EA에 대한 제안(이익 손실) - 페이지 13

 

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Меня зовут Герман, мне 23 года, я являюсь трейдером компании "Инстафорекс"

Помогите в поиске нужного скрипта! Скрипт нужен для сетки отложенных ордеров.

 
danjp :

나는 당신의 반전 코드를 구현했습니다. 나는 빠른 테스트를 위해 빠른 해킹 작업을 수행했습니다. 만약 30 || 60은 2 STD이고 거래를 반대로 했습니다. 결과는 끔찍했습니다.

3 std 또는 4 로 변경하면 여전히 끔찍한 결과가 나타날 것이라고 생각하십니까?


특정 표준에서 뒤로 당겨야 합니까 ?

 
danjp :

내 최신 코드를 귀하의 코드에 병합했습니다. 다음을 추가했습니다.

스택 기능은 1 포지션을 거래하고 싶다면 스택을 1로 설정하면 됩니다. 기본값은 코드에서 5입니다. DistanceApart는 거래 사이의 거리입니다. 기본값을 5에서 15로 변경하면 승률이 5 스택에서 최대 40-45%까지 올라갑니다.

EA가 거래하는 시간을 규제하는 AllowTradingHours 부울. 내가 올릴 보고서 중 하나에서 설정을 확인할 수 있습니다. 나는 이 EA를 거래하기에 가장 좋은 시간에 대한 평균에 대해 그 시간 동안 많은 테스트를 실행했습니다.

나는 당신의 반전 코드를 구현했습니다. 빠른 테스트를 위해 빠른 해킹 작업을 수행했습니다. 만약 30 || 60은 2 STD이고 거래를 반대로 했습니다. 결과는 끔찍했습니다. 이를 조정하고 더 많은 테스트를 실행할 수 있습니다. 당신은 당신의 bool로 그것을 끌 수 있습니다. 또한 내가 올바르게 코딩했는지 확인하십시오! 이 게시물을 다시 읽었을 때 몇 분 만에 나중에 생각했습니다. 귀하의 마지막 질문에 답하기 위해 귀하의 경우에는 이것이 별로 의미가 없다고 생각하지만 직접 테스트해 보십시오.

스택 기능으로 인해 미결 주문 및 보류 중인 주문을 처리하는 코드를 추가했습니다.

자유롭게 던지고, 변경하고, 더 좋게 만드십시오. 이 메시지에 코드를 첨부하고 결과의 일부를 올리겠습니다. EURUSD는 내가 테스트한 것 중 최고였습니다. 다른 쌍을 선택하고 다른 쌍으로 좋은 결과를 얻을 수 있는지 테스트를 수행할 수 있습니다.

감사합니다
 
c0d3 :

3 std 또는 4 로 변경하면 여전히 끔찍한 결과가 나타날 것이라고 생각하십니까?


특정 표준에서 뒤로 당겨야 합니까 ?


잘 모르겠지만 테스트해보고 알려주세요. 이론적으로 역전이 작동할 수 있어야 한다고 생각합니다. 내가 테스트한 어떤 쌍에서는 정말 나쁜 결과를 얻었으므로 논리를 Buy 신호 에서 Sell로 바꿨습니다. 나는 결과가 더 나을 수도 있다고 생각했지만 더 나빴다. 나는 또한 60을 사용하여 30MA 없이 EURUSD를 테스트한 것을 기억하며 둘 다 사용하는 것보다 더 잘 작동했습니다. 우연일 수도 있고 60과 240도 시도해보고 싶을 수도 있습니다. 여기에서 돌아다니기만 하면 되돌리기 대신 일정 시간 동안 또는 다음 날까지 종료하고 싶을 수도 있습니다. 그냥 생각. 또한 더 긴 기간 대신 더 작은 기간을 사용하여 테스트한 적이 있습니까? 예를 들어 5분과 1분을 사용하여 15분을 거래합니다. 책에서 더 긴 시간 프레임을 사용한다고 말하는 것을 압니다.
 
c0d3 :
추가하고 싶었습니다. 이 게시물에 기여한 모든 분들께 감사드립니다! 조금씩, 이 EA가 잠재적으로 수익성 있는 EA로 바뀔 수 있다고 생각합니다.
외환 거래 사기 는 외환 시장에서 거래하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 확신시켜 거래자를 속이는 데 사용되는 모든 거래 계획입니다. 이러한 사기에는 커미션을 생성할 목적으로 고객 계정을 휘젓거나 고객을 큰 이익으로 안내하는 것, 부적절하게 관리되는, 허위 광고, 폰지 사기
 
danjp :


마침내 최고의 승률을 얻을 수 있었습니다.

전략 테스터 보고서
MTFz이동v평균
FXCM-데모(빌드 406)


상징 EURUSD(유로 vs 미국 달러)
기간 15분 (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
모델 모든 틱(사용 가능한 모든 최소 시간 프레임을 기반으로 한 가장 정확한 방법)
매개변수 enableSTDcheck=참; s다중=5; f다수=5; 위험 = 0.3; 보상=1.2; 스택=5; 거리별 거리=15; 거래시간프레임=60; 항목TF=15; AllowTradingHours=true; 영업시간=11; 마감시간=17; 로트=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
테스트 중인 바 13280 모델링된 진드기 8851007 모델링 품질 90.00%
불일치 차트 오류
초기 보증금 1000.00
총 순이익 914.29 총 이익 2296.56 총 손실 -1382.26
이익률 1.66 예상 수익 4.62
절대 드로다운 193.63 최대 드로다운 416.22 (19.07%) 상대적인 하락 27.01% (298.47)
총 거래 198 숏포지션(원 %) 69 (33.33%) 롱 포지션(원 %) 129 (51.94%)
이익 거래(전체의 %) 90 (45.45%) 손실 거래(전체의 %) 108 (54.55%)
가장 큰 이익 거래 56.81 손실 무역 -31.23
평균 이익 거래 25.52 손실 무역 -12.80
최고 연속 우승(금전적 이익) 12 (145.90) 연속 손실 (돈 손실) 16 (-222.94)
최대 연속 이익 (승수) 277.80 (6) 연속 손실(손실 횟수) -222.94 (16)
평균 연속 우승 6 연속 손실 7

이것은 M15의 경우 전혀 나쁘지 않습니다.

이 시스템이 필요로 하는 것은 정착할 수 있는 가장 낮은 기간을 확인하는 것이며 M15가 실제로 가야 할 길이라고 생각합니다. 이것이 모두 사실이라면 이 버전을 고수하고 최적화 작업을 하는 것이 어떻겠습니까? 적어도 큰 덩어리는 성배를 얻을 것이라고 생각합니다. 너무 많이 뛰어 다니지 말고 이것에 충실하고 실제 돈을 벌십시오. 이것은 모든 사람에게 정직한 권장 사항입니다.

 
qjol :
 MarketInfo ( Symbol (),MODE_TICKVALUE)
비율로 사용해야 함
 double   PointValuePerLot( string pair= "" ){
     /* Value in account currency of a Point of Symbol.
     * In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.0147)
     * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip.
     * IBFX demo/mini       EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000
     * IBFX demo/standard   EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000
     *                                  $1.00/point or $10.0/pip.
     *
     * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the
     * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an
     * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with
     * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need
     * to take account of the pair and the account currency. The reason I use
     * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as
     * something like 7.00 and 0.0001 respectively, I've seen this
     * (intermittently) change to 14.00 and 0.0002 respectively (just example
     * tick values to illustrate).
     * https://forum.mql4.com/43064#515262 zzuegg reports for non-currency DE30:
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) returns 0.5
     * MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS) return 1
     * Point = 0.1
     * Prices to open must be a multiple of ticksize */
     if (pair == "" ) pair = Symbol ();
     return (   MarketInfo (pair, MODE_TICKVALUE)
           / MarketInfo (pair, MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
}
 
syedi :
외환 거래 사기 는 외환 시장에서 거래하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 확신시켜 거래자를 속이는 데 사용되는 모든 거래 계획입니다. 이러한 사기에는 커미션을 생성할 목적으로 고객 계정을 휘젓거나 고객을 큰 이익으로 안내하는 것, 부적절하게 관리되는, 허위 광고, 폰지 사기
알았어, 롤
 
danjp :

그냥 생각. 또한 더 긴 기간 대신 더 작은 기간을 사용하여 테스트한 적이 있습니까? 예를 들어 5분과 1분을 사용하여 15분을 거래합니다. 책에서 더 긴 시간 프레임을 사용한다고 말하는 것을 압니다.
나는 더 낮은 기간을 테스트하지 않았고 작은 TP 및 SL 값으로 놀고 싶지 않다고 생각했습니다.
 
어제 데모를 끄고 0.01랏과 1:1 RR 비율로 라이브 테스트를 시작했습니다.