According to MQL4 documentation "MODE_LOTSIZE" must return "Lot size in the base currency". However, some brokers indicate "MODE_LOTSIZE" as "Lot size in the account currency". In this case, "MODE_MARGINREQUIRED" means 1 lot size in the account currency divided by constant "AccountLeverage ()". Thank you for effective collaboration.
로트 크기의 계산은 허용 가능한 최대 손실의 계산입니다. 위험은 공개 가격 - 초기 손절매(매수: Ask-SL, 매도: SL-Bid)입니다. 최대 손실은 위험에 핍당 손실을 곱한 값입니다. 그것은 당신이 계정 잔액 의 2%가 되기를 원하는 것입니다. 여백과 관련이 없습니다. 오픈 및 스톱 위치를 파악한 다음 로트 크기를 따릅니다.
//+------------------------------------------------------------------+//| Lot size computation. |//+------------------------------------------------------------------+double LotSize( double SLpoints){
/*double TEF.value, // Import from ComputeTEF
//double at.risk; // Export to init/start
//bool need2refresh; // Import from RelTradeContext
//int op.code; // -1/OP_BUY/OP_SELL // Import from setDIR *//* This function computes the lot size for a trade.
* Explicit inputs are SL relative to bid/ask (E.G. SL=30*points,)
* Implicit inputs are the MM mode, the MM multiplier, count currently
* filled orders by all EA's vs this EA/pair/period count and history.
* Implicit inputs are all used to reduce available balance the maximum
* dollar risk allowed. StopLoss determines the maximum dollar risk possible
* per lot. Lots=maxRisk/maxRiskPerLot
**************************************************************************/if (need2refresh) Refresh();
/*++++ Compute lot size based on account balance and MM mode*/ {
double ab = AccountBalance();
switch (Money.Management.F0M1G2){
case MMMODE_FIXED:
at.risk = Money.Management.Multiplier;
break ;
case MMMODE_MODERATE:
// See https://www.mql5.com/en/articles/1526 Fallacies, Part 1: Money// Management is Secondary and Not Very Important. // %used/trade=
at.risk = MathSqrt (Money.Management.Multiplier * ab)/ab; // ~const rate.
at.risk = MathSqrt (Money.Management.Multiplier * ab
* MathPow ( 1 - at.risk, OrdersTotal () ));
break ;
case MMMODE_GEOMETRICAL:
at.risk = Money.Management.Multiplier * ab *
MathPow ( 1 - Money.Management.Multiplier, OrdersTotal ());
break ;
}
double maxLossPerLot = SLpoints * PointValuePerLot(),
/* Number of lots wanted = at.risk / maxLossPerLot rounded/truncated to
* nearest lotStep size.
*
* However, the broker doesn't care about the at.risk/account balance. They
* care about margin. Margin used=lots used*marginPerLot and that must be
* less than free margin available. */
marginFree = AccountFreeMargin(),
marginPerLot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MARGINREQUIRED ),
// So I use, the lesser of either.
size = MathMin (marginFree / marginPerLot, at.risk / maxLossPerLot),
minLot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT),
LotStep = MarketInfo( Symbol (), MODE_LOTSTEP);
/*---- Compute lot size based on account balance and MM mode*/ }
double adjFact = IfD( MathMin ( 1 , TEF.value), 1 , TEF.Enable01);
while (true){ // Adjust for broker, test for margin, combine with TEF
size = MathFloor (size/LotStep)*LotStep;
if (size < minLot){ // Insufficient margin.Print (
"LotSize(SL=" , DoubleToStr(SLpoints/pips2dbl, Digits .pips), ")=" ,
size, " [risk=" , at.risk, AccountCurrency(), "/" , maxLossPerLot,
", margin=" , marginFree, "/" , marginPerLot,
", MMM=" , Money.Management.F0M1G2, "x" ,
Money.Management.Multiplier,
", ExtraOO=" , OrdersTotal (),
"]" );
size= 0 ; break ; }
/* size<minLot should be sufficient, but the tester was generating error
* 134 even when marginFree should have been OK. So I also use
* AccountFreeMarginCheck which aggrees with the tester.
* https://forum.mql4.com/35056 */double AFMC = AccountFreeMarginCheck( Symbol (), op.code, size);
/**/if (AFMC < 0 ) size *= 0.95 ;
elseif (adjFact < 1 ){ size = MathMax (minLot,size*adjFact);adjFact= 1 ;}
elsebreak ; // We're good to go.
}
at.risk = size * maxLossPerLot; // Export for Commentreturn (size);
} // LotSizedouble PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol./* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147)
* gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip.
* IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000
* IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000
* $1.00/point or $10.00/pip.
*
* https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the
* same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an
* example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with
* MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need
* to take account of the pair and the account currency. The reason I use
* this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as
* something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this
* (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example
* tick values to illustrate). */return ( MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE)
/ MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point.
}
귀하가 제공한 답변(.01 이내)을 성공적으로 복제했으며 ald.MinimalMargin의 값에 대해 한 가지 질문이 있습니다.
내 IBFX 표준 계정을 사용하면 내 ald.MinimalMargin은 GBPJPY 및 EURUSD 모두에 대해 항상 $10이지만 금액은 다양합니다(예: 185.785 또는 147.6).
귀하의 최소 마진 금액은 다양하지만 제 마진 금액은 달라지지 않는 이유가 무엇인지 아십니까?
귀하의 ald.OperationVolume 금액(.01 이내)을 복제했으며 한 가지 질문이 있습니다.
계정에서 계산이 실행되면 ald.MinimalMargin이 달라집니다.
내 IBFX 표준 계정에서 계산을 실행할 때 ald.MinimalMargin은 항상 $10입니다.
질문: 왜 그런지 아세요?
다음은 IDFX 표준 계정을 사용하는 내 시스템의 경고 값입니다. ald.MinimalMargin = 10 USD입니다.
aas.Symbol = GBPJPY
aad.VAR한도 = 3155 USD
aai.VARPoints = 50점
aai.명령 = 0
처리:
ald.MinimalMargin = 10 USD
ald.MinimalPoint = 0.0942 USD
ali.PositionPoints = 106포인트
aai.VARPoints = 50점
ald.VARPositions = 0.4717 위치
aad.VAR한도 = 3155 USD
ald.PositionLimit = 6688.6 USD
ald.VolumeLimit = 6.6886랏
ald.VolumeStep = 0.01랏
ald.NominalMargin = 1000 여백 필요 (이 줄을 삽입했습니다)
ald.MinimalVolume = 0.01랏
산출:
ald.OperationVolume = 6.68
However, some brokers indicate "MODE_LOTSIZE" as "Lot size in the account currency".
In this case, "MODE_MARGINREQUIRED" means 1 lot size in the account currency divided by constant "AccountLeverage ()".
Thank you for effective collaboration.
Hello.The revised sample of the operation volume computing:포럼에 이 코드를 계속해서 게시하고 있으며 이 경우에는 그렇게 하기 위해 2년 된 스레드를 네크로 처리했으며 계정의 명칭이 카운터 통화인 통화 쌍 에 대해서만 정확합니다. 통화 쌍.
(계정 명칭이 USD이고 통화 쌍 EURUSD인 경우 코드는 정확하지만 USDJPY, EURJPY 등의 경우에는 잘못됨)
나는 이것을 계속 지적하고, 당신은 그것을 계속 무시합니다.
WHRoeder , 계정 명칭 또는 카운터 통화에 관계없이 모든 통화 쌍에 유효한 이 코드의 업데이트된 버전이 있습니까?
감사해요.
WHRoeder , 계정 명칭 또는 카운터 통화에 관계없이 모든 통화 쌍에 유효한 이 코드의 업데이트된 버전이 있습니까?
해당 코드는 모든 쌍에 유효합니다. 모든 쌍의 한 틱에 대한 계정 통화 변경을 반환합니다. 정류장이 너무 커서 tickValue가 크게 변경되지 않는 한 변경이 필요하지 않습니다(IE 2000 pip SL.).
나는 이것을 계속 지적하고, 당신은 그것을 계속 무시합니다.
내가 아는 한 여기에서 그의 최신 전체 기본 코드 컬렉션을 찾을 수 있습니다. 첨부 파일이 있는 그의 게시물까지 아래로 스크롤합니다.
고맙습니다!