당신이 금을 쳤다고 생각한다면 어떻게 될까요? - 페이지 5

 

Y2000부터 다시 시작했습니다.

6개월 후 최대 5m

추가 테스트를 위한 권장 사항?

 
  1. 모델링 품질은 25%입니다. 실제(M1) 기록을 DL하고 변환기를 사용하여 사용된 모든 TF를 만듭니다.
  2. 어떤 스프레드를 사용하고 있습니까? 브로커의 현재 또는 20(2핍)과 같은 값 설정
 

내 권장 사항은 추가 백 테스팅 을 잊어 버리는 것입니다. 거래 시뮬레이션 기능으로 대체된 거래 기능으로 사본을 만드십시오. 거래가 실제로 열리고 닫혔다면 누적되었을 이익의 누계를 유지하기 위해 작성하기 쉽고, OrderOpenPrice() 등에 대한 호출을 시뮬레이션해야 하는 경우 다른 일부를 작성한 다음 라이브에 첨부합니다. 가격 피드를 표시하고 최소 몇 주 동안 실행되도록 두고 백테스팅에서와 동일한 방식으로 작동하는지 확인하십시오.

그런 다음 해당 결과가 나오면 차트 기록을 지우고(먼저 저장) mt4가 브로커에서 새 차트 기록을 다운로드하도록 한 다음 라이브 테스트와 동일한 기간 동안 백테스트에서 EA를 실행합니다. 결과가 같거나 거의 같으면 나머지 백테스트를 제안하고 테스트한 브로커 차트 기록이 정확할 것입니다. 이 경우 신호 제공자로 등록하여 필요한 자본을 확보할 수 있습니다.

 

2000년 - 2002년

 
WHRoeder :
  1. 모델링 품질은 25%입니다. 실제(M1) 기록을 DL하고 변환기를 사용하여 사용된 모든 TF를 만듭니다.
  2. 어떤 스프레드를 사용하고 있습니까? 브로커의 현재 또는 20(2핍)과 같은 값 설정


당신의 의견을 주셔서 감사합니다, 내 무지를 용서하십시오,

나는 Alpari와 이야기하고 과거 데이터에 대해 물었다. 내가 다운로드한 데이터(M1)가 실제 이력이라고 하더군요. EA는 M1에서 실행됩니다. 어떻게 그리고 왜 변환해야 합니까? 도움을 주셔서 감사합니다.

스프레드는 2핍으로 설정됩니다.

 
SDC :

내 권장 사항은 추가 백 테스팅을 잊어 버리는 것입니다. 거래 시뮬레이션 기능으로 대체된 거래 기능으로 사본을 만드십시오. 거래가 실제로 열리고 닫혔다면 누적되었을 이익의 누계를 유지하기 위해 작성하기 쉽고, OrderOpenPrice() 등에 대한 호출을 시뮬레이션해야 하는 경우 다른 일부를 작성한 다음 라이브에 첨부합니다. 가격 피드를 표시하고 최소 몇 주 동안 실행되도록 두고 백테스팅에서와 동일한 방식으로 작동하는지 확인하십시오.

그런 다음 해당 결과가 나오면 차트 기록을 지우고(먼저 저장) mt4가 브로커에서 새 차트 기록을 다운로드하도록 한 다음 라이브 테스트와 동일한 기간 동안 백테스트에서 EA를 실행합니다. 결과가 같거나 거의 같으면 나머지 백테스트를 제안하고 테스트한 브로커 차트 기록이 정확할 것입니다. 이 경우 신호 제공자로 등록하여 필요한 자본을 확보할 수 있습니다.


감사합니다 SDC

아래에서 볼 수 있듯이 추가 백 테스트를 시도했지만 재미를 위해 실행하도록 둡니다. 잠시 돈을 한쪽으로 치워두고 이런 식으로 동작하는 코드를 작성할 수 있다는 것은 저에게는 성취입니다. 마치 퍼즐을 푸는 것과 같습니다. 차트를 보고 계속 올라가는 것을 보십시오.

나는 당신의 시뮬레이션을 시도하고 구현할 것입니다

매수, 매도, 마감, 손절매를 텍스트 파일에 쓰는 것을 추천하시겠습니까? 그래프에 화살표를 남겨두는 것입니다. 구현하는 가장 좋은 방법이 확실하지 않습니다.

빌드 방식 때문에 다른 쌍에서도 작동해야 합니다. 저는 이것이 사실이기를 바라고 현재 백 테스트가 완료된 후에 시도할 것입니다.

 
WHRoeder :
  1. 모델링 품질은 25%입니다. 실제(M1) 기록을 DL하고 변환기를 사용하여 사용된 모든 TF를 만듭니다.
  2. 어떤 스프레드를 사용하고 있습니까? 브로커의 현재 또는 20(2핍)과 같은 값 설정


모델링 품질은 1분 막대에서 25% 이상 향상되지 않습니다.

봐주세요

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 
뒷면 테스트에서 지금까지 가장 큰 손실은 £504.40입니다. 가장 큰 이익은 £2392.80입니다.
 
tootrue :
뒷면 테스트에서 지금까지 가장 큰 손실은 £504.40입니다. 가장 큰 이익은 £2392.80입니다.
100 * (평균 손실 / (평균 손실 + 평균 승리) ) vs 승률은 무엇입니까?
 

승률 숏 포지션의 경우 78.61%, 롱 포지션의 경우 88.57% 이는 전략 테스터 보고서에서 획득한 숏 포지션 획득(%) 및 롱 포지션 획득(%) 에서 가져온 것입니다.

평균 83.59

나는 그것을 128.9219 대 83.59로 만듭니다.