Morpheus: 때로는 너무 빠르기도 하고 때로는 너무 느리게 진행되기도 합니다. 이유를 모르겠습니다. 로그에서 1.5GB 파일을 발견하고 삭제했지만 여전히 느립니다. 프로그램을 백테스트하는 더 좋은 방법입니까? 저는 Metatrader를 사용하고 있으며 종종 20%의 모델링 품질만 가지고 있습니다.
나는 매 틱마다 2001년으로 돌아가서 90% 모델링 품질로 하고 있으며 그것이 얼마나 느린지 상상할 수 있습니까? 많은 시간! 최적화는 때때로 한 쌍/기간 동안 며칠 동안 진행됩니다.
당신은 아마도 몇 년 이상의 가치를 원할 것입니다. 아마도 newdigital은 그것을 얻을 수 있는 몇 가지 아이디어를 가지고 있습니다.
"최적화"는 할당된 모든 속성 조합을 사용하여 기록의 모든 틱에서 시스템을 실행하기 때문에 최적화 프로그램은 항상 느리게 진행됩니다. 이것은 빠르게 수백만이 될 수 있으므로 시간이 걸립니다. 경험에 따르면 최적화하려는 경우 단계 값을 더 크게 만들어 실행 횟수를 줄일 수 있습니다. 5와 50 사이에서 손절매를 최적화하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 한 번 사용할 때의 단계 값보다 5. 모든 작업을 수행해도 전혀 개선되지 않을 것입니다. 그들은 패턴으로 실행되는 경향이 있으며 불완전한 범위를 빠르게 볼 수 있습니다. 시장이 변화하고 시스템이 이에 대응할 만큼 충분히 강력하지 않기 때문에 항상 시스템을 보유한 데이터에 과적합하지 않는 것을 기억하십시오.
시간을 줄이는 데 도움이 되기를 바랍니다. Monte Carlo 최적화는 조금 더 빠를 수 있지만 내장되어 있지는 않습니다.
다른 것에 관해서는 백테스터가 왜 그렇게 느리게 실행되는지에 대해 실제로 놀랐습니다. 테스터를 실행할 때마다 다시 계산하고 있습니다. 이 작업은 한 번만 시도할 수 있습니다. 좋은 품질의 데이터는 실제로 속도를 높이는 데 도움이 되지만 어느 정도인지는 확실하지 않습니다.
MT 백테스터에 문제가 있다고 들었는데, 해결됐나요? EA를 작성했고 30분 막대 데이터에서 테스트하려고 합니다. 결과가 신뢰할 수 있습니까? 그리고 얼마나 멀리 테스트할 것인가? 1986년 이후의 데이터가 있지만 ASCI에 있습니다. 기본적으로 MT는 지난 1개월, 2개월, 1년 동안 백테스트를 하나요??
때로는 너무 빠르기도 하고 때로는 너무 느리게 진행되기도 합니다. 이유를 모르겠습니다. 로그에서 1.5GB 파일을 발견하고 삭제했지만 여전히 느립니다. 프로그램을 백테스트하는 더 좋은 방법입니까? 저는 Metatrader를 사용하고 있으며 종종 20%의 모델링 품질만 가지고 있습니다.
나는 매 틱마다 2001년으로 돌아가서 90% 모델링 품질로 하고 있으며 그것이 얼마나 느린지 상상할 수 있습니까? 많은 시간! 최적화는 때때로 한 쌍/기간 동안 며칠 동안 진행됩니다.
죄송하지만 MT4입니다.
어떻게 90% 모델링 품질을 얻었습니까? 나는 70 %를 가지고 있었고 그 후에 일이 일어났고 지금은 20 % 만 여러 번 있습니다.
모델링 품질은 데이터 품질과 관련이 있습니다. 실시간 데이터만 사용한다면 허점과 공백이 많습니다. 일부 고품질 기록 데이터를 다운로드하고 기록 센터에 로드해야 합니다.
1분에 해당하는 약 1년 동안의 일부 무료 데이터는 다음에서 찾을 수 있습니다.
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
당신은 아마도 몇 년 이상의 가치를 원할 것입니다. 아마도 newdigital은 그것을 얻을 수 있는 몇 가지 아이디어를 가지고 있습니다.
"최적화"는 할당된 모든 속성 조합을 사용하여 기록의 모든 틱에서 시스템을 실행하기 때문에 최적화 프로그램은 항상 느리게 진행됩니다. 이것은 빠르게 수백만이 될 수 있으므로 시간이 걸립니다. 경험에 따르면 최적화하려는 경우 단계 값을 더 크게 만들어 실행 횟수를 줄일 수 있습니다. 5와 50 사이에서 손절매를 최적화하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 한 번 사용할 때의 단계 값보다 5. 모든 작업을 수행해도 전혀 개선되지 않을 것입니다. 그들은 패턴으로 실행되는 경향이 있으며 불완전한 범위를 빠르게 볼 수 있습니다. 시장이 변화하고 시스템이 이에 대응할 만큼 충분히 강력하지 않기 때문에 항상 시스템을 보유한 데이터에 과적합하지 않는 것을 기억하십시오.
시간을 줄이는 데 도움이 되기를 바랍니다. Monte Carlo 최적화는 조금 더 빠를 수 있지만 내장되어 있지는 않습니다.
다른 것에 관해서는 백테스터가 왜 그렇게 느리게 실행되는지에 대해 실제로 놀랐습니다. 테스터를 실행할 때마다 다시 계산하고 있습니다. 이 작업은 한 번만 시도할 수 있습니다. 좋은 품질의 데이터는 실제로 속도를 높이는 데 도움이 되지만 어느 정도인지는 확실하지 않습니다.
조금이라도 도움이 되었는지는 모르겠으나, 부담 없이 한 번 더 외쳐주세요.
WOW newigtal 거의 4000 게시물. 인상적이네요!!
컴퓨터에 따라 다릅니다. 최신 듀얼 코어 프로세서는 모든 속도를 향상시킵니다.
MT에서 백테스팅
안녕,
MT 백테스터에 문제가 있다고 들었는데, 해결됐나요? EA를 작성했고 30분 막대 데이터에서 테스트하려고 합니다. 결과가 신뢰할 수 있습니까? 그리고 얼마나 멀리 테스트할 것인가? 1986년 이후의 데이터가 있지만 ASCI에 있습니다. 기본적으로 MT는 지난 1개월, 2개월, 1년 동안 백테스트를 하나요??
문안 인사
닉 프랜슨
www.historicalfxdata.com
테스터/라이브 트레이딩
질문 1 :
내 EA를 백테스트 할 때 보고서 탭에 0 거래가 실행되었다고 표시됩니다. 6년 동안 더 많았어야 했다는 것을 알고 있습니다. (분명히) 이전에 수동으로 실행했기 때문에 결과와 그래프 탭이 비어 있습니다. 저널에 따르면 내 전략을 로드한 것뿐입니다.
내가 모르는 다른 일을 해야 합니까?
질문 2:
어떻게 내가 차트에 내 ea를 첨부하고 라이브 거래를 허용했는데, 해야 할 때 여전히 거래를 실행하지 않습니까?
아마도 설정의 일부 매개 변수가 나와 같은 서버에서 허용되지 않을 수 있습니다.
테이크 이윤이 5 미만이고 로트 크기가 0.1 미만이면 주문이 실행되지 않습니다...
설정을 확인하세요 ^_^
글쎄요, 손절매와 이익 실현은 5핍 이상 떨어져 있고 저는 정확히 0.10랏으로 가고 있습니다. 그리고 전략은 차트에 첨부될 것입니다. 그래서 저는 무지하게 혼란스럽습니다.
알겠습니다. 테스터의 전문가 속성 기능 을 사용하는 것의 가치를 배웠습니다. .1 대신 .01을 사용하고 있었습니다. (비록 내가 사용한 코더는 .1만큼 낮아졌다고 생각했지만) 피드백을 주셔서 감사합니다!
이제 테스터에서 작업하는 방법을 찾았을 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다.
