틱 데이터를 사용한 백테스팅

mikey 2010.10.01 19:36 #11

그래, 우리는 서로를 그리워한다. 기본적으로 모든 볼륨 값을 1로 설정하여 볼륨 데이터를 스크랩할 수 있습니까?

gordon 2010.10.01 19:38 #12

mikey :

네. 당신의 답장은 내가 마지막으로 보냈을 때 왔습니다.

RE: 볼륨...- 내 EA가 볼륨을 "읽지" 않으면 이것으로 안전합니까? 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니까? 나는 볼륨에 대해 생각하지 않았지만 내가 말했듯이 내 EA는 아무 것도 "읽지" 않습니다. 그래서, 명확히하기 위해 - 볼륨을 무시할 수 있습니까? 아니면 모든 막대에 대해 볼륨을 1로 설정해야 합니까?

EA가 볼륨 데이터를 사용하지 않는 경우 무시할 수 있습니다. 메소드가 작동하려면 1로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 테스터가 막대당 하나 이상의 틱을 생성합니다...

mikey 2010.10.01 19:54 #13

네. 나는 막대 또는 그와 유사한 것을 보고 있는 어떤 지표도 가지고 있지 않습니다. 스왑 - 좋은 지적입니다. 명심하겠습니다. 이 새로운 방법을 최대한 빨리 실행하고 싶습니다.

시간 이동을 수행하는 이 문제를 해결할 수만 있다면 거의 모든 것이 좋습니다. 따라서 다음 막대를 고려하십시오(.csv 텍스트 파일에서).

주의: 날짜, 시간, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량

20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:01,71.75,71.75,71.75,71.75,1

그래서 두 번째 막대의 시간을 18:01로 변경하여 상위 2개의 막대가 다른 시간을 갖도록 하고 싶습니다. 분 수준).

그런 다음 세 번째 마디의 시간을 18:02로 변경해야 합니다. 따라서 이제 3개의 막대 모두 시간이 다릅니다.

작업을 위한 좋은 의사 코드는 다음과 같습니다.

time_of_next_bar = time_of_previous 막대 +1;

그러나 60분만 시간을 이동 하고 결국 날짜, 월 등을 이동해야 한다는 사실을 설명하기 위해 거기에 제약 조건이 있어야 합니다.

이것이 내가 막힌 것입니다. .csv 파일에 모든 막대가 있고 이와 같이 작동할 방법을 찾아야 합니다. Perl을 사용하고 있습니까? 나는 당신이 링크 한 MQl 파일을 보았고 이것에 대한 전치 방법을 볼 수 없었습니다.

역사는 반복된다 - 거짓말? Sultonov의 시스템 표시기 신경망

mikey 2010.10.01 20:08 #14

아마도 가장 쉬운 방법은 (이 형식을 사용하여) 어딘가에서 날짜와 시간의 2개 열에서 매우 긴 목록을 찾을 수 있는 경우일 것입니다.

20100831,18:00

20100831,18:01

20100831,18:02

20100831,18:03

20100831,18:04

20100831,18:05

등 등

목록을 생성하는 것보다 그러한 목록을 찾는 것이 더 나을 수도 있습니다.

그런 다음 이 열을 내 csv 파일로 대체할 수 있습니다. 예를 들어 메타 트레이더에서 M1 데이터를 내 보낸 다음 해당 열을 가져옴으로써 이 경로를 따라 가려고 했습니다. 그러나 메타트레이더(몇 개월 가치)를 위해 얻을 수 있는 과거 M1 데이터의 양은 제 목적에 충분하지 않습니다. 아마도 몇 년 가치가 있다면 일할 수 있습니다.

코딩하는 방법? 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 논의

zzuegg 2010.10.01 20:46 #15

mikey :

네. 나는 막대 또는 그와 유사한 것을 보고 있는 어떤 지표도 가지고 있지 않습니다.

당신은 그것에 대해 확신합니까? 거의 모든 지표는 계산에 막대를 사용합니다 ... 기간을 설정할 수 있는 모든 지표는 실패할 것입니다. 모든 high[] low[] open[] close[] 호출이 실패하고 기본적으로 모든 시계열 액세스 기능이 영향을 받습니다.

귀하의 경우에는 웹 사이트의 파일을 검사하여 사용자 지정 눈금 파일을 만들고 패치된 터미널을 사용합니다.

gordon 2010.10.01 21:10 #16

다음은 작업을 수행하는 간단한 스크립트입니다. 나는 한 번만 확인 했으므로 간과 된 버그에주의하십시오 ... 또한 - 아마도 가장 빠르고 / 가장 좋은 방법은 아닐 것입니다.

 #property show_inputs
extern string      src_file = "sample.csv" ;             // source file name
extern string      trg_file = "output.csv" ;             // target file name
extern datetime    st_date = D'2000.01.01 00:00' ;       // start date for written data (this could be whatever...)

int start()
{
   string sclose;             // tick close price - we assume O=H=L=C
   
   // get handles for source and target file (NOTE: will overwrite target file if exists!!)
   int src_handle = FileOpen (src_file, FILE_CSV | FILE_READ , ',' );
   int trg_handle = FileOpen (trg_file, FILE_CSV | FILE_WRITE , ',' );
      
   // read each line from source, process it and write to target
   while (! FileIsEnding (src_handle)) {
       // read data from source by fields (convinient since it's a CSV file)
       FileReadString (src_handle);     // skip date     
       FileReadString (src_handle);     // skip time
       FileReadString (src_handle);     // skip open
       FileReadString (src_handle);     // skip high
       FileReadString (src_handle);     // skip low
      sclose = FileReadString (src_handle);   // GET CLOSE PRICE
       FileReadString (src_handle);     // skip volume
      
       // build output line as a single string (it's just simpler to do it this way)
       string output = StringConcatenate (
                        TimeToStr(st_date,TIME_DATE), "," ,     // proper date and time format
                        TimeToStr(st_date,TIME_MINUTES), "," ,
                        sclose, "," ,       // to make sure OHLC are identical we just use close price
                        sclose, "," ,
                        sclose, "," ,
                        sclose, "," ,
                         "1"                // this is fixed volume = 1 so as we'll have 1 tick per bar only
                      );          

       FileWrite (trg_handle,output);
      st_date += 60 ;                       // add 1 minute (60 seconds) to our time counter
   } // end while
   
   // close source and target file
   FileClose (src_handle);        
   FileClose (trg_handle);
   return ( 0 );
}

스크립트는 꽤 자명합니다... 소스 파일은 'experts/files' 폴더에 있어야 합니다. 시작 날짜의 경우 무엇이든 입력할 수 있습니다. 시간은 어쨌든 늘어나므로 타임스탬프는 의미가 없습니다...

나는 여전히 당신이 무엇을 하려고 하는지에 대해 심각한 의심을 가지고 있지만, 어쨌든 당신의 발견을 여기에 보고한다면 기쁠 것입니다. 행운을 빕니다.

mikey 2010.10.02 13:29 #17

gordon :

다음은 작업을 수행하는 간단한 스크립트입니다. 나는 한 번만 확인 했으므로 간과 된 버그에주의하십시오 ... 또한 - 아마도 가장 빠르고 / 가장 좋은 방법은 아닐 것입니다.

스크립트는 꽤 자명합니다... 소스 파일은 'experts/files' 폴더에 있어야 합니다. 시작 날짜의 경우 무엇이든 입력할 수 있습니다. 시간은 어쨌든 늘어나므로 타임스탬프는 의미가 없습니다...

나는 여전히 당신이 무엇을 하려고 하는지에 대해 심각한 의심을 가지고 있지만, 어쨌든 당신의 발견을 여기에 보고한다면 기쁠 것입니다. 행운을 빕니다.

이것은 훌륭하다!! 감사해요!!

하지만 아직 작동하지 않았습니다. 따라서 MLQ4 코드를 가져와서 저장 및 컴파일하고 기호 CL 그래프에 첨부합니다(그리고 "실시간 거래 허용" 확인란을 선택합니다). 로그에서 이것이 정상적으로 로드되었음을 확인할 수 있습니다.

이에 대한 PRELUDE/SET UP으로 2개의 파일을 만들었습니다.

sample.csv(데이터 포함) - 테스트를 위해 데이터가 많지 않은 파일을 생성하여 모든 작업을 수행하려고 할 때 이 모든 것이 빠르게 발생합니다.

output.csv(비어 있음)

둘 다 전문가/파일에 넣습니다. 하지만 output.csv에 기록되는 데이터가 표시되지 않습니다. output.csv 파일을 올바른 위치에 넣었습니까? 나만의 빈 output.csv 파일을 만들어야 하나요? 이것이 옳은 일입니까?

PS> 베어링이 전혀 없는 경우를 대비하여 아래에 내 sample.csv를 잘라 붙여넣습니다.

20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,2
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,2
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,3
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,2
20100831,18:00,71.67,71.67,71.67,71.67,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,3
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,5
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,4
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,2
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,4
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,3
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,17
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,4
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,2
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.76,71.76,71.76,71.76,1
20100831,18:05,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,3
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,5
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,14
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,21
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,4
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,2
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
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Backtesting with tick data Off-topic MT4/mql4 questions. 질문이 MQL 주제에 없습니다.

gordon 2010.10.02 13:42 #18

mikey :

하지만 아직 작동하지 않았습니다. 따라서 MLQ4 코드를 가져와서 저장 및 컴파일하고 기호 CL 그래프에 첨부합니다(그리고 "실시간 거래 허용" 확인란을 선택합니다). 로그에서 이것이 정상적으로 로드되었음을 확인할 수 있습니다.

이에 대한 PRELUDE/SET UP으로 2개의 파일을 만들었습니다.

sample.csv(데이터 포함) - 테스트를 위해 데이터가 많지 않은 파일을 생성하여 모든 작업을 수행하려고 할 때 이 모든 것이 빠르게 발생합니다.

output.csv(비어 있음)

둘 다 전문가/파일에 넣습니다. 하지만 output.csv에 기록되는 데이터가 표시되지 않습니다. output.csv 파일을 올바른 위치에 넣었습니까? 나만의 빈 output.csv 파일을 만들어야 하나요? 이것이 옳은 일입니까?

출력 파일을 생성할 필요가 없으며 자동으로 생성됩니다(이미 존재하는 경우 덮어씁니다).
이것이 스크립트로 컴파일되었는지 확인하십시오.
샘플 파일이 'experts/files' 디렉토리에 있는지 확인하십시오.
전문가 탭에 오류/메시지가 표시됩니까?

gordon 2010.10.02 13:46 #19

샘플로 다시 테스트했는데 작동합니다. 첨부 - 스크립트, 샘플 및 출력(RAR 아카이브에서).

파일:

files.rar 3 kb

mikey 2010.10.02 15:15 #20

내 실수 - 스크립트에 반대되는 EA로 넣습니다. 그것은 지금 작동합니다 - 스크립트로!

중요한 드라마는 아니지만 출력 파일의 마지막 줄은 다음과 같습니다.

2004.02.23,08:34,,,,,1

데이터의 과잉, 중복 비트도 마찬가지입니다. 잘라낼 때 정보가 손실되지 않습니다. 내가 한 일입니다.

그래서 이제 전략 테스터 로 이것을 시도하고 있습니다. 지금 실행 중입니다. 그러나 모든 것에 대해 계속 게시할 것입니다.

틱 데이터를 사용한 백테스팅 - 페이지 2