내 꿈/목표: 내가 바랐던 것은 전략 테스터에게 좋은 과거 데이터(특히 틱 데이터를 얻을 수 있는 경우)를 제공하고 전략이 해당 기록(실패, 분산 분산)에서 실제로 거래된 방식에 대한 좋은 통찰력을 얻는 것입니다. 등 허용). 그러나 이제 이것이 달성 가능한지 여부를 의심하기 시작합니다. 전략 엔진이 실제로 이것을 제공할 수 있다면. METATRADER로 이 목표를 달성할 수 있습니까? 누군가 나에게 희망을 줘!
MT4 테스터는 내부 M1 움직임에 의존하는 전략을 백테스트하도록 설계되지 않았습니다. 이것이 너무 단순화된 이유입니다. 실제 틱 데이터, 가변 스프레드, 미끄러짐, 지연 또는 기타 '실제 세계' 현상을 지원하지 않습니다. 더 큰 시간 프레임에 의존하는 전략의 경우에는 충분합니다(IMHO).
몇 가지 한계를 극복하는 방법이 있습니다. 실제 틱 데이터와 변수 스프레드는 Birt 사이트에 언급된 방법을 통해 얻을 수 있습니다. 미끄러짐, 오류 및 지연은 코드를 통해 시뮬레이션할 수 있습니다. 이것이 노력할 가치가 있는지 여부는 의견의 문제이지만 이러한 기능을 기본적으로 지원하는 플랫폼을 찾고 있다면 MT4가 올바른 것이 아닙니다...
67 거래는 통계를 하기에는 적은 양의 거래이지만, 내 기억은 나를 속이지 않습니다. 나는 어딘가에서 PF=2 이상의 모든 것이 도박보다 사려 깊다는 것을 읽었습니다. 그래서 당신은 그것에 가깝습니다. ;)
하지만 다른 가치가 더 중요하다는 것을 알았습니다. 예를 들어 하락/최대 연속 손실. 단순히 거래자가 수익성이 있는 한 EA를 운영하도록 놔두었기 때문에 실제로 얼마나 수익성이 있는지에 의존하지 않습니다. 그러나 EA가 손실을 입으면 EA가 중단될 수 있습니다. 따라서 이러한 요소는 거래자에 따라 다릅니다. EA가 중단되기 전에 얼마를 잃을 의향이 있습니까?
그래서, 나는 여전히 내 EA를 테스트하고 있습니다 - 그것이 실제로 얼마나 좋은지 확신할 수 없습니다. 돌아오는 결과에 대해 조언을 구하십시오.
라이트 스위트 원유 (기호 CL)용입니다. 나는 지난 2.5년 동안 이것에 대한 틱 데이터를 가지고 있습니다. 이 데이터를 M1 막대 형식으로 넣고 메타 트레이더를 사용하여 테스트했습니다. 가까운 장래에 실제 틱 형태로 테스트를 계속할 것입니다(아마도 이 스레드에서 사용한 방법을 사용하여).
이 테스트의 결과(잔액 10,000으로 시작):
// 이익: 109,145 // 이익 계수: 2.65 // 절대 드로다운: 748 // 최대 드로다운: 30,764 // 예상 보수: 90 // 거래: 1204
한 지점에서 큰 감소가 있음을 알 수 있습니다. 이제, 그것이 발생하는 곳은 그것이 중요하지 않다는 것을 의미합니다. 그 시간까지 충분한 "지방"이 초기 예금 10,000개 이상으로 축적되었기 때문입니다. 따라서 30,000달러 히트를 50,000처럼 낮추고 100,000까지 하늘로 다시 이월합니다. 그러나 그 시점에서 10,000으로 시작한다면 이 드로다운은 계정을 날려버릴 것입니다. 그래서 저는 100,000부터 시작해야 한다고 생각합니다. 그렇게 하면 초기에 이 감소가 발생하면 공격적인 투자 프로필을 가진 사람에게 만족스러운 30퍼센트의 손실이 될 것입니다. 따라서 2.5년 후의 100,000이윤은 2.5년 후에 100%의 수익이 됩니다(1000%와 반대).
곡선형 핏이 아닐까 하는 걱정이 되기도 합니다. 매개변수를 수동으로 조정했지만 컴퓨터 최적화는 수행하지 않았습니다. 긴 테스트 기간이 커브 핏일 가능성이 줄어들기를 바라는 것 같아요? 문제는 새로운 테스트로서 테스트할 데이터가 더 많아지는 것입니다. 하지만 지금은 더 이상 데이터가 없습니다.
따라서 여러분은 EA를 테스트한 경험이 많습니다. 여기에 결과 매개변수가 있는 경우 – 이것이 지옥 같은 생각을 하게 만들 만큼 충분합니까 – 아마도 이것이 좋은 EA입니까?
(ps. 지금 하고 있는 예비 조정으로 실제 이익 손실 없이 최대 드로우다운을 20,000까지 낮출 수 있었습니다. 최대 드로다운을 더 줄일 수 있지만 예를 들어 최대 드로우다운이 13000인 경우 최종 이익을 잃기 시작합니다. 최종 이익이 적음: 60.000)
[...] 전략 테스터가 약 2주 후에 거래 개시를 중단했음을 알아차렸습니다. [...]
도움을 받으려면 코드를 게시해야 합니다... 그래도 새 스레드를 여는 것이 좋습니다.
내 꿈/목표: 내가 바랐던 것은 전략 테스터에게 좋은 과거 데이터(특히 틱 데이터를 얻을 수 있는 경우)를 제공하고 전략이 해당 기록(실패, 분산 분산)에서 실제로 거래된 방식에 대한 좋은 통찰력을 얻는 것입니다. 등 허용). 그러나 이제 이것이 달성 가능한지 여부를 의심하기 시작합니다. 전략 엔진이 실제로 이것을 제공할 수 있다면. METATRADER로 이 목표를 달성할 수 있습니까? 누군가 나에게 희망을 줘!
MT4 테스터는 내부 M1 움직임에 의존하는 전략을 백테스트하도록 설계되지 않았습니다. 이것이 너무 단순화된 이유입니다. 실제 틱 데이터, 가변 스프레드, 미끄러짐, 지연 또는 기타 '실제 세계' 현상을 지원하지 않습니다. 더 큰 시간 프레임에 의존하는 전략의 경우에는 충분합니다(IMHO).
몇 가지 한계를 극복하는 방법이 있습니다. 실제 틱 데이터와 변수 스프레드는 Birt 사이트에 언급된 방법을 통해 얻을 수 있습니다. 미끄러짐, 오류 및 지연은 코드를 통해 시뮬레이션할 수 있습니다. 이것이 노력할 가치가 있는지 여부는 의견의 문제이지만 이러한 기능을 기본적으로 지원하는 플랫폼을 찾고 있다면 MT4가 올바른 것이 아닙니다...
나는 몇 가지 전략을 가지고 있고 몇몇은 백테스트 에서 아주 잘 하지 않았고(지금까지 제한된 순방향 테스트에서 잘했지만) 일부는 백테스트에서 잘했습니다.
이 틱 백테스팅 방법이 효과가 있다고 생각합니다. 그러나 그것은 당신에게서 시간 프레임을 빼앗아갑니다. 월말 계약).
전략(3개월 이상 데이터)
이익 계수: 1.55; 총 거래: 74(M1에서)
이익 계수: 1.91; 총 거래: 67(틱)
그러한 전략(이 이익 요소 포함)이 흥분할 만한 것입니까? 매개변수를 약간 수동으로 조정했지만 곡선에 맞는 상황에 있다고 생각하지 않습니다. 물론 더 많은 데이터가 있는 테스트만이 알 수 있습니다.
나는 몇 가지 전략을 가지고 있고 몇몇은 백테스트에서 아주 잘 하지 않았고(지금까지 제한된 순방향 테스트에서 잘했지만) 일부는 백테스트에서 잘했습니다.
이 틱 백테스팅 방법이 효과가 있다고 생각합니다. 그러나 그것은 당신에게서 시간 프레임을 빼앗아갑니다. 월말 계약).
전략(3개월 이상 데이터)
이익 계수: 1.55; 총 거래: 74(M1에서)
이익 계수: 1.91; 총 거래: 67(틱)
그러한 전략(이 이익 요소 포함)이 흥분할 만한 것입니까? 매개변수를 약간 수동으로 조정했지만 곡선에 맞는 상황에 있다고 생각하지 않습니다. 물론 더 많은 데이터가 있는 테스트만이 알 수 있습니다.
내 2센트:
당신의 전략은 정말 진드기 에 민감한 것 같습니다. 거래량 감소는 좀 이상하다. 여전히 변동 스프레드가 포함되지 않습니다. 현실과 거리가 멀 수도
전략은 이전 거래가 TP 또는 SL을 취하면 새로운 거래를 엽니다. 따라서 거래 수의 차이는 해상도의 차이로 인한 것 같습니다. 해상도가 높을수록 TP와 SL 상황이 다릅니다. 예, 꽤 틱에 의존적입니다. 틱 데이터를 사용하는 것이 왜 그렇게 불안한지 알 수 있습니다.
나는 그것의 초기 단계를 알고 있고 나는 아직도 할 일이 많다.
사람들은 어떤 수준의 수익 요소(실제 실시간 거래 계정에서 장기간에 걸쳐)에 대해 열광할 것입니까? 분명히 1 이상이지만 사람들은 이것을 얼마나 생각합니까? 와우, 이것은 좋은 시스템입니다.
67 거래는 통계를 하기에는 적은 양의 거래이지만, 내 기억은 나를 속이지 않습니다. 나는 어딘가에서 PF=2 이상의 모든 것이 도박보다 사려 깊다는 것을 읽었습니다. 그래서 당신은 그것에 가깝습니다. ;)
하지만 다른 가치가 더 중요하다는 것을 알았습니다. 예를 들어 하락/최대 연속 손실.
단순히 거래자가 수익성이 있는 한 EA를 운영하도록 놔두었기 때문에 실제로 얼마나 수익성이 있는지에 의존하지 않습니다. 그러나 EA가 손실을 입으면 EA가 중단될 수 있습니다. 따라서 이러한 요소는 거래자에 따라 다릅니다. EA가 중단되기 전에 얼마를 잃을 의향이 있습니까?
//지
그래서, 나는 여전히 내 EA를 테스트하고 있습니다 - 그것이 실제로 얼마나 좋은지 확신할 수 없습니다. 돌아오는 결과에 대해 조언을 구하십시오.
라이트 스위트 원유 (기호 CL)용입니다. 나는 지난 2.5년 동안 이것에 대한 틱 데이터를 가지고 있습니다. 이 데이터를 M1 막대 형식으로 넣고 메타 트레이더를 사용하여 테스트했습니다. 가까운 장래에 실제 틱 형태로 테스트를 계속할 것입니다(아마도 이 스레드에서 사용한 방법을 사용하여).
이 테스트의 결과(잔액 10,000으로 시작):
// 이익: 109,145
// 이익 계수: 2.65
// 절대 드로다운: 748
// 최대 드로다운: 30,764
// 예상 보수: 90
// 거래: 1204
한 지점에서 큰 감소가 있음을 알 수 있습니다. 이제, 그것이 발생하는 곳은 그것이 중요하지 않다는 것을 의미합니다. 그 시간까지 충분한 "지방"이 초기 예금 10,000개 이상으로 축적되었기 때문입니다. 따라서 30,000달러 히트를 50,000처럼 낮추고 100,000까지 하늘로 다시 이월합니다. 그러나 그 시점에서 10,000으로 시작한다면 이 드로다운은 계정을 날려버릴 것입니다. 그래서 저는 100,000부터 시작해야 한다고 생각합니다. 그렇게 하면 초기에 이 감소가 발생하면 공격적인 투자 프로필을 가진 사람에게 만족스러운 30퍼센트의 손실이 될 것입니다. 따라서 2.5년 후의 100,000이윤은 2.5년 후에 100%의 수익이 됩니다(1000%와 반대).
곡선형 핏이 아닐까 하는 걱정이 되기도 합니다. 매개변수를 수동으로 조정했지만 컴퓨터 최적화는 수행하지 않았습니다. 긴 테스트 기간이 커브 핏일 가능성이 줄어들기를 바라는 것 같아요? 문제는 새로운 테스트로서 테스트할 데이터가 더 많아지는 것입니다. 하지만 지금은 더 이상 데이터가 없습니다.
따라서 여러분은 EA를 테스트한 경험이 많습니다. 여기에 결과 매개변수가 있는 경우 – 이것이 지옥 같은 생각을 하게 만들 만큼 충분합니까 – 아마도 이것이 좋은 EA입니까?
(ps. 지금 하고 있는 예비 조정으로 실제 이익 손실 없이 최대 드로우다운을 20,000까지 낮출 수 있었습니다. 최대 드로다운을 더 줄일 수 있지만 예를 들어 최대 드로우다운이 13000인 경우 최종 이익을 잃기 시작합니다. 최종 이익이 적음: 60.000)
누구나 댓글을 달 수 있습니까? 더블 엑스