이 전문가는 다음을 요구하고 다음을 요구합니다. (타이메 1H)에서 패배한 위치가 8% 손실 위치와 2개의 승리 위치로 더 많이 이기는 것으로 나타났습니다. 그래서 경험이 있는 프로그래밍 방식의 누군가가 변경할 수 있는지 묻고 싶습니다. 그리고 반대 매수 주문을 매도하고 매도 매도를 하는 것이 이 전문가의 특징입니다.
이전 막대를 닫은 후 작동하는 시스템을 백테스트하는 경우 모델링 품질이 낮은 시스템으로 충분합니다. 그러나 모든 유형의 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 모든 틱에서 거래되는 시스템, 90% 이상의 높은 모델링 품질이 필요합니다.
예를 들어, 하루가 시작될 때 매수 및 매도 정지 주문 을 하여 24시간 고점/저점의 돌파를 포착하고 하루가 끝날 때 열린 거래를 마감합니다. 후행 정류장이 없습니다. 이 전략의 경우 일중 손절매가 적중되었는지 여부를 확인하는 유일한 검사로 낮은 모델링 품질로 충분할 수 있습니다. 그러나 동일한 전략에 대해 모든 틱 이동에 따라 중지를 이동하는 후행 중지를 사용하는 경우 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 매우 높은 모델링 품질이 필요합니다.
모델링 품질은 24%에 불과합니다.
따라서 전체 백테스트 는 거의 쓸모가 없습니다.
PG 데모 테스트 5월 15일 - 6월 9일
이것은 데모 acc에서의 내 앞으로의 테스트입니다.
이 전문가는 다음을 요구하고 다음을 요구합니다. (타이메 1H)에서 패배한 위치가 8% 손실 위치와 2개의 승리 위치로 더 많이 이기는 것으로 나타났습니다. 그래서 경험이 있는 프로그래밍 방식의 누군가가 변경할 수 있는지 묻고 싶습니다. 그리고 반대 매수 주문을 매도하고 매도 매도를 하는 것이 이 전문가의 특징입니다.
이 제목으로 결과를 보내드립니다.
감사합니다
Do$lar,
이봐, 당신이 하던 일을 반대로 할 수 있는 입력 옵션이 있습니다. true로 변경하기만 하면 됩니다. 사용자 입력 옵션의 끝 부분에 있습니다.
어떤 테스트 모델?
이 작업에 참여하고 PG에 대한 모든 것을 공유하는 모든 사람들에게 안녕하세요..
MT4의 백 테스트 조건에 대해 초보자 질문이 있습니다.
백 테스팅 과정에서 어떤 테스팅 모델(everytick, control point, open price )이 더 효과적인지..
댓글과 답변 감사합니다..
테스트를 유용하게 만들기 위해 필요한 모델링 품질 백분율
폴,
이것은 매우 일반적인 질문이며 정답은 없습니다.
이전 막대를 닫은 후 작동하는 시스템을 백테스트하는 경우 모델링 품질이 낮은 시스템으로 충분합니다. 그러나 모든 유형의 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 모든 틱에서 거래되는 시스템, 90% 이상의 높은 모델링 품질이 필요합니다.
예를 들어, 하루가 시작될 때 매수 및 매도 정지 주문 을 하여 24시간 고점/저점의 돌파를 포착하고 하루가 끝날 때 열린 거래를 마감합니다. 후행 정류장이 없습니다. 이 전략의 경우 일중 손절매가 적중되었는지 여부를 확인하는 유일한 검사로 낮은 모델링 품질로 충분할 수 있습니다. 그러나 동일한 전략에 대해 모든 틱 이동에 따라 중지를 이동하는 후행 중지를 사용하는 경우 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 매우 높은 모델링 품질이 필요합니다.
도움이 되었기를 바랍니다.
내 질문에 대해 죄송합니다.
Back Terter Meta Trader로 SWAP를 어떻게 계산합니까?
안부 인사
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);
float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);
감사합니다만 샘플을 주실 수 있나요?