Dukascopy 사이트로 이동합니다. 그들은 진드기에 의해 그것을 가지고 있습니다. 밀리초 정확도로(예 - 타임스탬프의 끝에 .xxx가 있음). 그들의 명성과 그들이 세계에서 가장 큰 ECN 중 하나라는 사실만으로도 충분합니다. 그러나 당신이 그들의 데이터를 다운로드하려고 할 때 당신은 내가 말하는 것을 이해할 것입니다.... 그것은 엉덩이에 믿을 수 없는 고통입니다.
disktrading 데이터는 표시 데이터입니다. 즉(Gordon이 설명한 대로) 데이터(가격)가 당시 여러 가격 피드의 평균 값을 나타냅니다. 특정 외환 중개인(즉, 이 장외 외환 비즈니스의 시장 조성자)의 특정 가격 피드가 아닙니다.
Gordon : schnappi와 제가 "갭 및 스파이크"라는 용어/구와 혼동을 일으킬 수 있다고 생각합니다...나는 당신이 이 용어를 순간적인 스파이크(유동성이 덜한 시장 상황에서 이루어진 대량 주문) 및 예상되는 누락의 특성으로 사용하고 있다고 생각합니다. 양초(양초 기간 내 시장 활동 없음)인 반면, schnappi와 저는 특정 양초 내에서 100핍의 스파이크가 나타날 수 있는일부 역사적 데이터 세트를 괴롭히는 더 문제가 많은 문제를 언급하고 있습니다. 금융 상품, 그때 또는 현재) 및 며칠, 몇 주, 경우에 따라 몇 개월에 걸친 데이터 격차가 발생합니다(실제 시장 상황을 나타내는 종류의 격차가 아님).
Schnappi : 예, 통계 테스트 등의 표준 목록을 사용하여 갭과 스파이크를 특성화하고 식별하는 데이터 세트를 통해 반복적으로 크롤링하는 일련의 스크립트가 있습니다. 나는 데이터를 pitrading한 경험이 없습니다. 내 스타일의 시장 거래를 위해 나는 실제로 거래 트리거/등에 대한 보다 견고함을 구축하는 수단으로 디스크 거래 데이터에 포함된 "오류"를 선호합니다.
내 철학(현재)은 내 전략이 손익 비율을 만들거나 깨기 위해 원래 그대로의 역사적으로 정확한 가격 데이터에 의존한다면 미래 시장 공간을 다루는 임무를 맡았을 때 내 전략이 실패로 보장된다는 것입니다. 내 생각에는 일기 예보(특히 방법론)와 외환 퀀트 거래에서 찾을 수 있는 강력한 결과가 있습니다.
Gordon : schnappi와 제가 "갭 및 스파이크"라는 용어/구와 혼동을 일으킬 수 있다고 생각합니다...나는 당신이 이 용어를 순간적인 스파이크(유동성이 덜한 시장 상황에서 이루어진 대량 주문) 및 예상되는 누락의 특성으로 사용하고 있다고 생각합니다. 양초(양초 기간 내 시장 활동 없음)인 반면, schnappi와 저는 특정 양초 내에서 100핍의 스파이크가 나타날 수 있는일부 역사적 데이터 세트를 괴롭히는 더 문제가 많은 문제를 언급하고 있습니다. 금융 상품, 그때 또는 현재) 및 며칠, 몇 주, 경우에 따라 몇 개월에 걸친 데이터 격차가 발생합니다(실제 시장 상황을 나타내는 종류의 격차가 아님).
나는 당신이 수천 달러 미만으로 얻을 수 있는 어떤 종류의 데이터도 m1(또는 그보다 작음!)에 적합하지 않다고 생각합니다...
아마도 메타 트레이더는 전혀 괜찮지 않을 것입니다 ...
나... 필립이 준 목록을 봐. 몇 가지 훌륭한 무료 소스가 있습니다... 사용 가능한 형식으로 변환하기가 어렵습니다.
품질을 측정 했습니까?
특정 데이터 벤더가 데이터를 수백 달러(각 시장)에 판매하는 데는 이유가 있다고 생각합니다.
그들이 우수하다는 것을 어떻게 압니까?
품질을 측정 했습니까?
특정 데이터 벤더가 데이터를 수백 달러(각 시장)에 판매하는 데는 이유가 있다고 생각합니다.
네. 더 편리합니다. 그게 다야.
내 질문은 아이러니하지 않았습니다. 품질을 객관적으로 측정했습니까?
Dukascopy 사이트로 이동합니다. 그들은 진드기에 의해 그것을 가지고 있습니다. 밀리초 정확도로(예 - 타임스탬프의 끝에 .xxx가 있음). 그들의 명성과 그들이 세계에서 가장 큰 ECN 중 하나라는 사실만으로도 충분합니다. 그러나 당신이 그들의 데이터를 다운로드하려고 할 때 당신은 내가 말하는 것을 이해할 것입니다.... 그것은 엉덩이에 믿을 수 없는 고통입니다.
틱 데이터가 갭이나 스파이크를 포함하지 않는다는 보장은 없습니다. mt와 호환되도록 틱 데이터를 m1에 집계하더라도 고품질이 보장되지는 않습니다.
그리고 btw: dukascopy의 평판에 관해서는 다양한 의견이 있습니다... 하지만 브로커에 관한 faik 토론은 여기에서 금지됩니다.
그래서 아직 그런 분석을 하지 않으셨나 봅니다. 어쨌든: 채팅 주셔서 감사합니다, 지금 떠나야 합니다... 좋은 거래.
(...) 틱 데이터라도 갭이나 스파이크가 포함되어 있지 않다는 보장은 없습니다.
틈과 스파이크는 정상입니다. 데이터가 없는 데이터를 원하면 정의에 따라 평균 소스 - 표시 데이터를 원합니다. 당신은 결국 실제 브로커와 거래하게 될 것이라는 사실을 잊고 있습니다. 실제 중개인은 격차와 스파이크가 있습니다. 그들 모두.
'분석'에 관해서는 - 그게 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 어떤 분석을 하시나요?
Phillip: 디스크 트레이딩의 과거 데이터에 관한 1페이지의 내 질문을 참조하십시오.
disktrading 데이터는 표시 데이터입니다. 즉(Gordon이 설명한 대로) 데이터(가격)가 당시 여러 가격 피드의 평균 값을 나타냅니다. 특정 외환 중개인(즉, 이 장외 외환 비즈니스의 시장 조성자)의 특정 가격 피드가 아닙니다.
Gordon : schnappi와 제가 "갭 및 스파이크"라는 용어/구와 혼동을 일으킬 수 있다고 생각합니다...나는 당신이 이 용어를 순간적인 스파이크(유동성이 덜한 시장 상황에서 이루어진 대량 주문) 및 예상되는 누락의 특성으로 사용하고 있다고 생각합니다. 양초(양초 기간 내 시장 활동 없음)인 반면, schnappi와 저는 특정 양초 내에서 100핍의 스파이크가 나타날 수 있는 일부 역사적 데이터 세트를 괴롭히는 더 문제가 많은 문제를 언급하고 있습니다. 금융 상품, 그때 또는 현재) 및 며칠, 몇 주, 경우에 따라 몇 개월에 걸친 데이터 격차가 발생합니다(실제 시장 상황을 나타내는 종류의 격차가 아님).
Schnappi : 예, 통계 테스트 등의 표준 목록을 사용하여 갭과 스파이크를 특성화하고 식별하는 데이터 세트를 통해 반복적으로 크롤링하는 일련의 스크립트가 있습니다. 나는 데이터를 pitrading한 경험이 없습니다. 내 스타일의 시장 거래를 위해 나는 실제로 거래 트리거/등에 대한 보다 견고함을 구축하는 수단으로 디스크 거래 데이터에 포함된 "오류"를 선호합니다.
내 철학(현재)은 내 전략이 손익 비율을 만들거나 깨기 위해 원래 그대로의 역사적으로 정확한 가격 데이터에 의존한다면 미래 시장 공간을 다루는 임무를 맡았을 때 내 전략이 실패로 보장된다는 것입니다. 내 생각에는 일기 예보(특히 방법론)와 외환 퀀트 거래에서 찾을 수 있는 강력한 결과가 있습니다.
Gordon : schnappi와 제가 "갭 및 스파이크"라는 용어/구와 혼동을 일으킬 수 있다고 생각합니다...나는 당신이 이 용어를 순간적인 스파이크(유동성이 덜한 시장 상황에서 이루어진 대량 주문) 및 예상되는 누락의 특성으로 사용하고 있다고 생각합니다. 양초(양초 기간 내 시장 활동 없음)인 반면, schnappi와 저는 특정 양초 내에서 100핍의 스파이크가 나타날 수 있는 일부 역사적 데이터 세트를 괴롭히는 더 문제가 많은 문제를 언급하고 있습니다. 금융 상품, 그때 또는 현재) 및 며칠, 몇 주, 경우에 따라 몇 개월에 걸친 데이터 격차가 발생합니다(실제 시장 상황을 나타내는 종류의 격차가 아님).
알겠어요. 예, 이러한 종류의 갭/스파이크는 피해야 합니다... 동의합니다.
... 제 스타일의 시장 거래에서는 실제로 디스크 거래 데이터에 포함된 "오류"를 거래 트리거/기타에 대한 보다 견고함을 구축하는 수단으로 선호합니다.
...
이러한 제한 사항을 알고 있는 한 이것이 이 문제를 처리하는 합법적인 방법입니다.
정의하는 방법에 대해 좀 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? - 나쁜 틱과 데이터 구멍(스파이크/갭 대신)
내가 하는 방식: 지표를 작성하거나 스크립트를 스캔하는 방법을 생각합니다. 나쁜 틱=아마도 M1-bar > n*ATR 정도 및 데이터 구멍 ... 모름 ... 실제로 주말과 공휴일을 처리해야 합니다(평일에 발생할 수 있음) - 그래서 어떻게 너 이거 했어?