저는 이 포럼의 신입사원입니다. 고품질을 유지하고 시스템 개발에 쏟은 모든 작업에 대해 모든 선임 회원과 newdigital에게 축하의 말을 전하고 싶습니다. 정말 굉장합니다.
나는 이익과 함께 위험을 포함하는 것을 사용하기 위해 핍 대신에 EA 성과 측정에 대한 한 가지 제안이 있습니다. 이것이 MT4가 제공하는 최고의 지표이기 때문에 우리는 이익 계수를 사용할 수 있습니다. 당신이 그들을 얻기 위해 어떤 위험을 감수했는지 고려하지 않고 Pips 테마는 나에게 아무 의미가 없습니다. 핍으로 성능을 보고할 이유가 없는 한 이 경우 누군가가 이유를 설명해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 시간이 지남에 따라 뭔가 기여할 수 있기를 바랍니다. 좋은 일을 계속하십시오!
challenger78: 저는 이 포럼의 신입사원입니다. 고품질을 유지하고 시스템 개발에 쏟은 모든 작업에 대해 모든 선임 회원과 newdigital에게 축하의 말을 전하고 싶습니다. 정말 굉장합니다.
나는 이익과 함께 위험을 포함하는 것을 사용하기 위해 핍 대신에 EA 성과 측정에 대한 한 가지 제안이 있습니다. 이것이 MT4가 제공하는 최고의 지표이기 때문에 우리는 이익 계수를 사용할 수 있습니다. 당신이 그들을 얻기 위해 어떤 위험을 감수했는지 고려하지 않고 Pips 테마는 나에게 아무 의미가 없습니다. 핍으로 성능을 보고할 이유가 없는 한 이 경우 누군가가 이유를 설명해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 시간이 지남에 따라 뭔가 기여할 수 있기를 바랍니다. 좋은 일을 계속하십시오!
안녕하세요 챌린저78님,
명세서에 이익 계수가 있습니다(핍 계산 및 달러 계산에도 해당).
샤프에 관해서는 ...
(일관되게) 이익의 안정성에 대해 알려주는 샤프 배급. 예를 들어 포트폴리오에 좋을 수 있습니다(1 Metatrader의 계정에 많은 EA를 사용하여 항상 변화하는 외환 시장으로 인해 수익의 일관성을 높이고 위험을 줄이기 위해).
답장을 보내 주셔서 감사합니다. 명령문에 PF가 있다는 것을 알고 있습니다. 각 파일을 개별적으로 열지 않고 요약에서도 확인하는 것이 시간을 절약하는 데 도움이 될 것이라고 말한 것입니다. 하지만 괜찮아, 그럴 필요는 없어, 그저 제안일 뿐이야.
이제 SR에 관해서는 포트폴리오에서 가장 유용하다는 말에는 동의하지만, 이미 좋은 SR을 가지고 있는 시스템들의 집합으로 시작할 때 좋은 SR로 포트폴리오를 만드는 것이 더 쉽기 때문에 각 시스템을 고려하는 것도 유용합니다. .
마지막으로 SR이 완벽하지 않다는 점을 덧붙이고 싶습니다. 인터넷에는 약점에 대한 논문이 있습니다. 그러나 시스템/포트폴리오의 일관성뿐만 아니라 이익(SR 계산의 분자에 나타나는 것처럼)도 보여줍니다. 따라서 매월 1달러와 같이 매우 낮은 수익을 가진 매우 일관된 시스템은 매우 작은 SR을 갖습니다.
우리 거래자들을 위한 SR의 실제적인 사용은 우리가 시스템의 수익에 대한 확신과 각 거래에서 위험을 감수할 준비가 된 금액입니다. 예를 들어, 동일한 이익(수익률)을 가진 2개의 시스템이 있지만 그 중 하나가 매우 높은 SR 시스템을 가지고 있다고 가정하면 이 시스템에서 거래당 5% 또는 10%의 위험을 감수할 수 있다고 확신할 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 높은 드로다운이 가능성이 거의 없습니다. 그러나 다른 시스템이 수익의 편차가 매우 크고 따라서 SR이 낮으면 그렇게 많은 위험을 감수할 자신이 없다고 생각합니다. 모든 사람이 조언하는 일반적인 2%를 선택하게 될 것입니다. 시스템이 손실되기 시작하면 우리는 아마도 계정을 지울 것입니다. 따라서 더 많은 위험을 감수하면서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 두 시스템 모두 가능하지만 심리적으로 더 높은 SR이 거래에서 더 나은 느낌을 주는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
BTW 성능 메트릭 및 위험/보상과 관련하여 다른 스레드가 있으면 알려주세요. 저는 한 번도 보지 못했고 많은 사람들이 간과하는 경향이 있는 거래의 매우 중요한 부분이라고 생각합니다.
안녕하세요 ash04님
이 게시물을 보십시오: https://www.mql5.com/en/forum/177358
포물선 모양의 sar에 많은 EA가 생성되었기 때문입니다.
당신의 아이디어와 비슷한 것을 찾아보십시오.
일부 EA를 수정하는 것보다 완전히 새로운 것을 만드는 것이 항상 더 쉽기 때문입니다.
안녕하세요 뉴디지털
엘리트 섹션을 구독하고 지금 좋은 EA를 찾으려고 노력하고 있지만 지금은 성공하지 못합니다
. 좋은 EA fo alpari UK 중개인을 추천해 주시겠습니까?
미리 감사드립니다
베르체
그것은 당신의 선호도에 달려 있습니다.
RAS 서비스에서 총 성능 + 주간 핍에 대한 Excel 파일을 볼 것을 제안합니다.
모든 선택의 기본 포인트입니다.
예, 기대에 달려 있습니다.
예를 들어 timefilter가 있는 StepMAExpert_v1.45, GBPUSD, Alpari 중개인:
http://www.rentasignal.com/signal/view/519
7월 이후 52건의 마감 거래.
따라서 선호도에 따라 다릅니다.
어떤 종류의 시스템에서 이익을 기대하는 것에 대해 알아야 하기 때문입니다. 예: 클래식 시스템의 경우 기호당 1개의 거래에 대해 1년 동안 100% 수익 - 실제인지 아닌지?
아마. 마틴게일 시스템의 경우? 현실적이지만 매우 위험합니다. 그리고 MTF 시스템을 위해? 현실적이지만 두 배는 위험합니다.
이 스레드를 상기시키고 싶을 뿐입니다: https://www.mql5.com/en/forum/178788
모든 진술/실적, 엑셀 파일 및 리더의 스레드가 업데이트되었습니다. 이 게시물 https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 및 이 스레드 https://www.mql5.com/en/forum/174416 를 읽으십시오.
(참고: 다음 주에는 이 섹션 내에서 이전 성능을 유지하기 위해 진술/성능의 다른 위치가 될 것입니다).
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다음 2개의 링크를 사용하여 RAS로 엘리트 섹션 EA를 보고 거래할 수 있음을 상기시키고 싶습니다.
사용자 신호 | 신호 임대
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모든 진술/실적, 엑셀 파일 및 리더의 스레드가 업데이트되었습니다. 이 게시물 https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 및 이 스레드 https://www.mql5.com/en/forum/174416 를 읽으십시오.
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저는 이 포럼의 신입사원입니다. 고품질을 유지하고 시스템 개발에 쏟은 모든 작업에 대해 모든 선임 회원과 newdigital에게 축하의 말을 전하고 싶습니다. 정말 굉장합니다.
나는 이익과 함께 위험을 포함하는 것을 사용하기 위해 핍 대신에 EA 성과 측정에 대한 한 가지 제안이 있습니다. 이것이 MT4가 제공하는 최고의 지표이기 때문에 우리는 이익 계수를 사용할 수 있습니다. 당신이 그들을 얻기 위해 어떤 위험을 감수했는지 고려하지 않고 Pips 테마는 나에게 아무 의미가 없습니다. 핍으로 성능을 보고할 이유가 없는 한 이 경우 누군가가 이유를 설명해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 시간이 지남에 따라 뭔가 기여할 수 있기를 바랍니다. 좋은 일을 계속하십시오!
저는 이 포럼의 신입사원입니다. 고품질을 유지하고 시스템 개발에 쏟은 모든 작업에 대해 모든 선임 회원과 newdigital에게 축하의 말을 전하고 싶습니다. 정말 굉장합니다.
나는 이익과 함께 위험을 포함하는 것을 사용하기 위해 핍 대신에 EA 성과 측정에 대한 한 가지 제안이 있습니다. 이것이 MT4가 제공하는 최고의 지표이기 때문에 우리는 이익 계수를 사용할 수 있습니다. 당신이 그들을 얻기 위해 어떤 위험을 감수했는지 고려하지 않고 Pips 테마는 나에게 아무 의미가 없습니다. 핍으로 성능을 보고할 이유가 없는 한 이 경우 누군가가 이유를 설명해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 시간이 지남에 따라 뭔가 기여할 수 있기를 바랍니다. 좋은 일을 계속하십시오!안녕하세요 챌린저78님,
명세서에 이익 계수가 있습니다(핍 계산 및 달러 계산에도 해당).
샤프에 관해서는 ...
(일관되게) 이익의 안정성에 대해 알려주는 샤프 배급. 예를 들어 포트폴리오에 좋을 수 있습니다(1 Metatrader의 계정에 많은 EA를 사용하여 항상 변화하는 외환 시장으로 인해 수익의 일관성을 높이고 위험을 줄이기 위해).
이 게시물 읽기: https://www.mql5.com/en/forum/178803/page41
와 같은 방식으로 포트폴리오를 시뮬레이션으로 만드는 것이 아이디어였습니다.
시장 상황 예측을 기반으로 하는 3개의 EA 실적을 모두 추가합니다. 이 경우 - 예: Sharpe가 주요 지수 중 하나가 될 수 있습니다.
그러나 현재로서는(여기에 있는 대부분의 EA는 martingale/hedge가 없고 기호당 1개의 거래만 있는 필드 크기로 거래됩니다) - Sharpe는 아무 것도 나타내지 않습니다. 3개월차에 +500 - 시스템은 수익성이 있지만 Sharpe는 매우 낮습니다...
1년 동안 매월 1달러의 수익을 내고 Sharpe는 가치에 따라 최소가 될 것입니다 ... 그러나 그것은 단지 1 달러 일 것입니다.
단지 예입니다.
포트폴리오에는 좋지만 계정에 대해 1개의 시스템/EA를 사용하는 경우 아무 것도 표시되지 않습니다(forex 전용).
안녕하세요 뉴디지털입니다.
답장을 보내 주셔서 감사합니다. 명령문에 PF가 있다는 것을 알고 있습니다. 각 파일을 개별적으로 열지 않고 요약에서도 확인하는 것이 시간을 절약하는 데 도움이 될 것이라고 말한 것입니다. 하지만 괜찮아, 그럴 필요는 없어, 그저 제안일 뿐이야.
이제 SR에 관해서는 포트폴리오에서 가장 유용하다는 말에는 동의하지만, 이미 좋은 SR을 가지고 있는 시스템들의 집합으로 시작할 때 좋은 SR로 포트폴리오를 만드는 것이 더 쉽기 때문에 각 시스템을 고려하는 것도 유용합니다. .
마지막으로 SR이 완벽하지 않다는 점을 덧붙이고 싶습니다. 인터넷에는 약점에 대한 논문이 있습니다. 그러나 시스템/포트폴리오의 일관성뿐만 아니라 이익(SR 계산의 분자에 나타나는 것처럼)도 보여줍니다. 따라서 매월 1달러와 같이 매우 낮은 수익을 가진 매우 일관된 시스템은 매우 작은 SR을 갖습니다.
우리 거래자들을 위한 SR의 실제적인 사용은 우리가 시스템의 수익에 대한 확신과 각 거래에서 위험을 감수할 준비가 된 금액입니다. 예를 들어, 동일한 이익(수익률)을 가진 2개의 시스템이 있지만 그 중 하나가 매우 높은 SR 시스템을 가지고 있다고 가정하면 이 시스템에서 거래당 5% 또는 10%의 위험을 감수할 수 있다고 확신할 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 높은 드로다운이 가능성이 거의 없습니다. 그러나 다른 시스템이 수익의 편차가 매우 크고 따라서 SR이 낮으면 그렇게 많은 위험을 감수할 자신이 없다고 생각합니다. 모든 사람이 조언하는 일반적인 2%를 선택하게 될 것입니다. 시스템이 손실되기 시작하면 우리는 아마도 계정을 지울 것입니다. 따라서 더 많은 위험을 감수하면서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 두 시스템 모두 가능하지만 심리적으로 더 높은 SR이 거래에서 더 나은 느낌을 주는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
BTW 성능 메트릭 및 위험/보상과 관련하여 다른 스레드가 있으면 알려주세요. 저는 한 번도 보지 못했고 많은 사람들이 간과하는 경향이 있는 거래의 매우 중요한 부분이라고 생각합니다.
고맙습니다.