다른 사이트에서 가져왔고 Alpari Databank의 올바른 데이터로 백테스트를 하고 있는지 확인하고 싶습니다.
안정성 문제와 가능한 가장 정확한 결과를 얻는 방법에 대해 많은 혼란이 있는 것 같습니다. 저는 프로그래밍이나 거래 전문가는 아니지만 MT4를 사용한 백테스팅에 대한 유용한 FAQ를 제공할 수 있다고 생각합니다.
좋은 백테스팅은 시스템 거래 접근 방식을 고려할 때 중요합니다. 왜냐하면 당신은 아이디어를 실행에 옮기기 전에 아이디어의 실현 가능성에 대한 아이디어를 갖고 싶어하기 때문입니다[적어도 나는 그렇습니다]. 50% 모델 품질로 백테스팅하는 경우, 어... 무슨 일이 일어나고 있는지 확신할 수 없습니다. 모델링 품질이 90%라면 시스템이 실제로 어떻게 수행되었을지 더 확신할 수 있습니다.
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|MCBoogs의 MT4 백테스팅 FAQ v1.0 |
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내용물:
- 섹션 1: MT4 백테스팅은 신뢰할 수 있습니까?
- 섹션 2: 1M 데이터 다운로드/가져오기/변환
- 섹션 3: 백테스터 구성
- 섹션 4: 기타 문제
섹션 1: MT4 백테스팅은 신뢰할 수 있습니까?
이 질문은 종종 매우 뜨거워지고 사람들은 그것에 대해 서로를 비난할 정도까지 됩니다. MT4의 백테스팅은 신뢰할 수 있지만 그 신뢰성은 백테스팅하는 데이터에 달려 있습니다. 데모 계정 브로커를 통해 스트리밍되는 데모 계정 데이터에는 공백이 있고, 기본적으로 테스트에 적합하지 않습니다.
백테스트를 할 때 가장 정확한 테스트를 위해 모든 틱 모델을 사용하고 정확한 1M 데이터를 갖고 싶어합니다. 1M 데이터는 중요합니다. EVERY TICK MODEL은 사용 가능한 가장 작은 시간 프레임을 사용하고 사용 가능한 가장 작은 막대 내에서 가격 움직임을 "가짜"기 때문입니다. 1M 데이터를 사용하면 막대 내의 프랙탈 보간이 1M 막대의 매우 좁은 범위 내에서만 발생할 수 있습니다.
이에 대한 가장 쉬운 [그리고 유일한] 솔루션은 우수한 1M 데이터를 사용하는 것입니다. [적어도 무료로] 얻을 수 있는 가장 완전한 데이터는 Alpari의 Databank에서 가져온 것입니다. 그들은 2004년 중반까지 1백만 시간 프레임에 MT 기본 형식의 데이터를 가지고 있습니다. 그러나 사용할 데이터를 설정하려면 약간의 작업이 필요합니다.
(1) 더 많은 막대를 허용하려면 MT4를 수정해야 합니다. 도구 메뉴로 이동한 다음 옵션으로 이동하거나 [C+O를 누르십시오]. 차트 탭으로 이동하여 기록의 막대에 대해 9999999999999를 입력합니다. MT4는 최대값이 기본값이 됩니다.
[참고: MT4에 막대 수가 제한되어 있는 이유는 막대가 많을수록(특히 백테스팅 모델에 사용되는 경우) MT4가 더 많은 HD 공간을 차지한다는 의미이기 때문입니다.]
(2) 테스트하려는 통화로 Alpari의 Databank에서 1M 데이터를 다운로드합니다.
(3) History Center를 사용하여 데이터를 MT4로 가져옵니다. 도구 => 기록 센터로 이동 [또는 F2 키를 누릅니다]. 적절한 통화로 M1 기간 내에 수입했는지 확인하십시오. 예를 들어 EURUSD 데이터가 USDCAD에서 중요해지는 것을 원하지 않습니다.
(4) MT4에 포함된 기간 변환기 스크립트를 사용하여 데이터를 변환합니다[현재 1M 막대만 있습니다]. 이렇게 하려면 오프라인 차트를 열어야 합니다.
-파일 메뉴로 이동한 다음 오프라인 열기에서 변환해야 하는 통화의 1M 데이터를 선택합니다. 해당 데이터가 포함된 차트가 나타납니다.
-그런 다음 period_converter 스크립트를 오프라인 차트로 끌어다 놓습니다. 수정할 수 있는 ExtPeriodMultiplier int는 차트에 적용하는 승수입니다. 따라서 5로 만들면 1M 데이터를 5M 데이터로 변환합니다.
-간단함을 위해 모든 백테스팅 기간을 얻으려면 5,15,30,60,240, 1440 정수로 기간 변환기를 실행해야 합니다.
[참고: 지표 분석을 수행하거나 다른 시간대에 무언가를 수행하려는 경우 1M 데이터를 MT4에 기본이 아닌 시간 프레임으로 변환할 수도 있습니다.]
축하합니다. 이제 데이터를 MT4로 가져오고 변환했습니다. 이제 이전 요점 중 하나를 설명하기 위해 데이터를 가져온 통화를 엽니다. 데모 브로커에서 스트리밍된 데이터와 대조적으로 다운로드한 데이터의 막대 차이를 보십시오[따라서 7월 4일부터 8월 5일까지 1백만 데이터를 다운로드했다면 8월 5일 말과 9월 5일 초의 차트를 보십시오]. 다운로드한 기간의 막대(올바르게 변환한 경우 모든 시간 프레임에)가 더 완전해짐을 알 수 있습니다.
이제 완전한 데이터를 성공적으로 가져왔으므로 신뢰할 수 있는 백테스트를 실행하기 위해 수행해야 할 몇 가지 작업이 더 있습니다.
(1) 다음에 백테스트를 실행할 때 재계산 옵션을 확인하십시오. 백테스터가 귀하의 반짝이는 새 행복한 데이터를 활용해야 하기 때문입니다(귀하가 말하지 않는 한 수행하지 않음). 새 데이터를 가져올 때마다 다시 계산해야 합니다(안전하다고 느끼기 위해 몇 가지 테스트마다 다시 계산합니다. 아마도 내부 신뢰 문제를 반영한 것일 수 있지만 다른 FAQ에 대한 것입니다).
(2) 사용 날짜 옵션을 확인하고 신뢰할 수 있는 데이터가 있는 기간 동안만 날짜 범위를 설정합니다. 이렇게 하면 좋은 내용만 백테스트할 수 있습니다. 모델링 품질 백분율에 반영됩니다.
(3) 모델이 EVERY TICK으로 설정되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않다면, 우리가 방금 한 이 모든 힘든 일은 헛된 것입니다. 나는 우리가 이것을 하는 이유를 FAQ의 앞부분에서 언급했습니다.
MT4는 진행중인 작업이며 때로는 백 테스팅에서 이상한 버그가 발생합니다. 그러나 일반적으로 손에 버그가 있다고 생각하면 코드에 문제가 있는 것입니다. 디버깅이 얼마나 중요한지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 문제가 있는 경우 문제일 수 있으므로 먼저 코드를 확인하십시오. 당신이 정말로 당신의 손에 합법적인 버그가 있다고 생각한다면, MT4 포럼에 그것을 게시하십시오.
실제로 발생한 모든 틱에 대해 백테스트를 하고 있지 않기 때문에[1M 데이터에 대한 보간을 다루고 있습니다], 여전히 시장에서 실제로 일어난 일을 완벽하게 재현하지는 못합니다. 이 때문에 정말 빠르게 거래가 들어오고 나가는 1M 및 5M 스캘핑 EA는 바로 이 제한 때문에 몇 가지 문제에 봉착하게 됩니다. 거래하는 기간이 길수록 테스트가 이로 인해 방해받을 가능성이 줄어듭니다.
글쎄, 그것이 내가 지금 생각할 수있는 전부입니다. 나는 이것을 읽었고 모든 것을 명확하게 하고 단계를 올바르게 설명했다고 생각합니다. 실수를 발견한 경우 알려주시면 다음 버전의 MT4 백테스팅 FAQ에서 수정하겠습니다.
MT4 버전 200은 이제 1999년의 1분 기록을 다운로드할 수 있습니다. 모든 전략을 장기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 문제는 이 데이터를 백테스트하면 실제 데이터 피드에서 결과를 복제할 수 있습니까? 이 데이터는 대표적인 라이브 피드를 얻을 수 있는 브로커에서 제공한 것입니까?
명확히 하자면, 브로커에 가입하고 라이브 피드와 동일한 데이터를 얻을 수 있습니까? 다른 브로커 데이터의 작은 차이가 손익 수준에 큰 차이를 만들 수 있음을 발견했습니다. 내가 무언가를 백테스트하고 그것이 수익을 낸다면, 같은 데이터로 라이브 거래를 할 수 있다면, 수익을 낼 가능성이 있습니다.
MT4 버전 200은 이제 1999년의 1분 기록을 다운로드할 수 있습니다. 모든 전략을 장기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 문제는 이 데이터를 백테스트하면 실제 데이터 피드에서 결과를 복제할 수 있습니까? 이 데이터는 대표적인 라이브 피드를 얻을 수 있는 브로커에서 제공한 것입니까?
명확히 하자면, 브로커에 가입하고 라이브 피드와 동일한 데이터를 얻을 수 있습니까? 다른 브로커 데이터의 작은 차이가 손익 수준에 큰 차이를 만들 수 있음을 발견했습니다. 내가 무언가를 백테스트하고 그것이 수익을 낸다면, 같은 데이터로 라이브 거래를 할 수 있다면, 수익을 낼 가능성이 있습니다.
이 빌드 200을 이해하므로 데이터가 어딘가에서 오는 것 같습니다. 나는 그것이 당신이나 나의 중개인의 데이터가 아니라고 생각합니다.
허버트,
예, 빌드 200이 다운로드된 직후 변경되었습니다! 나는 그것이 새로운 빌드를 다운로드했다는 것을 완전히 잊었습니다.
또한 방금 metatrader 웹사이트에서 새로운 버전의 metatrader를 다운로드했는데 버전 4 빌드 200이고 Alpari에서 과거 데이터를 가져올 수 없습니다. 파일을 선택했지만 아무 일도 일어나지 않습니다. 이 짜증나!다시 말씀 하셔도됩니다.
MetaQuote에 버그 보고서를 제출했지만 이에 대한 응답을 받지 못했습니다.
MetaQuote 포럼의 유사한 질문에 "개선되었습니다"라는 답변이 있습니다. 이 동작에 문제가 있는 사람이 우리뿐인지 의심스럽습니다.
솔직히 말해서: 실제로 개선된 것이 있고 모든 전문가의 최적화를 다시 실행해야 하는 경우 심호흡을 하고 수행할 것이지만 가져온 이 데이터는 이전의 모든 테스트와 호환되지 않습니다.
여전히 새로운 다운로드 방법(MetaQuote에서?)과 Alpari와 같은 다른 소스에서 가져오기 중에서 선택할 수 있습니다.
운 좋게도 내 컴퓨터에는 아직 빌드 198이 있습니다. 해당 폴더만 복사하겠습니다.
99% 모델링 품질 확보
나는 이것을 다른 포럼에서 보았다. 이것이 우리가 사용할 수 있는 것입니까?
폴 다위도위츠 16.11.06 05:46
슬라와,
틱 데이터에서 fxt 파일을 생성한 다음 히스토리 디렉토리로 이동하여 99% 모델링 품질을 얻었습니다.
새 업데이트에서는 생성된 fxt 파일을 무시하고 동일한 EA, M1에서 품질이 25%로 떨어졌습니다.
마지막 버전 198은 좋았습니다. 이제 내가 가지고 있는 틱 데이터로 무엇을 해야 할지 모르겠고 백테스트 에 사용하고 싶습니다.
슬라와 16.11.06 10:32
fxt의 버전을 403으로 변경합니다.
Phoenix 스레드에는 EA 백테스팅에 대한 훌륭한 가이드도 있습니다.
이제 빌드 200이 나왔으므로 더 이상 견적 내역을 수동으로 다운로드하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
https://c.mql5.com/forextsd/forum/162/phoenix-2007-how-to-optimize-phoenix.pdf
버그입니다. 메타 트레이더가 덮어씁니다.
fxt 데이터 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성 탭에서 '읽기 전용'을 설정하면 삭제되지 않습니다. 이렇게 하면 빌드 200에서도 틱 데이터를 사용할 수 있습니다.
어떻게 하면 1분보다 더 높은 tf를 얻을 수 있는지 아십니까? 어떤 스크립트?
Alpari의 Databank에서 백테스트하는 올바른 방법
다른 사이트에서 가져왔고 Alpari Databank의 올바른 데이터로 백테스트를 하고 있는지 확인하고 싶습니다.
안정성 문제와 가능한 가장 정확한 결과를 얻는 방법에 대해 많은 혼란이 있는 것 같습니다. 저는 프로그래밍이나 거래 전문가는 아니지만 MT4를 사용한 백테스팅에 대한 유용한 FAQ를 제공할 수 있다고 생각합니다.
좋은 백테스팅은 시스템 거래 접근 방식을 고려할 때 중요합니다. 왜냐하면 당신은 아이디어를 실행에 옮기기 전에 아이디어의 실현 가능성에 대한 아이디어를 갖고 싶어하기 때문입니다[적어도 나는 그렇습니다]. 50% 모델 품질로 백테스팅하는 경우, 어... 무슨 일이 일어나고 있는지 확신할 수 없습니다. 모델링 품질이 90%라면 시스템이 실제로 어떻게 수행되었을지 더 확신할 수 있습니다.
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|MCBoogs의 MT4 백테스팅 FAQ v1.0 |
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내용물:
- 섹션 1: MT4 백테스팅은 신뢰할 수 있습니까?
- 섹션 2: 1M 데이터 다운로드/가져오기/변환
- 섹션 3: 백테스터 구성
- 섹션 4: 기타 문제
섹션 1: MT4 백테스팅은 신뢰할 수 있습니까?
이 질문은 종종 매우 뜨거워지고 사람들은 그것에 대해 서로를 비난할 정도까지 됩니다. MT4의 백테스팅은 신뢰할 수 있지만 그 신뢰성은 백테스팅하는 데이터에 달려 있습니다. 데모 계정 브로커를 통해 스트리밍되는 데모 계정 데이터에는 공백이 있고, 기본적으로 테스트에 적합하지 않습니다.
백테스트를 할 때 가장 정확한 테스트를 위해 모든 틱 모델을 사용하고 정확한 1M 데이터를 갖고 싶어합니다. 1M 데이터는 중요합니다. EVERY TICK MODEL은 사용 가능한 가장 작은 시간 프레임을 사용하고 사용 가능한 가장 작은 막대 내에서 가격 움직임을 "가짜"기 때문입니다. 1M 데이터를 사용하면 막대 내의 프랙탈 보간이 1M 막대의 매우 좁은 범위 내에서만 발생할 수 있습니다.
이에 대한 가장 쉬운 [그리고 유일한] 솔루션은 우수한 1M 데이터를 사용하는 것입니다. [적어도 무료로] 얻을 수 있는 가장 완전한 데이터는 Alpari의 Databank에서 가져온 것입니다. 그들은 2004년 중반까지 1백만 시간 프레임에 MT 기본 형식의 데이터를 가지고 있습니다. 그러나 사용할 데이터를 설정하려면 약간의 작업이 필요합니다.
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섹션 2: 1M 데이터 다운로드/가져오기/변환
(1) 더 많은 막대를 허용하려면 MT4를 수정해야 합니다. 도구 메뉴로 이동한 다음 옵션으로 이동하거나 [C+O를 누르십시오]. 차트 탭으로 이동하여 기록의 막대에 대해 9999999999999를 입력합니다. MT4는 최대값이 기본값이 됩니다.
[참고: MT4에 막대 수가 제한되어 있는 이유는 막대가 많을수록(특히 백테스팅 모델에 사용되는 경우) MT4가 더 많은 HD 공간을 차지한다는 의미이기 때문입니다.]
(2) 테스트하려는 통화로 Alpari의 Databank에서 1M 데이터를 다운로드합니다.
(3) History Center를 사용하여 데이터를 MT4로 가져옵니다. 도구 => 기록 센터로 이동 [또는 F2 키를 누릅니다]. 적절한 통화로 M1 기간 내에 수입했는지 확인하십시오. 예를 들어 EURUSD 데이터가 USDCAD에서 중요해지는 것을 원하지 않습니다.
(4) MT4에 포함된 기간 변환기 스크립트를 사용하여 데이터를 변환합니다[현재 1M 막대만 있습니다]. 이렇게 하려면 오프라인 차트를 열어야 합니다.
-파일 메뉴로 이동한 다음 오프라인 열기에서 변환해야 하는 통화의 1M 데이터를 선택합니다. 해당 데이터가 포함된 차트가 나타납니다.
-그런 다음 period_converter 스크립트를 오프라인 차트로 끌어다 놓습니다. 수정할 수 있는 ExtPeriodMultiplier int는 차트에 적용하는 승수입니다. 따라서 5로 만들면 1M 데이터를 5M 데이터로 변환합니다.
-간단함을 위해 모든 백테스팅 기간을 얻으려면 5,15,30,60,240, 1440 정수로 기간 변환기를 실행해야 합니다.
[참고: 지표 분석을 수행하거나 다른 시간대에 무언가를 수행하려는 경우 1M 데이터를 MT4에 기본이 아닌 시간 프레임으로 변환할 수도 있습니다.]
축하합니다. 이제 데이터를 MT4로 가져오고 변환했습니다. 이제 이전 요점 중 하나를 설명하기 위해 데이터를 가져온 통화를 엽니다. 데모 브로커에서 스트리밍된 데이터와 대조적으로 다운로드한 데이터의 막대 차이를 보십시오[따라서 7월 4일부터 8월 5일까지 1백만 데이터를 다운로드했다면 8월 5일 말과 9월 5일 초의 차트를 보십시오]. 다운로드한 기간의 막대(올바르게 변환한 경우 모든 시간 프레임에)가 더 완전해짐을 알 수 있습니다.
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섹션 3: 백테스터 구성
이제 완전한 데이터를 성공적으로 가져왔으므로 신뢰할 수 있는 백테스트를 실행하기 위해 수행해야 할 몇 가지 작업이 더 있습니다.
(1) 다음에 백테스트를 실행할 때 재계산 옵션을 확인하십시오. 백테스터가 귀하의 반짝이는 새 행복한 데이터를 활용해야 하기 때문입니다(귀하가 말하지 않는 한 수행하지 않음). 새 데이터를 가져올 때마다 다시 계산해야 합니다(안전하다고 느끼기 위해 몇 가지 테스트마다 다시 계산합니다. 아마도 내부 신뢰 문제를 반영한 것일 수 있지만 다른 FAQ에 대한 것입니다).
(2) 사용 날짜 옵션을 확인하고 신뢰할 수 있는 데이터가 있는 기간 동안만 날짜 범위를 설정합니다. 이렇게 하면 좋은 내용만 백테스트할 수 있습니다. 모델링 품질 백분율에 반영됩니다.
(3) 모델이 EVERY TICK으로 설정되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않다면, 우리가 방금 한 이 모든 힘든 일은 헛된 것입니다. 나는 우리가 이것을 하는 이유를 FAQ의 앞부분에서 언급했습니다.
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섹션 4: 기타 문제
MT4는 진행중인 작업이며 때로는 백 테스팅에서 이상한 버그가 발생합니다. 그러나 일반적으로 손에 버그가 있다고 생각하면 코드에 문제가 있는 것입니다. 디버깅이 얼마나 중요한지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 문제가 있는 경우 문제일 수 있으므로 먼저 코드를 확인하십시오. 당신이 정말로 당신의 손에 합법적인 버그가 있다고 생각한다면, MT4 포럼에 그것을 게시하십시오.
실제로 발생한 모든 틱에 대해 백테스트를 하고 있지 않기 때문에[1M 데이터에 대한 보간을 다루고 있습니다], 여전히 시장에서 실제로 일어난 일을 완벽하게 재현하지는 못합니다. 이 때문에 정말 빠르게 거래가 들어오고 나가는 1M 및 5M 스캘핑 EA는 바로 이 제한 때문에 몇 가지 문제에 봉착하게 됩니다. 거래하는 기간이 길수록 테스트가 이로 인해 방해받을 가능성이 줄어듭니다.
글쎄, 그것이 내가 지금 생각할 수있는 전부입니다. 나는 이것을 읽었고 모든 것을 명확하게 하고 단계를 올바르게 설명했다고 생각합니다. 실수를 발견한 경우 알려주시면 다음 버전의 MT4 백테스팅 FAQ에서 수정하겠습니다.
백테스트 는 어떻게 하나요?
백테스트를 위해 EA를 로드한 다음 전문가 설정으로 이동할 때 각 행에 대해 4개의 개별 옵션이 있는 이유는 무엇입니까?
예: SL에는 Value, Start, Step 및 Stop이 있습니다.
SL을 15로 설정하고 싶습니다.
감사해요
백테스트를 위해 EA를 로드한 다음 전문가 설정으로 이동할 때 각 행에 대해 4개의 개별 옵션이 있는 이유는 무엇입니까?
예: SL에는 Value, Start, Step 및 Stop이 있습니다.
SL을 15로 설정하고 싶습니다.
감사해요설정 최적화를 위한 것입니다. 예를 들어:
sl=15
5에서 1단계로 시작하여 20에서 멈춥니다.
따라서 더 나은 설정을 찾기 위해 최적화하는 경우 필요합니다.
백테스팅 및 설정 최적화와 관련하여 다음 링크가 있습니다.
- 백테스트 모델링 품질 ;
- MetaTrader 전략 테스터, 2부 ;
- MetaTrader 전략 테스터, 1부 ;
-- M1 Tick by Tick Data BackTesting .
90% 모델링 품질로 백테스트하기에 충분한 데이터가 있는지 확인하십시오.
MT4 백테스트 데이터 - 출처
안녕
MT4 버전 200은 이제 1999년의 1분 기록을 다운로드할 수 있습니다. 모든 전략을 장기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 문제는 이 데이터를 백테스트하면 실제 데이터 피드에서 결과를 복제할 수 있습니까? 이 데이터는 대표적인 라이브 피드를 얻을 수 있는 브로커에서 제공한 것입니까?
명확히 하자면, 브로커에 가입하고 라이브 피드와 동일한 데이터를 얻을 수 있습니까? 다른 브로커 데이터의 작은 차이가 손익 수준에 큰 차이를 만들 수 있음을 발견했습니다. 내가 무언가를 백테스트하고 그것이 수익을 낸다면, 같은 데이터로 라이브 거래를 할 수 있다면, 수익을 낼 가능성이 있습니다.
안녕
MT4 버전 200은 이제 1999년의 1분 기록을 다운로드할 수 있습니다. 모든 전략을 장기적으로 테스트하는 데 적합합니다. 문제는 이 데이터를 백테스트하면 실제 데이터 피드에서 결과를 복제할 수 있습니까? 이 데이터는 대표적인 라이브 피드를 얻을 수 있는 브로커에서 제공한 것입니까?
명확히 하자면, 브로커에 가입하고 라이브 피드와 동일한 데이터를 얻을 수 있습니까? 다른 브로커 데이터의 작은 차이가 손익 수준에 큰 차이를 만들 수 있음을 발견했습니다. 내가 무언가를 백테스트하고 그것이 수익을 낸다면, 같은 데이터로 라이브 거래를 할 수 있다면, 수익을 낼 가능성이 있습니다.이 빌드 200을 이해하므로 데이터가 어딘가에서 오는 것 같습니다. 나는 그것이 당신이나 나의 중개인의 데이터가 아니라고 생각합니다.
그래서 지금까지 Alpari 데이터( 백테스트/최적화 용)를 사용하고 있습니다.
내가 틀렸다면 이 주제를 더 잘 아는 사람들이 나를 시정할 수 있다.