원하는 의견 - 페이지 4

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angevoyageur :
당신은 EA 및/또는 백테스트 결과를 어떤 방식으로 속임으로써 초보자를 속이려고 하고 있으며, 당신은 그것을 아주 잘 알고 있습니다.

"어떤 면에서" 어떻게? 무엇에 대해 논쟁하는지 모를 때 비난하지 마십시오. 나는 이미 손실로 아무것도 닫지 않고 그것이 수익성이 될 때까지 기다리는 100 % 시도라고 말했습니다. 유동 손실은 동적 랏으로 관리되며 잔고 %는 랏으로 사용되어 마진 콜을 받기 어렵습니다.
 
tonny : 테스터 보고서입니다. 명백한 이유로 매개변수와 이름을 생략했습니다. 숨길 것이 없는지 모두 확인하십시오.

훨씬 낫다. 귀하의 시스템에 대한 제 의견은 너무 위험하다는 것입니다. 그러나 위험은 상대적인 용어입니다. 만약 당신이 계정을 날려버릴 기회와 함께 50%의 상대적인 드로다운으로 살 수 있다고 느낀다면 ??? 그런 다음 거래하십시오. 그러나 이 50% 감소가 발생하는 빈도에 대한 더 나은 통계를 얻으려면 Monte-Carlo 모드에서 시스템을 실행하는 것이 좋습니다. 그리고 귀하의 Risk_Of_Ruin 대 귀하의 BankRoll 등

방금 일어나서 귀하의 데이터를 보았고 결과를 다소 복제할 수 있는 무언가를 조합하기로 결정했으며 여기에 코드와 결과가 있습니다. 참고: 첫 번째 실행에서 파산했습니다. 2차, 3차 실행 결과는 아래와 같습니다.


세 번의 실행을 기반으로 하여 '내' 시스템은 테스트 기간 내에 10,000을 파산할 확률이 3분의 1이라고 말하고 싶습니다. 당신이 표시하는 결과는 시스템의 정적 [긍정적] 성능 중 하나일 뿐입니다. 이 시스템을 거래하는 사람은 "가격이 다시 돌아오지 않는다면?"라고 계속 자문할 것입니다. 시스템이 탄력 기간을 얼마나 잘 예측하는지 테스트하기 위해 수천 번 실행하는 것이 좋습니다. 또한 기간을 연장하고 다른 쌍에서 테스트하십시오.

코드는 급하게 작성되었으며 Real_Money 사용을 위한 것이 아닙니다. 나중에 코드를 제거할 수 있습니다.

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#property copyright "Copyright © Ubzen"
#property link       "https://www.mql5.com/en/users/ubzen"
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#define Magic_Nm 1
#define Scalp_Pi 5
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//extern int MonteCarlo=1;//Optimize 1->100 Equal_100 Random_Runs
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void start(){
     if (!isNewBar()){ return ;}
    Order_Origination();
    Order_Termination();
}
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void Order_Origination(){
     if (Count_OrderS_Symb()> 0 ){ return ;}
     if (!isRange()){ return ;}
    Order_Send( Symbol (),Random_OT(),Compound());
}
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void Order_Termination(){
     for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--){
         if (! OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)){ continue ;}
         if (OrderMagicNumber()!=Magic_Nm){ continue ;}
         string Sy= Symbol ();
         if (OrderSymbol()!=Sy){ continue ;}
         if (OrderProfit()< 0 ){ continue ;}
         double   OpnPrc=OrderOpenPrice();
         double   ClsPrc=OrderClosePrice();
         double   Diff= MathAbs (ClsPrc-OpnPrc);
         double   inPip=p2pips(Sy,Diff);
         int      inInt=p2i(Sy,inPip);
         if (inInt<Scalp_Pi){ return ;}
        Close_Order_Ticket(OrderTicket());
    }
}
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bool isNewBar(){
     static datetime BarTime;
     datetime MinOpen=iTime( Symbol (), PERIOD_M1 , 0 );
     if (BarTime!=MinOpen){BarTime=MinOpen; return ( true );}
}
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int Random_OT(){
     static double Seed; if (Seed== 0 ){Seed= GetTickCount ();}
    Seed+= 0.9 ; MathSrand (Seed); int OrType= MathRand ()% 2 ;
     if (OrType% 2 == 0 ){ return (OP_BUY);} else { return (OP_SELL);}
}
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double Symb_Digit( string Symb){
     return (MarketInfo(Symb,MODE_DIGITS));
}
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int p2i( string Symb, double X){
     /*Converts Price_2_Integer*/ int SymDigit=Symb_Digit(Symb);
     if (SymDigit% 2 == 0 ){ if (SymDigit== 2 ){ int Y= 100 ;} else {Y= 10000 ;}
    } else { if (SymDigit== 3 ){Y= 1000 ;} else {Y= 100000 ;}} return (X*Y);
}
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double p2pips( string Symb, double X){ //Points2Pips
     int D=Symb_Digit(Symb); if (D% 2 == 1 ){X/= 10 ;} return (X);
}
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double p2points( string Symb, double X){ //Pips2Points
     int D=Symb_Digit(Symb); if (D% 2 == 1 ){X*= 10 ;} return (X);
}
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bool isRange(){ int Range= 10 ;
     string Sy= Symbol (); int Tf= PERIOD_M5 ; int Pd= 99 ;
     int Dev= 1 ; int Sh= 0 ; int App= PRICE_LOW ; int iDex= 0 ;
     double Band_Up= iBands (Sy,Tf,Pd,Dev,Sh,App,MODE_UPPER,iDex);
     double Band_Dn= iBands (Sy,Tf,Pd,Dev,Sh,App,MODE_LOWER,iDex);
     int iBand_Up=p2i(Sy,Band_Up); int iBand_Dn=p2i(Sy,Band_Dn);
     int Dif=iBand_Up-iBand_Dn;
     int Range2Points=p2points(Sy,Range);
     if (Dif<Range2Points){ return ( true );}
}
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int Count_OrderS_Symb(){
     int Cnt; for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--){
         if (! OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)){ continue ;}
         if (OrderMagicNumber()!=Magic_Nm){ continue ;}
         if (OrderSymbol()!= Symbol ()){ continue ;} Cnt++;}
return (Cnt);}
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bool Close_Order_Ticket( int Tkt){
     if (! OrderSelect (Tkt,SELECT_BY_TICKET)){ return ;}
     if (OrderType()> 1 ){ return ;} if (OrderCloseTime()!= 0 ){ return ;}
     if (!IsTesting()){ while (IsTradeContextBusy()){ Sleep ( 500 );}}
     double Ocp=OrderClosePrice(); double Ol=OrderLots();
     bool Res=OrderClose(Tkt,Ol,Ocp, 0 , 0 );
return (Res);}
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int Order_Send( string Symb, int OType, double Lots){
     if (AccountFreeMarginCheck(Symb,OType,Lots)<= 0 ){ return ;}
     if ( GetLastError ()== 134 ){ return ;}

     int Order_Slip= 0 ; color OrColor;
     if (OType==OP_BUY){OrColor=Blue;}
     if (OType==OP_SELL){OrColor=Red;}
     if (OType==OP_BUY){ double     P=MarketInfo(Symb,MODE_ASK);}
     if (OType==OP_SELL){         P=MarketInfo(Symb,MODE_BID);}
    
     int OrTicket= OrderSend (
        Symb,OType,Lots,P,Order_Slip,
         0 , 0 , "_" ,Magic_Nm, 0 ,OrColor);
return (OrTicket);    }
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double Compound(){
     double BrkMinLot=MarketInfo( Symbol (),MODE_MINLOT);
     double BrkMaxLot=MarketInfo( Symbol (),MODE_MAXLOT);
     double BrkLotStp=MarketInfo( Symbol (),MODE_LOTSTEP);
     double LotSize=AccountBalance()/ 200 * 0.01 ;
    if (LotSize<BrkMinLot){LotSize=BrkMinLot;}
     if (LotSize>BrkMaxLot){LotSize=BrkMaxLot;}
     return (LotSize);
}
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파일:
tonny20130316.zip  19 kb
 
저는 개인적으로 스캘핑을 믿지 않습니다. 이것은 단지 재미있는 프로젝트이고 나는 스캘핑 분야에서 이전에 여기에 거주했을 수도 있는 사람들의 의견을 원했습니다. 일부 tp 수준 및 시간 프레임은 계정을 파산시켰습니다. 일반적으로 스캘핑 시간 프레임이 아닌 H1이 분 시간 프레임 보다 조금 더 정확한 추세 예측을 제공하기 때문에 사용된 이유입니다. 나는 작은 잔고가 있는 라이브 계정에서 몇 가지 스캘핑 전략을 테스트했으며 2주 이내에 최대 3000%($10에서 $300)를 만들 것이지만 일반적인 것은 마진 콜이 최종 결정권을 갖는다는 것입니다. 이것은 수익성이 매우 낮았지만 장기적으로 스캘핑이 될 수 있고 이길 수 있는 것을 시도했습니다. 테스터 보고서에서 볼 수 있듯이 스캘핑 측면에서 그렇게 많지 않은 2년 만에 약 100%를 달성했습니다. 스캘핑에 대한 제 견해는 스캘핑으로 돈을 벌 수는 있지만 장기적으로는 그렇지 않다는 것입니다. Scalping은 $1000를 예치하고 일단 세 배로 늘리고 그 돈을 다른 곳에 투자하는 "make and run" 시스템으로 사용해야 합니다. 나는 또한 이 sp 서비스에서 스캘핑 신호 제공자를 조사했으며(광고 서비스로 인해 언급하지 않음) 1년 동안에도 약간의 이익이 있지만 최종 결과는 일반적으로 대부분의 가입자 계정을 "마진 콜"하는 막대한 부동 손실입니다. 스캘핑으로 돈을 벌려면 많은 돈을 입금해야 하지만 아주 작은 제비를 사용해야 하며 최종 결과는 스캘핑이 아닌 전략보다 수익이 작을 것이며 여기서 시도한 개념입니다. 전반적으로 내 결론은 나는 개인적으로 스캘핑을 선호하지 않지만 그렇게 한다면 300% 또는 1000%를 만들고 실행하고 또한 대부분의 브로커가 좋아하지 않기 때문에 브로커가 그 돈을 인출하는 것을 허용하지 않을 수도 있다는 것을 기억하십시오. 귀하의 브로커에게 스캘핑 방지 규칙을 확인하고 스캘핑을 하는 동안 너무 빨리(10분 미만) 거래를 마감하지 않도록 하십시오.
 
tonny :

"어떤 면에서" 어떻게? 무엇에 대해 논쟁하는지 모를 때 비난하지 마십시오. 나는 이미 손실로 아무것도 닫지 않고 그것이 수익성이 될 때까지 기다리는 100 % 시도라고 말했습니다. 유동 손실은 동적 랏으로 관리되며 잔고 %는 랏으로 사용되어 마진 콜을 받기 어렵습니다.
  • 당신은 그것을 설명할 수 있습니까?
불일치 차트 오류 350
 
오, 그래서 mt4에 오류를 넣은 사람입니까? 전략 테스트 를 할 수 있는 시간이 없고 일치하지 않는 오류가 0개 발생합니다.
 
tonny :
오 그래서 mt4에 오류를 넣어 사람이야? 전략 테스트를 할 수 있는 시간이 없고 일치하지 않는 오류가 0 개 발생합니다.

일치하지 않는 차트 오류가 0일 가능성이 매우 높습니다. . . 그것은 단순히 데이터와 그것이 어떻게 구성되었는지에 달려 있습니다. 예를 들어 동일한 틱 데이터에서 M1에서 MN1을 생성하면 오류가 거의 발생하지 않습니다. . .

 
tonny :
오, 그래서 mt4에 오류를 넣은 사람입니까? 전략 테스트를 할 수 있는 시간이 없고 일치하지 않는 오류가 0개 발생합니다.

백 테스트 를 수백 번 수행 했지만 이 오류를 본 적이 없습니다 .

어쨌든, 당신은 의견을 원합니다. 제 EA 는 계정을 날려 버리는 데만 사용될 수 있다는 것입니다.

당신이 바람을 피우고 있다고 생각하면 내가 틀릴 수 있습니다. 죄송합니다. 그렇지 않다면 2010년 1월부터 여기 온 것처럼 적어도 매우 순진한 것입니다.

 

이런 테스트가 가능하다

나도 만들 수 있어

높은 최고 18개의 막대가 구매하는 경우 전략

최저 18개 막대가 손절매를 판매하지 않는 경우

또한 이 결과를 뒤따르는 것(바보 같은 게임)

파일:
testresult.zip  46 kb
 
예, 하지만 이 소년은 내가 아닌 mt4 데이터에서 가져온 오류라고 누군가가 말하는 오류를 만든 것처럼 말하고 있습니다.
 
언제 프로젝트가 완벽하다고 말했습니까? 나는 단지 그것을 조사하고 단순히 "성숙한" 의견을 물었습니다. 이 수익은 이미 성공한 시스템보다 훨씬 적지만 스캘핑 시스템을 탐색하고 도움을 받을 수 있다고 말했습니다. 의견이지만 모욕을 받아들이지 않을 것이며 중재자로서 집파리처럼 행동해서는 안 됩니다. 이보다 더 성숙해야 합니다. 내 테스트 결과 는 mt4에서 자연스럽습니다.
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