다음 빌드에서 제공될 Strategy Tester에 대한 모든 수정 사항을 확인하세요. 아직 몇 개나 더 남았습니까?
제 생각에 Strategy Tester는 아직 베타 개발 단계에 있습니다. 나는 이 제품을 만드는 사람들이 그것에 대해 아주 진지하게 생각하지 않았다고 생각합니다. 그들은 Strategy Tester를 사용하기 위한 히스토리 데이터조차 제공하지 않습니다. Alpari에서 다운로드해야 합니다.
Srategy Tester에 대한 실망 외에는 Metatrader 4가 훌륭한 제품이라고 생각합니다.
유일한 장점은 Gain이 실제 현금 계정을 제공하기 위해 사용하기 때문에 틱이 거래 가능한 방식으로 훌륭하다는 것입니다!
그러나 전반적인 품질은 상상할 수 있는 것보다 나쁩니다. 몇 시간에 걸쳐 누락된 데이터가 바로 주 중반(대부분 화요일과 수요일)에 있습니다. 일부 csv 파일은 부분적으로 또는 완전히 서로 겹칩니다. 또한 3~4주마다 며칠 동안 누락된 데이터가 생성됩니다. 가인 스태프의 포장 실수라고 생각합니다.
어쨌든, 당신은 무료 데이터에 대해 이 이상을 기대할 수 없습니다.
추신 일부 CSV 파일은 용량이 커서 분할하는 프로그램이 필요할 수 있습니다. 나는 내 자신의 프로그램을 코딩하고 내 웹사이트에서 무료로 제공합니다.
그 데이터는 내가 무료로 찾은 최고의 것입니다. 물론 몇 주는 서로 겹치지만 틱 식별자를 사용하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 나는 2005년 1월 1일부터 EURUSD를 재구축했으며, 공백이 많지 않으며 백테스트를 위해 주의 첫 시간을 놓칠 염려가 없습니다.
또한 MT4에서 틱 백테스트를 만드는 간단한 방법을 찾은 것 같습니다.
1 - 틱 히스토리를 1분 히스토리 파일로 준비하지만 1분(OLC 또는 OHC)에 3개 이상의 틱이 있는 경우 동일한 분 막대를 반복합니다. 1분이 없으면 새로 만드십시오. 액세스와 같은 데이터베이스 소프트웨어를 사용하면 쉽습니다. i같은 1분에 두 배의 눈금이 있는 경우 지울 수 있습니다.
4 - 이제 각 틱 옵션 과 재계산 옵션이 선택되지 않은 상태 에서 백테스트를 실행할 모든 것이 있습니다. MT4는 마치 시뮬레이션된 틱이 있는 것처럼 M1(당신의 틱 데이터)을 읽을 것입니다.
재계산 옵션을 선택하면 MT4가 M1 기록 대신 틱을 시뮬레이션합니다.
잘 이해하지 못하는 사람들을 위해; 각 틱에 대해 백테스트를 실행하고 tester\history 디렉토리에 생성된 히스토리 파일을 확인합니다(오프라인 차트로 엽니다). 같은 분 동안 다른 막대를 볼 수 있습니다(가격이 많이 움직일 때). 내가하고 싶은 것은 시뮬레이션 된 틱을 "실제"틱으로 바꾸는 것입니다. 내가 모르는 한 가지는 M1 시간 프레임 사용을 허용하지 않는지 여부입니다.
전략이나 EA를 구축하는 중요한 단계에 대한 토론을 시작하고 싶습니다. 저는 Metatrader 4의 백테스트를 시도했는데 믿을 수 있는지 모르겠습니다. 나중에 Metatrader 4 최적화를 시도했는데 매우 느립니다. 여기 이 훌륭한 포럼에는 흥미로운 EA가 있지만 각 쌍에 대해 최적화하는 것은 거의 불가능합니다. tradestation, amibroker 및 기타와 같은 최적화를 위한 특정 프로그램에 대한 의견을 알고 싶습니다.
테스트 품질
" 모든 틱 "에 대해 테스트해야 하며 90%에 도달하려면 전체 기간 동안 1분 데이터가 있어야 합니다.
그리고 네, 백테스트 결과를 같은 기간의 정방향/실시간 테스트와 비교하는 것은 매우 흥미로울 것입니다. 직접 하지 않았습니다.
안녕하세요 칼렌조입니다.
정보 감사합니다만 못찾겠네요. (바로 연결되는 링크가 있습니까?)
.....
링크는 다음과 같습니다.
http://www.metatrader.info/node/67
도움이 되기를 바랍니다!
당신이 물었기 때문에...
어떤 통찰력이라도 감사하겠습니다 ...
전략 테스터로 시간을 낭비하지 마십시오. 작동하지 않습니다.
증거가 필요하십니까? -> https://www.mql5.com/en/forum/173819 ( My Grid EA 및 사실이 되기에는 너무 좋은 것 같으면... )
또한 -> http://www.metaquotes.net/news/ ( 2006년 4월 21일 MetaTrader 4 클라이언트 터미널 빌드 192는 2006년 4월 26일에 출시됩니다.)
다음 빌드에서 제공될 Strategy Tester에 대한 모든 수정 사항을 확인하세요. 아직 몇 개나 더 남았습니까?
제 생각에 Strategy Tester는 아직 베타 개발 단계에 있습니다. 나는 이 제품을 만드는 사람들이 그것에 대해 아주 진지하게 생각하지 않았다고 생각합니다. 그들은 Strategy Tester를 사용하기 위한 히스토리 데이터조차 제공하지 않습니다. Alpari에서 다운로드해야 합니다.
Srategy Tester에 대한 실망 외에는 Metatrader 4가 훌륭한 제품이라고 생각합니다.
감사해요
공유해 주셔서 감사합니다. 그것을 얻는. 데이터 품질에 대한 의견이 있으십니까? 미리 감사합니다!
유일한 장점은 Gain이 실제 현금 계정을 제공하기 위해 사용하기 때문에 틱이 거래 가능한 방식으로 훌륭하다는 것입니다!
그러나 전반적인 품질은 상상할 수 있는 것보다 나쁩니다. 몇 시간에 걸쳐 누락된 데이터가 바로 주 중반(대부분 화요일과 수요일)에 있습니다. 일부 csv 파일은 부분적으로 또는 완전히 서로 겹칩니다. 또한 3~4주마다 며칠 동안 누락된 데이터가 생성됩니다. 가인 스태프의 포장 실수라고 생각합니다.
어쨌든, 당신은 무료 데이터에 대해 이 이상을 기대할 수 없습니다.
추신 일부 CSV 파일은 용량이 커서 분할하는 프로그램이 필요할 수 있습니다. 나는 내 자신의 프로그램을 코딩하고 내 웹사이트에서 무료로 제공합니다.
좋은 데이터
정말 감사합니다! 참으로 우수한 데이터. GMT-5 시간대 에 있는 것 같습니다. 모든 확인은 대단히 감사하겠습니다!
틱 백테스터
안녕!
그 데이터는 내가 무료로 찾은 최고의 것입니다. 물론 몇 주는 서로 겹치지만 틱 식별자를 사용하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 나는 2005년 1월 1일부터 EURUSD를 재구축했으며, 공백이 많지 않으며 백테스트를 위해 주의 첫 시간을 놓칠 염려가 없습니다.
또한 MT4에서 틱 백테스트를 만드는 간단한 방법을 찾은 것 같습니다.
1 - 틱 히스토리를 1분 히스토리 파일로 준비하지만 1분(OLC 또는 OHC)에 3개 이상의 틱이 있는 경우 동일한 분 막대를 반복합니다. 1분이 없으면 새로 만드십시오. 액세스와 같은 데이터베이스 소프트웨어를 사용하면 쉽습니다. i같은 1분에 두 배의 눈금이 있는 경우 지울 수 있습니다.
2 - 5분 기록 파일 준비(표준 파일)
3 - MT4에서 이 2개의 히스토리 파일을 가져 오고 Period_converter 스크립트를 사용 하여 M5에서 상위 시간 프레임을 생성합니다.
4 - 이제 각 틱 옵션 과 재계산 옵션이 선택되지 않은 상태 에서 백테스트를 실행할 모든 것이 있습니다. MT4는 마치 시뮬레이션된 틱이 있는 것처럼 M1(당신의 틱 데이터)을 읽을 것입니다.
재계산 옵션을 선택하면 MT4가 M1 기록 대신 틱을 시뮬레이션합니다.
잘 이해하지 못하는 사람들을 위해; 각 틱에 대해 백테스트를 실행하고 tester\history 디렉토리에 생성된 히스토리 파일을 확인합니다(오프라인 차트로 엽니다). 같은 분 동안 다른 막대를 볼 수 있습니다(가격이 많이 움직일 때). 내가하고 싶은 것은 시뮬레이션 된 틱을 "실제"틱으로 바꾸는 것입니다. 내가 모르는 한 가지는 M1 시간 프레임 사용을 허용하지 않는지 여부입니다.
또한 나는 여전히 그것을 테스트해야하므로 누군가가 작동하는지 여부를 알면 알려주세요!
조조
링크는 다음과 같습니다.
http://www.metatrader.info/node/67
도움이 되기를 바랍니다!안녕하세요 codersguru 저는 첫 번째 프로그래밍된 ew ea를 백테스트하고 앞으로 테스트해야 합니다. 저는 앞으로 테스트하고 있으며 ea를 개선하기 위해 백테스트에 게시한 정보가 정말 필요합니다.
alpari databank를 다운로드하는 모든 정보에 감사드립니다.
-소닉.
백테스트 및 최적화
안녕,
전략이나 EA를 구축하는 중요한 단계에 대한 토론을 시작하고 싶습니다. 저는 Metatrader 4의 백테스트를 시도했는데 믿을 수 있는지 모르겠습니다. 나중에 Metatrader 4 최적화를 시도했는데 매우 느립니다. 여기 이 훌륭한 포럼에는 흥미로운 EA가 있지만 각 쌍에 대해 최적화하는 것은 거의 불가능합니다. tradestation, amibroker 및 기타와 같은 최적화를 위한 특정 프로그램에 대한 의견을 알고 싶습니다.
안녕
펠릭스
좋아요.
그러나 백테스팅의 경우 가장 정밀한 세분성도 1분입니다.
틱 데이터가 1분 백테스팅에 대한 결과를 변경하지 않을 것이라고 상상할 수 있습니다.이 데이터를 아직 백테스트 한 사람이 있습니까? 나는 또한 전문가 고문이 과도한 스캘핑을 사용하지 않는 한 1-M 데이터가 큰 차이를 만들지 않는다는 데 동의합니다.