다음은 Goertzel V2 기반 EA 결과입니다. 나는 그 EA가 없어서 매수/매도 신호 를 만드는 논리를 모르지만 비밀을 기반으로 한 사이클 파인더를 기반으로한다는 것을 알고 있습니다. 괴르첼 V2. 테스트는 NOXA 차트에서 추출한 동일한 처프 신호에 대해 수행되었으며 결과만 제공되었습니다.
따라서 신호 _1의 경우 PF 5.56에서 66.7%, 신호 _2의 경우 PF 1.43에서 53.2%, PF 2.72에서 66.07%를 기록했습니다.
그래서 이번 대회에서 MESA가 2위 NOXA, 3위 GOERTZEL이 확실한 저조한 성과를 보인 것으로 보입니다.
어쨌든, 이제 우리는 세 가지 다른 스펙트럼 분석 방법이 모든 경우에 동일한 가우스 잡음을 갖는 처프 신호에 대해 적어도 돈을 현명하게 수행하는 방법에 대한 개요를 가지고 있습니다.
richcap: 안녕하세요 드바린입니다. 특정 문서가 없지만 코드에 주석이 달려 있습니다. AT&CF를 알고 있다면(fin-ware 사이트에서 두 논문을 읽을 수 있음) 작동 방식을 이해할 수 있습니다. 대부분의 십자가와 기간의 경우 매개변수가 매우 적합합니다. 거래 방식에 맞는 전략만 찾으면 됩니다.
구현한 지표는 MESA를 기반으로 하고 DFG도 MESA를 기반으로 합니까? 그리고 DFG에서 선택할 수 있는 막대 의 수는 스펙트럼 분석을 수행하기 위해 지표에서 사용하는 막대의 수와 같습니다.
사용할 막대의 수에 대해. 가장 최근 가격 내역을 확인하려는 이유는 무엇입니까? 잘 정의된 주기 없이 정말 시끄럽게 보입니다. 내가 하는 일은 스펙트럼 분석이 거의 동일할 때까지 1000 또는 2000 막대씩 증가하는 막대를 더 많이 가져오는 것입니다. 이것은 해당 스펙트럼의 피크가 오랜 시간 동안 중요하지만 그렇게 나쁘지 않아야 함을 의미합니다.
P1 및 D1의 값을 표시하는 적응형 표시기를 보면 정상 값으로 돌아가기 전에 값이 다른 값으로 크게 점프하는 일부 위치를 제외하고 곡선이 매우 부드럽다는 것을 알 수 있습니다. 그 점프를 무시하는 것이 최선이라고 생각하지 않습니까?
사이클 분석에 따르면 가격의 두 최소값 사이에서 보내는 시간은 이전에 보낸 시간에 비해 많이 줄어들거나 늘어나지 않습니다.
선형 경향, DC 성분, 2개의 순환 성분 및 노이즈가 있습니다. 나중에 randn을 포아송 노이즈로 교체하겠습니다. Goertzel '팀'도 이 신호를 테스트하여 성능을 다시 비교할 수 있을까요??
FFT 스펙트럼은 선형 추세와 DC 성분에 의해 완전히 소멸됩니다.
크지슈토프
크지슈토프,
의미 있는 시뮬레이션을 위해 더 느린 신호를 사용하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
보시다시피 MESA는 노이즈 제거 또는 추세 제거 없이도 신호 피크를 완벽하게 추출할 수 있지만 주기를 기반으로 하는 거래 전략에는 너무 빠릅니다.
8 막대 기간(0.125 빈도) 또는 13.3 막대 기간( 0.075 빈도)이 있는 경우 빠른 상승 추세에 대해 4개(6.5) 막대가 있고 빠른 하락 추세에 대해 4개(6.5) 막대가 있음을 의미합니다. 멋진 디지털 필터 라도 최소한 2개의 막대와 같이 약간의 지연이 발생합니다. 따라서 빠른 추세를 거래할 수 있는 막대는 2개(4.5개)뿐입니다. 신호보다 더 큰 진폭의 잡음(4에서 3으로)으로 합하면 완전히 순환 거래가 불가능한 신호가 됩니다.
나는 2개 또는 3개의 정현파 + DC 성분+선형 추세+다양한 유형의 노이즈로 신호를 테스트하는 아이디어를 좋아합니다. 20bars(0.05freq), 50bars(0.02freq), 100bars(0.01freq)와 같은 것을 제안합니다.
다음은 동일한 신호에 대한 NOXA 결과와 비교한 것입니다. 그들은 100%에 도달했습니다
깨끗한 CHIRP 신호, _2에서 72.2%, _1에서 90.9%.
커브 핏터 유형이라 할지라도 확실히 더 나쁩니다. GOLD5에서도 만들 수 있나요??
크지슈토프죄송하지만 의미 있는 시뮬레이션을 하기에 막대가 충분하지 않습니다.
죄송하지만 의미 있는 시뮬레이션을 하기에 막대가 충분하지 않습니다.
얼마나 많은 막대가 필요합니까 ??
크지슈토프
얼마나 많은 막대가 필요합니까 ?? 크지슈토프
4000(다른 짹짹처럼)이면 충분하지만 많을수록 좋습니다.
어쨌든, 나는 AWGN(당신이 신호와 섞은 노이즈라고 생각합니다)이 전략에서 이길 수 없을 정도로 너무 쉽다고 생각합니다(내가 그랬던 것처럼).
다른 유형의 노이즈 분포를 혼합할 수 있습니까?
소음 유형
4000(다른 짹짹처럼)이면 충분하지만 많을수록 좋습니다.
어쨌든, 나는 AWGN(당신이 신호와 섞은 노이즈라고 생각합니다)이 전략에서 이길 수 없을 정도로 너무 쉽다고 생각합니다(내가 그랬던 것처럼).
다른 유형의 노이즈 분포를 혼합할 수 있습니까?예, 다른 소음과 섞일 수 있습니다. 나는 장중 시장에 푸아송 소음이 있다고 생각합니다. 시그널 준비해서 포스팅 하겠습니다.
크지슈토프
GOERTZEL EA 결과 및 최종 대회 결과
다음은 Goertzel V2 기반 EA 결과입니다. 나는 그 EA가 없어서 매수/매도 신호 를 만드는 논리를 모르지만 비밀을 기반으로 한 사이클 파인더를 기반으로한다는 것을 알고 있습니다.
괴르첼 V2. 테스트는 NOXA 차트에서 추출한 동일한 처프 신호에 대해 수행되었으며 결과만 제공되었습니다.
따라서 신호 _1의 경우 PF 5.56에서 66.7%, 신호 _2의 경우 PF 1.43에서 53.2%, PF 2.72에서 66.07%를 기록했습니다.
그래서 이번 대회에서 MESA가 2위 NOXA, 3위 GOERTZEL이 확실한 저조한 성과를 보인 것으로 보입니다.
어쨌든, 이제 우리는 세 가지 다른 스펙트럼 분석 방법이 모든 경우에 동일한 가우스 잡음을 갖는 처프 신호에 대해 적어도 돈을 현명하게 수행하는 방법에 대한 개요를 가지고 있습니다.
크지슈토프
리치캡 에
좋은 일을 해주셔서 감사합니다!
예를 들어, 2008.07.01에서 2009.01.01까지 데이터에 스펙터를 만들고 싶습니다. 어떤 설정 매개변수 가 필요합니까?
내 영어 미안..
예, 다른 소음과 섞일 수 있습니다. 나는 장중 시장에 푸아송 소음이 있다고 생각합니다. 시그널 준비해서 포스팅 하겠습니다. 크지슈토프
안녕하세요 리치캡입니다.
이걸로 해봐
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = 파이/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -파이/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(크기(t));
선형 경향, DC 성분, 2개의 순환 성분 및 노이즈가 있습니다. 나중에 randn을 포아송 노이즈로 교체하겠습니다. Goertzel '팀'도 이 신호를 테스트하여 성능을 다시 비교할 수 있을까요??
FFT 스펙트럼은 선형 추세와 DC 성분에 의해 완전히 소멸됩니다.
크지슈토프
안녕하세요 드바린입니다. 특정 문서가 없지만 코드에 주석이 달려 있습니다. AT&CF를 알고 있다면(fin-ware 사이트에서 두 논문을 읽을 수 있음) 작동 방식을 이해할 수 있습니다. 대부분의 십자가와 기간의 경우 매개변수가 매우 적합합니다. 거래 방식에 맞는 전략만 찾으면 됩니다.
구현한 지표는 MESA를 기반으로 하고 DFG도 MESA를 기반으로 합니까? 그리고 DFG에서 선택할 수 있는 막대 의 수는 스펙트럼 분석을 수행하기 위해 지표에서 사용하는 막대의 수와 같습니다.
사용할 막대의 수에 대해. 가장 최근 가격 내역을 확인하려는 이유는 무엇입니까? 잘 정의된 주기 없이 정말 시끄럽게 보입니다. 내가 하는 일은 스펙트럼 분석이 거의 동일할 때까지 1000 또는 2000 막대씩 증가하는 막대를 더 많이 가져오는 것입니다. 이것은 해당 스펙트럼의 피크가 오랜 시간 동안 중요하지만 그렇게 나쁘지 않아야 함을 의미합니다.
P1 및 D1의 값을 표시하는 적응형 표시기를 보면 정상 값으로 돌아가기 전에 값이 다른 값으로 크게 점프하는 일부 위치를 제외하고 곡선이 매우 부드럽다는 것을 알 수 있습니다. 그 점프를 무시하는 것이 최선이라고 생각하지 않습니까?
사이클 분석에 따르면 가격의 두 최소값 사이에서 보내는 시간은 이전에 보낸 시간에 비해 많이 줄어들거나 늘어나지 않습니다.
안녕하세요 리치캡입니다.
이걸로 해봐
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = 파이/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -파이/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(크기(t));
선형 경향, DC 성분, 2개의 순환 성분 및 노이즈가 있습니다. 나중에 randn을 포아송 노이즈로 교체하겠습니다. Goertzel '팀'도 이 신호를 테스트하여 성능을 다시 비교할 수 있을까요??
FFT 스펙트럼은 선형 추세와 DC 성분에 의해 완전히 소멸됩니다.
크지슈토프크지슈토프,
의미 있는 시뮬레이션을 위해 더 느린 신호를 사용하는 것이 더 나을 수도 있습니다.
보시다시피 MESA는 노이즈 제거 또는 추세 제거 없이도 신호 피크를 완벽하게 추출할 수 있지만 주기를 기반으로 하는 거래 전략에는 너무 빠릅니다.
8 막대 기간(0.125 빈도) 또는 13.3 막대 기간( 0.075 빈도)이 있는 경우 빠른 상승 추세에 대해 4개(6.5) 막대가 있고 빠른 하락 추세에 대해 4개(6.5) 막대가 있음을 의미합니다. 멋진 디지털 필터 라도 최소한 2개의 막대와 같이 약간의 지연이 발생합니다. 따라서 빠른 추세를 거래할 수 있는 막대는 2개(4.5개)뿐입니다. 신호보다 더 큰 진폭의 잡음(4에서 3으로)으로 합하면 완전히 순환 거래가 불가능한 신호가 됩니다.
나는 2개 또는 3개의 정현파 + DC 성분+선형 추세+다양한 유형의 노이즈로 신호를 테스트하는 아이디어를 좋아합니다. 20bars(0.05freq), 50bars(0.02freq), 100bars(0.01freq)와 같은 것을 제안합니다.
리치캡 에
좋은 일을 해주셔서 감사합니다!
예를 들어, 2008.07.01부터 2009.01.01까지의 데이터에 spectr를 만들고 싶습니다. 어떤 설정 매개변수가 필요합니까?
내 영어 미안..막대의 관점에서 생각해야 합니다. 2008.07.01부터 2009.01.01까지 시계열 막대는 몇 개입니까? 분명히 기간에 따라 다릅니다. 일일 시간대의 경우 120-140바(적음)와 같아야 합니다. H4의 경우 약 480-500이어야 합니다. 괜찮습니다.
'length' 매개변수 에 막대 수를 입력 합니다.