B가 XA의 61.8%를 되돌리면 Gartley만 찾고 Gartley만 찾습니다(가격이 PRZ를 돌파하면 실패한 것으로 간주합니다.
B가 XA의 78.6%를 되돌리면 나는 나비만 찾는다.
나비의 예에서 B는 61.8%를 되돌려 완벽한 패턴이 아닙니다. 개인적으로, 나는 그것들을 거래하지 않습니다(또 다른 이유, 내가 EUR 숏 거래를 하지 않는 이유는 아래에 나와 있습니다). 아마도 일부는 "불완전한" 패턴에서 승률을 보는 것이 흥미로울지 모르겠습니다.
지금 당장 EUR를 매도하지 않는 이유는 다음과 같습니다(물론 틀릴 수 있음).
USDCHF의 강세 나비와 결합된 강세 박쥐
고마워...내가 이것이 나비라고 생각한 이유 중 하나는 Kamyar가 올린 테이블에 있었습니다... 나비는 61.8%, 심지어 88.6%와 78.6%를 되돌릴 수 있는 것으로 보입니다...i 차트를 첨부했습니다 ... ShadowWz에 동의합니다 ... 같은 방향 ...
IDK: 고마워...내가 이것이 나비라고 생각한 이유 중 하나는 Kamyar가 올린 테이블에 있었습니다... 나비는 61.8%, 심지어 88.6%와 78.6%를 되돌릴 수 있는 것으로 보입니다...i 차트를 첨부했습니다 ... ShadowWz에 동의합니다 ... 같은 방향 ...
IDK, 나는 나비의 레그 B가 XA의 61.8%를 되돌릴 수 없다고 말하지 않습니다. 그러나 내 문제는 우리가 Gartley 또는 나비를 가질 것인지 미리 알 수있는 방법을 찾기 위해 필터를 찾는 것이 었습니다. B 되돌림 규칙은 신뢰할 수 있으며 대부분의 경우 78.6%의 나비와 61.8%의 가틀리를 기다리는 것이 더 나은 것으로 보입니다. 물론 유효한 거래도 많이 놓치지만 승률이 높아집니다. 나는 주로 방어적인 트레이더이기 때문에 Win%는 (물론 r/r과 함께) 나에게 가장 중요 합니다.
Esbee: IDK, 나는 나비의 레그 B가 XA의 61.8%를 되돌릴 수 없다고 말하지 않습니다. 그러나 내 문제는 우리가 Gartley 또는 나비를 가질 것인지 미리 알 수있는 방법을 찾기 위해 필터를 찾는 것이 었습니다. B 되돌림 규칙은 신뢰할 수 있으며 대부분의 경우 78.6%의 나비와 61.8%의 가틀리를 기다리는 것이 더 나은 것으로 보입니다. 물론 유효한 거래도 많이 놓치지만 승률이 높아집니다. 나는 주로 방어적인 트레이더이기 때문에 Win%는 (물론 r/r과 함께) 나에게 가장 중요합니다.
안녕 에스비
당신은 확실히 옳습니다. 나는 조화 지연 규칙을 존중함으로써 당신에게 동의합니다. 우리는 일부 거래를 놓칠 수 있지만 당신이 필터(B의 후퇴)로 말했듯이 우리는 많은 손실을 피할 수 있습니다.
이것이 합법적인 약세 나비 패턴인가...
IDK,
B가 XA의 61.8%를 되돌리면 Gartley만 찾고 Gartley만 찾습니다(가격이 PRZ를 돌파하면 실패한 것으로 간주합니다.
B가 XA의 78.6%를 되돌리면 나는 나비만 찾는다.
나비의 예에서 B는 61.8%를 되돌려 완벽한 패턴이 아닙니다. 개인적으로, 나는 그것들을 거래하지 않습니다(또 다른 이유, 내가 EUR 숏 거래를 하지 않는 이유는 아래에 나와 있습니다). 아마도 일부는 "불완전한" 패턴에서 승률을 보는 것이 흥미로울지 모르겠습니다.
지금 당장 EUR를 매도하지 않는 이유는 다음과 같습니다(물론 틀릴 수 있음).
USDCHF의 강세 나비와 결합된 강세 박쥐
IDK,
B가 XA의 61.8%를 되돌리면 Gartley만 찾고 Gartley만 찾습니다(가격이 PRZ를 돌파하면 실패한 것으로 간주합니다.
B가 XA의 78.6%를 되돌리면 나는 나비만 찾는다.
나비의 예에서 B는 61.8%를 되돌려 완벽한 패턴이 아닙니다. 개인적으로, 나는 그것들을 거래하지 않습니다(또 다른 이유, 내가 EUR 숏 거래를 하지 않는 이유는 아래에 나와 있습니다). 아마도 일부는 "불완전한" 패턴에서 승률을 보는 것이 흥미로울지 모르겠습니다.
지금 당장 EUR를 매도하지 않는 이유는 다음과 같습니다(물론 틀릴 수 있음).
USDCHF의 강세 나비와 결합된 강세 박쥐안녕,
내 의견으로는 두 신호가 서로 확인합니다.(USDCHF 롱, EURUSD 숏)
건배.
안녕,
내 의견으로는 두 신호가 서로 확인합니다.(USDCHF 롱, EURUSD 숏)
건배.EURUSD는 30-40핍 상승합니다.
IDK,
B가 XA의 61.8%를 되돌리면 Gartley만 찾고 Gartley만 찾습니다(가격이 PRZ를 돌파하면 실패한 것으로 간주합니다.
B가 XA의 78.6%를 되돌리면 나는 나비만 찾는다.
나비의 예에서 B는 61.8%를 되돌려 완벽한 패턴이 아닙니다. 개인적으로, 나는 그것들을 거래하지 않습니다(또 다른 이유, 내가 EUR 숏 거래를 하지 않는 이유는 아래에 나와 있습니다). 아마도 일부는 "불완전한" 패턴에서 승률을 보는 것이 흥미로울지 모르겠습니다.
지금 당장 EUR를 매도하지 않는 이유는 다음과 같습니다(물론 틀릴 수 있음).
USDCHF의 강세 나비와 결합된 강세 박쥐고마워...내가 이것이 나비라고 생각한 이유 중 하나는 Kamyar가 올린 테이블에 있었습니다... 나비는 61.8%, 심지어 88.6%와 78.6%를 되돌릴 수 있는 것으로 보입니다...i 차트를 첨부했습니다 ... ShadowWz에 동의합니다 ... 같은 방향 ...
내 지표는 같은 점을 찾아내지만 내 계산은 다릅니다. 첨부 파일을 참조. 고조파 수에 충분히 가깝다면 계산을 변경합니까? 그렇다면 "충분히 가까운"을 어떻게 정의합니까? 포럼의 다른 질문에 답하기 위해 지표 자체를 추가했습니다.
나는 당신의 지표를 좋아합니다...당신의 계산은 정확합니다...내 측정값을 반올림했습니다...얼마나 가까운지 결정하는 실제 시스템이 없습니다...당신은 정확한 비율이 있을 때만 거래합니까...
나는 당신의 지표를 좋아합니다...당신의 계산은 정확합니다...내 측정값을 반올림했습니다...얼마나 가까운지 결정하는 실제 시스템이 없습니다...당신은 정확한 비율이 있을 때만 거래합니까...
감사해요. 나는 하모니 넘버를 사용하여 거래를 시작하지 않았습니다. 나는 그것을 배우기 시작했다. 나는 Larry Peavento의 책을 읽었고 물론 여기의 모든 게시물을 읽었습니다.
. 제가 보기에는 좋은 결과를 얻으려면 4H 이상에서 거래하는 것이 좋습니다.
고마워...내가 이것이 나비라고 생각한 이유 중 하나는 Kamyar가 올린 테이블에 있었습니다... 나비는 61.8%, 심지어 88.6%와 78.6%를 되돌릴 수 있는 것으로 보입니다...i 차트를 첨부했습니다 ... ShadowWz에 동의합니다 ... 같은 방향 ...
IDK, 나는 나비의 레그 B가 XA의 61.8%를 되돌릴 수 없다고 말하지 않습니다. 그러나 내 문제는 우리가 Gartley 또는 나비를 가질 것인지 미리 알 수있는 방법을 찾기 위해 필터를 찾는 것이 었습니다. B 되돌림 규칙은 신뢰할 수 있으며 대부분의 경우 78.6%의 나비와 61.8%의 가틀리를 기다리는 것이 더 나은 것으로 보입니다. 물론 유효한 거래도 많이 놓치지만 승률이 높아집니다. 나는 주로 방어적인 트레이더이기 때문에 Win%는 (물론 r/r과 함께) 나에게 가장 중요 합니다.
IDK, 나는 나비의 레그 B가 XA의 61.8%를 되돌릴 수 없다고 말하지 않습니다. 그러나 내 문제는 우리가 Gartley 또는 나비를 가질 것인지 미리 알 수있는 방법을 찾기 위해 필터를 찾는 것이 었습니다. B 되돌림 규칙은 신뢰할 수 있으며 대부분의 경우 78.6%의 나비와 61.8%의 가틀리를 기다리는 것이 더 나은 것으로 보입니다. 물론 유효한 거래도 많이 놓치지만 승률이 높아집니다. 나는 주로 방어적인 트레이더이기 때문에 Win%는 (물론 r/r과 함께) 나에게 가장 중요합니다.
안녕 에스비
당신은 확실히 옳습니다. 나는 조화 지연 규칙을 존중함으로써 당신에게 동의합니다. 우리는 일부 거래를 놓칠 수 있지만 당신이 필터(B의 후퇴)로 말했듯이 우리는 많은 손실을 피할 수 있습니다.