 선택은 아닐지라도 우리가 기대해야 하는 것에 대한 좋은 예는 볼륨일 것입니다. 거래량 자체는 매우 변동적이지만 이전 막대, 이전 날짜의 동일한 시간, 이전 같은 날짜의 동일한 시간( 현재 시간 - n * 1주) 또는 다음의 일부 조합에서 데이터를 취하여 일종의 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 삼.
주어진 ma cross의 조건은 동일하게 유지되지만 시장의 움직이는 그림에 적용됩니다. 또한 이러한 조건은 새 데이터가 나타날 때마다 새로 고칠 수 있으며 해당 최적화에 사용하는 데이터 범위는 원하는 만큼 길어질 수 있습니다.
^^ 글이 너무 많아서 죄송합니다. 기어링 기능의 대체 옵션에 대한 논의는 첨부된 텍스트 파일을 참조하십시오.
감사합니다 보스!!
안녕하세요 겸손_상사님,
이 표시기를 사용해 볼 수 있다고 생각합니다. https://www.mql5.com/en/forum/174228
또한 새로운 것을 사용해보십시오.이고라드 감사합니다.
자체 적응형 표시기 및 병렬 기능
안녕하세요 CodersGuru
Clayburb의 웹사이트에서 그가 이에 대해 이야기하고 이 주제에 대한 샘플 tradestation 코드를 제공합니다. 그가 Tradestation의 세계 엑스포에서 발표한 멋진 파워포인트 프레젠테이션이 있습니다.
http://www.clayburg.com/
즐기다
EK
감사해요!
안녕하세요 CodersGuru
Clayburb의 웹사이트에서 그가 이에 대해 이야기하고 이 주제에 대한 샘플 tradestation 코드를 제공합니다. 그가 Tradestation의 세계 엑스포에서 발표한 멋진 파워포인트 프레젠테이션이 있습니다.
http://www.clayburg.com/
즐기다
EKEK 발표 감사합니다!
코더스 구루,
PM 좀 봐주시겠어요? 당신의 도움이 필요합니다. 감사해요.
아마도 이것은 트레이너에게 도움이 될 수 있습니다 ... 여러 '어제 마감 ''DAILY BAR'' 및 오늘 효과를 사용하는 ATR 값 .. 시스템이 승리한 ma 크로스 설정과 일치하는 값을 계산할 수 있다면 결국 여러 번 실행하는 경우 충분한 시간이 지나면 EA가 atrs의 범위 값에 따라 사용할 십자가를 결정할 좋은 평균을 얻게 될 것입니다. 지금은 동일한 차트 수준에서 일일 마감과 28일 및 5일 atrs를 봅니다. 즉, 겹치는 것처럼 보입니다. MA 5는 macd ''112 works great on macd''에서 MA와 같이 28 이상을 붙여넣었습니다. 내가 무엇을 얻고 있는지 설명하는 좋은 방법을 알아낼 수 있습니다.
안녕하세요 codersguru님
저는 이 포럼에 처음 왔지만 "자가 훈련된 MA 크로스" EA에 대한 이 아이디어가 매우 마음에 듭니다! 이게 정말 가능하다면 앞으로 MA 크로스 EA로 가야 할 길입니다.
아직도 이 아이디어를 고려 중이신가요? 무엇을 도와드릴까요?
방금 이것을 발견하고 내 자신의 접근 방식을 추가할 수 있다고 생각했습니다.
첫째 - 주파수(주기)를 결정하기 위해 위상 검출기를 사용합니다.
그런 다음 MA에 대한 입력으로 사용할 수 있습니다(때로는 EMA를 사용하지만 대부분 SMA를 사용하면 지연을 쉽게 결정할 수 있기 때문입니다.)
나는 또한 위상 이동 웨이블릿(위의 동일한 기간에 대해)을 사용하고 이를 위의 MA에 추가합니다.
이런 식으로 시장 가격/포지션으로 단계 이동되는 일종의 "MA"를 생성합니다(또는 내가 결정할 수 있는 비율 지연으로 - 예를 들어 MACD 생성 등).
요점은 - 주파수(마침표)가 모든 막대에서 결정될 수 있기 때문에 MA는 시장 데이터에 의해 직접 제어 된다는 것입니다...
그게 도움이 될 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요!
저는 www.mql4.com에서 이 EA를 얻었습니다. 자체 훈련 어드바이저로 명명되었습니다. 제 생각에는 MA 크로스를 사용하지 않고 매매를 모방하고 저장하고 실제 매매를 결정하는 데 사용합니다. 관심이 있으시면 코드에서 매뉴얼을 번역할 수 있습니다.
친애하는!
자체 훈련된 MA 교차 전문가는 그렇게 하기 어려울 것 같지 않습니다. 최적화를 위해 두 개의 터미널 을 실행한 다음 EA를 실행하기 위해 다른 터미널을 실행해야 합니다. 설정된 막대의 모든 수를 최적화하거나 4h와 같은 더 높은 시간 프레임을 사용하는 경우 모든 막대를 최적화할 수 있습니다. 범위를 제한하는 경우 1h일 수도 있습니다. 또는 매일 특정 시간에 최적화할 수 있습니다.
나는 크로스오버 전략도 좋아하지만 Codersguru에서는 크로스오버 전략이 계속 작동하려면 재최적화를 계속해야 한다고 말한 사람의 의견에 동의하지 않습니다. 일반적으로 그렇지 않습니다.
그리고 자기 훈련은 결국 나쁜 생각일 수 있습니다.