글쎄, 나는 Seawolf와 Ruptor가 그들의 집단적인 뒷부분에서 이야기하고 있다고 단호하게 말할 수 있습니다.
OP_BUY 주문의 경우, 매도 가격을 사용하여 진입 가격 및 중지를 생성하는 것이 절대적으로 옳습니다.
사실 Seawolf와 Ruptor가 맞습니다.
ASK 가격으로 매수 주문을 입력하고 BID 에서 종료하고 매도 주문을 위해 반대로 합니다. 손절매 또는 이익실현은 출구이므로 매수 주문에서 BID 가격을 사용하여 계산해야 합니다.
이것은 ASK 와 BID 가격 사이에 큰 차이가 없기 때문에 특히 작은 스프레드를 다룰 때 종종 간과되는 상당히 일반적인 혼동 지점입니다. 때때로 정류장과 미끄러짐이 빡빡하지 않은 경우 코드가 제대로 작동하지만 스캘핑을 하거나 정밀도가 필요한 다른 작업을 수행하는 경우 진입 및 퇴장 시 적절한 가격에 대해 이 지침을 사용해야 합니다.
-
긴 주문(예: OP_BUY , OP_BUYSTOP 또는 OP_BUYLIMIT ):
입장료 = ASK
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = BID
-
짧은 주문의 경우(예: OP_SELL , OP_SELLSTOP 또는 OP_SELLLIMIT :
ASK 가격으로 매수 주문을 입력하고 BID 에서 종료하고 매도 주문을 위해 반대로 합니다. 손절매 또는 이익실현은 출구이므로 매수 주문에서 BID 가격을 사용하여 계산해야 합니다.
이것은 ASK 와 BID 가격 사이에 큰 차이가 없기 때문에 특히 작은 스프레드를 다룰 때 종종 간과되는 상당히 일반적인 혼동 지점입니다. 때때로 정류장과 미끄러짐이 빡빡하지 않은 경우 코드가 제대로 작동하지만 스캘핑을 하거나 정밀도가 필요한 다른 작업을 수행하는 경우 진입 및 퇴장 시 적절한 가격에 대해 이 지침을 사용해야 합니다.
-
긴 주문(예: OP_BUY , OP_BUYSTOP 또는 OP_BUYLIMIT ):
입장료 = ASK
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = BID
-
짧은 주문의 경우(예: OP_SELL , OP_SELLSTOP 또는 OP_SELLLIMIT :
참가 가격 = 입찰가
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = ASK
-
토반
이해했습니다. 말씀하신 내용을 정확히 이해하고 Seawolf와 Ruptor에게 가장 겸손한 사과를 드립니다.
내가 정상적으로 주문을 마감하거나 내 자신의 은밀한 손절매를 운영하는 경우(그냥 내 일반적인 주문 마감 기능을 호출함), OP_BUY에 대한 입찰 및 OP_SELL에 대한 요청을 사용하는 것을 완전히 알고 있습니다.
그러나 주문을 열 때 저는 항상 진입 가격을 기준으로 손절매를 계산하고 아무런 문제가 없었습니다. 느슨한 스프레드와 타이트한 스탑의 조합이 어떻게 무효 스탑 오류를 일으킬 수 있는지 알 수 있습니다.
나는 내가하는 것과 같은 방식으로 그것을 수행하는 샘플이 엄청나게 많다고 덧붙이고 싶습니다.
우리가 촉박한 스톱을 가지고 있지 않다면, 두 가지 유형의 주문 이 '스프레드 금액보다 더 빨리' 중단되기 때문에 우리 대부분이 경험하는 경향이 있는 두 가지 기술의 유일한 차이점은 실제 돈을 벌거나 잃은 것뿐입니다. , 스프레드가 상당히 안정적이라면 서로 상쇄되는 경향이 있습니다.
이해했습니다. 말씀하신 내용을 정확히 이해했습니다. 그리고 Seawolf와 Ruptor에게 가장 겸손한 사과를 드립니다.
내가 정상적으로 주문을 마감하거나 내 자신의 은밀한 손절매를 운영하는 경우(그냥 내 일반적인 주문 마감 기능을 호출함), OP_BUY에 대한 입찰 및 OP_SELL에 대한 요청을 사용하는 것을 완전히 알고 있습니다.
그러나 주문을 열 때 저는 항상 진입 가격을 기준으로 손절매를 계산하고 아무런 문제가 없었습니다. 느슨한 스프레드와 타이트한 스탑의 조합이 어떻게 무효 스탑 오류를 일으킬 수 있는지 알 수 있습니다.
나는 내가하는 것과 같은 방식으로 그것을 수행하는 샘플이 엄청나게 많다고 덧붙이고 싶습니다.
우리가 촉박한 스톱을 가지고 있지 않다면, 두 가지 유형의 주문이 '스프레드 금액보다 더 빨리' 중단되기 때문에 우리 대부분이 경험하는 경향이 있는 두 가지 기술의 유일한 차이점은 실제 돈을 벌거나 잃은 것뿐입니다. , 스프레드가 상당히 안정적이라면 서로 상쇄되는 경향이 있습니다.
이 논리가 맞습니까?
좋은 점. 귀하가 제안한 방식으로 수행하는 다른 많은 EA가 있다는 데 동의합니다.
이것은 EA의 작동 방식에 따라 손절매를 취하는 몇 가지 다른 관점을 보여줍니다. 예를 들어, 저는 손절매를 상당히 타이트하게 설정하는 경향이 있습니다. 그래서 나는 일반적으로 주문이 실패할 경우 얼마나 잃는가보다 주문이 실패할 위치에 더 관심이 있습니다. 반면에 주문이 마감될 때 손실(또는 이득)되는 것에 더 관심이 있다면 마감 가격이 아닌 시작 가격에 대한 모든 계산을 수행하는 것이 합리적입니다. 손절매 또는 이익 실현이 타이트한 경우에만 문제가 됩니다(쌍에 따라 몇 핍 이내). 이 경우 EA는 거래를 실제로 완료할 수 있는지 확인하기 위해 MODE_STOPLEVEL(위에서 제안한 대로)로 몇 가지 추가 검사를 수행해야 합니다.
나는 주로 순수주의적인 입장에서 이야기했지만, 나는 그것을 두 가지 방식으로 실행하는 것에 대한 몇 가지 타당한 주장을 볼 수 있습니다.
이것은 EA의 작동 방식에 따라 손절매를 취하는 몇 가지 다른 관점을 보여줍니다. 예를 들어, 저는 손절매를 상당히 타이트하게 설정하는 경향이 있습니다. 그래서 나는 일반적으로 주문이 실패할 경우 얼마나 잃는가보다 주문이 실패할 위치에 더 관심이 있습니다. 반면에, 주문이 마감될 때 손실(또는 이득)되는 것에 더 관심이 있다면 마감 가격이 아닌 시작 가격에 대한 모든 계산을 수행하는 것이 합리적입니다. 손절매 또는 이익 실현이 타이트한 경우에만 문제가 됩니다(쌍에 따라 몇 핍 이내). 이 경우 EA는 거래를 실제로 완료할 수 있는지 확인하기 위해 MODE_STOPLEVEL(위에서 제안한 대로)로 몇 가지 추가 검사를 수행해야 합니다.
나는 주로 순수주의적인 입장에서 이야기했지만, 나는 그것을 두 가지 방식으로 실행하는 것에 대한 몇 가지 타당한 주장을 볼 수 있습니다.
- 토반
Tovan은 130 오류도 발생하기 때문에 정확합니다.
if(OrderType()==OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) { if (OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red); } if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) { if(OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)+Point) { if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red)) Print("오류_수정 - ",GetLastError()); else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드 } } } if(OrderType()==OP_BUY && OrderSymbol()==Symbol()) { if (OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green); }
if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop) { if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop-Point) { if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green)) Print("오류_수정 - ",GetLastError()); else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Bid-Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드 }
ASK 가격으로 매수 주문을 입력하고 BID 에서 종료하고 매도 주문을 위해 반대로 합니다.
//---VANGROSH --- 정확하지만 혼란스럽습니다. TP 가격 또는 SL 가격 == BID 가격일 때 장기 주문 TP 또는 SL이 실행된다고 말하는 것이 더 좋습니다. 이것은 주문이 TP 또는 SL에 도달하는 것을 볼 때 보는 것이지만 해당 가격을 계산하는 방법과 관련이 없습니다.
손절매 또는 이익실현은 출구이므로 매수 주문에서 BID 가격을 사용하여 계산해야 합니다.
//---VANGROSH--- 틀렸습니다 죄송합니다. 당신은 당신이 보는 것과 TP 및 SL 가격을 계산하는 데 사용하는 가격과 출구를 트리거하는 가격을 혼동하고 있습니다.
조금만 생각해 보세요. 구매 주문을 받습니다. 귀하는 모두 ASK 가격으로 구매하는 데 동의합니다. 문제가 없습니다. 매수 주문에서 TP가 15포인트이고 스프레드가 5포인트라고 가정해 보겠습니다. TP를 BID 가격보다 15포인트 높게 설정하면 스프레드가 ASK 미만이고 BID 가격보다 높기 때문에 TP는 10포인트만 됩니다. 진입 가격(ASK)보다 5포인트 낮은 가격에서 15포인트의 TP를 계산하는 것은 의미가 없습니다. 항상 주문을 입력한 가격에서 TP 또는 SL을 계산해야 합니다. 매수를 요청하고 매도를 위해 입찰하십시오.
귀하의 TP 또는 SL이 어느 정도 가격에 도달할지 생각하면 쉽습니다. BUY 주문에서 ASK 가격으로 입력하면 TP가 어느 가격에 도달합니까? 입찰 가격. TP가 1.2450에 있고 ASK 가격에서 TP를 설정했다면 ASK 라인이 1.2450에 있을 때 이제 막 스프레드를 지불하기 시작한 것입니다. BID 라인이 1.2450에 있을 때만 TP가 도달하고 주문은 15포인트의 이익으로 마감됩니다.
SL도 마찬가지입니다. 귀하의 SL이 30점이라면 진입 가격에서 30점을 의미합니다. 구매 시 진입 가격은 ASK입니다. BID 가격 – 30포인트를 사용하는 경우 SL의 스프레드를 제외하므로 BID 가격이 ASK보다 5포인트(스프레드) 낮기 때문에 실제 SL은 실제로 진입(ASK) 가격에서 35포인트가 됩니다. 가격. SL PRICE가 이제 구매 주문의 경우 ENTRY PRICE보다 35포인트 낮기 때문에 SL 35포인트를 받게 됩니다.
저는 이 작업을 몇 달 동안만 해왔고 수동으로 거래할 때 TP와 SL이 어느 가격에 도달하는지 관찰한 다음 첫 번째 EA의 경우 열린 EA 주문에서 TP 및 SL 라인을 두 번 확인했습니다. 십자선 도구를 사용하고 일부 마감된 EA 주문의 TP 및 SL 가격을 확인하여 TP 및 SL 포인트가 정확한지 확인했습니다.
다른 작업을 수행해야 하는 유일한 시간은 후행 정지입니다. 구매 주문의 경우 BID 가격을 사용합니다.
사실 다들 조금 헷갈리실 것 같은데요. 여러분 중 일부는 완전히 다른 두 가지를 혼합하고 있습니다.
물어볼 질문은 다음과 같습니다.
1) TP 및 SL 주문을 매수 및 매도하는 가격은 얼마입니까? 입찰 또는 질문?
2) 매수와 매도에 대한 TP와 SL을 계산하기 위해 어떤 가격을 사용합니까? 입찰 또는 질문?
조금만 생각해 보세요. 구매 주문을 받습니다. 귀하는 모두 ASK 가격으로 구매하는 데 동의합니다. 문제가 없습니다. 매수 주문에서 TP가 15포인트이고 스프레드가 5포인트라고 가정해 보겠습니다. TP를 BID 가격보다 15포인트 높게 설정하면 스프레드가 ASK 미만이고 BID 가격보다 높기 때문에 TP는 10포인트만 됩니다. 진입 가격(ASK)보다 5포인트 낮은 가격에서 15포인트의 TP를 계산하는 것은 의미가 없습니다. 주문을 입력한 가격에서 항상 TP 또는 SL을 계산해야 합니다. 매수를 요청하고 매도를 위해 입찰하십시오.
귀하의 TP 또는 SL이 어느 정도 가격에 도달할지 생각하면 쉽습니다. BUY 주문에서 ASK 가격으로 입력하면 TP가 어느 가격에 도달합니까? 입찰 가격. TP가 1.2450에 있고 ASK 가격에서 TP를 설정했다면 ASK 라인이 1.2450에 있을 때 이제 막 스프레드를 지불하기 시작한 것입니다. BID 라인이 1.2450에 있을 때만 TP가 도달하고 주문은 15포인트의 이익으로 마감됩니다.
SL도 마찬가지입니다. 귀하의 SL이 30점이라면 진입 가격에서 30점을 의미합니다. 구매 시 진입 가격은 ASK입니다. BID 가격 – 30포인트를 사용하는 경우 SL의 스프레드를 제외하므로 BID 가격이 ASK보다 5포인트(스프레드) 낮기 때문에 실제 SL은 실제로 진입(ASK) 가격에서 35포인트가 됩니다. 가격. SL PRICE가 이제 구매 주문의 경우 ENTRY PRICE보다 35포인트 낮기 때문에 SL 35포인트를 받게 됩니다.
저는 이 작업을 몇 달 동안만 해왔고 수동으로 거래할 때 TP와 SL이 어느 가격에 도달하는지 관찰한 다음 첫 번째 EA의 경우 열린 EA 주문에서 TP 및 SL 라인을 두 번 확인했습니다. 십자선 도구를 사용하고 일부 마감된 EA 주문의 TP 및 SL 가격을 확인하여 TP 및 SL 포인트가 정확한지 확인했습니다.
다른 작업을 수행해야 하는 유일한 시간은 후행 정지입니다. 구매 주문의 경우 BID 가격을 사용합니다.
사실 다들 조금 헷갈리실 것 같은데요. 여러분 중 일부는 완전히 다른 두 가지를 혼합하고 있습니다.
질문할 질문은 다음과 같습니다.
1) TP 및 SL 주문을 매수 및 매도하는 가격은 얼마입니까? 입찰 또는 질문?
2) 매수와 매도에 대한 TP와 SL을 계산하기 위해 어떤 가격을 사용합니까? 입찰 또는 질문?
조금만 생각해 보세요. 구매 주문을 받습니다. 귀하는 모두 ASK 가격으로 구매하는 데 동의합니다. 문제가 없습니다. 매수 주문에서 TP가 15포인트이고 스프레드가 5포인트라고 가정해 보겠습니다. TP를 BID 가격보다 15포인트 높게 설정하면 스프레드가 ASK 미만이고 BID 가격보다 높기 때문에 TP는 10포인트만 됩니다. 진입 가격(ASK)보다 5포인트 낮은 가격에서 15포인트의 TP를 계산하는 것은 의미가 없습니다. 항상 주문을 입력한 가격에서 TP 또는 SL을 계산해야 합니다. 매수를 요청하고 매도를 위해 입찰하십시오.
귀하의 TP 또는 SL이 어느 정도 가격에 도달할지 생각하면 쉽습니다. BUY 주문에서 ASK 가격으로 입력하면 TP가 어느 가격에 도달합니까? 입찰 가격. TP가 1.2450에 있고 ASK 가격에서 TP를 설정했다면 ASK 라인이 1.2450에 있을 때 이제 막 스프레드를 지불하기 시작한 것입니다. BID 라인이 1.2450에 있을 때만 TP가 도달하고 주문은 15포인트의 이익으로 마감됩니다.
SL도 마찬가지입니다. 귀하의 SL이 30점이라면 진입 가격에서 30점을 의미합니다. 구매 시 진입 가격은 ASK입니다. BID 가격 – 30포인트를 사용하는 경우 SL의 스프레드를 제외하므로 BID 가격이 ASK보다 5포인트(스프레드) 낮기 때문에 실제 SL은 실제로 진입(ASK) 가격에서 35포인트가 됩니다. 가격. SL PRICE가 이제 구매 주문의 경우 ENTRY PRICE보다 35포인트 낮기 때문에 SL 35포인트를 받게 됩니다.
저는 이 작업을 몇 달 동안만 해왔고 수동으로 거래할 때 TP와 SL이 어느 가격에 도달하는지 관찰한 다음 첫 번째 EA의 경우 열린 EA 주문에서 TP 및 SL 라인을 두 번 확인했습니다. 십자선 도구를 사용하고 일부 마감된 EA 주문의 TP 및 SL 가격을 확인하여 TP 및 SL 포인트가 정확한지 확인했습니다.
다른 작업을 수행해야 하는 유일한 시간은 후행 정지입니다. 구매 주문의 경우 BID 가격을 사용합니다.
혼란스럽지 않습니까? 그가 혼란스럽다는 뜻이 아니라 그가 말하는 맥락이 명확하지 않다는 뜻이다. 그가 출구 계산에 대해 이야기하고 있다면 그의 경험 법칙은 올바르지 않습니다. 내가 혼란스럽다고 말할 때 나는 너희들이 무엇을 하고 있는지 모른다거나 다른 방법으로 할 수 없다는 말은 아니다. 내가 정말로 말하려는 것은 그들이 지시를 내리는 방식이 혼란스러웠다는 것입니다. 예를 들어 Seawolf의 위 인용문은 그가 MT에서 주문이 종료되는 가격대에 대해 이야기하는 경우 정확합니다. TP와 SL에 대해 가르칠 때 두 가지 기본 컨텍스트가 있기 때문에 방금 이것을 배우는 사람은 어떤 컨텍스트를 말하는지 매우 명확해야 한다고 생각합니다.
1) 오픈 오더의 TP와 SL이 어떤 가격(Bid or Ask)에 부딪힐 것인가에 초점을 맞춘 맥락이나 관점 - 이것은 내가 수동 거래를 위해 가장 먼저 배워야 할 것 중 하나입니다...
2) 위의 #1이 아니라 TP 및 SL을 계산하는 데 사용하는 가격(Bid 또는 Ask)에 초점을 맞추고 있는 컨텍스트 또는 관점, TP 및 SL 가격이 정확하고 다음을 포함하려면 확산.
이봐, 나도 이것에 대한 뉴비이고 상황이 매우 명확하지 않은 방식으로 상황이 우리에게 제시되면 나와 다른 뉴비들이 혼동하기 쉽습니다.
그리고 처음에는 TP와 SL, 그리고 우리가 이해해야 할 다른 많은 것들을 볼 수 있는 컨텍스트가 하나 이상 있다는 것을 몰랐습니다.
클라우드 브레이커가 썼습니다. >>Vangrosh는 Tovan에 대한 내 응답에서 언급했듯이, 자신이 하는 일을 정확히 알고 있는 한 어느 쪽이든 할 수 있습니다.
그렇기 때문에 최대한 명확하고 상황에 맞게 포스팅하려고 노력했습니다. 나처럼 배우는 사람들은 우리가 무엇을 하는지 정확히 알지 못 하기 때문에 적절한 맥락에서 사물에 대해 가르쳐야 하는 이유입니다.
내 경험에 따르면 우리가 아직 가지고 있지 않은 지식이 여러 번 우리에게 가정되는 것 같습니다. 기본 규칙을 먼저 알고 경험을 쌓아야 합니다. 그 후에야 우리가 구부리거나 벗어날 수 있는 '규칙'이 무엇인지 알게 될 것입니다.
그건 그렇고 나는 내 게시물에서 당신을 언급하지 않았습니다. 나는 당신의 대답이 지금까지 가장 명확하고 정확하다고 생각했습니다. 그리고 이 포럼에서 가장 명확하고 정확한 답변을 얻을 때 '엉덩이에 키스하는 것'처럼 들릴 위험이 있지만 귀하의 게시물은 제가 가장 먼저 찾는 게시물 중 일부입니다. 이 포럼에는 지금까지 보다 일관되게 정확한 것으로 입증된 사람이 4~5명에 불과하며 실제로는 약간의 경험이 있다는 것을 알 수 있습니다.
혼란스럽지 않습니까? 그가 혼란스러워한다는 뜻이 아니라 그가 말하는 맥락이 명확하지 않다는 뜻입니다. 그가 출구 계산에 대해 이야기하고 있다면 그의 경험 법칙은 올바르지 않습니다. 내가 혼란스럽다고 말할 때 나는 너희들이 무엇을 하고 있는지 모른다거나 다른 방법으로는 할 수 없다고 말하는 것이 아니다. 내가 정말로 말하고자 하는 것은 그들이 지시를 내리는 방식이 혼란스러웠다는 것입니다. 예를 들어 Seawolf의 위 인용문은 그가 MT에서 주문이 종료되는 가격대에 대해 이야기하는 경우 정확합니다. TP와 SL에 대해 가르칠 때 두 가지 기본 컨텍스트가 있기 때문에 이것을 배우는 사람은 어떤 컨텍스트를 말하는지 매우 명확해야 한다고 생각합니다.
1) 오픈 오더의 TP와 SL이 어떤 가격(Bid or Ask)에 부딪힐 것인가에 초점을 맞춘 맥락이나 관점-이것은 내가 수동 거래를 위해 가장 먼저 배워야 할 것 중 하나입니다...
2) 위의 #1이 아니라 TP 및 SL 가격이 정확하고 확산.
이봐, 나도 이것에 대한 뉴비이고 상황이 매우 명확하지 않은 방식으로 상황이 우리에게 제시되면 나와 다른 뉴비들이 혼동하기 쉽습니다.
그리고 처음에는 TP와 SL, 그리고 우리가 이해해야 할 다른 많은 것들을 볼 수 있는 컨텍스트가 하나 이상 있다는 것을 몰랐습니다.
클라우드 브레이커가 썼습니다. >>Vangrosh는 Tovan에 대한 제 답변에서 언급했듯이, 자신이 무엇을 하고 있는지 정확히 알고 있다면 어느 쪽이든 할 수 있습니다.
그렇기 때문에 최대한 명확하고 문맥에 맞게 포스팅하려고 노력했습니다. 나처럼 배우는 사람들은 우리가 무엇을 하는지 정확히 알지 못 하기 때문에 적절한 맥락에서 사물에 대해 가르쳐야 하는 이유입니다.
내 경험에 따르면 우리가 아직 가지고 있지 않은 지식이 여러 번 우리에게 가정되는 것 같습니다. 기본 규칙을 먼저 알고 경험을 쌓아야 합니다. 그 후에야 우리가 구부리거나 벗어날 수 있는 '규칙'이 무엇인지 알게 될 것입니다.
그건 그렇고 나는 내 게시물에서 당신을 언급하지 않았습니다. 나는 당신의 대답이 지금까지 가장 명확하고 정확하다고 생각했습니다. 그리고 이 포럼에서 가장 명확하고 정확한 답변을 얻으려면 '엉덩이에 키스하는 것'처럼 들릴 수 있지만 귀하의 게시물은 제가 가장 먼저 찾는 게시물 중 일부입니다. 이 포럼에는 지금까지 보다 일관되게 정확한 것으로 입증된 사람이 4~5명에 불과하며 실제로는 약간의 경험이 있다는 것을 알 수 있습니다.
칭찬 감사합니다; 매우 감사.
우리가 혼란스럽지 않다고 말했을 때, 나는 우리가 비슷한 파장대에서 활동하는 것처럼 보이기 때문에 정말로 나와 Tovan을 위해 말한 것입니다.
내 게시물이 어떤 식 으로든 갑자기 들렸다면 사과드립니다. 그것은 확실히 의도되지 않았고 나는 그 당시에 그렇게 느끼지 않았습니다(비록 내 순간이 있긴 하지만...).
이 포럼에 대한 나의 일반적인 접근 방식(내가 스스로 도움을 구하지 않을 때)은 프로그래밍 기술을 배우려는 사람들을 돕기 위해 최선을 다하는 것입니다. 나는 그들을 위해 모든 것을 끝내고 싶어하는 사람들을 위한 시간이 없습니다. "성공적인 EA가 필요합니다"라는 제목의 첫 번째 게시물로 포럼에 도착했습니다. 당신과 같은 사람들이 내가 여기에서 계속 관심을 갖는 이유이며 당신은 아마도 나보다 외환 거래 에 대해 더 많이 알고 있을 것입니다.
약간의 배경 지식 - 저는 1980년대 초반부터 프로그래머였습니다. 그러나 몇 년 전에 상업용 헬리콥터 조종사로 일하기 위해 그만두었습니다. 그러나 올해 회사에서 비행이 부족하여 신생 연구 회사를 소유한 친구를 위해 EA를 작성했습니다. 우리는 거래에 대해 혼돈 이론(시장 지식보다는) 접근 방식을 취하고 이미 잘 알려진 헤지 펀드를 대신하여 EA를 매우 수익성 있게 거래하고 있습니다. 난 그것이 정말 재밌다!
{ if (OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red); // TP와 SL 배치 }
주문을 보낼 때 기본 TP와 SL을 설정하거나 위의 항목을 한 번만 설정해야 합니다. 위의 줄을 하면
모든 틱마다 기존 SL 값이 같을 때 발생하는 OrderModify 오류 1도 발생합니다.
새것으로 - 가격이 아직 변경되지 않았다는 의미 - SL은 이전과 동일합니다. if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) // TP 배치 { if(OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)+Point) // true 확인
괜찮아 보입니다. 그리고 포인트(+Point)를 추가해서 하시는 것도 좋은 아이디어라고 생각합니다. 나는 똑같은 일을한다
그러나 다른 장소와 방식으로, 그러나 그것은 다른 문제를 해결하기 위한 것입니다. 복식을 비교할 때 발생할 수 있는 문제가 제대로 작동하지 않으므로 다음을 추가합니다.
가격이 높거나 낮은지 확인하기 위한 포인트입니다. 그렇지 않으면 때때로 후행 정지가 실행되지 않습니다.
나머지는 맞는 것 같습니다. { if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red)) // true인 경우 주문 수정 Print("오류_수정 - ",GetLastError()); else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드 } } }
그러나 위와 같이 double을 비교할 때 알려진 문제로 인해이 코드에서 오류가 발생한다는 것을 알았습니다. then > 절은 때때로 TRUE로 평가됩니다
가격이 정확히 동일한 경우에도 가격을 Print()하고 동일합니다. 자세한 내용을 보려면 복식 비교에 대한 검색을 수행할 수 있습니다. stdlib.mq4(라이브러리 폴더에 있음)에 있는 CompareDoubles() 함수나 실제로 필요하지 않은 위치에서 NormalizeDouble()을 사용하는 것과 같은 해결 방법이 있지만 이 경우에는 단순히 포인트를 추가하는 것과 같습니다. 하는 것이 좋은 방법입니다. 그러나 나는 당신이하는 방식을 테스트하지 않았으므로 그것이 올바른지 확실하지 않지만 괜찮은 것 같습니다. 다음 포스트에서 내 EA에서 사용하는 코드를 알려 드리겠습니다.
글쎄, 나는 Seawolf와 Ruptor가 그들의 집단적인 뒷부분에서 이야기하고 있다고 단호하게 말할 수 있습니다.
OP_BUY 주문의 경우, 매도 가격을 사용하여 진입 가격 및 중지를 생성하는 것이 절대적으로 옳습니다.
사실 Seawolf와 Ruptor가 맞습니다.
ASK 가격으로 매수 주문을 입력하고 BID 에서 종료하고 매도 주문을 위해 반대로 합니다. 손절매 또는 이익실현은 출구이므로 매수 주문에서 BID 가격을 사용하여 계산해야 합니다.
이것은 ASK 와 BID 가격 사이에 큰 차이가 없기 때문에 특히 작은 스프레드를 다룰 때 종종 간과되는 상당히 일반적인 혼동 지점입니다. 때때로 정류장과 미끄러짐이 빡빡하지 않은 경우 코드가 제대로 작동하지만 스캘핑을 하거나 정밀도가 필요한 다른 작업을 수행하는 경우 진입 및 퇴장 시 적절한 가격에 대해 이 지침을 사용해야 합니다.
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긴 주문(예: OP_BUY , OP_BUYSTOP 또는 OP_BUYLIMIT ):
입장료 = ASK
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = BID
-
짧은 주문의 경우(예: OP_SELL , OP_SELLSTOP 또는 OP_SELLLIMIT :
진입 가격 = 입찰가
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = ASK
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토반
사실 Seawolf와 Ruptor가 맞습니다.
ASK 가격으로 매수 주문을 입력하고 BID 에서 종료하고 매도 주문을 위해 반대로 합니다. 손절매 또는 이익실현은 출구이므로 매수 주문에서 BID 가격을 사용하여 계산해야 합니다.
이것은 ASK 와 BID 가격 사이에 큰 차이가 없기 때문에 특히 작은 스프레드를 다룰 때 종종 간과되는 상당히 일반적인 혼동 지점입니다. 때때로 정류장과 미끄러짐이 빡빡하지 않은 경우 코드가 제대로 작동하지만 스캘핑을 하거나 정밀도가 필요한 다른 작업을 수행하는 경우 진입 및 퇴장 시 적절한 가격에 대해 이 지침을 사용해야 합니다.
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긴 주문(예: OP_BUY , OP_BUYSTOP 또는 OP_BUYLIMIT ):
입장료 = ASK
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = BID
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짧은 주문의 경우(예: OP_SELL , OP_SELLSTOP 또는 OP_SELLLIMIT :
참가 가격 = 입찰가
종료 가격(손절매, 이익 실현 또는 OrderClose(...) ) = ASK
-
토반
이해했습니다. 말씀하신 내용을 정확히 이해하고 Seawolf와 Ruptor에게 가장 겸손한 사과를 드립니다.
내가 정상적으로 주문을 마감하거나 내 자신의 은밀한 손절매를 운영하는 경우(그냥 내 일반적인 주문 마감 기능을 호출함), OP_BUY에 대한 입찰 및 OP_SELL에 대한 요청을 사용하는 것을 완전히 알고 있습니다.
그러나 주문을 열 때 저는 항상 진입 가격을 기준으로 손절매를 계산하고 아무런 문제가 없었습니다. 느슨한 스프레드와 타이트한 스탑의 조합이 어떻게 무효 스탑 오류를 일으킬 수 있는지 알 수 있습니다.
나는 내가하는 것과 같은 방식으로 그것을 수행하는 샘플이 엄청나게 많다고 덧붙이고 싶습니다.
우리가 촉박한 스톱을 가지고 있지 않다면, 두 가지 유형의 주문 이 '스프레드 금액보다 더 빨리' 중단되기 때문에 우리 대부분이 경험하는 경향이 있는 두 가지 기술의 유일한 차이점은 실제 돈을 벌거나 잃은 것뿐입니다. , 스프레드가 상당히 안정적이라면 서로 상쇄되는 경향이 있습니다.
이 논리가 맞습니까?
이해했습니다. 말씀하신 내용을 정확히 이해했습니다. 그리고 Seawolf와 Ruptor에게 가장 겸손한 사과를 드립니다.
내가 정상적으로 주문을 마감하거나 내 자신의 은밀한 손절매를 운영하는 경우(그냥 내 일반적인 주문 마감 기능을 호출함), OP_BUY에 대한 입찰 및 OP_SELL에 대한 요청을 사용하는 것을 완전히 알고 있습니다.
그러나 주문을 열 때 저는 항상 진입 가격을 기준으로 손절매를 계산하고 아무런 문제가 없었습니다. 느슨한 스프레드와 타이트한 스탑의 조합이 어떻게 무효 스탑 오류를 일으킬 수 있는지 알 수 있습니다.
나는 내가하는 것과 같은 방식으로 그것을 수행하는 샘플이 엄청나게 많다고 덧붙이고 싶습니다.
우리가 촉박한 스톱을 가지고 있지 않다면, 두 가지 유형의 주문이 '스프레드 금액보다 더 빨리' 중단되기 때문에 우리 대부분이 경험하는 경향이 있는 두 가지 기술의 유일한 차이점은 실제 돈을 벌거나 잃은 것뿐입니다. , 스프레드가 상당히 안정적이라면 서로 상쇄되는 경향이 있습니다.
이 논리가 맞습니까?
좋은 점. 귀하가 제안한 방식으로 수행하는 다른 많은 EA가 있다는 데 동의합니다.
이것은 EA의 작동 방식에 따라 손절매를 취하는 몇 가지 다른 관점을 보여줍니다. 예를 들어, 저는 손절매를 상당히 타이트하게 설정하는 경향이 있습니다. 그래서 나는 일반적으로 주문이 실패할 경우 얼마나 잃는가보다 주문이 실패할 위치에 더 관심이 있습니다. 반면에 주문이 마감될 때 손실(또는 이득)되는 것에 더 관심이 있다면 마감 가격이 아닌 시작 가격에 대한 모든 계산을 수행하는 것이 합리적입니다. 손절매 또는 이익 실현이 타이트한 경우에만 문제가 됩니다(쌍에 따라 몇 핍 이내). 이 경우 EA는 거래를 실제로 완료할 수 있는지 확인하기 위해 MODE_STOPLEVEL(위에서 제안한 대로)로 몇 가지 추가 검사를 수행해야 합니다.
나는 주로 순수주의적인 입장에서 이야기했지만, 나는 그것을 두 가지 방식으로 실행하는 것에 대한 몇 가지 타당한 주장을 볼 수 있습니다.
- 토반
좋은 점. 귀하가 제안한 방식으로 수행하는 다른 많은 EA가 있다는 데 동의합니다.
이것은 EA의 작동 방식에 따라 손절매를 취하는 몇 가지 다른 관점을 보여줍니다. 예를 들어, 저는 손절매를 상당히 타이트하게 설정하는 경향이 있습니다. 그래서 나는 일반적으로 주문이 실패할 경우 얼마나 잃는가보다 주문이 실패할 위치에 더 관심이 있습니다. 반면에, 주문이 마감될 때 손실(또는 이득)되는 것에 더 관심이 있다면 마감 가격이 아닌 시작 가격에 대한 모든 계산을 수행하는 것이 합리적입니다. 손절매 또는 이익 실현이 타이트한 경우에만 문제가 됩니다(쌍에 따라 몇 핍 이내). 이 경우 EA는 거래를 실제로 완료할 수 있는지 확인하기 위해 MODE_STOPLEVEL(위에서 제안한 대로)로 몇 가지 추가 검사를 수행해야 합니다.
나는 주로 순수주의적인 입장에서 이야기했지만, 나는 그것을 두 가지 방식으로 실행하는 것에 대한 몇 가지 타당한 주장을 볼 수 있습니다.
- 토반
Tovan은 130 오류도 발생하기 때문에 정확합니다.
if(OrderType()==OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()){
if (OrderStopLoss()==0)
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
}
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
{
if(OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)+Point)
{
if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))
Print("오류_수정 - ",GetLastError());
else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드
}
}
}
if(OrderType()==OP_BUY && OrderSymbol()==Symbol())
{
if (OrderStopLoss()==0)
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
}
if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
{
if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop-Point)
{
if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))
Print("오류_수정 - ",GetLastError());
else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Bid-Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드
}
}
진입 및 퇴장과 관련된 130 오류입니다. 아니면 미끄러짐 때문일 수 있습니까?
사실 다들 조금 헷갈리실 것 같은데요. 여러분 중 일부는 완전히 다른 두 가지를 혼합하고 있습니다.
물어볼 질문은 다음과 같습니다.
1) TP 및 SL 주문을 매수 및 매도하는 가격은 얼마입니까? 입찰 또는 질문?
2) 매수와 매도에 대한 TP와 SL을 계산하기 위해 어떤 가격을 사용합니까? 입찰 또는 질문?
사실 Seawolf와 Ruptor가 맞습니다.
ASK 가격으로 매수 주문을 입력하고 BID 에서 종료하고 매도 주문을 위해 반대로 합니다.
//---VANGROSH --- 정확하지만 혼란스럽습니다. TP 가격 또는 SL 가격 == BID 가격일 때 장기 주문 TP 또는 SL이 실행된다고 말하는 것이 더 좋습니다. 이것은 주문이 TP 또는 SL에 도달하는 것을 볼 때 보는 것이지만 해당 가격을 계산하는 방법과 관련이 없습니다.
손절매 또는 이익실현은 출구이므로 매수 주문에서 BID 가격을 사용하여 계산해야 합니다.
//---VANGROSH--- 틀렸습니다 죄송합니다. 당신은 당신이 보는 것과 TP 및 SL 가격을 계산하는 데 사용하는 가격과 출구를 트리거하는 가격을 혼동하고 있습니다.
조금만 생각해 보세요. 구매 주문을 받습니다. 귀하는 모두 ASK 가격으로 구매하는 데 동의합니다. 문제가 없습니다. 매수 주문에서 TP가 15포인트이고 스프레드가 5포인트라고 가정해 보겠습니다. TP를 BID 가격보다 15포인트 높게 설정하면 스프레드가 ASK 미만이고 BID 가격보다 높기 때문에 TP는 10포인트만 됩니다. 진입 가격(ASK)보다 5포인트 낮은 가격에서 15포인트의 TP를 계산하는 것은 의미가 없습니다. 항상 주문을 입력한 가격에서 TP 또는 SL을 계산해야 합니다. 매수를 요청하고 매도를 위해 입찰하십시오.
귀하의 TP 또는 SL이 어느 정도 가격에 도달할지 생각하면 쉽습니다. BUY 주문에서 ASK 가격으로 입력하면 TP가 어느 가격에 도달합니까? 입찰 가격. TP가 1.2450에 있고 ASK 가격에서 TP를 설정했다면 ASK 라인이 1.2450에 있을 때 이제 막 스프레드를 지불하기 시작한 것입니다. BID 라인이 1.2450에 있을 때만 TP가 도달하고 주문은 15포인트의 이익으로 마감됩니다.
SL도 마찬가지입니다. 귀하의 SL이 30점이라면 진입 가격에서 30점을 의미합니다. 구매 시 진입 가격은 ASK입니다. BID 가격 – 30포인트를 사용하는 경우 SL의 스프레드를 제외하므로 BID 가격이 ASK보다 5포인트(스프레드) 낮기 때문에 실제 SL은 실제로 진입(ASK) 가격에서 35포인트가 됩니다. 가격. SL PRICE가 이제 구매 주문의 경우 ENTRY PRICE보다 35포인트 낮기 때문에 SL 35포인트를 받게 됩니다.
저는 이 작업을 몇 달 동안만 해왔고 수동으로 거래할 때 TP와 SL이 어느 가격에 도달하는지 관찰한 다음 첫 번째 EA의 경우 열린 EA 주문에서 TP 및 SL 라인을 두 번 확인했습니다. 십자선 도구를 사용하고 일부 마감된 EA 주문의 TP 및 SL 가격을 확인하여 TP 및 SL 포인트가 정확한지 확인했습니다.
다른 작업을 수행해야 하는 유일한 시간은 후행 정지입니다. 구매 주문의 경우 BID 가격을 사용합니다.
if(Bid-OrderOpenPrice() > Point*_trailingStop) StopLoss = Bid-Point*_trailingStop;
TS가 BID 가격인 적중 시 주문을 마감하는 가격보다 X 포인트 낮기를 원하기 때문입니다.
판매를 위해 ASK를 사용합니다.
if(OrderOpenPrice()-Ask > Point*_trailingStop) StopLoss = Ask+Point*_trailingStop;
ASK 가격인 적중 시 주문을 마감하는 가격보다 TS가 X 포인트 높기를 원하기 때문입니다.
BUY TP 및 SL 주문을 마감하는 것은 BID 가격임을 기억하십시오.
그리고 SELL TP 및 SL 주문을 마감하는 것은 ASK 가격입니다.
사실 다들 조금 헷갈리실 것 같은데요. 여러분 중 일부는 완전히 다른 두 가지를 혼합하고 있습니다.
물어볼 질문은 다음과 같습니다.
1) TP 및 SL 주문을 매수 및 매도하는 가격은 얼마입니까? 입찰 또는 질문?
2) 매수와 매도에 대한 TP와 SL을 계산하기 위해 어떤 가격을 사용합니까? 입찰 또는 질문?
조금만 생각해 보세요. 구매 주문을 받습니다. 귀하는 모두 ASK 가격으로 구매하는 데 동의합니다. 문제가 없습니다. 매수 주문에서 TP가 15포인트이고 스프레드가 5포인트라고 가정해 보겠습니다. TP를 BID 가격보다 15포인트 높게 설정하면 스프레드가 ASK 미만이고 BID 가격보다 높기 때문에 TP는 10포인트만 됩니다. 진입 가격(ASK)보다 5포인트 낮은 가격에서 15포인트의 TP를 계산하는 것은 의미가 없습니다. 주문을 입력한 가격에서 항상 TP 또는 SL을 계산해야 합니다. 매수를 요청하고 매도를 위해 입찰하십시오.
귀하의 TP 또는 SL이 어느 정도 가격에 도달할지 생각하면 쉽습니다. BUY 주문에서 ASK 가격으로 입력하면 TP가 어느 가격에 도달합니까? 입찰 가격. TP가 1.2450에 있고 ASK 가격에서 TP를 설정했다면 ASK 라인이 1.2450에 있을 때 이제 막 스프레드를 지불하기 시작한 것입니다. BID 라인이 1.2450에 있을 때만 TP가 도달하고 주문은 15포인트의 이익으로 마감됩니다.
SL도 마찬가지입니다. 귀하의 SL이 30점이라면 진입 가격에서 30점을 의미합니다. 구매 시 진입 가격은 ASK입니다. BID 가격 – 30포인트를 사용하는 경우 SL의 스프레드를 제외하므로 BID 가격이 ASK보다 5포인트(스프레드) 낮기 때문에 실제 SL은 실제로 진입(ASK) 가격에서 35포인트가 됩니다. 가격. SL PRICE가 이제 구매 주문의 경우 ENTRY PRICE보다 35포인트 낮기 때문에 SL 35포인트를 받게 됩니다.
저는 이 작업을 몇 달 동안만 해왔고 수동으로 거래할 때 TP와 SL이 어느 가격에 도달하는지 관찰한 다음 첫 번째 EA의 경우 열린 EA 주문에서 TP 및 SL 라인을 두 번 확인했습니다. 십자선 도구를 사용하고 일부 마감된 EA 주문의 TP 및 SL 가격을 확인하여 TP 및 SL 포인트가 정확한지 확인했습니다.
다른 작업을 수행해야 하는 유일한 시간은 후행 정지입니다. 구매 주문의 경우 BID 가격을 사용합니다.
if(Bid-OrderOpenPrice() > Point*_trailingStop) StopLoss = Bid-Point*_trailingStop;
TS가 BID 가격인 적중 시 주문을 마감하는 가격보다 X 포인트 낮기를 원하기 때문입니다.
판매를 위해 ASK를 사용합니다.
if(OrderOpenPrice()-Ask > Point*_trailingStop) StopLoss = Ask+Point*_trailingStop;
ASK 가격인 적중 시 주문을 마감하는 가격보다 TS가 X 포인트 높기를 원하기 때문입니다.
BUY TP 및 SL 주문을 마감하는 것은 BID 가격임을 기억하십시오.
그리고 SELL TP 및 SL 주문을 마감하는 것은 ASK 가격입니다.
방그로쉬
입력 감사합니다
내가 이해하는 것을 도와줄 수 있니?
이 올바른지
나는 자동 트레일로 EA를 한다
if(OrderType()==OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol())
{if (OrderStopLoss()==0)
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red); // TP와 SL 배치
}
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) // TP 배치
{
if(OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)+Point) // true 확인
{
if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red)) // true인 경우 주문 수정
Print("오류_수정 - ",GetLastError());
else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드
}
}
}
사실 다들 조금 헷갈리실 것 같은데요. 여러분 중 일부는 완전히 다른 두 가지를 혼합하고 있습니다.
질문할 질문은 다음과 같습니다.
1) TP 및 SL 주문을 매수 및 매도하는 가격은 얼마입니까? 입찰 또는 질문?
2) 매수와 매도에 대한 TP와 SL을 계산하기 위해 어떤 가격을 사용합니까? 입찰 또는 질문?
조금만 생각해 보세요. 구매 주문을 받습니다. 귀하는 모두 ASK 가격으로 구매하는 데 동의합니다. 문제가 없습니다. 매수 주문에서 TP가 15포인트이고 스프레드가 5포인트라고 가정해 보겠습니다. TP를 BID 가격보다 15포인트 높게 설정하면 스프레드가 ASK 미만이고 BID 가격보다 높기 때문에 TP는 10포인트만 됩니다. 진입 가격(ASK)보다 5포인트 낮은 가격에서 15포인트의 TP를 계산하는 것은 의미가 없습니다. 항상 주문을 입력한 가격에서 TP 또는 SL을 계산해야 합니다. 매수를 요청하고 매도를 위해 입찰하십시오.
귀하의 TP 또는 SL이 어느 정도 가격에 도달할지 생각하면 쉽습니다. BUY 주문에서 ASK 가격으로 입력하면 TP가 어느 가격에 도달합니까? 입찰 가격. TP가 1.2450에 있고 ASK 가격에서 TP를 설정했다면 ASK 라인이 1.2450에 있을 때 이제 막 스프레드를 지불하기 시작한 것입니다. BID 라인이 1.2450에 있을 때만 TP가 도달하고 주문은 15포인트의 이익으로 마감됩니다.
SL도 마찬가지입니다. 귀하의 SL이 30점이라면 진입 가격에서 30점을 의미합니다. 구매 시 진입 가격은 ASK입니다. BID 가격 – 30포인트를 사용하는 경우 SL의 스프레드를 제외하므로 BID 가격이 ASK보다 5포인트(스프레드) 낮기 때문에 실제 SL은 실제로 진입(ASK) 가격에서 35포인트가 됩니다. 가격. SL PRICE가 이제 구매 주문의 경우 ENTRY PRICE보다 35포인트 낮기 때문에 SL 35포인트를 받게 됩니다.
저는 이 작업을 몇 달 동안만 해왔고 수동으로 거래할 때 TP와 SL이 어느 가격에 도달하는지 관찰한 다음 첫 번째 EA의 경우 열린 EA 주문에서 TP 및 SL 라인을 두 번 확인했습니다. 십자선 도구를 사용하고 일부 마감된 EA 주문의 TP 및 SL 가격을 확인하여 TP 및 SL 포인트가 정확한지 확인했습니다.
다른 작업을 수행해야 하는 유일한 시간은 후행 정지입니다. 구매 주문의 경우 BID 가격을 사용합니다.
if(Bid-OrderOpenPrice() > Point*_trailingStop) StopLoss = Bid-Point*_trailingStop;
TS가 BID 가격인 적중 시 주문을 마감하는 가격보다 X 포인트 낮기를 원하기 때문입니다.
판매를 위해 ASK를 사용합니다.
if(OrderOpenPrice()-Ask > Point*_trailingStop) StopLoss = Ask+Point*_trailingStop;
ASK 가격인 적중 시 주문을 마감하는 가격보다 TS가 X 포인트 높기를 원하기 때문입니다.
BUY TP 및 SL 주문을 마감하는 것은 BID 가격임을 기억하십시오.
그리고 SELL TP 및 SL 주문을 마감하는 것은 ASK 가격입니다.
Vangrosh, 내가 Tovan에 대한 나의 응답에서 언급했듯이, 당신이 하는 일을 정확히 알고 있는 한, 어느 쪽이든 할 수 있습니다. 우리는 혼란과 거리가 멀다.
즉, 진입 가격, 브로커의 정지 제한 및 스프레드를 알고 있다는 점을 고려하면 요청하거나 '상대적'으로 설정하여 원하는 '절대' 손절매(130 오류도 생성하지 않는 것!)를 달성할 수 있습니다. 입찰하고 필요에 따라 조정합니다.
나는 당신이 설명하는 방식으로 하는 것을 선호합니다.
Vangrosh, 내가 Tovan에 대한 나의 응답에서 언급했듯이, 당신이 하는 일을 정확히 알고 있는 한, 어느 쪽이든 할 수 있습니다. 우리는 혼란과 거리가 멀다.
즉, 진입 가격, 브로커의 정지 제한 및 스프레드를 알고 있다는 점을 고려하면 요청하거나 '상대적'으로 설정하여 원하는 '절대' 손절매(130 오류도 생성하지 않는 것!)를 달성할 수 있습니다. 입찰하고 필요에 따라 조정합니다.
나는 당신이 설명하는 방식으로 하는 것을 선호합니다.
음, Seawolf는 " 경험상... 매도에 입력하면 입찰에 종료하고 입찰에 입력하면 질문으로 종료합니다 ."라고 말했습니다.
혼란스럽지 않습니까? 그가 혼란스럽다는 뜻이 아니라 그가 말하는 맥락이 명확하지 않다는 뜻이다. 그가 출구 계산에 대해 이야기하고 있다면 그의 경험 법칙은 올바르지 않습니다. 내가 혼란스럽다고 말할 때 나는 너희들이 무엇을 하고 있는지 모른다거나 다른 방법으로 할 수 없다는 말은 아니다. 내가 정말로 말하려는 것은 그들이 지시를 내리는 방식이 혼란스러웠다는 것입니다. 예를 들어 Seawolf의 위 인용문은 그가 MT에서 주문이 종료되는 가격대에 대해 이야기하는 경우 정확합니다. TP와 SL에 대해 가르칠 때 두 가지 기본 컨텍스트가 있기 때문에 방금 이것을 배우는 사람은 어떤 컨텍스트를 말하는지 매우 명확해야 한다고 생각합니다.
1) 오픈 오더의 TP와 SL이 어떤 가격(Bid or Ask)에 부딪힐 것인가에 초점을 맞춘 맥락이나 관점 - 이것은 내가 수동 거래를 위해 가장 먼저 배워야 할 것 중 하나입니다...
2) 위의 #1이 아니라 TP 및 SL을 계산하는 데 사용하는 가격(Bid 또는 Ask)에 초점을 맞추고 있는 컨텍스트 또는 관점, TP 및 SL 가격이 정확하고 다음을 포함하려면 확산.
이봐, 나도 이것에 대한 뉴비이고 상황이 매우 명확하지 않은 방식으로 상황이 우리에게 제시되면 나와 다른 뉴비들이 혼동하기 쉽습니다.
그리고 처음에는 TP와 SL, 그리고 우리가 이해해야 할 다른 많은 것들을 볼 수 있는 컨텍스트가 하나 이상 있다는 것을 몰랐습니다.
클라우드 브레이커가 썼습니다. >> Vangrosh는 Tovan에 대한 내 응답에서 언급했듯이, 자신이 하는 일을 정확히 알고 있는 한 어느 쪽이든 할 수 있습니다.
그렇기 때문에 최대한 명확하고 상황에 맞게 포스팅하려고 노력했습니다. 나처럼 배우는 사람들은 우리가 무엇을 하는지 정확히 알지 못 하기 때문에 적절한 맥락에서 사물에 대해 가르쳐야 하는 이유입니다.
내 경험에 따르면 우리가 아직 가지고 있지 않은 지식이 여러 번 우리에게 가정되는 것 같습니다. 기본 규칙을 먼저 알고 경험을 쌓아야 합니다. 그 후에야 우리가 구부리거나 벗어날 수 있는 '규칙'이 무엇인지 알게 될 것입니다.
그건 그렇고 나는 내 게시물에서 당신을 언급하지 않았습니다. 나는 당신의 대답이 지금까지 가장 명확하고 정확하다고 생각했습니다. 그리고 이 포럼에서 가장 명확하고 정확한 답변을 얻을 때 '엉덩이에 키스하는 것'처럼 들릴 위험이 있지만 귀하의 게시물은 제가 가장 먼저 찾는 게시물 중 일부입니다. 이 포럼에는 지금까지 보다 일관되게 정확한 것으로 입증된 사람이 4~5명에 불과하며 실제로는 약간의 경험이 있다는 것을 알 수 있습니다.
음, Seawolf는 " 경험상... 매도에 입력하면 입찰에 종료하고 입찰에 입력하면 질문으로 종료합니다 ."라고 말했습니다.
혼란스럽지 않습니까? 그가 혼란스러워한다는 뜻이 아니라 그가 말하는 맥락이 명확하지 않다는 뜻입니다. 그가 출구 계산에 대해 이야기하고 있다면 그의 경험 법칙은 올바르지 않습니다. 내가 혼란스럽다고 말할 때 나는 너희들이 무엇을 하고 있는지 모른다거나 다른 방법으로는 할 수 없다고 말하는 것이 아니다. 내가 정말로 말하고자 하는 것은 그들이 지시를 내리는 방식이 혼란스러웠다는 것입니다. 예를 들어 Seawolf의 위 인용문은 그가 MT에서 주문이 종료되는 가격대에 대해 이야기하는 경우 정확합니다. TP와 SL에 대해 가르칠 때 두 가지 기본 컨텍스트가 있기 때문에 이것을 배우는 사람은 어떤 컨텍스트를 말하는지 매우 명확해야 한다고 생각합니다.
1) 오픈 오더의 TP와 SL이 어떤 가격(Bid or Ask)에 부딪힐 것인가에 초점을 맞춘 맥락이나 관점-이것은 내가 수동 거래를 위해 가장 먼저 배워야 할 것 중 하나입니다...
2) 위의 #1이 아니라 TP 및 SL 가격이 정확하고 확산.
이봐, 나도 이것에 대한 뉴비이고 상황이 매우 명확하지 않은 방식으로 상황이 우리에게 제시되면 나와 다른 뉴비들이 혼동하기 쉽습니다.
그리고 처음에는 TP와 SL, 그리고 우리가 이해해야 할 다른 많은 것들을 볼 수 있는 컨텍스트가 하나 이상 있다는 것을 몰랐습니다.
클라우드 브레이커가 썼습니다. >> Vangrosh는 Tovan에 대한 제 답변에서 언급했듯이, 자신이 무엇을 하고 있는지 정확히 알고 있다면 어느 쪽이든 할 수 있습니다.
그렇기 때문에 최대한 명확하고 문맥에 맞게 포스팅하려고 노력했습니다. 나처럼 배우는 사람들은 우리가 무엇을 하는지 정확히 알지 못 하기 때문에 적절한 맥락에서 사물에 대해 가르쳐야 하는 이유입니다.
내 경험에 따르면 우리가 아직 가지고 있지 않은 지식이 여러 번 우리에게 가정되는 것 같습니다. 기본 규칙을 먼저 알고 경험을 쌓아야 합니다. 그 후에야 우리가 구부리거나 벗어날 수 있는 '규칙'이 무엇인지 알게 될 것입니다.
그건 그렇고 나는 내 게시물에서 당신을 언급하지 않았습니다. 나는 당신의 대답이 지금까지 가장 명확하고 정확하다고 생각했습니다. 그리고 이 포럼에서 가장 명확하고 정확한 답변을 얻으려면 '엉덩이에 키스하는 것'처럼 들릴 수 있지만 귀하의 게시물은 제가 가장 먼저 찾는 게시물 중 일부입니다. 이 포럼에는 지금까지 보다 일관되게 정확한 것으로 입증된 사람이 4~5명에 불과하며 실제로는 약간의 경험이 있다는 것을 알 수 있습니다.
칭찬 감사합니다; 매우 감사.
우리가 혼란스럽지 않다고 말했을 때, 나는 우리가 비슷한 파장대에서 활동하는 것처럼 보이기 때문에 정말로 나와 Tovan을 위해 말한 것입니다.
내 게시물이 어떤 식 으로든 갑자기 들렸다면 사과드립니다. 그것은 확실히 의도되지 않았고 나는 그 당시에 그렇게 느끼지 않았습니다(비록 내 순간이 있긴 하지만...).
이 포럼에 대한 나의 일반적인 접근 방식(내가 스스로 도움을 구하지 않을 때)은 프로그래밍 기술을 배우려는 사람들을 돕기 위해 최선을 다하는 것입니다. 나는 그들을 위해 모든 것을 끝내고 싶어하는 사람들을 위한 시간이 없습니다. "성공적인 EA가 필요합니다"라는 제목의 첫 번째 게시물로 포럼에 도착했습니다. 당신과 같은 사람들이 내가 여기에서 계속 관심을 갖는 이유이며 당신은 아마도 나보다 외환 거래 에 대해 더 많이 알고 있을 것입니다.
약간의 배경 지식 - 저는 1980년대 초반부터 프로그래머였습니다. 그러나 몇 년 전에 상업용 헬리콥터 조종사로 일하기 위해 그만두었습니다. 그러나 올해 회사에서 비행이 부족하여 신생 연구 회사를 소유한 친구를 위해 EA를 작성했습니다. 우리는 거래에 대해 혼돈 이론(시장 지식보다는) 접근 방식을 취하고 이미 잘 알려진 헤지 펀드를 대신하여 EA를 매우 수익성 있게 거래하고 있습니다. 난 그것이 정말 재밌다!
행운을 빕니다.
방그로쉬
입력 감사합니다
내가 이해하는 것을 도와줄 수 있니?
이 올바른지
나는 자동 트레일로 EA를 한다
if(OrderType()==OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol())
{
if (OrderStopLoss()==0)
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red); // TP와 SL 배치 }
주문을 보낼 때 기본 TP와 SL을 설정하거나 위의 항목을 한 번만 설정해야 합니다. 위의 줄을 하면
모든 틱마다 기존 SL 값이 같을 때 발생하는 OrderModify 오류 1도 발생합니다.
새것으로 - 가격이 아직 변경되지 않았다는 의미 - SL은 이전과 동일합니다.
if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop)) // TP 배치
{
if(OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)+Point) // true 확인
괜찮아 보입니다. 그리고 포인트(+Point) 를 추가해서 하시는 것도 좋은 아이디어라고 생각합니다. 나는 똑같은 일을한다
그러나 다른 장소와 방식으로, 그러나 그것은 다른 문제를 해결하기 위한 것입니다. 복식을 비교할 때 발생할 수 있는 문제가 제대로 작동하지 않으므로 다음을 추가합니다.
가격이 높거나 낮은지 확인하기 위한 포인트입니다. 그렇지 않으면 때때로 후행 정지가 실행되지 않습니다.
나머지는 맞는 것 같습니다.
{
if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red)) // true인 경우 주문 수정
Print("오류_수정 - ",GetLastError());
else str=StringConcatenate("\n 내 티켓 번호는 ", OrderTicket(), "이고 손절매 설정은 ", DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop,Digits)); // 새 코드
}
}
}
다음은 MQ EA MACD Sample.mq4의 후행 중지 예입니다.
그러나 위와 같이 double을 비교할 때 알려진 문제로 인해이 코드에서 오류가 발생한다는 것을 알았습니다. then > 절은 때때로 TRUE로 평가됩니다
가격이 정확히 동일한 경우에도 가격을 Print()하고 동일합니다. 자세한 내용을 보려면 복식 비교에 대한 검색을 수행할 수 있습니다. stdlib.mq4(라이브러리 폴더에 있음)에 있는 CompareDoubles() 함수나 실제로 필요하지 않은 위치에서 NormalizeDouble()을 사용하는 것과 같은 해결 방법이 있지만 이 경우에는 단순히 포인트를 추가하는 것과 같습니다. 하는 것이 좋은 방법입니다. 그러나 나는 당신이하는 방식을 테스트하지 않았으므로 그것이 올바른지 확실하지 않지만 괜찮은 것 같습니다. 다음 포스트에서 내 EA에서 사용하는 코드를 알려 드리겠습니다.