흥미롭게도 동일한 지난 주 데이터에 대해 백 테스트를 시도했을 때 다른 결과를 얻었습니다. 그들은 실제 거래와 유사하지만 라이브 거래만큼 크지 않고 다릅니다. MT4의 백 테스팅 엔진에 문제가 있다고 알려줍니다.
한 경험 많은 프로그래머와 이야기를 나누었는데, 그는 MT4의 커널에 심각한 결함이 있으므로 모든 프로그래밍과 최적화가 과학보다 예술에 가깝다고 말했습니다. 따라서 MT4에서 정말 좋은 EA를 설계하려면 이를 보완하기 위해 모든 결함을 알아야 하며 최적화에도 동일하게 적용됩니다.
MQ는 희망적으로 그것을 해결할 MT5를 내놓을 것입니다.
나는 또한 모든 저자 언급과 함께 러시아어로 된 이 EA의 원본 게시물을 읽었습니다. 다른 통화로 테스트했지만 지금까지는 EUR/USD가 가장 신뢰할 수 있습니다. 저자는 또한 베타 테스트 버전이며 오류 주문 검사 가 코드에서 아직 구현되지 않았기 때문에 아직 라이브 거래에 적합하지 않다고 언급했습니다. 여전히 계정 복사기로 거래할 수 있습니다. 거래 복사기는 한 계정에서 다른 계정으로 거래를 복사하고 오류를 확인합니다. 빠른 시장에서 오류가 발생할 수 있습니다. 이슬을 다시 인용하거나 동일한 계정에서 다른 시스템을 거래하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 나는 무역 복사기가 있고 그것으로 잘 작동합니다
EUR/USD용 시스템이 너무 많고 최적화 문제가 적기 때문에 이 시스템을 실행할 가치가 있는지 확인하려고 합니다. 일반적으로 필요한 것은 3-4주의 기록 데이터입니다. 일반적으로 예측에 대한 3:1 이력은 통계에서 최소 데이터 요구 사항입니다.
이것을 백테스트 하려고 할 때 많은 주문 보내기 오류가 발생합니다. 헤지하려는 것입니까?
EA 뒤에 있는 거래 논리가 무엇인지 아십니까?
이것을 백테스트하려고 할 때 많은 주문 보내기 오류가 발생합니다. 헤지하려는 것입니까? EA 뒤에 있는 거래 논리가 무엇인지 아십니까?
소스 코드를 간단히 살펴보면 EA가 신경망을 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 퍼셉트론
https://en.wikipedia.org/wiki/퍼셉트론
나는 없다. 무언가가 제대로 작동하기를 원할 때 시간은 문제가 아닙니다. 금요일, 토요일, 일요일에 최적화 작업을 해야 합니다.
1주일의 데이터로 테스트합니다. 결과는 34개의 거래와 50%의 손실입니다.
각 .set 파일로 개별적으로 교육한 다음 결과를 하나의 .set 파일로 결합할 수 있습니까, 아니면 올바른 방법은 1.set을 교육하여 2.set에서 결과를 로드한 다음 1.set 및 2에서 결과를 로드하는 것입니다. 3.set ..... 등에서 설정?
나는 나를 이해하기를 바랍니다 (내 영어가 서툴다)
1주일의 데이터로 테스트합니다. 결과는 34개의 거래와 50%의 손실입니다.
각 .set 파일로 개별적으로 교육한 다음 결과를 하나의 .set 파일로 결합할 수 있습니까, 아니면 올바른 방법은 1.set을 교육하여 2.set에서 결과를 로드한 다음 1.set 및 2에서 결과를 로드하는 것입니다. 3.set ..... 등에서 설정?
나는 나를 이해하기를 바랍니다 (내 영어가 서툴다).sets를 게시했지만 별도로 할 필요는 없습니다.
어떤 단계에서 최적화해야 하는지 알 수 있도록 번호를 매겼습니다. 따라서 1.set 최적화로 시작한 다음 해당 항목의 선택을 취소하고 2.set 등에 표시된 EA의 두 번째 부분을 최적화합니다.
예, 저도 .set 파일을 원합니다.
1주일의 데이터로 테스트합니다. 결과는 34개의 거래와 50%의 손실입니다.
각 .set 파일로 개별적으로 교육한 다음 결과를 하나의 .set 파일로 결합할 수 있습니까, 아니면 올바른 방법은 1.set을 교육하여 2.set에서 결과를 로드한 다음 1.set 및 2에서 결과를 로드하는 것입니다. 3.set ..... 등에서 설정?
나는 나를 이해하기를 바랍니다 (내 영어가 서툴다)M5 데이터
안녕하세요 여러분,
2008년 10월 1일부터 M5 기간 데이터를 어디에서 얻을 수 있습니까?
최적화에 대한 생각
일주일 동안 실행한 후 결과에 매우 감동했습니다.
흥미롭게도 동일한 지난 주 데이터에 대해 백 테스트를 시도했을 때 다른 결과를 얻었습니다. 그들은 실제 거래와 유사하지만 라이브 거래만큼 크지 않고 다릅니다. MT4의 백 테스팅 엔진에 문제가 있다고 알려줍니다.
한 경험 많은 프로그래머와 이야기를 나누었는데, 그는 MT4의 커널에 심각한 결함이 있으므로 모든 프로그래밍과 최적화가 과학보다 예술에 가깝다고 말했습니다. 따라서 MT4에서 정말 좋은 EA를 설계하려면 이를 보완하기 위해 모든 결함을 알아야 하며 최적화에도 동일하게 적용됩니다.
MQ는 희망적으로 그것을 해결할 MT5를 내놓을 것입니다.
나는 또한 모든 저자 언급과 함께 러시아어로 된 이 EA의 원본 게시물을 읽었습니다. 다른 통화로 테스트했지만 지금까지는 EUR/USD가 가장 신뢰할 수 있습니다. 저자는 또한 베타 테스트 버전이며 오류 주문 검사 가 코드에서 아직 구현되지 않았기 때문에 아직 라이브 거래에 적합하지 않다고 언급했습니다. 여전히 계정 복사기로 거래할 수 있습니다. 거래 복사기는 한 계정에서 다른 계정으로 거래를 복사하고 오류를 확인합니다. 빠른 시장에서 오류가 발생할 수 있습니다. 이슬을 다시 인용하거나 동일한 계정에서 다른 시스템을 거래하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 나는 무역 복사기가 있고 그것으로 잘 작동합니다
EUR/USD용 시스템이 너무 많고 최적화 문제가 적기 때문에 이 시스템을 실행할 가치가 있는지 확인하려고 합니다. 일반적으로 필요한 것은 3-4주의 기록 데이터입니다. 일반적으로 예측에 대한 3:1 이력은 통계에서 최소 데이터 요구 사항입니다.
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조지, 당신의 위대한 일을 계속
기록 데이터 내보내기
안녕하세요 바로바디입니다.
과거 데이터에서 내 거래 시스템을 테스트하려고 하는데 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 좀 도와주시겠어요? 히스토리 센터의 모든 데이터를 그래픽으로 내보낼 수 있습니까?
감사해요
빈번한 최적화
안녕하세요 여러분,
백테스팅 과 최적화를 통해 올바른 방향으로 시작할 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 변화하는 시장 역학을 감안할 때 오늘날의 고성능 EA는 미래의 어느 시점에서 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 우리 모두는 이것을 알고 있습니다.
내가 선호하는 것은 1년 동안 백테스트하고 최적화한 다음, 전체 성능을 느끼기 위해 최대 8-9년 전의 임의의 연도에서 테스트하는 것입니다. 결과가 마음에 들면 더 최근의 거래 내역에 초점을 맞춥니다.
예를 들어, 일일 USD/JPY에서 MA를 사용합니다. 더 느린 MA에 6을 곱합니다(예: 7일 MA = 6주 최적화 기간). 그런 다음 각 거래 주의 끝에 첫 번째 주를 삭제하고 방금 완료된 주를 추가하여 다시 최적화합니다. 이는 최적화에 적용된 이동 평균입니다.
네 생각을 말해봐!
백테스트
백테스팅과 최적화를 통해 올바른 방향으로 시작할 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 변화하는 시장 역학을 감안할 때 오늘날의 고성능 EA는 미래의 어느 시점에서 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 우리 모두는 이것을 알고 있습니다.
내가 선호하는 것은 1년 동안 백테스트하고 최적화한 다음, 전체 성능을 느끼기 위해 최대 8-9년 전의 임의의 연도에서 테스트하는 것입니다. 결과가 마음에 들면 더 최근의 거래 내역에 초점을 맞춥니다.
예를 들어, 일일 USD/JPY에서 MA를 사용합니다. 더 느린 MA에 6을 곱합니다(예: 7일 MA = 6주 최적화 기간). 그런 다음 각 거래 주의 끝에 첫 번째 주를 삭제하고 방금 완료된 주를 추가하여 다시 최적화합니다. 이는 최적화에 적용된 이동 평균입니다.