투자 수익은 투자자와 초보 거래자가 거래 효율성 분석에 사용하는 가장 확실한 지표입니다. 전문 트레이더는 Sharpe 및 Sortino 비율과 같은 전략을 분석하기 위해 보다 안정적인 도구를 사용합니다. 이 기사에서는 이러한 비율을 계산하는 방법을 이해하기 위해 간단한 예를 고려할 것입니다. 거래 전략 평가의 세부 사항은 이전에 "거래의 수학. 거래 결과를 추정하는 방법 " 기사에서 고려되었습니다. 지식을 새로 고침하거나 새로운 것을 배우기 위해 기사를 읽는 것이 좋습니다.
경험 많은 투자자와 거래자는 일관된 결과를 얻기 위해 여러 전략을 거래하고 다양한 자산에 투자합니다. 이것은 투자 포트폴리오의 생성을 의미하는 스마트 투자의 개념 중 하나입니다. 각 증권/전략 포트폴리오에는 고유한 위험 및 수익 매개변수가 있으므로 어떻게든 비교해야 합니다.
이러한 비교를 위해 가장 많이 참조되는 도구 중 하나는 1966년 노벨상 수상자 William F. Sharpe가 개발한 Sharpe 비율입니다. 비율 계산은 평균 수익률, 수익률 표준 편차 및 무위험 수익률을 포함한 기본 성과 지표를 사용합니다.
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샤프 비율
세르게이 골루베프 , 2022.04.01 06:40
거래의 수학: Sharpe 및 Sortino 비율 - 기사
경험 많은 투자자와 거래자는 일관된 결과를 얻기 위해 여러 전략을 거래하고 다양한 자산에 투자합니다. 이것은 투자 포트폴리오의 생성을 의미하는 스마트 투자의 개념 중 하나입니다. 각 증권/전략 포트폴리오에는 고유한 위험 및 수익 매개변수가 있으므로 어떻게든 비교해야 합니다.
이러한 비교를 위해 가장 많이 참조되는 도구 중 하나는 1966년 노벨상 수상자 William F. Sharpe가 개발한 Sharpe 비율입니다. 비율 계산은 평균 수익률, 수익률 표준 편차 및 무위험 수익률을 포함한 기본 성과 지표를 사용합니다.